风险经理岗位资格考试复习测试卷含答案

风险经理岗位资格考试复习测试卷含答案单选题（总共40题）1.第二还款来源保障度测评,是农业银行按照一定的定性与定量标准,通过综合分析第二还款来源的(),评价第二还款来源对债权的保障程度(1分)A、有效性、全面性和充足性B、有效性、充足性和流动性C、合法性、全面性和流动性D、全面性、充足性和流动性答案：B解析：

暂无解析2.银行某项业务的经营利润为10亿元,税项为5000万元,资产预期损失2.5亿元,如该业务的风险调整后资本收益率()为20%,则计算该业务的经济资本规模为()。(1分)A、20亿B、35亿C、25亿D、30亿解题说明:RAROC=经风险调整后税后净利润/经济资本,本题为(10-0.5-2.5)/20%=35亿。答案：B解析：

暂无解析3.对非信贷资产分类频率描述正确的是():(1分)A、存量自用类资产至少每年进行一次分类B、存量同业类资产至少每年进行一次分类C、存量投资类资产至少每年进行一次分类D、新增资产至少每年进行一次分类答案：A解析：

暂无解析4.债务人评级用于评估债务人违约风险,以()作为核心要素。债项评级用于评估债项损失风险,以()作为核心要素。(1分)A、违约概率;违约损失率B、违约损失率;违约概率C、违约概率;违约风险暴露D、违约损失率;违约风险暴露答案：A解析：

暂无解析5.压力测试是为了衡量()(1分)A、预期损失B、风险价值C、假定的、极端但可能发生的不利情景造成的影响D、非预期损失答案：C解析：

暂无解析6.在进行减值测试时,划分为阶段三的法人客户信用类资产,适用()。(1分)A、DCF测试法B、风险参数模型法C、迁徙模型D、滚动率模型答案：A解析：

暂无解析7.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。(1分)A、汇率风险B、重新定价风险C、期权性风险D、基准风险答案：C解析：

暂无解析8.久期是用来衡量金融工具的价格对()的敏感性指标。(1分)A、利率B、汇率C、股票指数D、商品价格指数答案：A解析：

暂无解析9.超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户,再次购买理财产品时,我行应在()完成风险承受能力评估,评估结果应当由客户签名确认;未进行评估的,不得再次向其销售理财产品。(1分)A、网点B、网上银行C、网点或网上银行D、掌上银行答案：C解析：

暂无解析10.在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。(1分)A、汇率风险B、商品价格风险C、信用风险D、操作风险答案：A解析：

暂无解析11.下列关于风险、收益、损失的描述,正确的是()。(1分)A、风险和收益成反比B、收益是一个事前概念,损失是一个事后概念C、风险既可能带来损失,也可能带来收益D.风险是一个事后概念,损失是一个事前概念答案：C解析：

暂无解析12.下列情形中,表现流动性风险与操作风险关系的是()。(1分)A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等,其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,例如资金调拨与证券结算系统发生故障时,现金流便会受到直接影响D、任何负面消息,不论是否属实,都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失,进而导致流动性困难答案：C解析：

暂无解析13.以下哪些担保方式的农村个人生产经营贷款可采取可循环方式()。(1分)A、农机具抵押B、林权抵押C、有政府背景担保公司D、农民住房财产权答案：C解析：

暂无解析14.客户评级有效期本着“违约风险越高、评级基础数据的可靠性越差,评级有效期越短”的原则确定,一般不超过()年。(1分)A、6个月B、1年C、2年D、3年答案：B解析：

暂无解析15.尽管债务人目前有能力偿还信贷资产本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素,符合上述特征的信贷资产应划入()。(1分)A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类答案：B解析：

暂无解析16.黄金租赁业务的期限一般为()。(1分)A、1年以内B、1-3年C、3-5年D、5年以上答案：A解析：

暂无解析17.债务人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入无法及时、足额偿还信贷资产本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,符合上述特征的信贷资产应划入()。(1分)A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类答案：B解析：

