计量经济学各章习题

第一章绪论

一、填空题：

1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，

将计量经济学定义为__________________________________三者的结合。

2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的________关系，用__________性的数学方程加以描

述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用__________性的数学方程加以描述。

3.经济数学模型是用________描述经济活动。

4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为________计量经济学和__________计量经

济学。

5.计量经济学模型包括________和__________两大类。

6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即________________________________

7.确定理论模型中所包含的变量，主要指确定________。

8.可以作为解释变量的几类变量有________变量、___________变量、___________变量和__________

变量。

9.选择模型数学形式的主要依据是_________。

10.研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：________数据、___________数据和__________

数据。

11.样本数据的质量包括四个方面_________________________________________。

12.模型参数的估计包括___________________和软件的应用等内容。

13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是________检脸、___________检验、__________

检验和----------检验。

14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的--------检验、-----------检验、解释变量

的----------检验。

15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_____________________________________________

16.结构分析所采用的主要方法是--------、-----------和----------。

二、单选题：

1.计量经济学是一门（）学科。

A.数学B.经济

C.统计D.测量

2.狭义计量经济模型是指（）。

A.投入产出模型B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型

3.计量经济模型分为单方程模型和（）。

A.随机方程模型B.行为方程模型

C.联立方程模型D.非随机方程模型

4.经济计量分析的工作程序（）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）

A.横截面数据B.时间序列数据

C.修•匀数据D.平行数据

6.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。

A.时效性B.一致性

C.广泛性D.系统性

7.有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的

产出量，这是违反了数据的（）原则.

A.一致性B.准确性

C.可比性D.完整性

8.判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。

A.经济计量准则B.经济理论准则

C.统计准则D.统计准则和经济理论准则

9.对下列模型进行经济意义检脸，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。

A.G•（消费）=500+0必（收入）

B.Q”，（商品需求）=1°+°必（收入）+°・9£（价格）

C.Q，，（商品供给）=20+0.756（价格）

D.匕（产出量）=°65K,°6（资本）C"（劳动）

三、多选题：

1.可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。

A.外生经济变量B.外生条件变量

C.外生政策变量D.滞后被解释变量

E.内生变量

2.样本数据的质量问题可以概括为（）几个方面。

A.完整性B.准确性

C.可比性D.一致性

3.经济计量模型的应用方向是（）。

A.用于经济预测B.用于经济政策评价

C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论

E.仅用于经济预测、经济结构分析

四、名词解释：

1.计量经济学

2.虚变量数据

3.相关关系

4.因果关系

五、简答题：

1.数理经济模型和计量经济模型的区别。

2.从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？

3.在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量？

4.如何确定理论模型的数学形式？

5.时间序列数据和横截面数据有何不同？

6.建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么？

7.相关关系与因果关系的区别与联系。

8.回归分析与相关分析的区别与联系。

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项〃，“包含了丰富的内容，

主要包括四方面---------------------、-----------------------、-----------------------、

——--------------------------------------------0

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有_________________________________________。

3.被解释变量的观测值匕与其回归理论值E（y）之间的偏差，称为________；被解释变量的观测值匕与

其回归估计值Z之间的偏差，称为__________。

4.对线性回归模型Y=Bo+力3+〃进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________。

5.高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有________的特

性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6.普通最小二乘法得到的参数估计量具有______________________________统计性质。

7.对于Z=A）+6x“+Ax3，在给定置信水平下，减小区的置信区间的途径主要有________________

————,————————————————————————————O

8.对包含常数项的季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变

量，一般引入虚拟变量的个数为----------。

9.对计量经济学模型作统计检验包括_____检验、___________检验、__________检验。

10.总体平方和TSS反映_________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了

_____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_____________________之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是_______________________________________。

12.对于模型工=&+丹X“+昆*2,+-・+4*匕+4，i=l,2,一般经验认为，满足模型估计的基本

要求的样本容量为---------------------。

13.对于总体线性回归模型匕=尸。+尸阳,+£2乂2,+万3乂3,+4,运用最小二乘法欲得到参数估计量，所

要求的最小样本容量”应满足____________O

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有__________________

V

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型y=——线性化的变量变换形

c（X+/3

式为_____________________,变换后的模型形式为__________O

a+胡

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型y=——〒线性化的变量变换

\+ea+f!x

形式为_____________________,变换后的模型形式为___________。

二、单选题：

1.回归分析中定义的（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

C.max,-K,|

/=1

3.下图中所指的距离是（）

Y：q=Bo+B\X

X

A.随机误差项B.残差

C.匕的离差D.X的离差

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A.离差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.参数估计量6是匕的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。

