钱德动量策略（TB版）

钱德动量策略（TB版）一种基于钱德动量摆动指标（ChandeMomentumOscillator,CMO）的交易策略。钱德动量摆动指标(CMO)是由图莎尔·钱德发明的，与其他动量指标摆动指标如相对强弱指标（RSI）和随机指标（KDJ）不同，钱德动量指标在计算公式的分子中采用上涨日和下跌日的数据。钱德动量摆动指标计算公式CMO=（Su-Sd)*100/(Su+Sd)其中：Su是今日收盘价与昨日收盘价（上涨日）差值加总。若当日下跌，则增加值为0；Sd是今日收盘价与做日收盘价（下跌日）差值的绝对值加总。若当日上涨，则增加值为0；钱德动量摆动指标用法1、当CMO大于50时，处于超买状态；当CMO小于50时处于超卖状态。2、CMO的绝对值日越高，趋势越强。较低的CMO绝对值（0附近）标示标的证券在水平方向波动。3、投资者还可利用CMO衡量趋势强度的能力来改进趋势跟踪机制。例如当CMO的绝对值较高时仅根据趋势跟踪指标来操作；当COM的绝对值较低时转而采用交易范围指标。策略的主要逻辑：策略参数定义-`Length(20)`：CMO指标的计算周期，默认为20天。-`DslowLength(200)`：长期平滑移动平均线的周期，默认为200天。-`TakeProfitSet(120)`：盈利目标点数，默认为120点。-`StopLossSet(30)`：止损点数，默认为30点。变量定义-`CMOValue`：计算的钱德动量摆动指标值。-`CloseUp`和`CloseDown`：分别记录上涨日和下跌日的收盘价变动。-`SumCloseUp`和`SumCloseDown`：上涨和下跌日收盘价变动的总和。-`AvgValue3`：长期平滑移动平均线的值。-`MinPoint`：最小价格变动单位乘以价格比例，用于精确止损和止盈。-`MyEntryPrice`：入场价格记录。-`MyExitPrice`：出场价格计算。策略逻辑1.计算钱德动量摆动指标：通过比较连续两日收盘价的变动，区分上涨日和下跌日，累积计算上涨日的收盘价增益和下跌日的收盘价损失，最终计算CMO值。此值表示了市场动量的方向和强度。2.绘制指标和均线：在图表上绘制CMO值以及参考线（超买超卖水平，如50和-50），同时绘制长期平滑移动平均线（MA3）。3.交易信号生成：-买入信号：当CMO值由负转正，并且收盘价高于长期平滑移动平均线，表明市场从空头转为多头，于开盘价买入。-卖出信号：当CMO值由正转负，并且收盘价低于长期平滑移动平均线，表明市场从多头转为空头，于开盘价卖空。4.风险管理和止损止盈：-设置固定点数的盈利目标和止损点，当盈利达到目标或触及止损位时，立即平仓。-如果市场朝着有利方向运动，动态调整出场价格，确保至少达到最小盈利点数。总结该策略通过监测钱德动量摆动指标的变化来捕捉市场趋势转变的时机，结合长期趋势（通过长期均线）来过滤短期波动，同时通过明确的止盈止损规则来管理风险和锁定利润。这种结合了动能策略和趋势跟随策略，旨在提高交易赢利概率和资本管理效率。钱德动量摆动指标算法：CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;其中:SumCloseUp是今日收盘价与昨日收盘价(上涨日)差值加总。若当日下跌，则增加值为0;SumCloseDown是今日收盘价与做日收盘价(下跌日)差值的绝对值加总。若当日上涨，则增加值为0.指标代码:ParamsNumericLength(20);//声明数值参数Length，初始值为20。VarsNumericCMOValue;//声明数值变量CMOValue。NumericSeriesCloseUp;//声明数值序列变量CloseUp。NumericSeriesCloseDown;//声明数值序列变量CloseDown。NumericSumCloseUp;//声明数值变量SumCloseUp。NumericSumCloseDown;//声明数值变量SumCloseDown。Beginif(CurrentBar==0)//假如当前k线为第一根。{CMOValue=0;//变量CMOValue赋值为0.}Else//这是从第二根k线开始算。{If(Close>Close[1])//假如当前k线收盘价大于前一根的收盘价。{CloseUp=Close-Close[1];//变量CloseUp=当前收盘价-前一根收盘价。CloseDown=0;//变量CloseDowm=0}If(Close<Close[1])//假如当前收盘价小于前一根k线收盘价{CloseUp=0;//变量CloseUp=0CloseDown=Close[1]-Close;//变量CloseDown=前一根收盘价-当前收盘价。}If(Close==Close[1])//当前收盘价等于前一根收盘价{CloseUp=0;//变量CloseUp=0CloseDown=0;//变量CloseDown=0}SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);//前面解说过函数SummationFC，快速求和。把变量CloseUp返回到函数里去，再把20周期返回，求得变量SumCloseUp总值。SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);//解读同上了。//If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)//这里做个假设，变量SumCloseUp+变量SumCloseDown不等于0CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;//求变量CMOValue的值。