2023年初级风险管理真题模拟汇编（共926题）

2023年初级风险管理真题模拟汇编

（共926题）

1、通常，战略风险识别可以从（）入手。（多选题）

A.宏观战略层面

B.战术层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

E.技术层面

试题答案：A,C,D

2、（）主要是评价农合机构经营管理秩序的规范性、严密性和有序性，评估控制活动的适当性、

合法性、有效性，重点在于查找‘管理盲点'，评价各控制点是否由不同部门和个人去完成，有

无‘独揽’的情况，经营管理职权是否民主科学和相互制约，寻找失控点，提出弊端及症结所在，

并对机构获取及处理信息的能力进行有针对性的评价。（单选题）

A.现场评估

B.综合分析

C.审核

D.内控评价

试题答案：D

3、下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（）。（单选题）

A.风险分散

B.风险对换

C.风险集中

D.风险转出

试题答案：A

4、目前比较流行的高级计量法主要有（）。（多选题）

A.内部衡量法

B.外部衡量法

C.损失分布法

D.记分卡

E.损失概率法

试题答案：A.C.D

5、下列属于风险转移的有（）。（多选题）

A.不同信用等级的贷款人实行差别定价

B.备用信用证

C.商业银行参加存款保险

D.信用担保

E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

试题答案：B,C,D,E

6、转移风险是指借款人或债务人由于（）等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

（多选题）

A.通货紧缩

B.本国外汇储备不足

C.外汇管制

D.利率不稳定

E.通货膨胀

试题答案：B.C

7、按照巴塞尔协议HI,下列说法错误的有（）。（多选题）

A.核心一级资本具有清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征

B.其他一级资本包括优先股

C.二级资本的受偿顺序在一般债权人之前

D.超额贷款损失准备的部分可以计入二级资本

E.其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应

在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具

试题答案：A.C

8、根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四

类风险，并由此分为的表现形式包括（）。（多选题）

A.就业制度

B.工作场所安全事件

C.客户、产品及业务活动事件

D.信息科技系统事件

E.交割及流程管理事件

试题答案：A,B,C,D,E

9、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。（单选题）

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

试题答案：D

10、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）（单选题）

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

试题答案：A

11、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生

业务往来的商业银行所面临的（）增加。（单选题）

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.法律风险

试题答案：C

12、银行账户的基金面临的主要风险是（）。（单选题）

A.策略风险

B.市场风险

C.信用风险

D.外汇风险

试题答案：A

13、各商业银行要切实加强对签约商户的管理，严禁将POS机具摆放在（）.（单选题）

A.特约商户

B.发卡营销外包服务商

C.收单行

D.个人名下

试题答案：D

14、根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到（）。（多选题）

A.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

B.确认利益相关者的合法权利

C.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

D.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

试题答案：A,B,C,D

15、商业银行对金融机构的债权是（）。（单选题）

A.主权风险暴露

B.金融机构风险暴露

C.公司风险暴露

D.零售风险暴露

试题答案：B

16、保证法律责任一般包括（）。（多选题）

A.部分责任保证

B.连带责任保证

C.一般责任保证

D.全部责任保证

E.完全责任保证

试题答案：B.C

17、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。（多选题）

A.预先制定战略性的危机管理规划

B.提高日常解决问题的能力

C.危机现场处理

D.提高发言人的沟通技能

E.模拟训练和演习

试题答案：A,B,C,D,E

18、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不

包括（）。（单选题）

A.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

B.个人贷款

C.抵债资产

D.已核销的账销案存资产

试题答案：B

19、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）（多选题）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.商品价格风险

E.流动性风险

试题答案：A,B,D

20、甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩

建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（）（单选题）

A.合理，可以用利润来偿还贷款

B.合理，可以给银行带来利息收入

C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理，会产生新的费用，导致利润率F降

试题答案：C

21、某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额

为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。去年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行去年年

