银行从业资格（风险管理）模拟试卷59

银行从业资格（风险管理）模拟试卷59

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求时于缺乏外部评级的公司类

债权统一给予（）的风险权重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

2、获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债

务而使银行遭受损失的可能性指的是（）。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、20世纪60年代,商业银行的风险管理进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

4、参照国际最佳实践，在拓展客户期,商业银行对个人客户评分时宜采用（）。

A、申请评分

B、行为评分

C、信用局评分

D、利润评分

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

5、战略风险的类型不包括（）。

A、产业风险

B、技术风险

C、竞争对手风险

D、信用风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

6、由于技术原因，商业银行无法提供更细致，高效的金融产品与国际大银行竞争，因

而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

A、操作风险

B、声誉风险

C、战略风险

D、市场风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括（）。

A、基木指标法

B、标准法

C、内部评级法

D、高级计量法

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

8、商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作

风险管理框架。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法（）的相关要求。

A、定性标准

B、资格要求

C、定量标准

D、内外部数据要求

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

9、衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损

失的主要原因。

A、衍生作用

B、杠杆作用

C、预期外汇买卖

D、即期外汇买卖

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

10、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计

提准备不包括（）。

A、一般准备

B、专项准备

C、超额准备

D、特种准备

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

11、董事会和高管层从属于商业银行战略风险识别的（）层面。

A、微观层面

B、宏观层面

C、战略层面

D、管理层面

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

12、以下哪项不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须

具备的能力（）。

A、风险监控和分析能力

B、数量分析能力和系统开发/集成能力

C、价格核准能力

D、模型创建能力和市场定价能力

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

13、有关集团客户，下列说法错误的是（）。

A、存在投资关系，在投资或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共

同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体

B、无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要及资

人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行

为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事

业法人群体

D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股

公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也

具有企业法人资格

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

14、某家商业银行的贷款平均额为800亿元，存款平均额为1000亿元，核心存款

平均额为400亿元，流动性资产为200亿元，该银行的融资需求为（）亿元。

A、600

B、400

C、200

D、-100

标准答案：A

知识点解析：根据公式：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，乂根据公式：融

资需求（借入资金尸融资缺口+流动性资产，可得：融资需求=（800-400）+200-600（亿

元）。所以，本题的正确答案为A。

15、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A、流动性

B、安全性

C、盈利性

D、风险性

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

16、流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成（）的

可能“

A、损失

B、破产

C、损失或破产

D、经营中断

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

17、（）是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产

品O

A、总收益互换

B、信用违约互换

C、信用价差衍生产品

D、信用联动票据

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

18、马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框

架，是目前投资理论和发资实践的主流方法，其理论步骤包括（）。建立均值模型

确定投资者的一簇无差异曲线把投资者的偏好表现出来4.均值方差曲线与无差异

曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合

A、I-2-3-4

B、2-1-3-4

C、1-3-2-4

D、3-2-1-4

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

19、《巴塞尔资本协议》规定，对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资

本和附属资本中各扣除（）。

A、40%

B、50%

C、60%

D、65%

标准答案：B

知识点解析：资本扣除的有关规定为：（1）根据1988年《巴塞尔资本协议》的规

定，商誉应全部从核心资本中扣除；（2）规定对未并表金融机构资本投资应分别从

核心资本和附属资本中各扣除50%；（3）对向非自用不动产投资和企业投资，分别

从核心资本和附属资本中各扣除50%。另外，商业银行资本充足率的计算应建立

在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上。据此，贷款损失准备缺口

也应从资本中扣除。根据第（2）条可知，本题的正确答案为B。

20,下列计算公式中，不正确的选项是（）。

A、存货周转率二产品销售成本（期初存货+期末存货）2

B、资产回报率（ROA国税后损益+利息费用x（l-税率）］平均资产总额

C、流动比率=流动资产合计流动负债合计

D、速动比率二速动资产合计速动负债合计

标准答案：D

知识点解析：D速动比率=速动资产流动负债合计。

21、当某一时段内的负债大于资产时\即出现（）。

A、资产敏感型缺口

B、资产缺口

C、负债缺

D、负债敏感型缺口

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

22、商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。

A、安全性

B、稳定性

C、流动性

D、收益性

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

23、现在的危机管理手段核心是（）。

A、辩护

B、否认

C、化敌为友

D、推卸责任

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

24、ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。

A、流动资产/总资产

B、流动资产/流动负债

C、（流动资产-流动负债）/总资产

D、流动负债/总资产

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

25、某企业2006年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币。主营业务收入

10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为

0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该

企业2006年的利息费用为（）亿元人民币。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

26、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。

A、经营绩效类指标

B、风险可控类指标

C、资产质量类指标

D、审慎经营类指标

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

27、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算

得到为（）。

A、1000美元

B、282.84万美元

C、3464.1万美元

D、12000美元

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

28、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则

以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A、买入距到期日还有半年的债券

B、卖出永久债券

C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

29、项目融资属于产品线中的（）。

A、商业银行业务

B、交易和销售

C、零售银行业务

D、公司金融

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

30、某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷

款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的

（）方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险规避

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

31、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A、利率

B、汇率

C、股票价格

D、商品价格

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

