银行从业资格（风险管理）模拟试卷30

银行从业资格（风险管理）模拟试卷30

一、单项选择题（本题共90题，每题7.0分，共90

分。）

1、（）是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。

A、直接收益

B、间接收益

C、绝对收益

D、相对收益

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

2、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于（）的风

险管理方法。

A、风险对冲

B、风险分散

C、风险规避

D、风险转移

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、交易账户记录的是银行为交易B的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可

以自由交易的（）。

A、金融头寸

B、金融工具

C、金融工具和商品头寸

D、商品头寸

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

4、银行的存贷款业务应归（）账户。

A、基本

B、银行

C、交易

D、封闭

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

5、《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。

A、2%

B、4%

C、6%

D、8%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

6、商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

A、资本金管理和负债管理

B、资产管理和负债管理

C、风险管理和绩效考核

D、流动性管理和绩效考核

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（）。

A、BOCA评级法又称母行支持度评估法

B、BOCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方

面进行评估

C、SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D、CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况

的一个方法体系

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、按照我国银监会的规定，下列（）不包括在核心资本中。

A、公开储备

B、资本公积

C、盈余公积

D、可转换债券

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

9、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A、操作风险

B、战略风险

C、国家风险

D、信用风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

10、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。

A、全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

D、资产负债风险管理模式阶段

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

11、（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

A、制作风险清单

B、失误树分析法

C、专家调查列举法

D、情景分析法

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

12、（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、

政治和社会等方面的变叱而遭受损失的风险。

A、法律风险

B、流动性风险

C、声誉风险

D、国家风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

13、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A、基准风险

B、期权性风险

C、重新定价风险

D、收益率曲线风险

标准答案：C

知识点解析•：暂无解析

14、利率期限结构变化风险也称为（）风险。

A、收益率曲线风险

B、期权性风险

C、基准风险

D、重新定价风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

15、资产风险管理模式阶段，风险管理强调（）。

A、保持商业银行资产的流动性

B、被动负债方式向主动负债方式的转变

C、对资产业务、负债业务风险的协调管理

D、信用风险、市场风险、操作风险并举

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

16、假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%,标准差分别

为18%和25%,则下列说法正确的是()。

A、投资A比投资B好

B、投资B比投资A好

C、将资金的80%投资A,20%投资B比将资金的30%投资A,70%投资B要好

D、将资金的30%投资A,70%投资B比将资金的80%投资A,20%投资B要好

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

17、”不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

18、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A、股本收益率(ROE)

B、资产收益率(ROA)

C、风险调整的业绩评估方法(RAPM)

D、风险价值(VaR)

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

19、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况

恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷

款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于()。

A、风险转移

B、风险补偿

C、风险分散

D、风险规避

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

20、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英谤=1.9000美元。汇率波动的年

标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的

汇率有95%的可能处于()区间。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,2.0000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

21、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是()。

A、统计模型的估计与使用相对比较简单

B、统计模型具有明显的经济意义

C、财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

D、统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

标准答案.C

知识点器析：暂无解析

22,有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是("

A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非

预期损失

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

23、()是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，

因汇率变动而蒙受账面殒失的可能性。

A、交易风险

B、市场风险

C、经济风险

D、折算风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

24、由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流埴变化，直接影响商业银行整体

价值变动的风险是()。

A^交易风险

B、折算风险

C、经济风险

D、市场风险

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

25、下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是（）。

A、由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小

B、内部关联交易频繁

C、财务报表真实性差

D、系统性风险高

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

26、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是（）。

A、品德

B、资本充足性

C、还款能力

D、经营环境

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

27、风险管理的最基本要求是（）。

A、适时、准确地识别风险

B、准确、详细地计量风险

C、适时、完整地监测风险

D、迅速、有效地控制风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

28、商业银行最高风险管理/决策机构是（）。

A、董事会

B、监事会

C、风险管理部门

D、财务控制部门

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

29、下列关于风险管理信息传递的说法不正确的是（）。

A、风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

B、先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C、风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D、风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

30、下列关于风险管理文化的表述，正确的是（）。

A、风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B、制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C、风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D、风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