//}PlotNumeric("CMO",CMOValue);//画线CMO，值就是变量CMOValue的值PlotNumeric("Ref1",50);//画线超买上轨，值为50PlotNumeric("Ref2",-50);//画线超卖下轨，值为-50End策略信号代码:ParamsNumericLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesCMOValue;NumericSeriesCloseUp;NumericSeriesCloseDown;NumericSumCloseUp;NumericSumCloseDown;NumericSeriesAvgValue3;NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;NumericTakeProfitSet(120);NumericStopLossSet(30);NumericMyExitPrice;BeginAvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);if(CurrentBar==0){CMOValue=0;}Else{If(Close>Close[1]){CloseUp=Close-Close[1];CloseDown=0;}If(Close<Close[1]){CloseUp=0;CloseDown=Close[1]-Close;}If(Close==Close[1]){CloseUp=0;CloseDown=0;}SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;}If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1AndCrossOver(CMOValue[1],0)AndClose[1]>AvgValue3){Buy(1,Open);}If(MarketPosition<>-1AndCrossUnder(CMOValue[1],0)AndClose[1]<AvgValue3){SellShort(1,Open);}MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1){If(High>=MyEntryPrice+TakeProfitSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+TakeProfitSet*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);}elseif(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);}}elseif(MarketPosition==-1){If(Low<=MyEntryPrice-TakeProfitSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice-TakeProfitSet*MinPoint;If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}elseif(High>=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint){MyExitPrice=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);}}End信号代码解释:Params//参数部分NumericLength(20);//长度参数，设为20NumericDslowLength(200);//慢速长度参数，设为200Vars//变量部分NumericSeriesCMOValue;//存储CMO（钱德动量振荡器）值的系列NumericSeriesCloseUp;//存储今日收盘价与前一日收盘价之差的上涨部分NumericSeriesCloseDown;//存储今日收盘价与前一日收盘价之差的下跌部分NumericSumCloseUp;//上涨部分的总和NumericSumCloseDown;//下跌部分的总和NumericSeriesAvgValue3;//存储3期移动平均线的值NumericMinPoint;//最小价格变动点NumericMyEntryPrice;//我的入场价格NumericTakeProfitSet(120);//止盈设置，设为120倍的最小价格变动点NumericStopLossSet(30);//止损设置，设为30倍的最小价格变动点NumericMyExitPrice;//我的出场价格Begin//开始执行策略//计算3期移动平均线AvgValue3=AverageFC(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//绘制3期移动平均线//计算CMO值if(CurrentBar==0){CMOValue=0;}Else{//根据今日与前一日的收盘价差计算CloseUp和CloseDown//...（此部分省略了详细的条件判断和赋值）//计算上涨和下跌的总和SumCloseUp=SummationFC(CloseUp,Length);SumCloseDown=SummationFC(CloseDown,Length);//计算CMO值If(SumCloseUp+SumCloseDown<>0)CMOValue=(SumCloseUp-SumCloseDown)/(SumCloseUp+SumCloseDown)*100;}//如