末的不良贷款拨备覆盖率为（）o（单选题）

A.120%

B.100%

C.90%

D.80%

试题答案：A

22、在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素

等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。（单选题）

A.5cs系统

B.5Ps系统

C.CAMELs系统

D.4cs系统

试题答案：B

23、新发生不良贷款的外部原因包括（）。（多选题）

A.违反贷款授权授信规定

B.企业经营管理不善或破产倒闭

C.企业逃废银行债务

D.企业违法违规

E.地方政府行政干预

试题答案：B,C,D,E

24、个人信贷业务操作风险的成因包括（）。（多选题）

A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足

B.内控制度不完善、业务流程有漏洞

C.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束

D.个人信用体系不健全

E.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

试题答案：A,B,C,D

25、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。（单选题）

A.原始损失数据

B.诱因及对策

C.关键风险指标

D.资本金水平

试题答案：A

26、某市商业银行违规发放贷款，该行行长刘某对其负有直接责任，该市银监分局对违规发放贷

款行为作出行政处罚后，对于该行行长刘某，正确的做法是（）o（单选题）

A.银监分局直接对刘某作出纪律处分

B.责令人民银行对刘某作出行政处罚行为

C.银监分局依法对刘某作出行政处罚或责令该商业银行对刘某作出纪律处分

D.以上均不正确

试题答案：C

27、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在

（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。（单选题）

A.多头头寸

B.空头头寸

C.净头寸

D.总头寸

试题答案：C

28、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法中错误的是（）。

（单选题）

A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

试题答案：B

29、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是（）。（单选题）

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用

C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值

试题答案：A

30、城市商业银行法人机构应当自领取营业执照之日起（）内开业。（单选题）

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

试题答案：B

31、内部控制框架的核心要素包括（）。（多选题）

A.确定岗位职责

B.具备适当的制衡机制

C.确保关键职能分离

D.交叉核对、双人控制资产、双人签字

E.有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡

试题答案：A,B,C,D,E

32、哪级机构要对操作风险管理框架的执行情况负责（）o（单选题）

A.高级管理层

B.股东大会

C.监事会

D.董事会

试题答案：A

33、在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（）（多选题）

A.丰权

B.公共企业

C.外部评级为B级的法人

D.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人

E.没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

试题答案：A,B.D

34、下列属于风险评价较多采用的方法的是（）,（单选题）

A.抽样分析

B.综合指标法

C.实地查验

D.比较分析

试题答案：B

35、银行战略风险管理的主要作用是（）。（单选题）

A.提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位

B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度

C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值

D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

试题答案：C

36、非现场监管对（）承担持续性监管的主要责任。（单选题）

A.银监会

B.省银监局

C.银监分局

D.被监管机构

试题答案：D

37、下列选项中，属于目前最恰当的声誉风险管理方法的是（）。（单选题）

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

试题答案：D

38、下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是（）。（单选题）

A.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备）/（可疑类贷款+损失类贷款）

B.一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

C.不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率

D.专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

试题答案：B

39、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是（）。（单选题）

A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

B.累计总敞口头寸法比较激进

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值

试题答案：B

40、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）«（单选题）

A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系

