2024年银行业初级资格考试风险管理测试解析

测试成绩：100.0分.恭喜您顺利通过考试!

单项选择题

1.有关影响期权价值的原因，理解对的的是（）・7

AC伴随执行价格的上升，买方期权的价值减小

BC.伴随标的资产巾场价格上升，卖方期权向价值增大

c（•假如买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标向资产市场价格与期权执行价格的差额

DC买方期权持“者啊最大损失是零

对的答案：C

2.有关到期日之前的期权价值，下列表述中，对的的是（）＜

AC美式看涨期权的破大价他不不小于欧式看涨期权的最大价值

BC欧式看跌期权的最大价旗等于美式看跌期权的最大价值

cC美式看涨期权的最大价值不小于欧式看涨期权口勺最大价值

DG欧式看跌期权的最大价值不小于美式有•跌期权的最大价值

对的答案：D

3.下列选项中，。不是关键雇员流失引起的操作风险的体现。J

AC缺乏足够的后援/替代人员

B「有关信息缺乏共享和文杪记录

C（•展房福利支出增长

DC缺乏岗位轮换机制

对的答案：C

4.200X年x月x日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系统，使万事达等机构在内的4000多万张信用顾客的银行资料被盗，导致

信息泄露，客户和银行的损失，这是（）引起的操作风险.（

Ar人员原因

BC内部流程

cC系统缺陷

D（•外部事件

对的答案：D

5.根据巴塞尔委员会的规定，下列芍关银行各产品线及其对应的D值的说法中，对的的是（）•4

AC交易和销售对应的p值为8%

Br商业银行业务对应的p值为12%

CC支付和结匏对应的0值为15%

D（•企业金融对应的B值为18%

对的答案：D

6.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵照的原则一般包括（）.7

Ar由内而外、自上而下和从已知到未知

B•由表及里、自下而上.和从已知到未知

cC由内而外、自下而卜.和从己知到未知

I）「由表及里、自上而下和从已知到未知

对的答案：B

7.（）是国内个人业务的重要构成部分，也是国内商业银行竞相发展的零售银行业务.V

A•个人信贷业务

Br法人信贷业务

cr代理业务

Dc柜台业务

对时答案：A

8.如下选项中，（）属于资金交易业务中的操作风险。J

AG交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而导致损失

Br内外勾结编造虚假代理业务协议腑取手续费收入

cr信贷调杳人处未按规定对抵（质）押物的真实性、权利有效性和保证人状况进行核算

DC对账、记账岗位未分离，收【可的对账单不换人复核

对时答案：A

9.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓理措施的是（）•V

AC减少在不热悉市场的交易

BC强化交易员隔额交易制支

c（•购置未授权交易保险

DC为操作风险分派资本金

对的答案：C

10.下列有关操作风险汇报内容的设法中，不对的的是（）。V

Ar风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风隆指标、资本金水平五个部分

汇报须对整个银行业发变趋势及外部监管信息进行分析

cr风险汇报既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件

D（•汇报应针对风险的变动伏况评估并提出改善提议，不包括资本状况

对的答案：D

II.在计算资产流动性时，3应从各类资产中扣除。V

Ar不可发伟的贷款组合

BC可发告的贷款组合

cC存在严重问题的贷款

D（•抵押给第三方的资产

对的答案：D

12.绝大多数商业银行出现严重的流动性危机都源于（）.V

AC金融衍生品的交易

BC市场整体流动性风险的加大

cr宏观经济背景的恶化

D6商业银行自身管理或技术上存在啊问题

对的答案：D

13,下列选项中，（）不属于清晰的声誉风险管理流程的内容。'

A•外部审计

B「监测和汇报

CC声誉风险评估

DC声誉风险识别

对的答案：A

14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管关键指标》，资产收益率的计算公式为（）.4

Ar资产收益率=税后净收入+资本金总颔

Br资产收益率=税后净利利+资本金总额

cc资产收益率=税后净利涧+平均资本金总额

D'•资产收益率=税后净收入+资产总额

对的答案：D

15.信贷费产应提准备为（）d

A6l%x信贷资产期末+2%x关注类信贷资产+25%x次级类信贷资产+50%x可疑类信贷资产+100%x损失类信贷资"十应

提特种准备

BC5%x信贷资产期末+4%x关注类信贷资产卜50%x次级类信贷资产+50%x可疑类信贷资产+100%对员失类信贷资产|-

应提特种准备

CcI%