计量经济学智慧树知到期末考试答案章节答案2024年郑州升达经贸管理学院

计量经济学智慧树知到期末考试答案+章节答案2024年郑州升达经贸管理学院一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。

答案:参数###变量###随机误差项

答案:计量经济模型的检验一般包括的内容有（）。

答案:预测检验###统计检验###经济意义的检验###计量经济学的检验一个模型用于预测前必须经过的检验有（）。

答案:模型预测检验###统计准则检验###经济准则检验###计量经济学准则检验经济计量分析工作的四个步骤是（）。

答案:设计模型###检验模型###估计参数###应用模型

答案:是一组估计值###可能等于实际值Yi###与实际值Yi的离差之和等于零关于可行广义最小二乘法的修正步骤，说法正确的是（）。

答案:在原模型回归结果基础上，建立关于残差平方与解释变量的辅助模型并估计结果，得到残差平方拟合值。###通过可行广义最小二乘法确定的权重形式为残差估计量的绝对值的倒数。###对原模型进行回归确定残差序列值，进而确定残差平方值，这是广义最小二乘法的基础。计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是（）。

答案:横截面数据残差平方和往往会随着解释变量的个数增多而（

）

答案:减小对于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，广义差分模型是指（

）。

答案:建立和应用计量经济学模型的主要工作步骤包括（）、收集数据、估计参数、检验模型、应用模型。

答案:理论模型的设定和建立计量经济学是经济学、数学和（）等学科的有机结合而形成的一门经济学科。

答案:统计学

答案:

答案:以下哪种形式说明模型存在递增型异方差（

）

答案:理论模型设定时，选择变量容易发生遗漏了重要变量、选择了不重要的变量、选择了无关变量和（）错误。

答案:选择了不独立变量计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）

答案:模型设定、估计参数、模型检验、模型应用描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

答案:微观计量经济模型以下哪个不是剔除变量法的基本原则（

）。

答案:经济学理论上至关重要的解释变量。正态分布变量的线性组合仍然是正态分布变量。

答案:对计量经济学检验就是统计检验。（）

答案:错经济检验主要是用于检验参数估计值的符号及数值大小在经济意义上是否合理。（）

答案:对当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最佳线性无偏特征。

答案:对随机误差项μ和残差项e是一回事

答案:错根据期望迭代法则，E(μi/X)=0可以推导出来E(μi)=0。

答案:对多重共线产生的主要原因不包括样本资料的限制。

答案:错零均值是无偏性成立的前提条件，而同方差和无序列相关是最小方差性成立的前提条件。

答案:对根据随机干扰项服从正态分布的假定，可以推导出来被解释变量也服从正态分布。

答案:对经典线性回归模型（CLRM）中的随机干扰项存在异方差或自相关时，OLS估计量将是有偏的。

答案:对假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。

答案:无偏性###有效性###线性性如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。

答案:0相关关系是指（）。

答案:变量间不确定性的依存关系判定系数R2的取值范围是（）。

答案:0≤R2≤1计量经济学模型成功的三要素不包括（）。

答案:应用

答案:α3表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额；###α4表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响###α2表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额；使用D.W.检验需要满足一定的条件，包括以下（

）这些条件。

答案:原回归模型包含截距项###大样本，一般样本容量大于15才能进行自相关检验。###原始数据不存在缺失值###原回归模型中，不应含有滞后被解释变量作为解释变量###解释变量为非随机变量可能引起随机误差项自相关的原因有（）。

答案:经济变量固有的惯性###模型设定偏误###经济活动的滞后效应###对数据处理造成的相关利用White稳健标准误法修正多重共线问题时，（

）指标进行了修正。

答案:参数估计量的标准差###变量显著性检验的对应的t值###模型显著性检验对应的F值###参数估计量的方差关于怀特稳健标准误法，说法正确的是（）。

答案:怀特稳健标准误法的点参数估计结果与OLS法的点估计结果完全一致。###这种方法是接受了异方差存在的事实，仅对错误估计的部分进行了局部调整。###怀特稳健标准误法主要调整的是方差及关联指标。对计量经济模型的统计准则检验包括（）。