B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用

C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理

D.声誉危机管理规划可以给商业银行创造附加价值

试题答案：A

41、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。（单选题）

A.市场风险

B.汇率风险

C.区域风险

D.股票风险

试题答案：C

42、战略风险管理的作用包括（）。（多选题）

A.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.强化内部控制系统和流程

D.创造有利的资金使用环境

E.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

试题答案：A.C.E

43、对银行各项主要业务的整体风险水平可以分为（）个等级。（单选题）

A.2

B.3

C.4

D.5

试题答案：B

44、衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要

原因。（单选题）

A.衍生作用

B.杠杆作用

C.预期外汇买卖

D.即期外汇买卖

试题答案：B

45、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情

况，这种情况反映的收益率曲线类型的是（）。（单选题）

A.正向收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.水平收益率曲线

D.反向收益率曲线

试题答案：D

46、下列哪种负债是商业银行主要负债和经常性资金来源（）»（单选题）

A.借入款负债

B.结算性负债

C.存款负债

D.其他负债

试题答案：C

47、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违

约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（）。

（多选题）

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

试题答案：A,B.E

48、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。（多选题）

A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与

内部控制持续优化

B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能

力

C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础

D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常

管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和

积极性

试题答案：A,B,C,D,E

49、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产

组合的总体风险一般会（）。（单选题）

A.增加

B.负相关

C.降低

D.不变

试题答案：C

50、不良金融资产剥离（转让）方和收购方在不良金融资产移交过程中应共同防止（）和债权悬

空，最大限度地保全资产。（单选题）

A.资产流失

B.资产贬值

C.资产损失

D.资产转移

试题答案：A

51、（）是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管

理和控制的过程。（单选题）

A.风险监测

B.风险计量

C.风险控制

D.风险识别

试题答案：C

52、股票质押贷款借款人和贷款人签订借款合同后，双方应共同在（）办理出质登记。（单选题）

A.证监会

B.证券登记结算机构

C.银监会

D.中国人民银行

试题答案：B

53、下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。（多选题）

A.信用风险又被称为违约风险

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

E.信用风险具有明显的系统性风险特征

试题答案：B.E

54、商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责。。（多选题）

A.审批本银行内部评级体系重大政策

B.批准本银行内部评级体系实施规划

C.监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程

D.至少每年对内部评级体系的有效性进行一次检查

E.审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项

试题答案：A,B,C,D,E

55、商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。（单选题）

A.购买保险

B.计提资本金

C.计提损失准备金

D.变现资产

试题答案：A

56、集体所有的土地作为建设用地的，应当依照（）等法律规定办理。（单选题）

A.物权法

B.土地管理法

C.民法

D.刑法

试题答案：B

57、远期结售汇保证金是商业银行与客户约定未来某一特定日期或时期，依约定的外汇币种、金

额和（）进行结售汇交割，为保证客户履约而要求其预先存入的特定款项。（单选题）

A.比例

B.利率

C.汇率

试题答案：C

58、（）不仅为银行提供了管理信用风险的新方式，同时为非银行金融机构的投资者在无须持有

资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化

管理。（单选题）

A.金融质押品

B.信用衍生产品

C.单一的交易对象

D.关联的交易对象团体

试题答案：B

59、以下不属于国家风险暴露的是（）。（单选题）

A.信用风险暴露

B.跨境转移风险

C.操作风险暴露

D.高压力风险事件情景

试题答案：C

60、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户

或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度—一—、自身流动性风险管理的要求一—。（单

选题）

A.较低；较高

B.较高；较高

C.较低；较低

D.较高；较低

试题答案：A

61、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及

时了解市场风险水平及其管理状况。（单选题）

A.董事会

B.风险管理委员会