暂无解析18.以下哪项不属于业务外包中的信息科技活动()。(1分)A、信用卡申请资料录入B、机房租赁C、信用卡制卡D、账单打印等数据处理外包答案：B解析：

暂无解析19.中小企业风险暴露是指商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过()人民币的企业债务人的债权。(1分)A、3000万元B、1亿元C、3亿元D、5亿元答案：C解析：

暂无解析20.个人客户的风险评估采用问卷打分方式进行定量测评,评分结果从高至低分为五种类型,其中处于中间类型的为()。(1分)A、进取型B、稳健型C、谨慎型D、激进型答案：B解析：

暂无解析21.贷款组合存在的信用风险包括()。(1分)A、有系统性风险,但没有非系统性风险B、有非系统性风险,但没有系统性风险C、既有系统性风险,又有非系统性风险D、以上都不对答案：C解析：

暂无解析22.与其他风险绩效考核方法相比,经济增加值()考核方法的核心理念是()。(1分)A、对风险的未来可预期损失量化为当期成本,与银行的经营成本等一并计入当期损益,从而为可能发生的非预期损失做出资本准备B、考虑资本的机会成本,即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较,从而衡量其经济利润C、新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配,只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时,才能“为股东创造价值”D、明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的答案：B解析：

暂无解析23.按照银保监会相关规定,债务人评级至少具备()个违约级别。(1分)A、1个B、3个C、5个D、7个答案：A解析：

暂无解析24.债务人能够履行合同,没有足够理由怀疑信贷资产本息不能按时足额偿还,符合上述特征的信贷资产应划入()。(1分)A、正常类B、关注类C、次级类D、可疑类答案：A解析：

暂无解析25.下列关于内部评级结果在贷款风险定价方面应用的说法,不正确的是()。(1分)A、应以内部评级参数为基础计算风险成本B、贷款及投资定价应充分覆盖风险成本C、风险成本越高,定价水平应越高D、内部评级提高、风险成本升高后,定价水平应适当提高答案：D解析：

暂无解析26.农业银行利用以下哪种方法作为市场风险内部模型法计算方法?()(1分)A、VaRB、估值法C、压力测试D、敏感性分析法答案：A解析：

暂无解析27.银行某项业务的税后净利润为4亿元,预期损失为2亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的风险调整后资本收益率()为()。(1分)A、50%B、33%C、25%D、10%解题说明:RAROC=经风险调整后税后净利润/经济资本,本题为(4-2)/20=10%。答案：D解析：

暂无解析28.在银行风险管理中,银行()的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况等。(1分)A、高级管理层B、董事会C、监事会D、股东大会答案：A解析：

暂无解析29.理财产品投资于非标准化债权类资产的终止日,以下选项中描述正确的是()。(1分)A、非标准化债权类资产的终止日不得早于封闭式理财产品的到期日B、非标准化债权类资产的终止日不得早于开放式理财产品的最近一次开放日C、非标准化债权类资产的终止日不得早于封闭式理财产品的到期日或开放式理财产品的最近一次开放日D、非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式理财产品的到期日或开放式理财产品的最近一次开放日答案：D解析：

暂无解析30.商业银行对于存量客户需要决策是否进行重新定价,需要()评分来衡量客户的风险高低。(1分)A、申请评分卡B、行为评分卡C、催收评分卡D、营销评分卡答案：B解析：

暂无解析31.违约客户可以进行评级回调的条件不包括()。(1分)A、客户还款能力与还款意愿出现明显好转,开始正常还本付息,预计能够按期、足值偿还对农业银行的债务的B、客户或其保证人已经全额偿还对农业银行债务的C、保证人已经全额履行对农业银行债务的保证责任D、在随后3个月的观察期内未再发生违约行为的答案：D解析：

暂无解析32.()是指商业银行对内部评级计量模型及其支持体系进行持续检查,完善自我纠正机制,确保资本计量充分反映风险水平。(1分)A、内部评级体系开发B、内部评级体系实施C、内部评级体系验证D、内部评级体系审核答案：C解析：

