【金融科技发展对商业银行风险承担的影响研究6300字（论文）】

金融科技发展对商业银行风险承担的影响研究目录TOC\o"1-2"\h\u31472金融科技发展对商业银行风险承担的影响研究 119731绪论 14153一、概念界定及理论基础 231752（一）概念界定 213064（二）相关理论基础 34143二、我国金融科技与商业银行风险承担现状分析 324053（一）信用风险方面 316867（二）流动性风险方面 330601（三）操作风险方面 45819（四）市场风险方面 42916三、金融科技对商业银行风险承担影响机制分析 416022（一）金融科技对商业银行风险承担的弱化机制 56572（二）金融科技对商业银行风险承担的强化机制 629144结论 75817参考文献 8摘要：目前，作为金融科技基石的互联网技术已进入全面发展时期，商业银行作为传统金融中介机构不可避免地面临着新兴金融科技公司的竞争。面对如此剧烈的业态变革，在政策引导、技术革新与市场竞争的共同推动下，传统商业银行已经开始建设金融科技基础设施。积极谋求转型，主动开展与新兴金融科技公司的业务合作，寻求优势互补，共谋互利双赢，力图在新时期搭上金融科技发展的快车。对于银行业而言，金融科技的快速兴起与发展对其在金融服务领域的经营模式及思维模式提出了较大挑战，将深刻改变传统商业银行发展的演变路径，颠覆传统的银行经营方式。文章通过分析金融科技发展影响商业银行风险承担现状及方向，找出当前我国金融科技发展在影响商业银行风险承担方面发生的问题，讨论了问题产生的因素并针对这些问题提出了有效的处理对策。关键词：金融科技；商业银行；风险承担绪论金融科技（Fintech）是指通过在科技水平上的进行革新，诸如大数据、云计算、人工智能、区块链等最新前沿技术，使之应用到金融服务或者产品上，去提升整体服务的效率和有效性以及产品的性能。2008年全球金融危机所带来的经济衰退激发了科技创新，新兴金融机构对于传统的银行业造成了颠覆性的结构性改革。如今，金融科技早已不再是新鲜产物。据由Capgemini和Efma联合发布的《2021世界金融科技报告》显示，金融科技市场虽然受到了疫情的冲击，在之前四季度的连续下滑之后最终实现反弹，2020年的第四季度投资活动同比上涨了17%，这预示着人们已和早期不同，不再因为对于金融科技的盲目热情而重视短期行为，而是更加侧重于未来的可持续增长潜力。与此同时，众多金融科技企业开始了全球化布局，这对于传统银行业的冲击是不可小觑的。017年中国建设银行与蚂蚁金服签署了第三方支付协议，其余五大行中、农、工、交、邮以及其他地方性银行紧随其后也与头部的互联网企业签署第三方支付协议，第三方支付的时代开始走向了高潮。同时，一些自身具有一定资金实力的商业银行也开始设立金融科技子公司，在拓展业务的同时，提升其金融科技竞争力，形成规模效应。然而，挑战与机遇总是并存的，因为传统银行业与互联网头部企业进行合作，银行能获取科技进步优势的同时也让互联网企业得到了银行业传统的财富管理，支付结算以及消费贷款的先进管理经验，加之互联网公司本身就在应用金融科技方面有较大优势，那么会更加剧传统银行业的外部和内部竞争，因此会给传统银行业带来巨大冲击。一、概念界定及理论基础（一）概念界定1.金融科技。金融科技译为Fintech，实际上是Finance和Technology两者的合成词，并且顾名思义，是指用科技来赋能金融，对传统的金融业实施变革，提高效率并且降低成本。