C.高级管理层

D.监事会

试题答案：C

62、优质流动性资产具有的特征不包括（）。（单选题）

A.在广泛认可的发达市场中交易

B.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势

C.市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易

D.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制

试题答案：C

63、下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。（多选题）

A.及时处理投诉和批评

B.对所有已识别风险一视同仁、集中处理

C.与媒体保持良好接触

D.制定危机管理应急计划

E.增加对客户、公众的透明度

试题答案：A,C,D,E

64、贷款损失准备包括（）。（多选题）

A.一般准备

B.专项准备

C.特种准备

D.计提准备

E.坏账准备

试题答案：A.B.C

65、商业银行市场风险管理体系包括的主要内容有（）。（多选题）

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.全面的市场风险管理政策

C.完善的市场风险管理流程

D.完备、可靠的IT系统

E.可靠的独立验证机制

试题答案：A,B,C,D,E

66、下列关于银行资本作用的说法，正确的有（）o（多选题）

A.提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

E.保护客户利益

试题答案：A,C.D

67、（）是指债务人的信用评级在风险期内由当前评级状态转移至其他所有评级状态的概率或可

能性。（单选题）

A.违约风险

B.信用转移风险

C.交易对手风险

D.操作风险

试题答案：B

68、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（）重新检查一次。（单选题）

A.一个月

B.半年

C.一年

D.三年

试题答案：C

69、本法所称金融规章是指根据（）的规定，银监会制定，并由银监会主席签署命令予以公布的

规范性文件。（单选题）

A.《中华人民共和国代表法》

B.《中华人民共和国金融法》

C.《中华人民共和国民事诉讼法》

D.《中华人民共和国立法法》

试题答案：D

70、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影

响作进一步分析，属于（）方法。（单选题）

A.专家调查列举

B.情景分析

C.分解分析

D.失误树分析

试题答案：C

71、操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（）。（多选题）

A.内部损失数据

B.外部相关损失数据

C.重大风险事件

D.检查发现的问题

E.监管机构的风险提示

试题答案：A,B,C,D,E

72、某商业银行上年度资产总额为5000亿元，负债总额为1000亿元。其资产负债率为（）。

（单选题）

A.40%

B.10%

C.20%

D.30%

试题答案：C

73、在通货膨胀情况下，以下哪些群体的利益将受到损害？（）（多选题）

A.固定工资收入者

B.固定利率债券的持有者

C.养老金获得者

D.定期存单持有人

试题答案：A,B,C,D

74、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。（单选题）

A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

试题答案：B

75、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

（单选题）

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

试题答案：A

76、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（）。

（单选题）

A.核心一级资本

B.二级资本

C.储备资本

D.其他一级资本

试题答案：A

77、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。（多选题）

A.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

C.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

E.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

试题答案：A,B.E

78、巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充

足，具有足够的偿付能力，将资本充足率作为国际银行业监管的重要角色。这是因为，即便是最

为完善的内部控制体系，仍不能解决以下问题。。（多选题）

A.合谋等集体舞弊导致内控失效

B.关键控制岗位因为疏忽而导致错漏等内部问题

C.外部交易对手突然倒闭

D.市场环境的突然转变

E.保证商业银行发展战略和经营目标的实现

试题答案：A,B,C,D

79、下列属于行业财务风险分析指标体系的是。。（多选题）

A.净资产收益率

B.行业盈亏系数

C.资本积累率

D.销售利润率

E.产品产销率

试题答案：A,B,C,D,E

80、20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。（单选题）

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

试题答案：C

81、当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（）（单选题）

A.利用长期负债为短期资产融资

B.利用长期负债为长期资产融资

C.利用短期负债为长期资产融资

D.利用短期负债为短期资产融资

试题答案：A

82、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。（多选题）

A.有限责任制企业集团

B.股份合作化企业集团

C.纵向一体化企业集团

D.横向一体化企业集团

E.综合企业集团

试题答案：C.D

83、下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。（单选题）

A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，

并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的

