2024年金融风险管理专项考核试题

金融风险管理专项考核试题一、选择题1、如果⼀项金融交易只有⼀个结果，则可能发⽣的结果间的差异为零，风险也为零。对√错2、如果⼀项金融交易有多个结果，则有风险，且可能发⽣的结果间的差异越小，风险越⼤。对错√3．现代风险管理将风险视同于危险。对错√4、由于风险是损失或盈利结果的⼀种可能状态，所以，从严临意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。对√错5、由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险报难通过分散化的方式来完全消除。对√错6，⼀般而言，金融机构规模越⼤，抵御风险的能⼒越强，其⾯临监督风险的威胁就越小。对错√7、⼀般地，保证贷款的风险⽐信用贷款的风险更⼤些。对错√8．对于存款类金融机构而⾔，固定利率存款会⾯临市场利率下降的风险，浮动利存款会⾯临市场上升的风险。对√错9．⼀个金融风险主体可以同时⾯临多种金融风险，但⼀种金融风险只可能有⼀个诱因。对错√10．⻢科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数⼒负，分散投资于这两种资产具有降低风险的作用。对√错11．近年来由于信用衍⽣产品不新创新和发展，风险对冲策略也被⼴泛应用于信用风险管理领域。对√错12．有计划⾃我保险主要通过建⽴风险准备金的方式来实现，监管部⻔对银行业金融机构没有相应的规范要求。对错√13、与算数收益率相⽐，⼏何收益率具有更好的可拓展性。对√错14．巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。对错√15、金融收益或风险数据的分布形式⼤多具有厚尾特征。对√错16．金融风险随样本时间段的拉⻓而增⼤。对√错17、在相同条件下，风险价值VaR要⼤于预期损失ES。对错√18、回测VaR时，所选择的置信水平越高越好。对错√19、与⼤多数市场风险不同，信用风险的性质使其分布产⽣严重的右偏，出现⼤额损失的概率要高于正态分布。对错√20、信用风险暴露是指在⼀段时间内借款人（或债务人）的承诺清偿额。对√错21、违约回收率是指发⽣约时的债券⾯值中不能收回部分所占的⽐例。对错√22、根据巴基尔协议Ⅲ，在计算信用风险时，国际⼤型商业银行可以使用标准法，⼀般的商业银行可以使用内部评级法。对错√23、信用评级的线性概率模型是⼀种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。对√错24、在对信用评级模型进行稳健性检验时，可以采用样本外检验方法，即利用开发模型对所用的数据库中预留的其他样本，对模型进行检验。对错√25、⼴义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头⼨由于市场价格因素的不利变动，可能遭受的损失。对错√26、利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构常来损益的可能性。对错√27、收益率曲线是由不同期限、不同风险，流动性和税收的收益率连接而成的曲线，用于描述收益率与到期限之间的关系。对错√28、如果银行以短期存款作为⻓期固定利率贷款的资金来源，那当利率上升时，贷款的利息收⼊仍然是固定的，但存款的利息⽀出会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少，经济价值降低。对√错29:⼀股而⾔，期权赋于其持有者买⼊，卖出以某种方式改变某⼀金融⼯具或金融合同的现金流量的义务，而⾮权利。对错√30、期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行，因此，期权性⼯具因具有不对称的⽀付特征而给卖方带来风险。对√错31、当金融机构发行的理财产品出现与有国内客户诉讼纠纷的负⾯事件，并通过互联网扩散后，该金融机构⾯临的风险主受有（）[单选题]*A、国际风险，战略风险B、声誉风险，战略风险C、声誉风险，法律风险√D、操作风险，法律风险32．以下关于观代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）[单选题]*A、风险管理主要是事后管理B、风险管理应以客户为中⼼C、风险管理应实现风险与收益之间的平衡√D、风险管理主要是控制风险33、当信用评级机构传某⼀家受金融危机影响的AA级企业改评为A级，表明与企业有信贷业务往来的金融机构所⾯临的（）增加，[单选题]*A、信用风险√B、市场风险C、流动风险D、法律风险34⼀般地，（）属于内⽣风险[单选题]*A、市场风险B、利率C、操作风险√D、信用风险35、（）是指金融机构在金融市场的交易头⼨由于市场价格园素的不利变化可能遭受的损失。