暂无解析33.逾期30天(不含)至90天(含)的法人信用类资产,损失阶段划分结果不得高于()。(1分)A、阶段一B、阶段二C、阶段三D、阶段四答案：B解析：

暂无解析34.以下哪一项不属于零售业务模型法的计量范围()。(1分)A、纳入农业银行零售内部评级法覆盖范围B、资产风险分类为关注类C、未违约的表内外信贷资产和业务D、资产风险分类为次级类答案：D解析：

暂无解析35.根据理财产品承担风险的大小,我行理财产品风险从高至低分为()个等级。(1分)A、5B、4C、3D、2答案：A解析：

暂无解析36.一个银行使用99%的置信度来计算VaR,再250个交易中该银行预计会有多少损失超过VaR值?()。(1分)A、0到1B、1到2C、2到3D、5到6答案：C解析：

暂无解析37.判定为一般操作风险事件,事件发生单位应在()内通过操作风险管理信息系统进行报告。(1分)A、1个工作日B、3个工作日C、5个工作日D、10个工作日答案：C解析：

暂无解析38.以下不属于信息科技外包的是()。(1分)A、信用卡制卡外包B、软件开发、测试人员外包C、数据中心安保人员外包D、运营集中作业切片录入外包答案：C解析：

暂无解析39.申请农村个人生产经营贷款的借款人,其信用等级评级结果为()级及以上。(1分)A、较差B、一般C、良好D、优秀答案：C解析：

暂无解析40.()是风险管理的最高决策机构,负责制定全行风险管理战略及重大政策。(1分)A、股东大会B、董事会C、监事会D、风险管理委员会答案：B解析：

暂无解析多选题（总共30题）1.按照内部评级法的要求,以下业务品种属于其他零售风险暴露的有()。(1分)A、一手商用房贷款B、一手自用车贷款C、个人综合消费贷款D、500万元以上的个人经营性贷款答案：ABC解析：

暂无解析2.市场风险是指以下哪些价格的不利变动造成银行表内外头寸发生损失的风险?()(1分)A、利率B、汇率C、股票D、商品答案：ABCD解析：

暂无解析3.根据评级业务的不同,非零售内部评级分为()。(1分)A、零售评级B、客户评级C、业务评级D、非零售评级答案：BC解析：

暂无解析4.农业银行客户评级认定流程分为()等环节,不同环节应由不同的部门(或岗位)执行。(1分)A、评级发起B、评级推翻C、评级审核(审议)D、评级认定答案：ACD解析：

暂无解析5.根据非信贷资产的风险特性及持有目的,非信贷资产项目包括()。(1分)A、现金类、自用类B、同业往来类C、投资类D、待处理类、应收类答案：ABCD解析：

暂无解析6.在下列风险中不属于汇率风险的是()。(1分)A、信用风险B、基准风险C、外汇交易风险D、商品风险答案：ABD解析：

暂无解析7.我国目前国债种类有哪些?()(1分)A、凭证式国债B、记账式国债C、电子式国债D、政策性国债答案：ABC解析：

暂无解析8.农业银行信息科技风险管理第二道防线由以下哪些部门构成()。(1分)A、风险管理部门B、内控与法律合规部门C、审计部门D、业务部门答案：AB解析：

暂无解析9.利率债被视为()。(1分)A、无信用风险B、有信用风险C、无利率风险D、有利率风险答案：AD解析：

暂无解析10.与传统的收益评价指标相比,RAROC有两个重要创新()。(1分)A、将风险成本从收益扣除B、将财务成本从收益扣除C、根据风险大小确定经营活动所需的资本量D、根据收益大小确定经营活动所需的资本量答案：AC解析：

暂无解析11.操作风险报告可应用于()。(1分)A、风险提示B、损失数据收集C、操作风险计量D、考核答案：ABC解析：

暂无解析12.下列属于合作性同业存款业务主要风险点的是()。(1分)A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险答案：BCD解析：