31、VaR值的大小-与未来一定的（）密切相关。

A、损失概率

B、持有期

C、统计分布

D、损失事件

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

32、以下叙述不正确的是（）。

A、情景可以人为随意设定

B、情景可以直接使用历史上发生过的事件

C、情景可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

D、情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

33、（）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准

数量的某种金融工具的标准化协议。

A、期货合约

B、掉期合约

C、期权合约

D、远期合约

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

34、根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系

统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。

A、债务人评级

B、债项评级

C、不良贷款评级

D、贷款评级

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

35、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概

率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。

A、0.01

B、0.012

C、0.018

D、0.03

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

36、目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、声誉风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

37、（）通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、风险管理总监

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

38、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

A、财务报表真实性较好

B、连环担保普遍

C、风险识别难度大

D、贷后监督难度大

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

39、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

A、债项评级是在假设客户己经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项

可能的损失率

B、客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

C、在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

40、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应

的违约率。

A^Altman的Z计分模

B、RiskCalc模型

C、CreditMonitor模型

D、死亡率模型

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

41.（）限额对多头头寸凡I空头头寸相抵后的净额加以限制。

A、净头寸

B、总头寸

C、风险

D、止损

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

42、市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。

A、一年

B、半年

C、一季度

D、二年

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

43、（）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的

合约。

A、远期合约

B、期货合约

C、掉期合约

D、期权合约

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

44、资产的（）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据

的资产价值表现形式。

A、实际价值

B、名义价值

C、市场价值

D、内在价值

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

45、经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。

A、营业收入

B、税后净利润

C、交易成本

D、预期利润

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

46、远期利率合同（）。

A、是借款合同的附属合同，是一种表内业务

B、是借款合同的附属合同，是一种表外业务

C、与投资活动相分离，是一种表内业务

D、与投资活动相分离，是一种表外业务

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

47、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面

积分别为0.3和0.1,则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A、3

B、0.33

C、0.75

D、0.25

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

48、客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

A、偿债能力和偿债意愿，违约风险

B、盈利能力和偿债能力，违约风险

C、收入水平和资产质量，流动风险

D、偿债能力和偿债意愿，流动风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

49、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%,第一年的

边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为（）。

A、3.50%

B、3.59%

C、3.69%

D、6.00%

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

50、某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，

可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为

60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

51、这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和

每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对（）的

评价。

A、内部衡量法

B、基本指标法

C、积分卡法

D、标准法

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

52、在计算最低监管资本的时候，保险的风险缓释影响将被认可，其中一个前提条

件是保险人的理赔支付能力评级最低为（）。

A、BBB

B、A

C、AA

D、AAA

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

53、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头

寸，就得到该时间段内的重新定价（）。

A、价值

B、缺口

C、头寸

D、敞口

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

54、当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。

A、不变

B、上升

C、下降

D、无法判断

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

55、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于

信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是（）。

A、标准法

B、内部评级初级法

C、内部评高初级法

D、内部模型法

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

56、绝对信用价差是指（）。

A、不同债券或贷款的收益率之间的差额

B、债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C、固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D、以上都不对

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

57、某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园

（）。

A、若有超过贷款额的资金可以提供担保

B、可以提供担保

C、不能提供担保

D、经银行同意即可提供担保

标准答案：C

知识点解哲无解析

58、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正

确的是（）。

A、这两笔贷款的信用风险是不相关的

B、这两笔贷款的信用风险是负相关的

C、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D、由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

59、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A、借款人管理层因素

B、借款人的生产经营状况

C、借款人所在行业因素

D、宏观经济因素

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

60、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B、单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D、单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

61、内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（）。

A、事件风险损失

B、资本要求转化系数

C、损失事件发生的概率

D、风险敞口

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

62、在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔

委员会建议使用RPI（风验特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，

其RPI应（）。

A、大于1

B、等于1

C、小于I

D、无法判断

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

63、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工

具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、久期分析

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

64、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因

素同时作用时可能产生的影响。

A、久期分析

B、敏感分析

C、情景分析

D、缺口分析

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

65、下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（CAMEL）系统的是（）。

A、个人因素

B、资本充足性

C、管理水平

D^流动性

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

66、下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是（）。

A、流动性

B、盈利性

C、资木化程度

D、杠杆比率

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

67、根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是（）。

A、非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加

B、非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C、资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失