[单选题]*A信用风险险B、法律风险C、操作风险D、市场风险√36、（）是指由于未预期的汇率变化司起公司未来现金流改变，从而使公司市场价值发⽣变化所追成的风险。[单选题]*A、交易风险B、经营风险√C、操作风险D、折算风险37、合理的风险管理流程应该是（）[单选题]*A、风险识别⼀风险控制⼀风险控测⼀风险计量B、风险控制⼀风险识别⼀风险监测⼀风险计量C、风险监测⼀风险控制⼀风险识别—风险计量D、风险识别—风险计量—风险监测—风险控制√38、金融机构⾯临下列那种风险时（）采用风险对冲策略的效果不明显[单选题]*A、利率风险B、汇率风险C、操作风险√D、股票风险39、某证券公司为所有员⼯都投保了意外伤害保险，该行为属于（）[单选题]*A、风险分散B、风险承担C、风险对冲D、风险转移√40、（）是指商业银行通过投资购买与标的资产提前波动负相关的其他资产或衍⽣产品，未规避资产潜在损失在内的⼀种策略[单选题]*A、风险对冲√B、风险承担C、风险分散D、风险转移41、（）并不能消灭风险，只是风险承担主体发⽣了改变。[单选题]*A、风险分散B、风险承担C、风险对冲D、风险转移√42、由于贷款期限的⻓短决定着利率的敏感性，所以银行所发放贷款的期限可能带来（）。[单选题]*A、信用风险B、操作风险C、法律风险D、利率网险√43、偏度（skewness）是表示概率密度分布曲线相对于平均值的不对称程度的特征数，对于正态分布而⾔，其偏度等于（），表示概率密度曲线左右对称。[单选题]*A、3B、1C、0√D、-144、峰度（kustosis）是表示概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特证数，正态分布的峰度为（）[单选题]*A、3√B、1C、0D、-145．下⾯的说法正确的是（）[单选题]*A、置信水平越⼤，估计的可靠性越⼤√B、置信水平越⼤，估计的可靠性越小C、置信水平越小，估计的可靠性越⼤D、置信水平的⼤小与估计的可靠性⽆关。46下⾯的说法正确的是（）[单选题]*A、在置信水平⼀定的条件下，要提高估计的可靠性，就应缩小样本容量。B、在置信水平⼀定的条件下，要提高估计的可靠性，就应增⼤样本容量√C、在样本容量⼀定的条件下，要提高估计的可靠性，就应降低置信水平D、在样本容量⼀定的条件下，要提高估计的准确性，就应提高置信水平47、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）[单选题]*A、这两笔贷数的信用风险是负相关的B、这两笔贷款同时发⽣损失的可能性较⼤√C、这两笔贷款的信用风险是正相关的D、贷款组合的整体风险⼤于各笔贷款信用风险的简单加总48．某投资组合由收益率完全负相关的两只股票构成，则（）[单选题]*A、该组合的⾮系统性风险能够完全抵销√B、该组合风险收益为零C、该组合的投资收益⼤于其中任⼀股票的收益D、该组合的投资收益标准差⼤于其中任⼀股票收益的标准差49、下列信用评级模型中，以市场信息为数据基础的是（）。[单选题]*A、线性概率模型B、神经网络模型C、KMV模型√D、ZETA模型50、从发⽣层次上看，信用风险可以分为（）个层次。[单选题]*A、2B、3√C、4D、551、下列不属于信用评分模型的是（）。[单选题]*A、专家评分模型B、半客户化评分模型C、完全客户化评分模型D、IRB内部评级模型√52、根据KMV模型，决定⼀家公司违约概率的主要因素不包括（）[单选题]*A、资产价值B、资产风险C、杠杆⽐例D、现金⽐例√53、下⾯哪⼀项不置于KMV模型的优点（）,[单选题]*A、KMV模型是建⽴在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型B、KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布√C、KMV模型具有前瞻性D、KMV模型所提供的预期违约本质是⼀种对风险的定量分析54、CreditRisk模型的基本思想来源于（）。[单选题]*A、人寿保险B、健康保险C、财产保险√D、意外保险55．期权性⼯具因具有不对称的⽀付特征可能给（）带来风险。[单选题]*A、卖方√B、买方C、双方D、双方都不56、股票价格风险是指金融机构在⼀段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍⽣品因其价格发⽣不利变动给金融机构带来（）的市场风险。[单选题]*A、确定性损失B、⾮预期损失√C、预期损失D、不确定性损失57、⻩金价格的波动纳⼊金融机构（）范畴[单选题]*A、信用风险B、市场风险C、汇率风险√D、流动性风险58、（）是指对按照⼀定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。