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文档简介

价个确定的时间，按照某一确定的价格买卖一定数量的某种资产的协议。价格、交割地点、交割方式等）买入或卖出一定标准数量的某种标的资产的标准化协议。合约价格就是在没有套利机会下的均衡价格。符号有到期末，赚取无风险收益。升，直至套利机会消失，此时两种组合的现值相等。一单位标的资产。额。组成。利润。合约，期末也可以获得无风险的利润。 (2.3)收益现值后的余额与交割价格现值之差。或者说，一单位支付已知现金收益资产的远期合约多值差额的终值。例2.3利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前，求该合约的价值。元。价现值之差。单位无风险负债构成。例2.5率应小于现货汇率(贴水若外汇的利率小于本国的利率，则该外汇的远期汇率应大于现货汇。某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。险。(2.9)货币出售给卖方的协议。在这里，所有的汇率均指用本币表示的一单位外币的汇率。rf代表在T时刻到期的外币即期利率，例2.7相同的远期价格和期货价格应相等。个月期远期价格。该远期价格等于多少？若交割价

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