最初金融科技这个概念由日本花旗银行1993年，金融科技得到高度肯定的定义是2016年3月金融稳定理事会FSB制定的：金融科技基于大数据，云计算和人工智能、区块链等一系列技术创新，综合运用在支付清算，借贷融资，财富管理，零售银行，保险、交易结算在内的6个金融领域，是今后发展该行业的主要方向。2.商业银行风险承担。商业银行的风险承担就是商业银行承担所有经营风险的规模，银行的发展历程，就是收益和风险平衡的历程，商业银行的运营必须要确保一定程度上的稳定，在稳定性水平上盈利过程代表着商业银行达到最优风险承担水平，而风险承担水平过高则表示商业银行在发放信贷或进行投资时大于其可以接受的最大限度，对稳健经营没有好处；风险承担不足表示的是商业银行在经营完业务之后，其资源仍有剩余，无法发挥其剩余资源应有的价值，其盈利性需要进一步提升。（二）相关理论基础1.金融科技的理论基础。在国内金融行业同样遵守二八定律，因此，长尾理论对于我国商业银行的业务运行具有深刻的启示作用，特别是一些相对烦琐的经营活动，如零售业务。在惯性思维下，将顾客分为高低等级，“头部”顾客为焦点顾客。而且招商银行是全国第一家，把重点放在零售业务上，同时各家商业银行都发现人们往往潜意识里忽视的“尾部”顾客，只要经营得当，还可以是个大市场，所以中间业务与零售业务就成了金融科技时期产生盈利的有利业务，同时两者还有很大的发展空间，对商业银行开拓利润新渠道，从而能在今后撑起商业银行发展的天空，关注这条“长长的尾巴无视”具有非常重要的意义。2.商业银行风险承担的理论基础。金融科技使信息量激增，但信息传播不能实现均衡分布。例如非常引人注目的商业银行存款服务中，在成交之前，双方所掌握的情况是不正确的，会出现“逆向选择”现象。而且交易之后的信息不对称表现为“道德风险”，提供更高收益的银行吸引了更多人继续储蓄，这时商业银行行为是承担风险更大的行为。其结果是使其他银行必须给予相应或更具有吸引力的回报，如提出存款利率和优化银行服务以吸引顾客存款等，但是也导致了银行管理成本和运营成本的上升，当银行不希望利润受到挤压时，风险偏好上升，高风险投资和信贷风险控制增强。二、我国金融科技与商业银行风险承担现状分析（一）信用风险方面信用风险是商业银行面临的根本性风险，是我国商业银行当前存在的最大金融风险。从广义上讲，信用风险就是一切与客户违约有关所带来的风险：如资产业务借款人无法按时还本付息而造成资产质量降低；负债业务的储户更多地提前取款形成挤兑；表外业务中交易对手违约所形成的或有负债转化为表外负债；按照巴塞尔委员会关于信用风险的界定，针对银行等特殊企业而言，信用风险是指贷款人因违约而使银行蒙受损失所面临的危险，它表现为贷款人拖欠银行的货款或利息、呆账以及违背贷款契约等行为，我们通常称之为“不良贷款”。商业银行不良贷款在我国商业银行目前所面临的各种风险之中，构成最为突出的一种。（二）流动性风险方面在中国金融市场化进程不断加快的背景下，中国商业银行面临着越来越复杂的流动性风险和挑战，但中国商业银行流动性管理却随着中国市场经济逐渐发展起来的。银监会网站发布的2021年四季度数据显示，商业银行流动性比率达到58.41%，远远高于银监会对于商业银行25%的需求。存贷比是76.81%。2015年国务院废除存贷款比例不得超过75%。对于该指标的规制虽然弱化，但是仍然停留在一个比较高的水平上。流动性覆盖率是146.47%，该指标是银监会依据《巴塞尔协议III》新增加的监管指标，并要求到2018年年底流动性覆盖率达到100%，所披露数据全部达到监管要求。由此可以看出，当前我国商业银行流动性风险不大，流动性准备十分充足，银监会规定各家商业银行发布的各项指标都要达到监管标准。