计量经济学课程考核大纲

计量经济学课程考核大纲

一、适应对象

修读完木课程规定内容的国际经济与贸易专业的学生；

提出并获准免修本课程、申请进行课程水平考核的国际经济与贸易专业的学生：

提出并获准副修第二专业、申请进行课程水平考核的非国际经济与贸易专业的学生。

二、考核目的

促使学生了解和掌握计量经济学的基本理论知识，主要的基础理论知识包括：多元线性

回归的有限样本理论、大样本理论、几种常用的参数估计方法、计量经济模型构建的基本原

则等；促使学生了解和掌握计量经济学的常用软件，常用软件包括：stata、eviews,R等；

培养学生利用计量经济学进行经济建模的量化分析能力。

三、考核形式与方法

平时成绩考核方式为考勤、读书报告；期末成绩考核方式为口试。

四、课程考核成绩构成

(―)平时考核(100**30%)

(1)考勤(50,)。每节课点名，每次旷课者扣10分，请假有假条者不扣分，请假无假

条者扣5分。旷课超过5次者从本门课程除名，取消期末考试资格。

(2)作'业或案例报告(50’)。根据课程进度布置学生用stata软件重现书上的案例或

者收集某个方向的数据建立计量经济学模型作为作业，并要求对计算机给出的结果做出合理

的经济解释。一般只要求学生提供电子版本的案例报告和计算机的输出结果，要求案例报告

的形式和格式按照学术论文的规范形式来组织撰写。

(二)期末考核(100**70%)

具体形式为闭卷考试,根据考试内容与要求，本课程设计了A、B两套试题。考试时教

务处从A、B两套试题中抽取一套试题作为考试题目，考试时间为120分钟。

五、考核内容与要求

第1章导论

了解计量经济学在经济学中的学科地位以及作用：了解计量经济学的学科特点以及学习

计量经济学需要具备那些基础知识。

第2章stata入门

了解SLclld软件的基本功能以及与其他软件的区别

第3章数学回顾

了解学习计量经济学所必需的预备数学知识：高等数学、线性代数、概率论与数理统计

第4章一元线性回归

了解一元线性回归的含义，估计方法以及一元线性回归方法的局限性

第5章多元线性回归

了解多元线性回归的含义，估计方法，假设检验以及多元线性回归方法的局限性

第6章大样本0LS

了解大数定理、中心极限定理以及计量经济学的大样本理论

第7章异方差

了解如何侦查异方差、异方差的影响以及如何对异方差进行处理

第8章自相关

了解如何侦杳自相关、自相关的影响以及如何对自用关进行处理

第9章模型设定与数据处理

了解模型设定应该遵循的原则以及如何检验模型设定是否正确

第10章工具变量法

了解变量的内生性问题以及工具变量的基本原理

第11章二值选择模型

了解logit模型与probit模型的基本原理与操作方法

第12章面板数据

了解静态面板数据模型与动态面板数据模型的基本原理和操作方法

第13章平稳时间序列

了解数据平稳性的含义、VAR模型的建模原理

第14章单位根与协整

了解单位根检验与协整的基本原理、操作方法以及存在的局限性

第15章如何做实证研究

了解计量经济学建模为原则、步骤以及规范的实证论文的基本格式

六、样卷

一、选择题（本题共10小题，每小题1分，共10分）

1.下面属于横截面数据的是（工

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数

D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值

2.运用计量经济学研究经济问题的基本步骤是（）。

A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型

B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型

C.个体设计一总体估计一估计模型一应用模型

D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型

3.对模型Y=304-131X+U中，参数的含义是（）。

A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化

4.对于工=尺+/4+平以3表示估计标准误差，声表示回归值，则下述正确的是

A.户0时,^（丫1*=。B.3=0时,工（丫一*）2=0

c.HO时谓最小D.go时，2（丫一*）2为最小

5.在序列自相关的情况下，参数估计值是（）。

A.无偏的B.有偏的

C.不确定是否无偏D.以上都不对

6.用一组有30个观测值的样本估计模型丫=4+力Xj+Uj,在0.05的显著性水平

下对用的显著性作I检验，则4显著地不等于零的条件是其统计量I大于（）。

A.t0.05（30）B.t0.025（30）

C.t0.05（28）D.tO.025（28）

7.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=l时，有（）。

A.F=1B.F=-l

C.F=0D.F=8

8.下列说法中正确的是（）。

A如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好

B如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差

C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

9.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）。

A.一阶差分法B.广义差分法

C.工具变量法I）.加权最小二乘法

10.White检验方法主要用于检验（）。

A.异方差性B.自相关性

C.随机解释变量D.多重共线性

二、名词解释（本题共6小题，每小题5分，共30分）

1.高斯一马尔可夫定理

2.严外生性与前定性

3.科尔莫格洛夫强大数定律

4.遍历性大数定律

5.稳健标准误

6.矩估计法

三、问答题（本题共3小题，每小题10分，共30分）

1.在多元线性I可归分析中，写出修正的决定系数A。与可决系数的关系式？为什么用

修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

2.序列相关性的后果。

3.虚拟变量引入的原则是什么？

四、计算题（共3小题，每题10分，共30分）

1.己知估计回归模型得

X=81.7230+3.654IX；且工（X—又）2=4432.1.

^（Y-Y）2=68113.6,

求判定系数。

2.设消费函数为

¥二仇++B3X31+ui

式中，匕为消费支出；为个人可支配收入；x,j为个人的流动资产；叫为随机

误差项，并且后（%）=0,丫。—（%）=。2乂；（其中02为常数）（,试解答以下问题：选用适

当的变换修正异方差，要求写出变换过程。

3.估计消费函数模型Ci=a+/7Yj+Ui得

G=15+0.81、

t值（21）（2.1）n=19R2=0