暂无解析13.在市场风险控制中,常用的市场风险限额包括()等。(1分)A、敞口限额B、利率限额C、外汇限额D、止损限额答案：AD解析：

暂无解析14.以下属于信用风险经济资本计量方法中模型法的是()。(1分)A、一般法人模型法B、金融机构模型法C、地方政府债模型法D、零售业务模型法答案：ABCD解析：

暂无解析15.下列关于风险加总的说法中,正确的是()。(1分)A、商业银行应建立风险加总的政策和程序B、应充分考虑风险相关性C、不需要考虑传染性D、商业银行应提升加总结果的合理性和审慎性答案：ABD解析：

暂无解析16.内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,它不仅包括内部评级的模型、工具、技术方法,还包括与之配套的()。(1分)A、信用风险组织架构B、政策制度C、控制流程D、管理信息系统答案：ABCD解析：

暂无解析17.在营业场所销售自有理财产品及代销产品,应实施()。(1分)A、设立销售专区,配备包含“销售专区”(或“销售专柜”)、“录音录像”字样的明显标识,在显著位置以醒目字体提醒客户可通过信息查询平台、网站或其他媒介了解产品相关信息,并进行明确的风险提示B、专区“录音录像”管理,在销售专区内装配电子系统,对每笔产品销售过程同步录音录像C、在销售专区外进行产品销售D、在自助终端等电子设备上代客操作购买产品答案：AB解析：

暂无解析18.根据银保监会《银行业金融机构全面风险管理指引》,风险偏好应与()相衔接。(1分)A、战略目标B、经营计划C、绩效考评D、薪酬机制答案：ABCD解析：

暂无解析19.下列哪些属于现金类资产()。(1分)A、现金及存放中央银行款项B、存放联行款项C、业务往来占款D、固定资产答案：ABC解析：

暂无解析20.银行使用标准法计量操作风险监管资本时,根据风险大小为业务条线设置资本系数,其中资本系数为12%的业务条线有()。(1分)A、零售银行B、支付和清算C、资产管理D、零售经纪答案：ACD解析：

暂无解析21.从事理财产品销售活动,不得有下列情形:()。(1分)A、销售无市场分析预测、无风险管控预案、无风险评级、不能独立测算的理财产品,不得销售风险收益严重不对称的含有复杂金融衍生工具的理财产品,不得使用小概率事件夸大产品收益率或收益区间B、将理财产品与其他产品进行捆绑销售;采取抽奖、回扣或者赠送实物等方式销售理财产品C、通过理财产品进行利益输送D、挪用客户认购、申购、赎回资金答案：ABCD解析：

暂无解析22.对下面哪些领域具有较高的风险暴露属于行业维度的信用集中度风险()。(1分)A、地方政府融资平台贷款B、房地产行业贷款C、铁路、公路贷款D、基础设施贷款答案：BCD解析：

暂无解析23.洗钱及制裁合规风险主要来源于()。(1分)A、未严格履行反洗钱法律义务B、未严格履行反洗钱内部工作职责C、某一国家政治动荡D、未严格履行银行需遵循的制裁规定答案：ABCD解析：

暂无解析24.符合()特征的信贷资产,分类形态不得高于关注类(关注三级)。(1分)A、债务人停产、停业(包括因环保、产品质量等问题被有关部门责令停产整顿,还款能力受到较大影响)B、固定资产贷款的项目连续非正常停建半年以上C、债务人为上市公司,被证券交易所ST处理D、存在虚假贸易背景的表外信贷资产答案：ABCD解析：

暂无解析25.以下属于内部控制核心要素的是()。(1分)A、确定岗位职责B、外部审计C、具备适当的制衡机制D、明确授权、决策制度和程序答案：ACD解析：

暂无解析26.按照内部评级法的要求,以下哪些风险暴露属于银行账户信用风险暴露()。(1分)A、主权B、金融机构C、公司D、零售答案：ABCD解析：

暂无解析27.自用类资产的使用状况或保管状况出现下列哪些问题,需要认定为不良。()(1分)A、资产已经超过法律保护期限B、资产非正常停建一年以上C、技术进步、长期闲置、严重损毁等原因导致资产已经不再具有使用价值D、资产将被终止使用或提前处置答案：ABCD解析：

