《S村镇银行信贷风险管理研究的国内外文献综述》7000字

S村镇银行信贷风险管理研究的国内外文献综述1.1国外研究现状西方国家银行业发展起步早、时间长，但是对信用风险管理及风险防控开展系统理论的研究也仅仅是近几十年才开始的。近些年，关于村镇银行的研究较少，大部分是对银行信贷风险管理及防控研究，经过整理主要有银行信贷风险管理、银行信贷风险防范应对策略及村镇银行信贷风险管理策略研究。有关银行信贷风险管理方面的研究主要有：Stiglitz和Weiss（2016）[1]提出的“信贷市场上信息不对称性会导致道德风险与逆向选择”理论。因此，商业银行为了合理控制信贷风险，均不接受高风险的信贷业务申请。国外研究学者Banerjee（2014）[2]则认为小微企业能力较差，一旦市场经济环境等发生变化，无论是利率波动或者是市场经济的周期性波动，小微企业经营发展一般情况下都会第一个遭受到影响。GheorgheC（2015）[3]提出了企业信贷负债比率与商业银行规模水平之间呈现出倒U型关系的特征。SchmidtMohr（2016）[4]在对信贷风险管理的研究中主要以多元回归统计法为主，并强调了企业信贷风险取决于多个因素，包括市场利率、信贷时间、贷款去向、商业银行信贷管理水平、小微企业相应的资质等等。P.H.Kupiec（2018）[5]总结出商业银行机构在对企业信贷活动中融资所表现出来的特征发现，企业贷款的期限需求、贷款品种、贷款价格与信贷技术和组织架构之间没有必然的关联。Weiberger和David（2017）[6]强调了中小企业财务问题较多，使其经营活动过程中的风险进一步加剧。有关银行信贷风险防控应对策略的研究主要有：SteveBeck和TimOgden（2017）[7]提出的“关系型融资”能够相对减少其信息不对称作用等方面。LongC和ZhangXB（2016）[8]则详细分析了美国的小企业管理局（SBA）制定的贷款担保实施方案，发现美国的就业率和其提供出来的小企业信贷担保数量呈现出正比关系。RuanJ和ZhangX（2019）[9]通过研究得出，同时具有地缘优势与产业专业化等特性的产业聚集现象，能够明显降低商业银行的信贷交易成本和信贷风险程度，因此企业贷款申请的通过率会大大提高。SteveBeck和Vlahos和James（2017）[10]曾指出，银行必须通过全方位谨慎预防小微企业贷款可能出现的不良信用情况。Costa（2017）[11]指出，通过研究分析商业银行个贷业务风险管理，提出了造成个贷业务风险问题的主要原因是管理薄弱和小额信用征信体系的不完善等。Lin（2019）[12]针对农业银行的小额信贷风险管理展开了深入的研究和分析，阐述了客户信息不对称、管理成本高、风险暴露滞后性等问题。农业银行应高度重视小额信贷业务的风险管理，逐步的改善和提升风险防控的软硬件和技术水平，分析农行个贷业务风险管理情况，阐述银行业领域内小额业务风险管理经验，并提出了针对性的风险管理措施。Prescott（2017）[13]则是对对欧美国家的商业银行风险管理展开了分析，主要是描述了美国银行和德意志银行的风险管理组织架构，以及分析花旗银行和美国银行的风险管理流程，以及配套风险管理机制，包括风险管理理念，管理技术，激励约束机制等。ZFChang（2017）[14]对商业银行全面风险管理模式与选择展开了研究，以及以下几种风险管理模式进行了深入的探讨，譬如整合风险管理模式、在险价值管理模式、职能风险管理模以及战略风险管理模式。有关村镇银行信贷风险管理策略研究主要有：Freshwater，D.（2017）[15]认为银行在农村地区发生信贷风险的主要原因是信息掌握不充分，银行不熟悉农业的生产特征，因此银行要尽可能的多搜集信息来制定相应的农村贷款计划。M.kahirHassan（2016）[16]依靠对借款人的借款申请信息的审核可以降低其违约风险。Barry（2014）[17]参加了美国联邦储备理事会对银行2008年至2013年对农民贷款的调查，研究了农业贷款的风险，调查结果显示：较小的社区银行提供了农场的很大一部分贷款，而超过一半的银行不使用风险评级系统，银行一直收取更高的利率特征的农业贷款风险更大，因此，为了防止贷款人违约风险不仅要利用信贷风险评级系统评级还要对贷款合理定价。