32、按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外

币之间现金流允许发生错配的（）限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅

要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

A、最小

B、最大

C、中等

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

33、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C、不能计量非交易业务中的市场风险

D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

34、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为

流动性储备。

A、15%.

B、30%.

C、50%.

D、80%.

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

35、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，

负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析

法，如果年利率从5%上升到5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为

（）亿元。

A、23.81

B、-23.81

C、25

D、-25

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

36、每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作

环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优

化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（）阶段。

A、控制活动识别与评估

B、全员风险识别与报告

C、作业流程分析和风险识别与评估

D、制定与实施控制优化方案

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

37、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。

A、利率风险

B、商品价格风险

C、汇率风险

D、操作风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

38、（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效

性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

A、情景分析

B、压力测试

C、融资渠道管理

D、应急计划

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

39、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）；市场利率下降，银行净

值将（）.

A、上升上升

B、下降下降

C、上升下降

D、下降上升

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

40、系统缺陷造成风险中不包括（）。

A、系统开发的风险

B、系统安全的风险

C、系统设计的风险

D、系统报告的风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

41、操作风险管理职能部门的工作不包括（）。

A、创建结构化的风险评估方法

B、监控和事故处理

C、承担操作风险管理的最终贡任

D、了解整个银行的风险状况

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

42、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（），

A、公司治理结构

B、外部监督

C、合规文化

D、信息系统建设

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

43、下列关于国家风险的说法，正确的是（）

A、国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B、在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C、在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失

D、国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

44、在各类操作风险事件中，损失程度高的是（）。

A、外部欺诈

B、就业政策与工作场所安全性

C、内部欺诈

D、实体资产损坏

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

45、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。

A、统计模型的估计与使用相对比较简单

B、统计模型具有明显的经济意义

C、财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D、统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

46、赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量

某种金融资产的权利的合约是（）。

A、掉期合约

B、远期合约

C、期权合约

D、期货合约

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

47、在贷款定价中，RAROC是根据（）计算出来的。

A、RAROC二贷款年收入/监管或经济资本

B、RAROC=（贷款年收入-预期损失）/监管或经济资本

C、RAROC=（贷款年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本

D、以上都不对

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

48、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是

（）。

A、为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、为了保证投资者本息的按期支付

D、为了购买权益资产

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

49、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为（）导致对银行声誉的

影响。

A、不会

B、会

C、两者没有联系

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

50、对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

A、标准法

B、内部模型法

C、初级计量法

D、高级计量法

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

51、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。

A、10

B、1

C、7

D、5

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

52、下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（）。

A、企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

B、全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风

险对策、控制活动、信息和交流、监控

C、企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的

D、企业各个层级都要坚持同样的4个目标

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

53、商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，

应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：商业银行的管理策略之一就是要分散风险。

54、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（），

A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B、信用评分模型对金融数据的要求比较高

C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

标准答案：D

知识点解析：D项应为历史数据而非当前市场数据，

55、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为

0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

标准答案：D

知识点解析：违约损失率（IGD）=1.回收率：1-（回收金额.回收成本）/违约风险暴露

=1-（1.04-0.84）/1.2=83.33%o所以，正确答案为D>

56、计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原

因为（）。

A、不能预测突发事件的风险

B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

C、正态假设条件受到普遍质疑

D、计算量大

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

57、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是（）。

A、合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D、一些关键过程和核心业务不应外包出去

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

58、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。

A、公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明变

B、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动

时应当平等对待所有参与者

C、对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

标准答案：D

知识点解析：效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

59、卜列选项中，不是限行信息系统的物理安全内容的是（）。

A、系统安全

B、媒介安全

C、环境安全

D、设备安全

标准答案：A

知识点解析：银行信息系统各种设备的物理安全是指保护计算机网络设备、设施以

及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等自然灾害以及人为操作失误或错误和各种计算

机犯罪行为导致的破坏过程。它主要有：①环境安全。②设备安全。③媒介安

全。

60、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A、操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值

