金融风险管理附有答案

金融风险管理[复制]1.如果⼀项⾦融交易只有⼀个结果，则可能发⽣的结果间的差异为零，⻛险也为零。[判断题]*对(正确答案)错2.如果⼀项⾦融交易有多个结果，则有⻛险，且可能发⽣的结果间的差异越⼩，⻛险越⼤。[判断题]*对错(正确答案)3．现代⻛险管理将⻛险视同于危险。[判断题]*对错(正确答案)4.由于⻛险是损失或盈利结果的⼀种可能状态，所以，从严临意义上看，⻛险和损失是不能并存的两种状态。[判断题]*对(正确答案)错5、由于市场⻛险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性⻛险，所以，市场⻛险报难通过分散化的⽅式来完全消除。[判断题]*对(正确答案)错6，⼀般⽽言，⾦融机构规模越⼤，抵御⻛险的能⼒越强，其⾯临监督⻛险的威胁就越⼩。[判断题]*对错(正确答案)7.⼀般地，保证贷款的⻛险⽐信⽤贷款的⻛险更⼤些。[判断题]*对错(正确答案)8．对于存款类⾦融机构⽽⾔，固定利率存款会⾯临市场利率下降的⻛险，浮动利存款会⾯临市场上升的⻛险。[判断题]*对(正确答案)错9．⼀个⾦融⻛险主体可以同时⾯临多种⾦融⻛险，但⼀种⾦融⻛险只可能有⼀个诱因。[判断题]*对错(正确答案)10．⻢科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数⼒负，分散投资于这两种资产具有降低⻛险的作⽤。[判断题]*对(正确答案)错11．近年来由于信⽤衍⽣产品不新创新和发展，⻛险对冲策略也被⼴泛应⽤于信⽤⻛险管理领域。[判断题]*对(正确答案)错12．有计划⾃我保险主要通过建⽴⻛险准备⾦的⽅式来实现，监管部⻔对银⾏业⾦融机构没有相应的规范要求。[判断题]*对错(正确答案)13.与算数收益率相⽐，⼏何收益率具有更好的可拓展性。[判断题]*对(正确答案)错14．巴塞尔银⾏监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。[判断题]*对错(正确答案)15.⾦融收益或⻛险数据的分布形式⼤多具有厚尾特征。[判断题]*对(正确答案)错16．⾦融⻛险随样本时间段的拉⻓⽽增⼤。[判断题]*对(正确答案)错17.在相同条件下，⻛险价值VaR要⼤于预期损失ES。[判断题]*对错(正确答案)18.回测VaR时，所选择的置信⽔平越⾼越好。[判断题]*对错(正确答案)19.与⼤多数市场⻛险不同，信⽤⻛险的性质使其分布产⽣严重的右偏，出现⼤额损失的概率要高于正态分布。[单选题]*对错(正确答案)20.信⽤⻛险暴露是指在⼀段时间内借款⼈（或债务⼈）的承诺清偿额。[判断题]*对(正确答案)错21.违约回收率是指发⽣约时的债券⾯值中不能收回部分所占的⽐例。[判断题]*对错(正确答案)22.根据巴基尔协议Ⅲ，在计算信⽤⻛险时，国际⼤型商业银⾏可以使⽤标准法，⼀般的商业银⾏可以使⽤内部评级法。[判断题]*对错(正确答案)23.信⽤评级的线性概率模型是⼀种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。[判断题]*对(正确答案)错24.在对信⽤评级模型进⾏稳健性检验时，可以采⽤样本外检验⽅法，即利⽤开发模型对所⽤的数据库中预留的其他样本，对模型进⾏检验。[判断题]*对错(正确答案)25.⼴义的市场⻛险是指⾦融机构在⾦融市场的交易头⼨由于市场价格因素的不利变动，可能遭受的损失。[判断题]*对错(正确答案)26.利率⻛险是市场利率变动的不确定性给⾦融机构常来损益的可能性。[判断题]*对错(正确答案)27.