A.线性B.无偏性

C.有效性D.一致性

6.参数月的估计量力具备有效性是指（）

A.Var（B）=。B.丫〃（6）为最小

c.=oD.（或一夕）为最小

7.要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（）

A.n>k+1B.n<k+1

C.n>30D.n>3（k+l）

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为Ze：=80°,估计用样本容量为〃=24,则

随机误差项"，的方差估计量为（）。

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检脸、变量的显著性检脸和（）。

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验

C.异方差性检验D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）。

A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和

11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的（）。

A.Z=30+0.2X,rXY=0.8

:

gg=-75+1.5XjrXY0.91

C.2=5-2.IX,rxr=0.78

D.g=-12—3.5XjrXY=-0.96

13.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为户=356-1.5X,这说明（）。

A.产量每增加一台,单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C,产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型匕=Ao+AX,+〃：，i=i,…，25中，总体方差未知，检验"。：四=°时，所用的检验

统计量且二4服从（）。

S方

A./（〃一2）B.i(H-1)

C./(〃-1)D.t(〃一2)

15.设女为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。

则对总体回归模型进行显著性检险时构造的F统计量为（）。

FRSS/(k-1)F]RSS/(k-l)

A.一ESS/(n-k)B.一~ESS/(n-k)

『_RSS『_ESS

C.一ESSD.一RSS

16.根据可决系数妙与F统计量的关系可知，当R2=l时有（）。

A.F=1B.F=-1

C.F—+8D.F=O

17.线性回归模型的参数估计量,是随机变量工的函数，即［=依收）3匕所以B是（）。

A.随机变量B.非随机变量

C.确定性变量D.常量

18.由旧。=X°6可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影

响,可知‘。是（）.

A.确定性变量B.非随机变量

C.随机变量D.常量

19.下面哪一表述是正确的（）。

A.线性回归模型Y<=A）+B\Xi+4的零均值假设是指〃汩’

B.对模型匕=尸。+4X“+62乂2,+〃,进行方程显著性检验（即尸检验），检验的零假设是

Ho：用=4=£2=0

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

20.在双对数线性模型InF=&+舟InX+〃中，参数4的含义是（）。

A.Y关于X的增长量B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性

21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

Inf=2.00+0.75InX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半对数模型丫=万。+夕JnX+〃中，参数片的含义是（）。

A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的弹性

23.半对数模型my=Ao+4X+〃中，参数力的含义是（）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的边际变化

24.双对数模型lnK=&+4EX+〃中，参数目的含义是（）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

D.Y关于X的弹性

三、多选题：

1.下列哪些形式是正确的（）。

A.Y=BO"\XB,y=£°+4x+〃

c.y=A+«x+〃D.旷=瓦+&X+〃

E,曰=瓦+自XF.E(y)=/?°+4x

G.y=A+6xH.l/o+Rx+e

IP=A+aX+eJ.Eg=BNB\X

2.调整后的多重可决系数Q的正确表达式有（）。

£（r,.-y）7（»-i）I£（匕―炉仙_女）

一工（匕一£）2/（〃一行B.一Z亿—匕1/ST）

A.

D.H）沿

C.

E.n-1

3.设攵为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计

量可表示为（）。

2色一歹）2/（〃一外Z(g-1)2/(1)

A,£片/伏-1）B.Ze"(n-k)

废/（D(l-R，(n-k)

c.D.废/d)

R2/,(n-k)

E.(1-废)/(1)

4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。

A.直接置换法B.对数变换法

C.级数展开法D.广义最小二乘法

E.加权最小二乘法

5.在模型JYi=ln/?0+<InX,+4中（）。

A.丫与X是非线性的B.丫与才是非线性的

C.InY与四是线性的D.Iny与InX是线性的

E.丫与InX是线性的

6.回归平方和Z9是指（）。

A.被解释变量的观测值Y与其平均值歹的离差平方和

B.被解释变量的回归值Y与其平均值歹的离差平方和

C.被解释变量的总体平方和ZX与残差平方和Ze?之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小

E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数严与可决系数内之间（）。

A.R2<R2B.m>相

C.只能大于零D.曰可能为负值

8.下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模型（）属于系数呈线性，模型（）既属于变量呈线性又