之比

■拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额

C、关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初

关注类贷款期间减少金额）x100%

D、市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

标准答案：B

知识点解析：拨备覆盖率=（-般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款

+损失类贷款）。

61、建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的（），是衡

量银行综合经营实力和:氐御风险能力的重要指标。

A、资本充足率

B、核心资本充足率

C、资本金收益率

D、资产收益率

标准答案：A

知识点解析：建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的

资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。

62、风险水平类指标不包括（）。

A、信用风险指标

B、市场风险指标

C、操作风险指标

D、正常贷款迁徙率

标准答案：D

知识点解析：正常贷款迁徙率是风险迁徙类指标。

63,假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策

略中，最适合理性投资者的是（）。

A、买入期限较长的金融产品

B、买入期限较短的金融产品

C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

D、卖出期限较长的金融产品

标准答案：A

知识点解析：假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可

以买入期限较长的金融产品。

64、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（），

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

标准答案：D

知识点解析：评价内容是偿债能力和偿债意愿。

65、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

A、流动性比率=流动性负债余额/流动性资产余额X100%

B、人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准各金存款+库存现金）/人民币各项

存款期末余额xlOO%

C、核心负债比率=核心负债期末余额/总资产期末余额xlOO%

D、流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产x100%

标准答案：B

知识点解析：流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额xlOO%。核心负债比率

二核心负债期末余额/总负债期末余额xlOO%,流动性缺口率=（流动性缺口+未使用

不可撤销承诺）/到期流动性资产xl00%。

66、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

A、重新定价风险

B、收益率曲线风险

C、基准风险

D、期权性风险

标准答案：A

知识点解析：考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。归纳利率风

险：（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或

重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。（2）收益率

曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变

化。称利率期限结构变叱风险。（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础

不同，所以变化的方向和幅度也不同。（4）期权性风险：一般而言，期权和期权性

条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。

67、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元，汇率波动的年

标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的

汇率有95%的可能处于（）区间。

A、（1.8750,1.9250）

B、（1.8000,2.0000）

C、（1.8500,1.9500）

D、（1.8250,1.9750）

标准答案：C

知识点解析：有95%的可能落在均值左右两个标准差之间068%的可能落在均值左

右一个标准差之间，99%的可能落在均值左右三个标准差之间。

68、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（）。

A、存货周转率变小

B、显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C、流动资产比例大幅下降

D、.业务性质变化

标准答案：D

知识点解析：题干中提到财务预警信号，就是可能会对企业的还贷情况造成不利影

响的信号，而且选项要与财务指标有关。存货周转率变小，说明企业资金周转不

灵；存货过多，也是周转不畅，销售不畅的信号；流动资产比例大幅下跌，可能会

导致企业无法正常运转。业务性质变化不是财务方面的信号，而且业务性质变化不

一定是对银行不利的，也许是企业向朝阳行业转型，变得更好。

69、下列情况会引发基准风险的是（）。

A、利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

B、利息收入和利息支出依据相同的基准利率.，该利率较稳定

C、利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

D、利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

标准答案：D

知识点解析：作为单选题，答案要选最适合的。本题中考查基准风险，通过比较四

个选项，就会判断出D项是风险最大的，换句话说，如果其他选项都会发生基准

风险的话，D的风险就必然发生，因此D是最适合选项。

70、商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每（）进行维护，更新集团内的成员

单位。

A、1年

B、5年

C、C年

D、20年

标准答案：A

知识点解析：商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团

内的成员单位。

71、用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序

列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，

（）。

A、较大

B、一样

C、较小

D、无法确定

标准答案：A

知识点解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

72、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法