D、期限调整随期限增加而调整幅度增大

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

68、下列关于信用风险的表述，不正确的是（）。

A、只有违约才能导致信用风险

B、相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C、信用风险范围不仅限于贷款业务

D、信息不对称可以引发信用风险

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

69、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（）。

A、存货周转率变小

B、显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C、流动资产比例大幅下降

D、业务性质变化

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

70、下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。

A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D、对企业的中长期贷款要分析其木米能否产生足够的现金偿还贷款本息

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

71、因为战略风险涉及的是银行的重大经营决策问题，因此，解决战略风险问题的

结构性方式，首要的是改变制定战略决策参与者的架构，实现（）。

A、有效的领导

B、信息沟通

C、两者都是

D、两者都不是

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

72、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及

科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和实施过程

中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈

利、资本、信誉和市场地位的风险。

A、合规风险

B、流动性风险

C、国家风险

D、战略风险

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

73、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。

A、10

B、1

C、7

D、5

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

74、巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。

A、95%

B、90%

C、99%

D、97.5%

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

75、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定

义为（）

A、30天内到期的流动性资产减去3。天内到期的流动性负债的差额

B、60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

C、90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

D、120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

76、管理流程不清晰属于内部流程因素中的（）。

A、结算/支付错误

B、财会/会计错误

C、文件/合同缺陷

D、产品设计错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

77、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A、留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B、留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和

实现留置权的费用

C、留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限

履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的

价款优先受偿

D、留置是I了维护债权人的合法权益的一种担保形式

标准答案.C

知识点露斤：暂无解析

78、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（），

A、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B、信用评分模型对金融数据的要求比较高

C、信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

79、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（），

A、国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构

担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信

用风险暴露

B、跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授

信业务活动

C、转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的

控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风

险

D、商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

80、某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万

元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A、4.38%

B、6.25%

C、5.00%

D、5.63%

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

81、下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（）。

A、企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

B、全面风险管理要素有8个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风

险对策、控制活动、信息和交流、监控

C、企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的

D、企业各个层级都要坚持同样的4个目标

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

82、银行业监督管理机沟对银行'也实施监督管理，应当遵循的原则有（）。

A、依法、公开、公正、效率

B、公平、公开、公正、效率

C、公平、公开、有效、适当

D、依法、公开、公正、适当

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

83、考虑VaR的有效性时需要选择（）的置信水平。

A、中等

B、较低

C、较高

D、无法判断

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

84、给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界

点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是（）的计算方法。

A、统计VaR方法

B、参数VaR方法

C、概率VaR方法

D、数值VaR方法

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

85、现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的（）。

A、错误监控/报告

B、结算/支付错误

C、交易/定价错误

D、财务/会计错误

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

86、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险，

A、不完善或有问题的内部程序

B、人员因素

C、系统缺陷

D、外部事件

标准答案：C

知识点解哲无解析

87、以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（）。①建立一个独立的SPV

来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”②SPV负责向债务人收取每期现

金流并将其转入购买抵科贷款证券的投资者账户③SPV将出售抵押贷款证券的收

益按合约转入原债权人的账户④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）⑤

采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级⑥评级机构为资产池的资产提供

信用评级⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券

A、①⑤④⑥⑦②③

B、①⑤⑥⑦③②④

C、①④⑥⑤⑦③②

D、④⑤⑤怎

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

88、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

A、行业盈亏系数

B、行业产品产销率

C、行业销售利润率

D、行业资本积累率

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

89、假设资本要求（K）为2%,违约风险暴露（EAD）为10亿元。则根据《巴塞尔新

资本协议》。风险加权资产（RWA）为（）亿元。

A、12.5

B、10

C、2.5

D、1.25

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

90、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%,

违约后回收率为40%,则预期损失为（）万元。

A、3.6

B、36

C、2.4

D、24

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

二、多项选择题（本题共40题，每题1.0分，共40

分。）

91、下列关于风险管理策略的说法，正确的有（）。

标准答案：B,C,D,E

知识点解析：风险分散只能管理非系统风险。

92、根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正

确的有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上都做到了分散化和多样化。

93、下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

标准答案：A,C,E

知识点露析：B'项应为第一资金来源，不是最后资金来源。D项应为保护存款者。

94、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法

中，正确的有（）。

标准答案：B,D,E

知识点0析：A'项中应为信用风险。C项中应为市场风险。

95、全面风险管理要素包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：全面风险管理要素还包括：目标设定、风险对策、监控。