属于系数呈线性，模型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。

A.匕=凡+力X；+从B.K=A)+Piogx,+〃,

ciogr;=/?0+/?,.log%,.+；/,.D.匕=五+4(用X,)+〃i

E,匕=£°/(0X,)+〃,F,匕=1+为(l—Xp)+4

G.Y,=/3O+由Xu+%Xx+内

四、名词解释：

1.正规方程组

2.最小样本容量

五、简答题：

1.给定一元线性回归模型：

匕=/?()+夕禺+t=l,2,---,n

(1)叙述模型的基本假定；

(2)写出参数为和目的最小二乘估计公式；

(3)说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；

(4)写出随机扰动项方差的无偏估计公式。

2.对于多元线性计量经济学模型：

Z=A+夕2X2,+尸3X3,+…+瓦+从r=l,2,…，n

(1)该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；

(2)对应的样本线性回归模型的矩阵形式；

(3)模型的最小二乘参数估计量。

3.从经济学和数学两个角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。

4.随机误差项包含哪些因素影响。

5.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。

6.线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。

7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。

8.普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。

9.最小样本容量、满足基本要求的样本容量。

10.为什么要计算调整后的可决系数？

11.拟合优度检险与方程显著性检验的区别与联系。

12.如何缩小参数估计量的置信区间。

13.如何缩小被解释变量预测值的置信区间。

14.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y分别为解释变量和被解释变量。问：各图中随机

误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？

六、一元计算题

某农产品试验产量y（公斤/亩）和施肥量x（公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下：

ZX,=255ZX=3050

2=1217.71Zy；=8371.429£项以=3122.857

后来发现遗漏的第八块地的数据：乂8=20,%=400。

要求汇总全部8块地数据后分别用小代数解法和矩阵解法进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义

和统计意义做简要的解释。

1.该农产品试验产量对施肥量X（公斤/亩）回归模型丫=。+〃乂+”进行估计。

2.对回归系数（斜率）进行统计假设检验，信度为0.05。

3.估计可决系数并进行统计假设检验，信度为0.05。

4.计算施肥量对该农产品产量的平均弹性。

5.令施肥量等于50公斤/亩，对农产品试验亩产量进行预测，信度为0.05。

6.令施肥量等于30公斤/亩，对农产品试验平均亩产量进行预测，信度为0.01。

所需临界值在以下简表中选取:

==

to.025,62.447t0.025,7=2.365to.025,82.306

==

to.005,63.707to.005,73.499to.005.8=3.355

=

Fo.os,1,75.59F0.05,2,7=4.74Fo.05,3,7=4.35

=

FO.05,1,6=5.99F0.05,2,6=5.14FO.05,3,64.76

七、二元计算题

设某商品的需求量丫（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）的统计数据如下：（至

少保留三位小数）

Xy=800£Xi=80SX2=60fXiX?=439

y2

X=67450EXI2=740SX2=390

=6920

^^2=4500

n=10

经TSP计算部分结果如下：（表一、表二、表三中被解释变量均为y,n=10）

表一

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

c99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.75361473.31986000.013

X2-6.58074301.3759059-4.78284360.002

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.934860S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat1.142593F-statistics65.58230

表二

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C38.400008.30692484.62264930.002

XI5.2000000.96566045.38491590.001

R-squared0.783768Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.756739S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression9.656604Sumofsquaredresid746.0000

Durbin-Watsonstat1.808472F-statistics28.99732

表三

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C140.00008.551315716.3717500.000

X210.000001.3693064-7.30296740.000

R-squared0.869565Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.853261S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression7.500000Sumofsquaredresid450.0000

Durbin-Watsonstat0.666667F-statistics53.33333

完成以下任务，并对结果进行简要的统计意义和经济意义解释（要求列出公式、代入数据及计算结果，计算

结果可以从上面直接引用）。

（一）1.建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。

2.对偏回归系数（斜率）进行检验，显著性水平ct=0.05。

3.估计多重可决系数，以显著性水平a=0.05对方程整体显著性进行检验。并估计校正可决系数。

4.计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。

5.用Beta系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏

感。

6.需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。

7.假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，

为什么？

（二）8.建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。

9.估计可决系数，以显著性水平a=0.05对方程整体显著性进行检险。

（三）设消费者平均收入为700元、商品价格为5元

10.用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平a

=0.01o

11.在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一

个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平a=0.01。

12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明。

八、计算分析题

（一）设某商品的需求量丫（百件），消费者平均收入X（百元），该商品价格X?（元）。经Eviews软

件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为丫）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

c99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.7536147()

X26.58074301.3759059()

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat()F-statistics()

