银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-86

银行从业资格考试《风险管理(初级)》历

年真题和解析答案0411-86

1、在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力至关重要的因

素是OO【多选题】

A.商业银行的风险识别水平

B.把握良好投资机会的能力

C.商业银行的盈利水平

D.资本充足率水平

E.商业银行的风险管理水平

正确答案:D、E

答案解析:选项DE正确：在商业银行的经营管理过程中，有两个至关

重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银

行的风险管理水平。

2、下面说法正确的有()o【多选题】

A.商业银行的存贷比应当不高于75%

B.存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性

资产

C.存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较

弱资产扩张的能力

D.各项存款不包括2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款

E.各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款等

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项A说法正确：商业银行的存贷比应当不高于75%。选项

B说法正确：由于相对于同业拆借等资金来源，通常存款稳定性相对

较强，而相对于投资、同业拆借等资产，通常贷款流动性相对较弱，

存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资

产。选项C说法正确：存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定

的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。选项E说法正确：各项存款

包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存

款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009年1月1日前签署的邮政储

蓄协议存款（选项D说法不正确）、住房公积金机构存款、保证金存

款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融

资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。

3、企业应当建立起内部控制体系的相关要素，包括（）。【多选

题】

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:企业应当建立起包括控制环境、风险评估、控制活动、信

息与沟通、监控五个要素的内部控制体系（选项ABCDE正确）。

4、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、

（）和可利用资源紧密联系在一起。【单选题】

A.领导能力

B.盈利状况

C.风险管理措施

D.战略管理措施

正确答案:c

答案解析:选项C正确。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的

长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

5、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。【单选

题】

A.风险识别

B.风险承担能力确定

C.风险计量

D.风险控制

正确答案:B

答案解析:商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、

风险监测和风险控制四个主要步骤。选项B：风险承担能力不属于风

险管理的流程。

6、损失收集工作要明确的不包括（）。【多选题】

A.损失的定义

B.损失的原因

C.损失形态

D.统计标准

E.评估报告

正确答案:B、E

答案解析:损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职

责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性(选项BE

符合题意)。

7、金融市场流动性指标包括()o【多选题】

A.股票市场指数

B.国债市场利率

C.票据转贴现利率/相对国债点差

D.信用债市场利率/相对国债点差

E.银行债市场利率/相对国债点差

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。金融市场流动性指标：股票市场指数、

国债市场利率、票据转贴现利率/相对国债点差、信用债市场利率/相对

国债点差、银行债市场利率/相对国债点差、货币市场利率/相对国债点

左/笺寸O

8、商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，

都必须通过整体的、系统化的方法来管理。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负

面的，都必须通过整体的、系统化的方法来管理。

9、在实践中，现金流分析与期限错配分析具有清晰的边界。【判断

题】

A.正确

B.错误

正确答案旧

答案解析:在实践中，现金流分析与期限错配分析具有模糊的边界。

10、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在

特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。

【判断题】

A.正确

B.错误