96、参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括

（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上为集中型风险管理部门的人员必须具备的五项主要技能。

97、建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（）。

标准答案：B,C

知识点解析：A、D项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系；集中

型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。

98、常用的风险识别方法有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

99、我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：此题考查五级贷款的分类，考生要掌握。

100、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：略

101、中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪

几项?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：以上全部属于中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产

质量指标。

102、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息

应当具备哪些特征?（）

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析•：考生应了解提高商业银行透明度，信息应当具备的特征。

103、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：考查贷款定价的决定因素。

104、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（）

标准答案：A,B,C

知识点解析：这三个原则要掌握。

105、信用衍牛产品包括（）

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：D项是金融衍生品。

106、计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（）

标准答案：A,B,E

知识点解析：C项为贷款组合的变量，D项不是计算客户信用的变量。

107、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理

层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（）。

标准答案：A,B.D

知识点解析「虚产负债率是杠杆比率，总资产周转率是效率比率。

108、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，

具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指

标不包括（）。

标准答案:A,B,D,E

知识点解析：只有C项可以解析资产质量的问题。

109、某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账

款为0.75亿元，2006年期末应收账款为0.95亿元，则下列财务比率计算正确的有

（）。

标准答案：A,D

知识点解析：销售毛利率=［（销售收入-销售成本）/销售收入］xlOO%,A正确。应收

账款周转率=销售收入/［（期初应收账款+期末应收账款）/2］=2.35,B不正确，DZE

确。应收账款周转天数=360/应收账款周转率=153天，E不正确。

110、信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。

标准答案：A,D

知识点解析：紧抓题干，与财务状况有关的，只有AD项。

111、授信权限管理原则包括（）。

标准答案：A,B.D,E

知识点解析：略

112、个人客户信用风险主要表现在（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：BD项是操作风险。

113、下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（）。

标准答案：B,E

知识点解析：A项中应为75%。C项中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生

工具进行信用风险缓释。D项中应为35%。

114、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：略

115、按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（）。

标准答案：A,C,D,E

知识点解析：市场上的出资者有风险中性的，也有风险规避的，也有风险爱好的。

116、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，

包括（）。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下上调预期值。

117、组合层面的风险识别应当关注（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：略

118、下列方法中，（）被应用于违约概率预测准确性的验证。

标准答案：B,D,E

知识点解析：用于违约概率预测准确性的验证的方法考生要熟悉。

119、下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一

书中的内部评级法要点。

两类暴露内部评级法

内部评级法初级法（C）

公司、主权及商业银行暴露（A）

内部评级法高级法（D）

零售暴露（B）N^A

法正确的石工）。

标准答案：A,C.E

知识之解析「靠售暴露无期限调整，初级法不要求估计违约损失率，高级法要求估

计违约损失率。

120、担保是商业银行控制信用风险的主要方式之一，其形式主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：略

121、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函

数，这些变量包括（）。

标准答案：A,B,C

知识点解析：D、E项都不在这些影响因素中。

122、《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级

体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本

要求。

标准答案：A,B,C,E

知识点解析：略

123、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或

者没有被严格执行而造成的损失.丰要包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：略

124、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有

（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：A项是定性标准，BCDE项都是定量要求。

125、内部控制作为一个有机系统，包括的环节有（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：这五个环节紧紧相扣，是密不可分的有机整体。

126、目前对操作风险进行评估的要素主要包括（）。

标准答案：A,B,C,D

知识点解析：E项是对信用风险进行评估的要素。

127、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。

标准答案：A,B,C,D,E

知识点解析：略

128、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，居于风险缓释措施的有（）。

标准答案：A,C,E

知识点解析：此题考查风险缓解的措施，考生要熟悉。

129、下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

标准答案：C,D,E

知识点解析：远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时.间。期

货合约的价格也是事先约定的。

130、良好的公司治理目标包括（）。

标准答案：A,B,CD

知识点解析：暂无解析

三、判断题（本题共20题，每题1.0分，共20分。）

131、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

知识点解析：应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来计量信用风险。

132、商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。()

A、正确

B、错误

标准答案：A

知识点解析：略

133、由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析

过程中应当考虑区域风险变量。