（三）操作风险方面所谓商业银行的操作风险，就是指商业银行自身原因在于管理不善所导致、由于技术支持系统滞后等原因所诱导的商业银行员工恶意钻这些空子，侵害商业银行利益所造成的危害。商业银行操作风险应体现在其中操作风险已演变为变相的“系统风险”，几乎每一家商业银行在操作中都有相同风险，或抽逃资金据为己用，或行贿受贿牟取非法收益等等。典型的例子就有2016年农业银行“票据变报纸”一案，涉及风险金额39.15亿元。引发当地储户恐慌性提款。为了避免这类风险商业银行可从管理方面强化自身建设，完善技术支持系统，从制度层面规范银行职员操作流程，对银行职员业务活动进行全方面监管，消除监守自盗，玩忽职守的不良行为。（四）市场风险方面按照《新巴塞尔资本协议》对其界定，市场风险具体是指交易过程中因价格波动所带来的风险。那就能看出来了，目前，市场风险还不是我国商业银行面临的最重要的风险，其原因在于利率、汇率等市场化改革已成为不可逆转之势，并且这一潮流愈来愈迅速、愈来愈成熟。利率进行市场改革的条件已渐次成熟。并以汇率为目标进行了市场将改革，这已经不仅仅是国内的经济问题了。因此，对于预防利率和汇率的即将市场化形势，商业银行在风险管理和防范上提前做好准备。三、金融科技对商业银行风险承担影响机制分析（一）金融科技对商业银行风险承担的弱化机制1.金融科技提供商业银行技术支持。因为区块链具有去中心化、不可伪造、全程留痕、可以追溯的特征等等，于是区块链广泛应用于商业银行支付中介与信用中介两大功能。当前的区块链技术主要是用于解决银行内部以及银行间的资金流转效率低下的问题。通过利用区块链建立银行间与银行内的交易结算系统，能够有效解决双边、多边交易的复杂性和成本过高的问题，而且由区块链自身的性质决定了交易过程中的公开透明，真实可信，有效解决了信息不对称的问题。在我国，采取区块链技术的银行呈梯队式，首先是股份制银行，其次是大型银行，最后是中小型银行，中小型银行主要包括城商行等。呈阶梯式的原因主要是因为技术门槛较高，技术并没有完全成熟，普通的中小银行难以负担开发成本等。随着技术的发展，区块链最终定能推动商业银行的金融服务进行科技转型，在深度和广度上促进金融业的发展。2.金融科技完善商业银行风险管理。对于任何产业，数据永远是竞争力之一，而金融业更是把大数据能力作为核心竞争力之一。上文提到由于商业银行地位的特殊性更易获取数据，同样一些互联网龙头公司也能积累规模庞大的用户数据，比如阿里，腾讯等。因此这些积累的数据就可以给用户进行画像，了解其财富、消费行为、社交等结构，来为其建立信用评估报告，为降低事前风险打下良好基础。而且一般是构建数学模型来进行风险评估，也就是只需通过代入已获取的数据即可得到用户的信用评分，结果简单易得并且还能实时对客户的信用动态调整，更加提高了风险评估的准确性。当前很多商业银行已经将大数据风险评级纳入风险管理中，已经可以做到实时出具信用报告，并且能够在线打印。3.金融科技促进商业银行业务创新。云计算诞生之前，商业银行普遍运用的都是通过IBM小型机或大型机、Oracle数据库和EMC储存构成的IOE集中式系统架构的IT系统。缺陷很明显，就是成本高，所以在云计算诞生之后，以云计算为底层技术的云架构进行IT系统搭建，相较于传统的IT系统，采购成本和后期维护成本显著降低，同时能使商业银行更具自身的业务发展进行灵活改变，不再受到IOE集中式系统架构的制约。现在，构建银行业数字金融和数字生态的金字塔地基就是云计算，并且“上云”包括私有云、公有云和混合云，总体趋势在向混合云发展。