两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是（）。

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约风险暴露

D、期限

标准答案：A

知识点解析：初级法要在计的风险要素是违约概率，而高级法要估计的有违约概

率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

73、（）是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

A、资金交易业务

B、柜台业务

C、个人信贷业务

D、代理业务

标准答案：c

知识点诵析：个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

74、巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

75、不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（），

A、咨询业务

B、不良的业务或市场行为

C、产品瑕疵

D、性别及种族歧视事件

标准答案：D

知识点解析：D属于员工行为事件。本题从选项上分析即可选出答案，A、B、C

都与产品、业务相关。

76、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检

验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场风险的监管资本要

求。

A、设定附加因子

B、提高风险系数

C、设定乘数因子

D、提高置信水平

标准答案:A

知识点解析：通过本题，考生多加注意附加因子和乘数因子的定义和使用场合，不

要混淆。乘数因子是商业银行在计算市场风险经济资本时候用到的，市场风险经济

资本：乘数因子xVAR。附加因子是监管当局根据事后检验的结果来决定是否通过

其来提高市场风险的监管资本要求。

77、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（）。

A、历史违约数据

B、预测数据

C、蒙特卡罗模拟

D、情景分析

标准答案：A

知识点解析：利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于历史违约数据。

78、下列关于资本的说法，正确的是（）。

A、经济资本也就是账面资本

B、会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平

相匹配的资本

C、经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应该持有的资本金

D、监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

标准答案：C

知识点解析：会计资本也称账面资本。故A选项说法错误。监管资本是监管部门

规定的（而非完全取决于商'业银行实际风险水平）商业银行应持有的同其所承担的业

务总体风险水平相匹配的资本。故B选项说法错误，D选项说法错误。经济资本

是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而

应该持有的资本金。故C选项说法正确。

79、下列关于长期次级债务的｝兑法，正确的足（）。

A、长期次级债务是指剩余期限至少在5年以上的次级债务

B、经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次

级债务工具可列入附属资本

C、在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

D、长期次级债务小能计入附属资本

标准答案：C

知识点解析：经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保（而不是有担保）

的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本。在距到期日

前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。故B、D

选项说法错误，C选项说法正确。长期次级债务是指原始期限（不是剩余期限）至少

在五年以卜的次级债务.故A选项说法错误.

80、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为（）。

A、价内期权

B、欧式期权

C、价外期权

D、美式期权

标准答案：B

知识点解析：按合约的履约时间不同，金融期权分为关式期权和欧式期权。美式期

权可在期权到期H或到期H之前的任何一个营业H执行。欧式期权只能在期权到期

日执行。

81、银行风险监管指标的设计核心是（）。

A、行业监管

B、合规监管

C、法律监管

D、风险监管

标准答案：D

知识点解析：银行风险监管指标的设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼

顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

82、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。

A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

标准答案：B

知识点解析：重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致的风险较大，

B、C选项更符合题意。然后比较B、C两项长期固定利率和长期浮动利率的风

险，长期浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。所以本题中B选项是风险最大

的。

83、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工

具”受认可的质押品大体分为两类：〜类是现金类资产：另一类是高质量的金融一

工具。下列（）属于第二类质押品。

A、评级为AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券

B、银行存单

C、我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券

D、黄金

标准答案：A

知识点解析：认可的质押品大体分为两类：①现金类资产，主要包括本外币现金、

银行存单、黄金等；②高质量的金融工具，包括评级为AA-以上（含AA-）国家或地

区政府发行的债券等.在这些国家或地区注册的商业银行、讦券公司及政府投资的

公用企业所发行的债券、票据和承兑的汇票，我国中央政府、中央银行、商业银

行、政策性银行和中国政府投资的公用企业发行的债券、票据和承兑的汇票等。

84、风险报告的主要职责不包括（）。

A、保障风险管理信息及时•、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部

门、投资者报告

B、利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实

施提供支持

C、告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D、使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立