经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

试题答案：C

84、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR）,随置信水平的增加而（），随持有

期的增加而（）。（单选题）

A.减少;增加

B.增加；减少

C.增加；增加

D.减少；减少

试题答案：C

85、金融机构对外担保应当经（）按规定批准。（单选题）

A.外汇管理局

B.银监部门

C.人民银行

D.国家发改委

试题答案：A

86、2009年1月，巴塞尔银行监管委员会公布了（）征求意见稿。该文件是巴塞尔委员会首次

发布的专门的压力测试监管文件，系统、全面地阐述了银行和监管机构的压力测试要求。（单选

题）

A.《稳健的压力测试实践和监管原则》

B.《银行内部控制指引》

C.《加强银行公司治理的原则》

D.《重大风险管理报告》

试题答案：A

87、非交易性外汇敞口可以进一步划分为（）。（单选题）

A.结构性敞口和非结构性敞口

B.单币种敞口和非结构性敞口

C.结构性敞口和单币种敞口

D.单币种敞口和总敞口头寸

试题答案：A

88、风险评价是全面风险管理的重要组成部分，评价准备有（）o（多选题）

A.成立评价小组

B.制订评价实施具体方案

C.准备必要的工作文件

D.风险评价

E.风险识别

试题答案：A.B.C

89、与损失类型类似，一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失，如信息系统发生故障，可

能引起（）等多种形态的损失。（多选题）

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.对外赔偿

E.账面减值

试题答案：A.B.D

90、下列经济因素中，对长期供给产生决定性影响的因素包括（）。（多选题）

A.价格总水平

B.劳动

C.资本

D.技术

试题答案：B,C,D

91、企业（）的现金流入是以销售商品或提供劳务、经营租赁等所受到的现金。（单选题）

A.经营活动

B.投资活动

C.融资活动

D.筹资活动

试题答案：A

92、下列属于战略风险识别中观层面内容的是（）。（单选题）

A.进入或退出市场的决策是否恰当

B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品

C.是否忽视对前台业务人员职业道德和风险管理的约束

D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

试题答案：B

93、下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（）。（多选题）

A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

B.远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议

C.远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面交易

D.远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好

E.期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议

试题答案：A,B.D

94、为实现对集团客户授信风险的集中控制，商业银行应对集团客户授信实行（）管理。（单选

题）

A.统一

B.适度

C.集中

D.预警

试题答案：A

95、某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量

总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。（单选题）

A.350

B.70

C.-70

D.280

试题答案：B

96、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。（单选题）

A.每日

B.每月

C.每季度

D.每年

试题答案：C

97、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。（单选题）

A.市场价格;市场价格;模型定价

B.交易价格;交易价格;模型定价

C.模型定价;模型定价；市场价格定价

D.市场价格;市场价格;交易价格定价

试题答案：A

98、中国银行业监督管理委员会甲省银监局A分局收到举报材料，称该市某金融机构存在高息揽

储的违规行为，经初步审查认为应当给予行政处罚。A分局之后正确的做法应是（）。（单选题）

A.由法律部门填写立案审批表

B.由监督检查部门填写立案审批表

C.移送司法机关处理

D.以上均不正确

试题答案：B

99、银行风险管理的流程是（）。（单选题）

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

试题答案：C

100、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是（）。（单

选题）

A.整体风险报告

B.最佳避险报告

C.风险监测报告

D.具体的头寸报告

试题答案：B

101、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。（单选题）

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈

试题答案：C

102、新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能

导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险是指（）。（单选题）

A.声誉风险

B.法律风险

C.违规风险

D.市场风险

试题答案：B

103、租赁业务的租赁资产余值的风险权重为（）»（单选题）

A.0.75

B.1.0

C.0.2

D.0.5

试题答案：B

104、以下关于缺口分析的正确陈述有（）。（多选题）

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

试题答案:B,C,E

105、（）是指银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对银行信用风险状况进行

动态监测和早期预警，实现对风险'防患于未然'的一种‘防错纠错机制'。（单选题）

A.风险定价

B.风险预警

C.风险识别

D.风险计量

试题答案：B

106、风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有（）。（多选题）

A.信用信息的收集和传递

B.风险监测