SunildroL.S.Akoijam（2015）[18]促进印度银行可持续发展加强对风险的把控，农村信用的建设是控制信贷风险的关键，由于农作物收成与气候环境相关，为了减少农民损失和保证银行利益，鼓励农民购买农业保险。NTassel（2017）[19]为分析农村小额信贷市场的逆向选择问题，自主建立了博弈模型，他进一步提出，可以通过内部联合和明确责任的方式建立互助式小组，达到降低金融机构使用风险的目标。Khander（2016）[20]提出农村银行的小额贷款的最大意义在于扶贫，既可以增加贷款人的收入，也能够带动贫困群体逐步脱离贫困。就对孟加拉国贫困农村的实际调研情况来讲，小额贷款确实极大程度使当地人们逐步摘掉贫困的帽子，最终提高了人们的生活质量。1.2国内研究现状相比国外，我国于2006年开放了农村金融机构的准入条件，2007年村镇银行才成立，因此村镇银行的成立时间较短。近些年，村镇银行、商业银行为促进企业发展，都纷纷开启的企业信贷业务。对此，不少学者开展了银行信贷业务的识别、评估及风险管理方面的研究。具体如下：有关村镇银行现状及发展方面的研究主要有：王凯（2019）[21]表示村镇银行作为新型金融机构，村镇银行业务发展迅速，但同时亦存在着存款来源不足、结算手段落后等问题。郜晔昕（2018）[22]主要分析了目前我国村镇银行远远落后于国内大型商业银行的关键因素，主要包括人才的培养、操作水平和信息系统的落后。这些原因在一定程度上导致了村镇银行发展后续动力不足，信誉不高等问题的发生，再加上村镇银行，地理位置较偏于城市银行，又造成了银监会对其进行实施妥善监管的不便性。段旭明（2018）[23]指出截止到目前为止，我国的村镇银行依然存在在经营上，对自己的定位把握不准、获取资金的渠道比较单一、对于金融改革的能力普遍不强的现象，并且这种现象将在很长一段时间内持续出现。陈晓君（2017）[24]则表示我国村镇银行的主发起银行制度过于严格、内部组织结构任意性规定偏多、客户利益保护机制不健全等，严重阻碍了其可持续发展。有关村镇银行的金融风险管理研究主要有：孙燕云（2019）[25]表示对于客户信息的掌握无法辨其真伪而引发的信用风险是我国村镇银行现存的主要问题之一，并提出想要有效的降低该类信用风险，村镇银行必须合理的安排当地的人力资源，借助当地的区域优势和人脉获取更为有用的客户信息。雷蕾（2019）[26]在对村镇银行相关理论的研究上，通过对村镇银行的内部系统进行分析，得出想要促进村镇银行的快速发展，必须结合当下银行的实际发展状况，建立一种对风险类型进行分类的责任机制，并形成高效的银行内部控制约束体系。王丽娟，刘海申，孙雪峰（2019）[27]通过对山东省村镇银行进行研究调查，指出可以联合储户推行相关政策，由此带动其家庭内部成员对村镇银行的注意，以此来增加银行的存款储蓄，另外，对于有资格申请贷款的农户，如果其缺少相关的抵押物品，可以用其土地使用权来代替传统的抵押物进行申请。陈英杰（2018）[28]认为对于农民的收入而言，存在有较大的不确定，农户所面临的风险也必然会转嫁给为农户提供资金支持的村镇银行，所以各个地区想要成立村镇银行时，应该结合自身的实际情况，看自身是否可以成立村镇银行。戴祖央（2018）[29]认为近年来，我国为了加快城乡一体化发展，构建更为科学的农村发展格局，实施了大量惠农富农的政策。但是由于农村地区地理位置较偏、人口素质低下、信用体系和经营水平不够规范等原因，使得我国的村镇银行整体面临着较大的信用风险。张伟军（2018）[30]认为当前村镇银行防控的重点在于对政策性风险、操作风险和客户企业集中度风险的防控。并提出想要解决这些风险必须建立科学可持续的风险管理模式，并加强对村镇银行信用体系和风险防控体系的建设，最后建立企业的风险管理文化，提高企业内部人员的风险意识。洪婷婷（2018）[31]通过借鉴国外农村银行发展的经验，通过对我国村镇银行的实际情况和存在问题，表明想要可持续发展，我国的村镇银行必须寻求新的出路。武晓君（2018）[32]表示面对新形势、新政策，村镇银行想要获得快速的发展，必须坚守微型金融和普惠金融的理念，实施差异化经营的模式。