[单选题]*A交易限额B、风险限额√C、止损限额D、敏感度限额59、J、P摩根公司认为，市场风险是由市场条件的改变币而引起的金融机构收⼊的不确定性。这⾥的市场条件不包括（）。[单选题]*A、信用等级的改变√B、资产价格C、市场波动D、利率60、收益率曲线风险，也称利率期限结构变化风险，指的是由收益曲线（）斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发⽣变化而产⽣的风险。[单选题]*A、梯度B、凸度C、斜率√D、弹性61、对于金融行业而⾔，金融风（）闻名[多选题]*A、显著的集中性√B、巨⼤的多样行C、潜在的破坏性√D、深远的传播性√E、影响的深刻性62、金融风险具有以下特点（）[多选题]*A、普遍性√B、确定性C、主观性√D、隐蔽性√E、扩散性√63、导致法津责任的法律风险包话（）。[多选题]*A、⺠事赔偿√B、行政处罚√C刑事制裁√D、停业整顿64、金融风险对微观经济的影响包括（）[多选题]*A、给经济主体带来直接的经济损失√B、引起金融市场秩序混乱C、给经济主体带来潜在的经济损失√D、增⼤了经营管理成本√E、降低了资金利用率√65、头脑风暴法可能由于下述原因而阻碍创造性思考。（）[多选题]*A、评价焦虑√B、搭便⻋、√C、产出阻碍√D、方案⼤多E、从众⼼理66、风险对冲对管理（）⾮常有效。[多选题]*A、利率风险√B、信用风险C、操作风险D、汇率风险√E、股票风险√67、风险承担主要是通过（）等来防备可能的损失。[多选题]*A、建⽴风险准备金√B、足额的资本计提√C、金融同业授信√D、编制业务量E、建⽴专业⾃保公司√68、下列商业银行常用的风险管理策略中，归属风险转移的有（）。[多选题]*A、为经营场所购买财产保险√B、对于不擅⻓承担风险的业务，配置好有限的经济资本C、对于信用等级较低的客户提高贷款利率D、要求借款人员提供担保√E、为员⼯购买意外保险√69、与传统风险测度相⽐，VaR方法的优势体现在（）。[多选题]*A、VaR具有有效益性B、VaR具有可⽐性√C、VaR具有全⾯性√D、VaR具有直观性√E、VaR具有简单性70、以下关于风险价值VaR和预期损失ES，说法正确的是（）[多选题]*A、VaR是在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定时间内可能承受的最⼤损失√B、预期损失ES是在给定置信水平下，超过VaR这⼀临界损失的风险事件导致的收益或者损失的期望值√C、随着置信水平的提高，预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多D、在相同置信水平下，预期损失ES⼤于临界损失VaR√E、预期损失ES是⼀致性风险测度方式√71、运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括（）[多选题]*A、随机模型的准确性√B、模拟抽样的独⽴性√C、置信区间的⼤小D、历史数据的准确性E、随机模拟的次数√72、对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合，如果某种风险测度方法p,满足以下性质，则称其具有⼀致性（）[多选题]*A、单调性:若w1≤w2则有p（w1）≤p（w2）√B、同质性:p（hw）=hp(h),h>0√C、齐次行;（hw）=（h)（w）D、位移不变性:p（w+k）=p（w）-k。若投资组合增加数量为k的现金，其风险相应减少k√E次可加性:p（w1+wa)≤p（w1）+p（w2)√73、从组成结构上看，信用风险主要分为（）[多选题]*A、交易对⼿风险B、信用价差风险√C、发行人风险D、资产组合风险E、信用违约风险√74、信用评分模型按照其实证性程度，可以划分为（）[多选题]*A、统计评分模型B、专家评分模型√C、调查评分模型D、半客户化评分模型√E、完全客户化评分模型√75、采用多元统计模型进行信用评分时，其基本思路包括（）。[多选题]*A、搜集与公司违约相关的财务指标√B、筛选出最具统计显著性的财务指标√C、拟定违约判别和财务指标之间的函数形式√D、使用判别法或回归方法√E、确定最佳判别方程或回归方程√76、Z评分模型的缺陷表现在（）[多选题]*A、从22个财务指标中筛选出了5个关键指标B、将z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险C、过分依赖与财务数据，而忽略资本市场指标√D、假设备变量之间的关系都是线性的，忽略了显示经济现象的⾮线性√E、没有考虑表外信用风险√77、利率风险按照来源的不同，可以分为（）[多选题]*A、收益率曲线风险√B、重新定价