收益率曲线是由不同期限、不同⻛险，流动性和税收的收益率连接⽽成的曲线，⽤于描述收益率与到期限之间的关系。[判断题]*对错(正确答案)28.如果银⾏以短期存款作为⻓期固定利率贷款的资⾦来源，那当利率上升时，贷款的利息收⼊仍然是固定的，但存款的利息⽀出会随着利率的上升⽽增加，从⽽使银⾏的未来收益减少，经济价值降低。[判断题]*对(正确答案)错29:⼀股⽽⾔，期权赋于其持有者买⼊，卖出以某种⽅式改变某⼀⾦融⼯具或⾦融合同的现⾦流量的义务，⽽⾮权利[判断题]*对错(正确答案)30.期权和期权性条款都是在对买⽅有利⽽对卖⽅不利时执⾏，因此，期权性⼯具因具有不对称的⽀付特征⽽给卖⽅带来⻛险。[判断题]*对(正确答案)错31.当⾦融机构发⾏的理财产品出现与有国内客户诉讼纠纷的负⾯事件，并通过互联⽹扩散后，该⾦融机构⾯临的⻛险主受有（）[单选题]*A.国际⻛险，战略⻛险B.声誉⻛险，战略⻛险C.声誉⻛险，法律⻛险(正确答案)D.操作⻛险，法律⻛险32．以下关于观代⾦融机构⻛险管理的表述，最恰当的是（）[单选题]*A.⻛险管理主要是事后管理B.⻛险管理应以客户为中⼼C.⻛险管理应实现⻛险与收益之间的平衡(正确答案)D.⻛险管理主要是控制⻛险33.当信⽤评级机构传某⼀家受⾦融危机影响的AA级企业改评为A级，表明与企业有信贷业务往来的⾦融机构所⾯临的（）增加，[单选题]*A.信⽤⻛险(正确答案)B.市场⻛险C.流动⻛险D.法律⻛险34⼀般地，（）属于内⽣⻛险[单选题]*A.市场⻛险B.利率C.操作⻛险(正确答案)D.信⽤⻛险35.（）是指⾦融机构在⾦融市场的交易头⼨由于市场价格园素的不利变化可能遭受的损失。[单选题]*A信⽤⻛险险B.法律⻛险C.操作⻛险D.市场⻛险(正确答案)36.（）是指由于未预期的汇率变化司起公司未来现⾦流改变，从⽽使公司市场价值发⽣变化所追成的⻛险。[单选题]*A.交易⻛险B.经营⻛险(正确答案)C.操作⻛险D.折算⻛险37.合理的⻛险管理流程应该是（）[单选题]*A.⻛险识别⼀⻛险控制⼀⻛险控测⼀⻛险计量B.⻛险控制⼀⻛险识别⼀⻛险监测⼀⻛险计量C.⻛险监测⼀⻛险控制⼀⻛险识别—⻛险计量D.⻛险识别—⻛险计量—⻛险监测—⻛险控制(正确答案)38.⾦融机构⾯临下列那种⻛险时（）采⽤⻛险对冲策略的效果不明显[单选题]*A.利率⻛险B.汇率⻛险C.操作⻛险(正确答案)D.股票⻛险39.某证券公司为所有员⼯都投保了意外伤害保险，该⾏为属于（）[单选题]*A.⻛险分散B.⻛险承担C.⻛险对冲D.⻛险转移(正确答案)40.（）是指商业银⾏通过投资购买与标的资产提前波动负相关的其他资产或衍⽣产品，未规避资产潜在损失在内的⼀种策略[单选题]*A.⻛险对冲(正确答案)B.⻛险承担C.⻛险分散D.⻛险转移41.（）并不能消灭⻛险，只是⻛险承担主体发⽣了改变。[单选题]*A.⻛险分散B.⻛险承担C.⻛险对冲D.⻛险转移(正确答案)42.由于贷款期限的⻓短决定着利率的敏感性，所以银⾏所发放贷款的期限可能带来（）。[单选题]*A.信⽤⻛险B.操作⻛险C.法律⻛险D.利率⽹险(正确答案)43.偏度（skewness）是表示概率密度分布曲线相对于平均值的不对称程度的特征数，对于正态分布⽽⾔，其偏度等于（），表示概率密度曲线左右对称。[单选题]*A.3B.1C.0(正确答案)D.-144.峰度（kustosis）是表示概率密度分布曲线在平均值处峰值⾼低的特证数，正态分布的峰度为（）[单选题]*A.3(正确答案)B.1C.0D.-145．下⾯的说法正确的是（）[单选题]*A.置信⽔平越⼤，估计的可靠性越⼤(正确答案)B.