孙泉霞（2018）[33]认为目前我国村镇银行的发展不仅得益于国家政策的扶持，还和市场商业利益紧密相关，这两个方面的原因使得村镇银行快速发展。王伯兴，李艳（2018）[34]认为在制定村镇银行风险管理的策略时，应该对村镇银行的运营机制，并结合村镇银行本身的特点，分析村镇银行风险管理的现状，发现其在风险管理方面存在的问题，从多向角度出发，全面而科学的提出对村镇银行进行风险控制的解决对策和建议。樊鹭（2018）[35]表明村镇银行的发展在一定程度上缓解农村资金支持不足的问题。但是由于我国村镇银行不良贷款的现象频发，也就导致其信贷风险较高。如果不对村镇银行的不良贷款进行管理，将会直接影响村镇银行的发展和农村经济规模的形成。有关村镇银行的风险防控层面的研究主要有：张大东（2018）[36]指出想要促进整个农村地区的金融发展，除了对村镇银行内部风险控制体系做出一定的改进和优化，还需要对村民的信用进行相关的调查，完善银行内部的征信系统，这不仅可以保证银行的收益，也可以促进村镇银行的有效健康发展。万思杝（2017）[37]表示建立全面系统的风险管理架构，建立分工明确、职责清晰、互相制约的风险管理体制对于村镇银行的发展是十分必要的。通过完善内部监督，增强内部审计的职能和作用，可有效确保村镇银行合规稳健经营。曹祎（2017）[38]村镇银行应该在其后续的工作中合理的确定流动性风险和风险抵补指标的区间，并建议村镇银行可以从银行业和监管两个角度，来设立普惠金融不良贷款的容忍度政策体系，共同推进我国农村地区普惠金融供给的发展。崔立群（2017）[39]表明信用风险是村镇银行风险管理的最主要风险，并提出在对其进行经营管理时，一定要保证其盈利性，流动性和其安全性。谢梅芳（2017）[40]认为村镇银行的内外部环境也对其发展起到至关重要的影响，另外，也要注意对内外部环境的监控监督，不断提升其抵抗金融风险的能力，保证村镇银行的健康运行。关于信贷风险管理应对策略的研究主要有：杨华（2016）[41]认为，存在着中小企业与农村商业银行，农村商业银行信贷人员与农村商业银行、金融服务中介机构与农村商业银行、中小企业与民间资本这四重信息不对称，并借助海英纳模型分析了信息不对称对中小企业融资的影响。张春香（2015）[42]研究提出商业银行主要是在面临信息不对称、小微企业市场环境恶化、企业内部问题、银行管理问题等几个方面引起的信贷风险。控制小微企业信贷风险首要问题是解决信息不对称，注重实地调查，重视企业生产技术，加强信贷风险管理，创新信贷产品和模式。王文靖（2018）[43]对创新信贷产品方面做了研究，提出要扩大抵押物范围，加大信贷覆盖面，加强与财政局、保险公司、证交所、融资租赁公司等外部机构的合作。李会雨（2017）[44]通过传统商业银行与经济新常态下的商业银行的小微信贷业务的对比，得出创新小微企业信贷业务可以提高商业银行竞争力，分析了商业银行小微企业贷款在贷前、贷中和贷后存在的问题，建议商业银行应当在贷前建立风险预警机制，加强贷中的监管控制和贷后的跟踪。程伟（2017）[45]对与大数据和互联网+融合创新出的大数据信贷产品进行了全面的研究，进行了企业大数据产品的发展历程和特点、种类、优势、风险等全方位的研究，发现小微企业信贷产品对降低信息不对称、提高企业信贷效率作用明显，并对大数据企业信贷产品的发展提出了几点关键性建议。关于商业信贷风险防控管理策略的研究主要有：周芷妍（2017）[46]关于商业银行对小微企业信贷风险的管理研究。王岐山（2017）[47]商业银行中小微企业信贷风险管理分析与对策。宋贺（2019）[48]新常态背景下商业银行小微金融战略的路径选择。陈海仁（2018）[49]基于大型商业银行支持小微企业的信贷风险研究。张正伟（2019）[50]在其研究作品中，主要是实际案例为研究对象，即以南京银行的信贷审批体制与现状进行探讨分析。他认为，对于不断发生变化的市场经济而言，信贷审批机制的设置与风险管控关系到银行的长远生存发展，虽然很多银行通过不断调整对策来降低自身风险问题，但对于实际的数据与财务管理工作存在极大的忽视与认知不足。卢礼峰（2019）[51]洪婷婷（2018）[52]通过实证研究，总结归纳出目前存在于信贷贷款过程中存在的主要风险，为论证风险存在的有效性，采用了风险度量模型，选择具体的银行信贷展开了系统的风险识别、风险评估、风险控制实证研究，说明了风险度量模型在研究中的实用性。