答案:总体线性关系显著性检验###单个回归系数的显著性检验###预测误差程度评价###拟合优度检验关于异方差问题，说法正确的是（）。

答案:任何数据都有可能存在异方差问题，只是截面数据更容易产生异方差问题###随着观测技术的改进，随机误差项的条件方差往往越来越小

答案:设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u，又设a,b分别是β1，β2的估计值，则根据经济理论，一般来说（）。

答案:a应为正值，b应为负值

答案:

答案:对于总体平方和

TSS、回归平方和

ESS

和残差平方和

RSS

的相互关系，正确的是（

）。

答案:TSS=RSS+ESS现有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪种形式说明模型不存在异方差问题（

）。

答案:在初级、中级计量经济学中常见的数据有时间序列数据、（）和虚拟变量数据。

答案:横截面数据在一元线性回归模型中，因变量为X，自变量为Y的总体回归方程可表示为：（

）。

答案:把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）。

答案:时间序列数据

答案:一元线性回归模型Yi=b0+b1Xi+ui，OLS估计值为（

）

答案:既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为（）。

答案:面板数据

答案:n-2

答案:

答案:尼威-韦斯特稳健性标准误法修正自相关时，下列说法不正确的是（）。

答案:尼威-韦斯特稳健性标准误修正自相关问题时，仅修正了回归系数的标准误总体显著性F检验属于计量经济模型评价中的（）。

答案:统计检验

答案:β

表示大学男教授的平均年薪单一方程计量经济模型必然包括（）。

答案:行为方程计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（

）。

答案:估计量的数学期望（平均值）等于真实值线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数

答案:错随机干扰项具有同方差性和无自相关性，可以推导出OLS估计量具有有效性。

答案:对任何情况下，最小二乘法估计量都是最佳估计量。

答案:错线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）

答案:错随机干扰项具有零均值，可以推导出OLS估计量具有无偏性。

答案:对取对数法只是减弱了多重共线问题，并没有从根源上消除多重共线问题。

答案:对总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹

答案:对随机误差项无自相关，可以推导出被解释变量的序列自相关。

答案:错通常横截面数据比时间序列数据更容易产生多重共线性问题

答案:错在利用经验法进行多重共线问题修正时，可以多重方法结合使用。

答案:对戈里瑟检验法的基本思想与怀特检验类似，不同之处在于戈里瑟检验法使用的是残差绝对值，而怀特检验则使用的是残差平方。

答案:对

答案:对Cov(μi,μj/X)=0可以推导出来Cov(μi,μj)=0。

答案:对当经典假设不满足时，普通最小二乘估计量一定不是最优线性无偏估计量。

答案:对LM检验法是布劳殊与戈弗雷于1978年提出的一种检验方法，又称BG检验。

答案:对在经典线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）

答案:对参数估计的方法只有普通最小二乘法。（）

答案:错在实际应用中，我们希望置信水平越低、置信区间越大越好。

答案:错可以通过以下（）方法引入虚拟变量。

答案:加法引入###混合引入###乘法引入将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中,则需要引入虚拟变量的个数为（）。

答案:3在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（）。

答案:斜率与截距项同时变动###斜率变动###截距项变动###分段回归变量可以划分为两大类：定量变量和定性变量。（）

答案:对关于虚拟变量,下列表述正确有（）。

答案:取值为l和0###代表质因素###是质因素数量化###在有些情况下可代表数量因素杜宾两步法可以用于消除高阶自相关问题。（）

答案:错采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况（）。

答案:ρ»1关于科克伦-奥科特迭代法修正自相关，说法正确的是（）。

答案:科克伦-奥科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一种常用的广义差分法。###相邻两次估计值之差的绝对值小于事先设定的精度时，迭代停止。###该方法适用于大样本容量，得到的估计量是一致估计量###该方法一般适用于高阶自相关的修正针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

