计量经济考试试题及答案

计量经济考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）1.计量经济学模型的被解释变量一定是（）A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量2.以下哪种方法不属于参数估计方法（）A.最小二乘法B.极大似然估计法C.矩估计法D.方差分析法3.对于线性回归模型，残差平方和反映了（）A.被解释变量观测值总变差的大小B.被解释变量回归估计值总变差的大小C.被解释变量观测值与回归估计值之间的变差D.Y关于X的边际变化4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法5.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）A.异方差性B.序列相关性C.多重共线性D.高拟合优度6.DW检验的零假设是（）A.存在一阶自相关B.不存在一阶自相关C.存在高阶自相关D.不存在高阶自相关7.对于一个包含截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）A.mB.m-1C.m+1D.无法确定8.下列说法正确的是（）A.拟合优度R²越高，模型越好B.拟合优度R²越低，模型越好C.拟合优度R²与模型好坏无关D.调整后的R²一定大于R²9.若模型存在序列相关性，以下说法错误的是（）A.参数估计量不再无偏B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.普通最小二乘法估计量不再具有有效性10.半对数模型中，参数的含义是（）A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y的相对变化，引起X的期望值绝对量变化二、多项选择题（每题2分，共10题）1.计量经济学模型的应用领域有（）A.结构分析B.经济预测C.政策评价D.检验和发展经济理论E.设定模型2.一个良好的计量经济学模型应满足的条件包括（）A.理论上合理B.统计上显著C.经济意义合理D.计量经济学检验通过E.预测效果较好3.以下哪些是建立计量经济学模型的步骤（）A.理论模型的设计B.样本数据的收集C.参数估计D.模型的检验E.模型的应用4.下列关于最小二乘法的说法正确的有（）A.使残差平方和最小B.得到的参数估计量是无偏的C.得到的参数估计量是有效的D.是一种常用的参数估计方法E.要求随机误差项具有同方差性5.导致模型出现异方差性的原因主要有（）A.模型中遗漏了某些重要解释变量B.模型函数形式设定有误C.样本数据的测量误差D.截面数据中总体各单位的差异E.时间序列数据的季节性变化6.多重共线性的后果主要有（）A.参数估计值的方差增大B.参数估计值不稳定C.变量的显著性检验失去意义D.模型的预测功能失效E.模型拟合优度降低7.序列相关性的后果包括（）A.参数估计量的方差增大B.变量的显著性检验失效C.模型的预测精度降低D.参数估计量有偏E.普通最小二乘法估计量不再具有有效性8.虚拟变量的作用有（）A.反映质的因素的影响B.提高模型的精度C.对经济现象进行更准确的描述D.可以进行分段回归E.检验不同属性类型对被解释变量的影响差异9.以下属于面板数据特点的有（）A.同时包含时间序列数据与截面数据B.可以控制个体异质性C.样本容量大D.可以分析个体和时间的双重效应E.比单纯的时间序列或截面数据更能反映变量间的关系10.常用的模型检验包括（）A.经济意义检验B.统计检验C.计量经济学检验D.模型预测检验E.显著性检验三、判断题（每题2分，共10题）1.计量经济学模型中的内生变量是由模型系统所决定的变量。（）2.普通最小二乘法得到的参数估计量是最佳线性无偏估计量。（）3.拟合优度R²越大，说明模型对样本观测值的拟合程度越好。（）4.存在异方差时，普通最小二乘法估计量是有偏的。（）5.多重共线性问题是随机因素导致的，与解释变量之间的关系无关。（）6.DW检验只能检验一阶序列相关性。（）7.虚拟变量的取值只能是0和1。（）8.调整后的拟合优度一定小于未调整的拟合优度R²。（）9.工具变量法是解决模型中内生性问题的一种常用方法。（）10.面板数据模型可以分为固定效应模型和随机效应模型。（）四、简答题（每题5分，共4题）1.简述计量经济学模型的基本要素。答：计量经济学模型基本要素有经济变量、参数和随机误差项。经济变量分解释变量和被解释变量；参数反映变量间内在联系；随机误差项包含众多影响被解释变量但未引入模型的因素。2.简述异方差性的后果及常用检验方法。答：后果：参数估计量非有效，变量显著性检验失效，预测精度降低。常用检验方法：图示法、帕克检验、戈德菲尔德-匡特检验、怀特检验等。3.简述多重共线性的补救措施。答：补救措施有：剔除变量法，去掉引起共线性的变量；增加样本容量；逐步回归法，从简单到复杂建立回归模型；主成分分析法，用主成分代替原解释变量建模。4.简述虚拟变量引入模型的方式及作用。答：引入方式有加法方式、乘法方式。作用：反映质的因素影响，如性别、季节等；提高模型精度，能对不同属性类型分别描述；可检验不同属性对被解释变量影响差异。五、讨论题（每题5分，共4题）1.讨论在实际应用中，如何选择合适的计量经济学模型。答：需综合多方面选择。首先依据经济理论确定变量关系，明确模型形式。考虑数据特征，如时间序列、截面或面板数据。还要兼顾模型的假设条件，如是否满足同方差、无序列相关等。同时，结合研究目的，若侧重预测，注重模型预测精度；若分析结构，关注参数估计准确性。2.讨论序列相关性对计量经济学模型估计和推断的影响及处理方法。答：影响：估计方面，参数估计量方差增大，不再有效；推断方面，显著性检验失效，预测精度降低。处理方法：广义差分法，消除序列相关；科克伦-奥科特迭代法，逐步逼近有效估计；还可采用工具变量法解决因序列相关带来的内生性问题。3.讨论面板数据模型相较于时间序列和截面数据模型的优势。答：面板数据模型优势明显。它结合时间序列与截面数据，样本容量大，能控制个体异质性，消除因个体差异导致的偏差。可分析个体和时间双重效应，比单一数据类型模型更全面反映变量关系，提高估计准确性和模型解释力，为复杂经济现象研究提供更好支持。4.讨论在计量经济学研究中，模型设定偏误可能产生的后果及预防措施。答：后果：参数估计有偏且不一致，变量显著性检验无效，模型预测错误。预防措施：深入研究经济理论，合理选择变量和函数形式；进行多种检验，如Ramsey检验；对比不同模型设定结果，选择最优；利用先验信息辅助模型设定，确保模型合理性与准确性。答案一、单项选择题1.C2.D3.C4.B5.C6.B7.B8.A9.A10.C