何津源，宁哲（2018）[53]对于我国村镇银行支持小微企业发展的难点及对策。邓力.加强（2018）[54]论江西省村镇银行小微企业的信贷风险管理。孟韬（2018）[55]在基于多层次感知器的神经网络的村镇银行小微企业信贷风险研究，在文章采用的多种MLP算法中，而BFGSQuasi-Newton训练算法的MLP效果最为明显，作为商业银行进行中小微信贷风险评估的辅助决策模型。林嘉峰（2019）[56]强调了大数定律、互联网金融，村镇银行解决小微企业信贷信用机制不完善的问题，并提出了创新信贷保险组合。夏玉朝，石乘齐（2019）[57]村镇银行通过与国外商业银行小微企业信贷模式的比较与启示，提出了村镇银行信贷经营发展思路。王时栋（2019）[58]针对中小微企业、商业银行和担保融资机构的动态信贷博弈模式研究，通过博弈论得出了村镇银行对于中小微企业政策性担保机构有利于进一步提高小微贷款可能性，与中小微企业偿还贷款的意愿，最终在两者之间可以实现帕累托最优状态。张娜（2019）[59]紧密结合我国国情和村镇银行实际运行的情况，认为当前我国村镇银行信贷风险管理定量研究方面做的还不够，有必要从当前中行业的市场波动、具体项目的贷款及偿债、信用评级特点出发，构建属于中国特色的信贷风险控制及研究模型，从意义上来说这对我国村镇银行风险研究具有较大的借鉴意义。综述所述，关于商业银行信贷风险管理研究，无论是国内还是国外，都经过了长时间的发展，也取得了科学的研究结论。笔者通过整理文献发现，相关专家对于村镇银行的风险研究，主要侧重于从单一的风险方面，其整体全面的风险研究也相对较少，特别是关于村镇银行信贷风险并没有从整体上来探讨评估当前信贷风险管理水平，并基于风险管理中的不足提出提升信贷风险管理水平的策略。基于此，本文将从整体上对村镇银行信贷风险影响因素进行考虑，参考国外银行商业银行、农村信贷及国内商业银行方面研究，分析村镇银行风险管理现状，通过现状分析确定存在问题及影响因素，提出提升南京六合JY村镇银行信贷风险的管理水平的对策及建议。参考文献[1]Stiglitz，J．E．，Weiss，A．M．CreditRationinginMarketswithImperfectInformation[J].AmericanEconomicReview，2016，71(03)：393－410.[2]Banerjee，A．V．，Besley，T．，Guinnane，T．W．．TheNeighbor'sKeeper：TheDesignofaCreditCooperativewithTheoryandaTest[J].QuarterlyJournalofEconomics，2014，(22)：925－954.[3]GheorgheC．Thecreditandcreditriskmanagementduringthecrisis[J].AnnalsEconomySeries，2015，(3)：58－64.[4]SchmidtMohr．Optimalcontrolproblemforaninsurancesurplusmodelwithdebtliability[J].MathematicalMethodsintheAppliedSciences，2016，(11)：1652－1667.[5]P.H.Kupiec.AGeneralizedSingleCommonFactorModelofPortfolioCreditRisk[J].JournalofDerivatives.2018，(15)：25－40.[6]Weiberger，David.EverythingisMiscellaneous：ThePoweroftheNewDigitalDisorder[J].Times，2017，(1)：113－130.[7]SteveBeck，TimOgden．BewareofBadMicrocredit[J].HarvardBusinessReview，2017，(9).