C.风险分析

D.风险处置

E.后评价

试题答案：A,C,D,E

107、在通货膨胀情况下，以下哪些群体的利益将受到损害？（）（多选题）

A.固定工资收入者

B.固定利率债券的持有者

C.养老金获得者

D.定期存单持有人

试题答案：A,B,C,D

108、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆

盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。（单选题）

A.15

B.30

C.45

D.20

试题答案：B

109、调查应当作调查笔录，应当载明时间、地点和（）。（单选题）

A.调查人情况

B.申请人

C.具体调查内容

D.被申请人

试题答案：C

110、下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。（多选题）

A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露

B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也

停留在相对初级的阶段

E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以

采用标准法

试题答案：B,C,D,E

111、根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于（），甚至为负数时，银行应当

对其流动性状况引起高度重视。（单选题）

A.2%—5%

B.3%—7%

C.4%—5%

D.3%—5%

试题答案：D

112,（）限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。（单选题）

A.止损

B.总头寸

C.风险

D.净头寸

试题答案：B

113、权重法下对个人其他债权权重为。。（单选题）

A.1.0

B.0.75

C.0.5

D.0.2

试题答案：B

114、某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大

约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是（）.（单选题）

A.同业拆借

B.债券回购

C.发行金融债券

D.再贴现

试题答案：C

115、下列属于CAMELs的有（）.（多选题）

A.资本充足性

B.资产结构

C.资产质量

D.盈利性

E.市场风险敏感度

试题答案：A,C,D,E

116、对银团贷款借款人进行贷前尽职调查，由（）实施。（单选题）

A.牵头行

B.代理行

C.银团贷款全体参加行

D.银团贷款全体参加行过三分之二多数

试题答案：A

117、下列属于商业银行产品线的是（）。（多选题）

A.交易和销售

B.零售银行业务

C.公开市场业务

D.资产管理

E.贴现率

试题答案：A,B,D

118、风险指标类，包括（）利率风险敏感度、累积外汇敞口头寸比率等。（多选题）

A.不良率

B.贷款集中度

C.正常贷款迁徙

D.市场风险VaR值

E.银行账户利率风险缺口比率

试题答案：A,B,C,D,E

119、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。（多选题）

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.保险手段

D.资本金

E.核心资本

试题答案：A,B,D,E

120、发行混合资本债券时，若同时出现盈余公积与未分配利润之和为负，且最近（）个月内未

支付普通股现金股利，银行必须延期支付利息。（单选题）

A.12

B.24

C.36

D.6

试题答案：A

121、在（）框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分

布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

（单选题）

A.基本指标法

B.内部衡量法

C.打分卡法

D.损失分布法

试题答案：D

122、银行监管的"公开原则"的"公开"包含（）。（多选题）

A.行政复议的依据、标准、程序公开

B.监管执法和行为标准公开

C.监管立法和政策标准公开

D.监管职权的信息公开

E.行政诉讼的依据、标准、程序公开

试题答案：A,B,C

123、农户联保贷款中联保协议有效期由借贷双方议定，但最长不得超过（）.（单选题）

A.2年

B.4年

C.5年

D.3年

试题答案：D

124、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800

亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到

6%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）。（单选题）

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

试题答案：B

125、国别风险可能由一国或地区（）等情况引发。（多选题）

A.经济状况恶化

B.政治和社会动荡

C.债务人资产被国有化或被征用

D.政府拒付对外债务

E.外汇管制或货币贬值

试题答案：A,B,C,D,E

126、（）不是全面风险管理模式的特征。（单选题）

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险预测过程

D.全新的风险管理方法

试题答案：C

127、按照是否可循环使用，信用证可分为循环信用证和（）。（单选题）

A.可撤销信用证

B.不可循环信用证

C.跟单信用证

D.光票信用证

试题答案：B

128、向（）和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括按地区、业务经营部门、资产组合、

金融工具和风险类别分解后的详细信息，并具有更高的报告频率。（单选题）

A.银监会

B.高级管理层

C.董事会

D.监事会

试题答案：B

129、对商业银行监管评级，综合评级结果为1级，表示银行几乎在每一个方面都是（）。（单

选题）

A.健全的

B.先进的

C.务实的

D.创新的

试题答案：A

130、（）是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。（单选题）

A.资本充足率

B.核心资本充足率

C.资产负债率

D.速动比率

试题答案：A

131、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列债务人可被商'业银行视为违约的情形有（）»