暂无解析28.监测发现以下哪几种情况的,应该对该行业进行分析,并向总行相关部门和一级分行发出预警风险提示()。(1分)A、行业年度正限额使用大于等于80%时B、行业年度正限额使用大于等于50%时C、零限额设限行业信用风险额度较年初增长比例超过3%时D、行业年度负限额按序时进度完成比例小于60%时答案：ACD解析：

暂无解析29.“政府增信”是指政府通过政策性担保公司、风险补偿基金、保险产品和财政直补资金担保等方式为商业银行对以下哪些特定对象发放的贷款(含其他信用业务,下同)提供担保或风险补偿,进行“增信”的行为()。(1分)A、农户B、农民专业合作社C、个体工商户(含小微企业主)D、小微企业答案：ABCD解析：

暂无解析30.采用评分卡进行零售贷款风险管理,与依赖于信贷专家主观经验的传统做法相比,具有()(1分)A、客观性强B、标准化程度高C、自动化突出D、主观性强答案：ABC解析：

暂无解析判断题（总共30题）1.自用类资产中长期股权投资的风险分类,主要根据分类时点资产使用现状、使用价值减损等风险因素进行判断。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析2.集中度风险是指在银行集团并表基础上源于同一或同类风险超过银行集团净利润一定比例直接或间接形成的风险敞口。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析3.零售贷款行为评分和催收评分认定流程为:系统自动采集评分信息,并自动计算、认定行为评分和催收评分。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析4.新会计准则减值借鉴了风险管理的理论与实践,要求银行结合风险管理实际,充分运用内部评级等工具计量资产的已发生损失并据此计提损失准备,体现了对资产风险和损失识别的客观性和一致性要求。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析5.非信贷资产按照风险特性及持有目的,归纳为现金类、自用类、同业往来类、投资类、待处理类和应收类等六大类,并确定不同的分类标准。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析6.贸易融资业务计量调节中,对表内外正常关注类、未逾期的贸易融资业务,根据产品的自偿性特征及风险缓释效果进行分级(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析7.银保监会要求银行业金融机构应当推行稳健的风险文化。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析8.对定性判断符合总行规定的低信用风险业务标准的信贷资产、银行承兑汇票贴现及买断式转贴现票据,通常直接认定为正常一级[含在我行有不良用信余额债务人办理的低风险信用业务)。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析9.违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析10.违约概率是指在未来一段时间内借款人发生违约的可能性。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析11.零售贷款针对单笔债项开展评分。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析12.农业银行内部评级的材料、结果,以及整体内部评级情况是农业银行的内部管理信息,属商业机密,除特殊情况外不得对外披露。（）(1分)A、正确B、错误答案：A解析：

暂无解析13.客户评级是在考虑了单笔业务风险缓释措施影响的情况下,对非零售客户在未来一年内发生违约可能性的评价。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析14.监管规定,银行业金融机构绩效考评风险管理类指标包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等指标。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析15.在其他因素不变的情况下,客户PD越大,整体风险程度越小,经济资本占用水平越小(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析16.因操作风险事件引起的信用风险损失,应反映在操作风险的内部损失数据库中,纳入操作风险监管资本计量。（）(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析17.任何部门或分支机构开展理财业务前必须取得相应授权。经授权开展自主理财业务的分支机构可以再进行转授权。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析18.公司债流动性非常好,不承担流动性风险。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析19.在市场汇率不变的情况下,看涨期权的执行汇率越高,其期权价格越高。(1分)A、正确B、错误答案：B解析：

暂无解析20.新客户可先办理授【用】信业务再确定客户分类结果。（）(1