[8]LongC，ZhangXB.Cluster-BasedIndustrializationinChina：FinancingandPerformance[J].JournalofInternationalEconomics，2016，(84)：112－123.[9]RuanJ，ZhangX.FinanceandCluster-BasedIndustrialDevelopmentinChina［J］.EconomicDevelopmentandCulturalChange，2019，58：143－164.[10]Vlahos，James.TheDepartmentofPre－Crime［M］.ScientificAmerican，2017.[11]Costa.AsiaSMFinanceMonitoIr.AsianDevelopmentBank，2017.[12]Lin.Peer-to-PeerLending：AnEmpiricalStudy．15thAmericasConferenceonInformationSystems．2019(8)[13]Prescott.GroupLendingandFinancialIntermediation:AnExample[J]．EconomicQuarterly．2017(23)[14]ZFChang，BSchoolResearchontheProblemInnovationandRegulationinLending[J].OnEconomicProblems，2017(9)[15]Freshwater，D.Competitionandconsolidationinthefarmcreditsystem[J]，ReviewofagriculturalEconomics，2017，(19);219-227.[16]M.kabirHassan，LuisRenteria-Gurrero，TheexperienceoftheGrameenbankofbangladeshincommunitydevelopment[J].InternationalJournalofsocialEconomics，2016(24):148-152.[17]NickWalravenPeterJ.Barry.Bankriskratingsandthepricingofagriculturalloans[J].AgriculturalFinancereview，2014，(64):107-118.[18]SunildroL.S.Akoijam，countycredit:asourceofsustainablelivelihoodofcountyIndia[J]InterationalJournalofSocialEconomics，2015(12):83-97[19]AllenF，CarlettiE.Creditrisktransferandcontagion[J].JournalofMonetaryEconomics2016，53(1):89-111.[20]DietschM，PeteyJ.ThecreditriskinSMEloansportfolios:Modelingissues，pricing，andcapitalrequirements.JournalofBankingandFinance，2016，26(2-3):303-322.[21]王凯.村镇银行的发展策略研究[D].山东师范大学，2019.[22]郜晔昕.吉林省村镇银行发展现状及对策建议[J].农村经济与科技，2018，29(21):112-115.[23]段旭明，陈燕，孙牧潇，李少泊，常彩霞，刘书明.榆中县村镇银行发展问题及对策研究[J].时代金融，2018(05):113-114.[24]陈晓君，王剑琪.我国村镇银行发展的困境及其对策[J].时代金融，2017(24):79-80.[25]孙燕云.村镇银行小微业务风险防范[J].中国乡镇企业会计，2019(08):47-48.[26]雷蕾.L村镇银行信贷风险防控问题研究[D].江西师范大学，2019.[27]王丽娟，刘海申，孙雪峰.村镇银行法人治理及风险管理的思考[J].甘肃金融，2019(03):62-68.[28]陈英杰.村镇银行信贷风险内部审计策略[J].财政监督，2018(24):91-95.[2