标准答案：D

知识点解析：D选项应为使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息。

风险报告的主要职责还包括：①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清

醒认识；②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实施并支持一致的风险语

言/术语。

85、2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三

方支付系统“，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料

被盗取，这种风险属于（）引发的风险。

A、人员因素

B、系统缺陷

C、内部流程

D、外部事件

标准答案：D

知识点解析：黑客入侵属于外部事件。

86、某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，回收率为零，若

1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在

1年内的违约概率为（）。

A、0.05

B、0.1

C、0.15

D、0.2

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

87、估计违约损失率的撮失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）

年、涵盖一个经济周期的数据。

A、3

B、5

C、7

D、1

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

88、下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（），

A、未分配利润

B、重估储备

C、盈余公积

D、公开储备

标准答案：B

知识点解析：在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心

资本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未

分配利润）和公开储备；②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储

备、普通贷款储备以及混合型债务工具等；③在计算市场风险资本要求时，还规

定了三级资本。

89、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

标准答案：D

知识点解析：2。世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；2。世纪60年代进入

负债风险管理模式阶段；20世纪70年代进入资产负债风险管理模式阶段；20世纪

80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。

90、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确

的是（）。

A、此情形属于市场风险的一种

B、此情形是操作风险的表现

C、此情形会造成交易成本下降

D、此情形不会引发信用风险

标准答案：B

知识点解析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失

的风险。分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全

性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管

理。交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且

可能引发信用风险。

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、商业银行风险管理部门的职责包括（）。

标准答案：A,C,D

知识点解析：暂无解析

92、风险价值通常是由艰行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风

险价值模型技术有（）。

标准答案：A,B,D

知识点解析：暂无解析

93、流动性资产包括（）,

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

94、下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：暂无解析

95、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（）的悖论。因

此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。

标准答案：A,E

知识点解析：暂无解析

96、阿根廷一家商业银行为避免此国的金融危机给本国带来金融损失，可采用的风

险管理方法有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

97、在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别（）风险。

标准答案：A,B.D,E

知识点解析：暂无解析

98、下列关于计量违约7员失率的说法中，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

99、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

100、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

101、根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

102、外部事件引发的操作风险包括（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：暂无解析

103、风险价值（VAR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：暂无解析

104、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

105、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

106、下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析•：久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于

负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

107、以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

108、下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：暂无解析

109、《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级

体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本

要求。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：略

110、风险管理信息系统应当（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：风险管理信息系统应当：（1）针对风险管理组织体系、部门职能、岗

位职责等，设置不同的进入级别，例如禁止使用、有限使用、无限使用但无权修

改、无限使用且有权修改等；（2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更

换登录密码或磁卡；（3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提

供证据；（4）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；（5）随时进行数

据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（6）设置灾难恢复以及应急操

作程序；（7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保

持系统的完整性。所以，本题的正确答案为A、B、C、D。

111、对计入交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括

（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

112、下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然

资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了

变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

113、战略风险的来源有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：根据哈佛大学商学院的教授罗伯特.西蒙斯的战略风险模型，战略风

险有三大基本来源：①营运风险。②资产减值风险。③竞争风险。

114、国家风险管理的常用措施包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：暂无解析

115、操作风险的人员因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：暂无解析

116、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：考生在复习时，要多关注例外的情况，这些地方往往是出题点，如本

题中的例外就是：关键的过程和核心业务不能外包出去，如账务系统和交易业务。

117、商业银行风险监测的具体内容包括（）。

标准答案：B,C,D

知识点解析：A属于风险计量，E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括B、

C、D所述。

118、下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

标准答案：A,B,D,E

知识点解析：C犯了我们常说的错误。衍生产品的杠杆作用不能完全消灭市场风

险，而且有可能带来新的风险。衍生品的利弊在本题中有着很好的概拈，一共存在

四方面的关系，如A、B、D、E所述。考生可加深理解记忆。

119、风险管理部门主要负责（）风险管理政策在全行内的有效实施。

标准答案：B,C,E

知识点解析：’，险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有

效实施。

120、商业银行操作风险的外部欺诈示例包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：外部欺诈示例包括盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈、黑客攻击损失、盗

取信息造成资金损失。

121、风险管理信息系统应当（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E选项是错误的，风险管理信息系统应当为每个系统用户设置独特的

识别标志，并定期更换登录密码或磁卡。

122、目前业界比较流行的高级计量法主要有（）。

标准答案：B,C,E

知识点解析：在复杂性和风险敏感性上逐渐增强的方法顺序是：基本指标法、标准

法、高级计量法。高级计量法包括：内部衡量法（IMA）；损失分布法（LDA）；极值

原理法（EVT）；贝叶斯网络法（BBN）；记分卡法（SCA）。

123、以下属于杠杆比率指标的有（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：杠杆比率就是用自有资本获得融资或者偿债的能力，A、B、C都是

偿债的因素。带有收益因素的都是盈利性指标。

124、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

标准答案：A,B,E

知识点解析：本题属于无忆型题目，考查的是单一货币敞口头寸的计算公式。

125、商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。（2010年下半

年）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：商业银行在完善内部控制体系的过程中，应当包括内部控制环境、风

险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督、评价与纠正，A、B项属

于内部控制环境的内容，所以A、B、C、D、E项沟为正确选项。

126、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。（2010年上半年）

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括数据/信息质量、违反系统

安全规定、系统设计/开发的战略风险、系统的稳定性、兼容性、适宜性。

127、衡量商业银行盈利能力的财务指标上要有（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：本题考查商业银行财务报表中衡量商业银行盈利能力的指标。商业银

行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一

是银行的资本利润率，而银行利润率、资产利润率和市盈率也是重要的指标。由于

商业银行的特殊性质，它的经营活动与一般企业有区别，其业务