银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-22

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-22

1、在商业银行的风险管理实践中，限额管理的制度包括OO【多选

题】

A.区域风险限额管理

B.国家风险管理

C.单一客户授信限额管理

D.多个客户授信限额管理

E.集团客户授信限额管理

正确答案:A、B、C、E

答案解析:商业银限额管理包括：单一客户授信限额管理、集团客户授

信限额管理、国家风险与区域风险限额管理和组合限额管理（选项

ABCE正确）。选项D：多个客户授信限额管理不属于商业银限额管

理。

2、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是

（）o【单选题】

A.财务制度健全的小型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.即将上市的大型企业集团

D.已上市的中型企业

正确答案:A

答案解析:专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用

分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问

题是对信用风险的评估缺乏一致性。选项A：财务制度健全的小型企

业适合采用专家判断法；选项B：刚由事业单位改制而成的企业，刚

成立不满足5cs的条件；选项C：即将上市的大型企业集团，刚上市

不满足5cs的条件；选项D：已上市的中型企业排除。

3、中长期结构性分析的指标包括（）。【多选题】

A.存贷比

B.期限错配分析

C.流动性比例

D.净稳定资金比例

E.其他中长期结构性指标

正确答案:A、B、D、E

答案解析:中长期结构性分析的指标包括存贷比、期限错配分析、净稳

定资金比例和其他中长期结构性指标（选项ABDE正确）。选项C：

流动性比例属于短期流动性风险计量。

4、下列关于二级资本说法正确的是（）o【多选题】

A.收益具有信用敏感性特征

B.必须含有减记或转股条款

C.指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具

D.受偿顺序在普通股之前、在一般债权人之后

E.允许设定利率跳升条款

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：二级资本是指在破产清算条件下可以用于

吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序在普通股之前、在一般债

权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信

用敏感性特征，必?页含有减记或转股条款。

5、（）是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。【单选题】

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

正确答案:C

答案解析:正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。

6、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的

表述，错误的是（）o【单选题】

A.商业银行的风险包括市场风险

B.风险管理策略有风险分散和风险对冲

C.商业银行的风险包括信用风险

D.风险管理策略不包括风险转移

正确答案:D

答案解析:商'业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险

（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）

法律风险（8）战略风险。商业银行风险管理的主要策略：（1）风险

分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿（选

项D表述错误）。

7、拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称,【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称。

8、流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（）阶

段。【多选题】

A.负债管理阶段

B.商业票据阶段

C.客户管理阶段

D.资产管理阶段

E.平衡管理阶段

正确答案:A、B、D、E

答案解析:伴随市场和银行的发展，流动性风险控制手段也经历了巨大

的发展变化，大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理价

段和平衡管理阶段四个阶段（选项ABDE正确）。

9、以下属于操作风验中外部事件因素的是（）。【多选题】

A.外部欺诈

B.政治风险

C.监管规定

D.自然灾害

E.恐怖威胁

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A：外部欺诈属于外部欺诈事件；选项B：政治风险是

属于国别风险，是商业银行的外部风险；选项D：自然灾害是由于自

然因素引起的商业银行财产损失，属于外部事件；选项C：监管规定

是金融监管当局对商业银行的监管，属于外部事件；选项E：恐怖威

胁是由于人为因素导致的商业银行损失，是属于外部事件。

10、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货

合计2000万元，则该公司的速动比率为（）。【单选题】

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5

正确答案:A

答案解析:已知流动资产合计60