置信⽔平越⼤，估计的可靠性越⼩C.置信⽔平越⼩，估计的可靠性越⼤D.置信⽔平的⼤⼩与估计的可靠性⽆关。46下⾯的说法正确的是（）[单选题]*A.在置信⽔平⼀定的条件下，要提⾼估计的可靠性，就应缩⼩样本容量。B.在置信⽔平⼀定的条件下，要提⾼估计的可靠性，就应增⼤样本容量(正确答案)C.在样本容量⼀定的条件下，要提⾼估计的可靠性，就应降低置信⽔平D.在样本容量⼀定的条件下，要提⾼估计的准确性，就应提⾼置信⽔平47.如果两笔贷款的信⽤⻛险随着⻛险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）[单选题]*A.这两笔贷数的信⽤⻛险是负相关的B.这两笔贷款同时发⽣损失的可能性较⼤(正确答案)C.这两笔贷款的信⽤⻛险是正相关的D.贷款组合的整体⻛险⼤于各笔贷款信⽤⻛险的简单加总48．某投资组合由收益率完全负相关的两只股票构成，则（）[单选题]*A.该组合的⾮系统性⻛险能够完全抵销(正确答案)B.该组合⻛险收益为零C.该组合的投资收益⼤于其中任⼀股票的收益D.该组合的投资收益标准差⼤于其中任⼀股票收益的标准差49.下列信⽤评级模型中，以市场信息为数据基础的是（）。[单选题]*A.线性概率模型B.神经⽹络模型C.KMV模型(正确答案)D.ZETA模型50.从发⽣层次上看，信⽤⻛险可以分为（）个层次。[单选题]*A.2B.3(正确答案)C.4D.551.下列不属于信⽤评分模型的是（）。[单选题]*A.专家评分模型B.半客户化评分模型C.完全客户化评分模型D.IRB内部评级模型(正确答案)52.根据KMV模型，决定⼀家公司违约概率的主要因素不包括（）[单选题]*A.资产价值B.资产⻛险C.杠杆⽐例D.现⾦⽐例(正确答案)53.下⾯哪⼀项不置于KMV模型的优点（）,[单选题]*A.KMV模型是建⽴在现代公司财务理论和期权理论基础上的信⽤检测模型B.KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布(正确答案)C.KMV模型具有前瞻性D.KMV模型所提供的预期违约本质是⼀种对⻛险的定量分析54.CreditRisk模型的基本思想来源于（）。[单选题]*A.⼈寿保险B.健康保险C.财产保险(正确答案)D.意外保险55．期权性⼯具因具有不对称的⽀付特征可能给（）带来⻛险。[单选题]*A.卖⽅(正确答案)B.买⽅C.双⽅D.双⽅都不56.股票价格⻛险是指⾦融机构在⼀段时间内持有的股票等有价证券或期货等⾦融衍⽣品因其价格发⽣不利变动给⾦融机构带来（）的市场⻛险。[单选题]*A.确定性损失B.⾮预期损失(正确答案)C.预期损失D.不确定性损失57.⻩⾦价格的波动纳⼊⾦融机构（）范畴[单选题]*A.信⽤⻛险B.市场⻛险C.汇率⻛险(正确答案)D.流动性⻛险58.（）是指对按照⼀定的计量⽅法所计量的市场⻛险设定的限额。[单选题]*A交易限额B.⻛险限额(正确答案)C.⽌损限额D.敏感度限额59.J.P摩根公司认为，市场⻛险是由市场条件的改变币⽽引起的⾦融机构收⼊的不确定性。