（多选题）

A.银行停止对贷款计息

B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

C.债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备

D.债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务

E.债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天

试题答案：A,B,C,D

132、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债。（2）同业

借款。（3）在子公司的投资。（4）可出售的贷款组合。（单选题）

A.(2)(1)(4)(3)

B.(1)(2)(4)(3)

C.(2)(1)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

试题答案：B

133、不属于市场风险的是（）。（单选题）

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品风险

试题答案：C

134、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。（单选题）

A.打分卡方法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.标准法

试题答案：A

135、报表的适用范围、报送要求和报表的豁免标准应报送（）批准后实施。（单选题）

A.会领导

B.统计部负责人

C.监管部门负责人

D.省局领导

试题答案：A

136、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。（多选题）

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

试题答案：A,B,C,D,E

137、下列选项中，有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践有（）。（多选题）

A.制定危机管理规划

B.从投诉和批评中积累早期预警经验

C.确保及时处理投诉和批评

D.增加对客户/公众的透明度

E.保持与媒体的良好沟通

试题答案：A,B,C,D,E

138、（）是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得

充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（单选题）

A.操作风险

B.再证券化风险

C.流动性风险

D.重新定价风险

试题答案：C

139、个人零售贷款的风险主要表现在（）。（多选题）

A.经销商风险

B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

C.借款人的偿债能力有可能不稳定

D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

E.抵押权益实现困难

试题答案:B,C,D,E

140、股份制商业银行分行的开业申请，应向拟设地（）提交，并由其受理、审查并决定。（单

选题）

A.银监分局

B.银监分局或银监局

C.银监局

D.银监会

试题答案：C

141、中央银行可以通过发行中央银行票据和（）从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据

到期和（）为市场注入流动性。（单选题）

A.正回购：正回购

B.逆回购；逆回购

C.正回购；逆回购

D.逆回购；正回购

试题答案：C

142、从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（）

三个主要发展阶段。（单选题）

A.违约概率模型

B.线性概率模型

C.Logit模型

D.Probit模型

试题答案：A

143、VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。（单选题）

A.损失概率

B.持有期

C.概率分布

D.损失事件

试题答案：B

144、以下哪项不属于法人机构变更的内容（）。（单选题）

A.变更名称

B.变更股权

C.修改章程

D.变更高级管理人员

试题答案：D

145、非现场监管报表指标应以（）为核心。（单选题）

A.风险监管

B.法人监管

C.分类监管

D.持续监管

试题答案：A

146、（）下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权

资产之和。（单选题）

A.权重法

B.内部评级法

C.统计分析法

D.环境分析法

试题答案：A

147、商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新（）。（单选题）

A.两次

B.三次

C.四次

D.一次

试题答案：D

148、商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。（多

选题）

A.利率上升，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降，净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升，净利息收入不变

