银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-5

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-5

1、按照操作风险损失事件类型可以分为（）。【多选题】

A.就业制度和工作场所安全事件

B.客户、产品和业务活动事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.内部欺诈事件

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE符合题意。按照操作风险损失事件类型可以分

为七大类：（1）内部欺诈事件（2）外部欺诈事件（3）就业制度和工

作场所安全事件（4）客户、产品和业务活动事件（5）实物资产的损

坏（6）信息科技系统事件（7）执行、交割和流程管理事件

2、外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。

【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错

配。

3、（）是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转

移给其他经济主体的一种风险管理方法。【单选题】

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案:D

答案解析嘀业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对

冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险转移是指通过购

买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主

体的一种策略性选择（选项D符合题意）。

4、风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检

查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况

的监管。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险监管是重点关注银行的'业务风险、内部控制和风险管理

水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握

银行情况的监管。

5、()是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本

量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相

等的资本。【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:B

答案解析:选项B：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预

期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非

预期损失额相等的资本。选项A：监管资本是按监管当局的要求计算

的资本，商业银行应满足监管的最低要求。选项D：账面资本是银行

持股人的永久性资本投入。

6、风险偏好框架包含了以下哪些内容（）。【多选题】

A.政策

B.流程

C.控制环节

D.风险偏好声明

E.风险限额

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:风险偏好框架是确定，沟通和监控风险偏好的总体方法，包

括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好声明、风险

限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责（选项ABCDE

正确）。

7、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来

源。

8、以下关于流动性风险的说法，正确的有（）。【多选题】

A.流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付

到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的

风险

B.融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况

下，无法及时有效满足资金需求的风险

C.流动性风险主要源于银行负债资产结构的错配，

D.商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性

E.流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力

正确答案:B、D、E

答案解析:选项A说法不正确：流动性风险是指商业银行无法以合理成

本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足

正常业务开展的其他资金需求的风险。选项C说法不正确：流动性风

险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市

场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公

允价值变现或质押资产以获得资金。

9、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。【多

选题】

A.能够持久、有效地帮助商'也银行减少各种潜在的风险损失

B.能够确保产品和服务的溢价水平

C.能够减少进入新市场的阻碍

D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

E.能够完全避免风险事件和未来损失

正确答案:A、B、C、D

答案解析:建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业

银行减少各种潜在的风险损失（选项A正确），包括：（1）招募和保

留最佳雇员；（2）确保产品和服务的溢价水平（选项B正确）；

（3）减少进入新市场的阻碍（选项C正确）；（4）维持客户和供应

商的忠诚度；（5）创造有利的资金使用环境；（6）增进和投资者的

关系；（7）强化自身的可信度和利益持有者的信心；（8）吸引高质

量的合作伙伴和强化自身竞争力（选项D正确）；（9）最大限度地

减少诉讼威胁和监管要求。不能完全避免风险事件和未来损失。

10、某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万

元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中

违约的定义。则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客

户（）。【多选题】

A.为优化资产结构,2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该

笔贷款出手给B银行

B.截止2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款

C.考虑到贷款的质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了

250万元的贷款损失专项准备

D.2010年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70

万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010

年7月3日偿还，年利率6%

E.2009年7月，山于经营不善，该公司向法院申请破产

正确答案:A、C、D、E

答案解析:试题解析：选项B：截止2010年2月15日该公司债务逾期

没有超过90天，不算违约。当下列一项或多项事件发生时，债务人即

被视为违约：1.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债

务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余

额，各项透支将被视为逾期。2.银行认定，除非采取变现抵（质）押

品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任

何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债

务”：（1）银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核

算。（2）发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷

款或已计提一定比例的贷款损失准备。（3）银行将贷款出售并承担一

定比例的账面损失。（4）由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消

极重组，对借款合同条款作出非商'也性调整。具体包括但不限于以下

情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还