基于业务、规模等限制，不同的银行采取着不同的云模式。传统的大型银行类金融机构由于自身业务需要对客户的数据进行保密，因此以私有云为主。而新型互联网银行一般采取的是公有云或是全部上云的架构。而传统的小型银行由于其体量限制，私有云的建立和运营成本过高，而公有云又因为其免费的性质，小型银行无法从中获利维持自身生存，因此会更加偏好有着严格监管要求的行业云。4.金融科技优化商业银行服务体验。由于人工智能拥有着无需休息、精度更高、效率更高等天然优势，在与人力相比较时，人工智能毫无疑问是更优选。而在商业银行的日常业务中，除了一般性的前台服务，还可以通过语音识别或图像识别，了解客户的需求，根据数据库及逻辑运算法则，为客户解决个性化的问题。此外，因为商业银行地位的特殊性，在日常经营的过程中可以获取大量的用户数据，通过云计算等方式对数据进行处理分析，最终让人工智能进行深度学习，从而更加科学的制定风控指标，降低风险。还有在进行贷款业务时，能够减少信息不对称的问题，在授信额度的确定上更加合理，避免“劣币驱逐良币”的现象。当前的人工智能的缺陷在于，对于一些特定领域，人工智能还不能完全替代人力。比如智能投顾，人工智能仅能根据历史数据和当前数据向客户提供一个具有普适性的投资方案，但是对于不同偏好不同需求的客户，智能投顾并不能做到制定个性化方案，因此基金经理依然难以被替代。所以人工智能在短期内仅起到一个辅助作用，可以提高工作效率，但是对于最终的适用场景还需要进行探索。（二）金融科技对商业银行风险承担的强化机制1.第三方支付冲击商业银行结算业务。商业银行业务发展受到金融科技发展带来的冲击，尤其以支付结算业务明显。第三方支付的兴起便利人们日常生活，对人们生活的方方面面带来影响，导致商业银行流失了部分客户资源，对商业银行的财务主体性产生了负面影响。第三方支付现在无处不在：转账、网上购物，甚至日常水电账单，人们通常习惯于使用支付宝和微信支付。作为非金融机构，第三方支付与商业银行相比，支付渠道比银行卡支付更便捷。银行金融科技的普及应用，银行与企业实现信息共享，银企双方实现信息互换，商业银行也能通过将第三方支付作为中间枢纽来降低成本，为此，商业银行必须实现多元化的经营，比如加快发展中间业务、惠及长尾人群等，提供的金融产品种类在进一步丰富的基础上拓展产品功能，拓宽商业银行业务范围，以避免加剧风险承担。2.网络借贷平台挑战商业银行信贷业务。商业银行信贷业务给贷款人提供融资需求，近两年正飞速发展，因此，信贷业务风险也在悄然增加。金融科技发展促成的贷款规模也在日益增加，商业银行存贷款业务受限，金融科技企业凭借技术发展优势提升产品质量、不断加深创新程度，给消费者提供更加便利的贷款，导致客户和资金流向金融科技企业，对商业银行营业收入造成影响，加大商业银行风险承担。此外，金融科技的发展能够优化信贷全过程，记录全部顾客每日消费行为数据，为信用分析提供参考，并对源数据进行保存，使查询变得有根据，商业银行还可通过转变金融风险监测路径，在前一阶段的审查中，列出信用风险等级的客户名单，后期跟踪资金运用的方向，构成闭环管理。商业银行要合理评估贷款的风险等级，保证商业银行稳健性经营。因此，商业银行开展信贷业务时，传统商业银行需要不断优化银行服务水平，从消费者需求角度出发提供愈加便利的服务，提升银行的服务能力来稳定老客户，吸引新客户，从而提升商业银行的收入水平和风控体系，降低商业银行风险承担。3.线上理财影响商业银行理财业务。互联网理财的蓬勃发展在一定程度上推进了利率的市场化，同时也抢占了更广阔的市场，使得商