这⾥的市场条件不包括（）。[单选题]*A.信⽤等级的改变(正确答案)B.资产价格C.市场波动D.利率60.收益率曲线⻛险，也称利率期限结构变化⻛险，指的是由收益曲线（）斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发⽣变化⽽产⽣的⻛险。[单选题]*A.梯度B.凸度C.斜率(正确答案)D.弹性61.对于⾦融⾏业⽽⾔，⾦融⻛（）闻名*A.显著的集中性(正确答案)B.巨⼤的多样⾏C.潜在的破坏性(正确答案)D.深远的传播性(正确答案)E.影响的深刻性62.⾦融⻛险具有以下特点（）*A.普遍性(正确答案)B.确定性C.主观性(正确答案)D.隐蔽性(正确答案)E.扩散性(正确答案)63.导致法津责任的法律⻛险包话（）。*A.⺠事赔偿(正确答案)B.⾏政处罚(正确答案)C刑事制裁(正确答案)D.停业整顿64.⾦融⻛险对微观经济的影响包括（）*A.给经济主体带来直接的经济损失(正确答案)B.引起⾦融市场秩序混乱C.给经济主体带来潜在的经济损失(正确答案)D.增⼤了经营管理成本(正确答案)E.降低了资⾦利⽤率(正确答案)65.头脑⻛暴法可能由于下述原因⽽阻碍创造性思考。（）*A.评价焦虑(正确答案)B.搭便⻋、(正确答案)C.产出阻碍(正确答案)D.⽅案⼤多E.从众⼼理66.⻛险对冲对管理（）⾮常有效。*A.利率⻛险(正确答案)B.信⽤⻛险C.操作⻛险D.汇率⻛险(正确答案)E.股票⻛险(正确答案)67.⻛险承担主要是通过（）等来防备可能的损失。*A.建⽴⻛险准备⾦(正确答案)B.⾜额的资本计提(正确答案)C.⾦融同业授信(正确答案)D.编制业务量E.建⽴专业⾃保公司(正确答案)68.下列商业银⾏常⽤的⻛险管理策略中，归属⻛险转移的有（）。*A.为经营场所购买财产保险(正确答案)B.对于不擅⻓承担⻛险的业务，配置好有限的经济资本C.对于信⽤等级较低的客户提⾼贷款利率D.要求借款⼈员提供担保(正确答案)E.为员⼯购买意外保险(正确答案)69.与传统⻛险测度相⽐，VaR⽅法的优势体现在（）。*A.VaR具有有效益性B.VaR具有可⽐性(正确答案)C.VaR具有全⾯性(正确答案)D.VaR具有直观性(正确答案)E.VaR具有简单性70.以下关于⻛险价值VaR和预期损失ES，说法正确的是（）*A.VaR是在给定置信⽔平下，资产或其组合在未来特定时间内可能承受的最⼤损失。(正确答案)B.预期损失ES是在给定置信⽔平下，超过VaR这⼀临界损失的⻛险事件导致的收益或者损失的期望值。(正确答案)C.随着置信⽔平的提⾼，预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多D.在相同置信⽔平下，预期损失ES⼤于临界损失VaR。(正确答案)E.预期损失ES是⼀致性⻛险测度⽅式(正确答案)71.运⽤蒙特卡罗法管理⾦融⻛险的影响因素包括（）*A.随机模型的准确性(正确答案)B.模拟抽样的独⽴性(正确答案)C.置信区间的⼤⼩D.历史数据的准确性E.随机模拟的次数(正确答案)72.对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合，如果某种⻛险测度⽅法p,满⾜以下性质，则称其具有⼀致性（）*A.单调性:若w1≤w2则有p（w1）≤p（w2）。(正确答案)B.同质性:p（hw）=hp(h),h>0(正确答案)C.⻬次⾏;（hw）=（h)（w）D.位移不变性:p（w+k）=p（w）-k。若投资组合增加数量为k的现⾦，其⻛险相应减少k(正确答案)E次可加性:p（w1+wa)≤p（w1）+p（w2)(正确答案)73.从组成结构上看，信⽤⻛险主要分为（）*A.交易对⼿⻛险B.信⽤价差⻛险(正确答案)C.发⾏⼈⻛险D.资产组合⻛险E.信⽤违约⻛险(正确答案)74.信⽤评分模型按照其实证性程度，可以划分为（）*A.统计评分模型B.专家评分模型(正确答案)C.调查评分模型D.半客户化评分模型(正确答案)E.完全客户化评分模型(正确答案)75.采⽤多元统计模型进⾏信⽤评分时，其基本思路包括（）。*A.搜集与公