试题答案：B.C

149、现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的（）的框架下展开

的，区别之处仅是收益和风险的描述方法不同而已。（单选题）

A.资产负债风险管理理论

B.多样化投资分散风险理论

C.投资组合理论

D.系统管理理论

试题答案：C

150、原则上，一般准备余额不低于风险资产期末余额的（）o（单选题）

A.5%。

B.1%

C.2%

D.5%

试题答案：B

151、国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是（）。（单选题）

A.20%

B.25%

C.100%

D.150%

试题答案：D

152、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。（单选题）

A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资

B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元

C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款

D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

试题答案：c

153、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约损失率（LGD）

为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元

人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。（单选题）

A.0.5亿元

B.0.1亿元

C.1亿元

D.0.2亿元

试题答案：B

154、根据大多数国家的标准，现金流量表分为（）。（多选题）

A.经营活动的现金流量表

B.销售活动的现金流量表

C.投资活动的现金流量表

D.资金活动的现金流量表

E.融资活动的现金流量表

试题答案：A,C,E

155、止损限额适用的时期为（）。（多选题）

A.1日

B.1周

C.1个月

D.1个季度

E.1年

试题答案：A,B.C

156、商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（）降低风

险和损失程度。（单选题）

A.控制措施

B.数据分析

C.评估手段

D.补充资本

试题答案：A

157、良好的银行公司治理应具备的特征包括（）。（多选题）

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制

C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制

D.科学的激励约束机制

E.先进的管理信息系统

试题答案：A,B,C,D,E

158、贴现和再贴现市场的参加者主要有（）。（多选题）

A.商业票据的持有者

B.商业银行

C.中央银行

D.专门从事承兑、贴现业务的公司

试题答案：A,B,C,D

159、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短

期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）

级。（单选题）

A.1；2

B.2；3

C.3；2

D.2；1

试题答案：B

160、反映银行实际拥有的资本水平的是（）o（单选题）

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

试题答案：A

161、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的

是（）（单选题）

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

试题答案：A

162、在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。

（单选题）

A.提高我国商'业银行的竞争能力

B.进一步完善信息披露的监控机制

C.对银行产生更强有力的监管和市场约束

D.提高审计效率

试题答案：C

163、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。（单选题）

A.违约风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

试题答案：D

164、符合性测试分为（）。（多选题）

A.指标分析

B.综合分析

C.业务测试

D.功能测试

E.因子分析

试题答案：C.D

165、公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。（多

选题）

A.直接使用可获得的市场价值

B.重估价值

C.直接使用名义价值

D.成本法

E.收益法

试题答案：A,D.E

166、贷款重组应注意以下几个方面（）»（多选题）

A.是否属于可重组的对象或产品

B.为何进入重组流程

C.是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小

D.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

E.建立逆周期资本监管机制

试题答案：A,B,C,D

167、在大多数情况下，操作风险损失（）,（单选题）

A.存在风险与收益一一对应关系

B.大于收益

C.与收益的产生没有必然联系

D.小于收益

试题答案：C

168、如果金融机构已对汇票承兑或已对外付款，根据。的申请，人民法院应当解除对银行承

兑汇票保证金相应部分的冻结措施。（单选题）

A.汇票申请人

B.持票人

C.付款人

D.金融机构

试题答案：D

169、（）主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于农合机构深入了解客户的经营状况以

及经营过程中存在的问题。（单选题）

A.财务报表分析

B.财务比率分析

C.现金流量分析

D.情景分析

试题答案：A

170、下列关于信用风险的说法中，正确的是（）。（单选题）

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

试题答案：C

171、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是（）。（单选题）

A.人员因素

B.外部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

试题答案：B

172、假定某银行本年会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般

准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。（单选

题）

A.15%

B.20%

C.35%

D.50%

试题答案：B

173、某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元

人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将（）。

（单选题）

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小

试题答案：A

174、银行办理出口押汇业务口寸，应严格审查信用证条款和（）o（单选题）

A.贷款授信协议

B.所附单据

C.出口退税协议

D.增值税返还协议

试题答案：B

175、许多国家对商业银行建立了以（）为核心的金融安全网。（单选题）

A.防火墙

B.存款保险制度

C.内部转移价格

D.担保

试题答案：B

176、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。（多选题）

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

试题答案：A.B

177、城市商业银行法人机构开业延期的最长期限为（）o（单选题）

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月

试题答案：C

178、下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司的治理结构，强化内部控制机

制，从而降低风险损失的管理理念是（）。（单选题）

A.风险是未来的期望收益

B.风险是未来的盈利

C.风险是损失的可能性

D.风险是未来结果的不确定性

试题答案：D

179、增长能力指标包括（）等指标。（多选题）

A.资产增长率

B.销售收入增长率

C.利润增长率

D.权益增长率

E.存货周转率

试题答案:A,B,C,D

180、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交

易对方的正常结算，这属于（）。（单选题）

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

试题