答案:Durbin两步法###广义最小二乘法###广义差分法下列引起自相关的原因，不正确的是（）

答案:解释变量间的共线性广义差分法是解决模型异方差的有效方法。（）

答案:错用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（）

答案:错逐步回归法是解决模型自相关性的基本方法。（）

答案:错假设模型存在一阶序列相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）

答案:对一般经验表明，时间序列数据较容易出现自相关。（）

答案:对在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）

答案:零均值假定成立如果G-Q检验法的检验结果为接受原假设，则说明模型一定不存在异方差问题。（）

答案:错怀特检验与戈里瑟检验的基本思想一致，都需对原模型进行回归，生成残差序列值，在此基础上进行异方差的检验。（）

答案:对异方差性是指随着解释变量的变化，（）的条件方差随之发生变化。

答案:随机误差项以下哪个原因不会导致异方差问题（）。

答案:变量之间固有的联系如果模型存在异方差的主要原因是因为存在异常观测值，那么可以将异常观测值剔除掉，以减弱异方差的问题。（）

答案:对如果模型存在异方差问题，则产生的后果有（）。

答案:变量及模型显著性检验失效###参数估计量不再有效###被解释变量的区间预测失效###参数经济意义可能不合理关于Glesjer检验，说法合理的是（）。

答案:该方法主要是通过辅助回归结果中的变量显著性检验结果来判别模型的异方差问题。###既可以判别异方差的存在，又可以甄别异方差的形式。###该方法有多种辅助回归形式，需要多次尝试进行检验。如果模型存在异方差问题，则OLS估计量具有（）。

答案:无偏非有效取对数法能在一定程度上减弱异方差问题，这主要是因为通过取对数，可以减小变量值的尺度，另外取对数可以使残差变换成了相对误差，相对误差较小。（）

答案:对关于加权最小二乘法，说法恰当的是（）。

答案:可以通过图示法、White法、Glejser法等方法确定最优的权重形式。###该方法的基本思想是大残差平方赋予小权重，小残差平方赋予大权重，以此提高估计精度。###确定恰当的权重形式，是加权最小二乘法修正的关键。在利用相关系数矩阵法检验多重共线时，当（）时表明模型存在严重的多重共线问题。

答案:相关系数的绝对值大于0.8样本范围过小，一定会带来多重共线问题。（）

答案:错关于多重共线问题，说法正确的是（）。

答案:如果解释变量之间有共同变化的趋势，则易产生多重共线问题###时间序列数据较截面数据更容易产生多重共线问题如果模型存在完全多重共线问题，则OLS估计量（）。

答案:参数估计量不存在，方差趋于无穷大不完全多重共线背景下，OLS参数估计量经济意义可能不合理。（）

答案:对在利用方差膨胀因子法检验多重共线时，当（）时，表明模型存在严重的多重共线问题。

答案:VIF>10如果模型存在不完全多重共线问题，则产生的后果有（）。

答案:变量及模型显著性检验失效###参数估计量不再有效###参数经济意义可能不合理###被解释变量的区间预测失效以下哪个原因不会导致多重共线（）。

答案:被解释变量具有惯性可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）

答案:错在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。（）

答案:对在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为（）

答案:n-3t检验时，若P＜α，说明了在α的显著性水平下，对应的解释变量X未通过变量的显著性检验。（）、

答案:错按经典假定，多元线性回归模型中的解释变量是非随机变量，且（）

答案:与随机干扰项不相关多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）

答案:错在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施（）。

答案:提高置信水平在样本容量相同的情况下，YF的置信区间比E(Y/XF)的置信区间小一些。（）

答案:错解释变量的假定，不包括（）。

答案:解释变量一般是随机变量对样本简单相关系数r，以下结论中错误的是（）。

答案:若r=0，则X与Y没有任何相关关系变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。

答案:函数关系与相关关系OLS估计量无偏性的前提假定条件是（）。

答案:零