完成以下问题：（至少保留三位小数）

1.写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

2.解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

3.对该模型做经济意义检验。

4.估计调整的可决系数。

5.在95%的置信度下对方程整体显著性进行检险。

6.在95%的置信度下检验偏回归系数（斜率）的显著性。

7.检验随机误差项的一阶自相关性。（一9J=300,=1.08,〃=1.36）

（二）设某地区机电行业销售额丫（万元）和汽车产量Xi（万辆）以及建筑业产值*2（千万元）。经

Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下：

表1

DependentVariable:Y

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-57.45496~~81.02202-0.709128~~0.4899

XI45.7055815.668852.9169710.0113

X211.933391.5165537.8687610.0000

R-squared0.903899Meandependentvar545.5059

AdjustedR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659

S.E.ofregression64.08261Akaikeinfocriterion11.31701

Sumsquaredresid57492.12Schwarzcriterion11.46405

Log1ikelihood-93.19457F-statistic65.83991

Durbin-Watsonstat2.103984Prob(F-statistic)0.000000

表2

DependentVariable:Ln(Y)

VariableCoefficientStd.t-StatisticProb.

Error

c3.7349020.21276517.554100.0000

Ln(XI)0.3879290.1378422.8142990.0138

Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000

R-squared0.934467Meandependentvar6.243029

AdjustedR-squared0.925105S.D.dependentvar0.356017

S.E.ofregression0.097431Akaikeinfocriterion-1.660563

Sumsquaredresid0.132899Schwarzcriterion-1.513526

Log1ikelihood17.11479F-statistic99.81632

Durbin-Watsonstat1.839701Prob(F-statistic)0.000000

1.写出电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。

2.对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。

3.比较表1和表2,你将选择哪个模型？为什么？

4.如果有两种可供选择的措施以提高机电行业销售额，措施a提高汽车产量，措施b增大建筑业产值,

你认为哪个措施效果更明显？为什么？

第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、填空题：

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_________问题，给计量经济建模带来

不利影响，因此需检验和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：________和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类：________和___________。

49.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________。

5.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________

4.随机解释变量X,与随机误差项〃相关，可表示为________。

5.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”_________。

6.对于模型匕=&+4*“+/?2*2,+…+AX&+M,i=i,2,若用工具变量Z代替其中的随机解释

变量*2,则采用工具变量法所得新的正规方程组仅仅是将原正规方程组中的方程

XY'X2i=£&+B\X“+…+及xjx）用方程_____________________代替，而其他方程则保持不变。

7.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_________,大样本下__________.

8.对于线性回归模型Y<=+P\xu+Pix2i+,-,+Pkxki+M,i=l,2,其矩阵表示为Y=XB+N.

若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为__________,

其中Z被称为__________。

二、单选题：

1.在线性回归模型中，若解释变量X|和X?的观测值成比例，既有X“=AX2i,其中女为非零常数，则

表明模型中存在（）。

A.方差非齐性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）。

A.多重共线性B.异方差性

C.序列相关D.高拟合优度

3.戈德菲尔德一匡特检险法可用于检验（）。

A.异方差性B.多重共线性

C.序列相关D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

A.无偏且有效B.无偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6.设回归模型为匕=您，+%,其中Vw（%）=b2Xj,则夕的最有效估计量为（）。

-nXXY-XXXY

B./一位X2_(ZX)2

公Y八1Y

/?=-z—

c0二天D.nX

7.对于模型匕=夕。+尸$,+〃,.，如果在异方差检验中发现点"〃，）=X。？，则用权最小二乘法估计模

型参数时，权数应为（）。

A.X,B,用

11

C.XiD.区

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.广义差分法D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是0。

A.0<DW<1B.-1<DW<1

C.-2<DW<2D.0<DW<4

10.已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数。近似等于（）。

A.0B.-1

C.1D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于（）。

A.0B.1

C.2D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为必和d.,则当dKDWVdv时，可认为随

机误差项（）。

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

13.某企业的生产决策是由模型&=功+£上+从描述（其中廿为产量，e为价格），又知：如果该企

业在51期生产过剩，决策者会削减，期的产量。由此判断上述模型存在（）。

A.异方差问题B.序列相关问题

C.多重共线性问题D.随机解释变量问题

14.对于模型y=X£+N,若存在序列相关，同时存在异方差，即有E（N）=°,

Cov（NN'）=E（MV'）=（T2Q,则广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为

叫1吗2…叫“

Q=::

wc.・•卬

L”2””这个矩阵是一个（）。

A.退化矩阵B.单位矩阵

C.长方形矩阵D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为2=（xQTx）Tx'QTy,此估计量为（）。

A.有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵O,这就需要对原模型

Y=X/?+N首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Q的估计量。

A.一阶差分法B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法

C.差分法D.工具变量法

18.