供应契约和供应链风险

供应契约和供应链风险供应契约战略性元件的契约信息不对称下的契约非战略性元件的契约供应契约供应契约中包含的内容：定价和数量折扣；最小和最大采购数量；交货提前期；产品或原材料质量产品退货政策；战略性元件例:泳装生产的例子零售商面临的情况：需求分布需求量概率累计概率80000.110.11100000.110.22120000.280.50140000.220.72160000.180.90180000.11.价格情况批发价w=80元；零售价p=125元；销售不完以s=20元价格出售；因此订购Q的期望利润：最佳订货量12000，期望利润470700.制造商的情况固定成本100000元可变成本每件35元按零售商订单，利润：12000*(80-35)-100000=440000元双方总利润：470700+440000=910700.回购契约卖方同意以协议价买回买方卖不完的商品。如上例：制造商同意以r（s<r<w）=55元价格购回期末商品。零售商：最佳订货量14000，期望利润513800.制造商：期望利润471900.双方总利润：513800+471900=985700.收入共享契约制造商给予零售商一个较低的批发价，并且从零售商那里享受一定比例的收入。例如：制造商将批发价降为60元，同时零售商将销售收入15%返回给制造商。零售商最佳订货量14000，期望利润504325.制造商期望利润：双方总利润：504325+481375=985700.数量弹性契约供应商提供一定上限内未售出产品的全额返回。（有时指：零售商需要在卖季到来的前一段时间就开始订货，此时根据对市场需求的粗略预测提出估计的订货量q。等到销售季节将要开始时，零售商的真正订货量应不小于(1-)q(其中0<<1)，供应商保证可以在必要时提供(1+)q(其中>0)单位商品，并且订货单价不变。）

销售回扣契约零售商在采购超过一定数量后，每多采购一件将获得供应商提供的一个回扣。供应链协调的契约将供应商、零售商看成整体，他们最大的利润期望是多少？怎么样的契约才能实现？对于泳装例子，售价125元，可变生产成本35元，残值20元；最优订货数量：Q=16000(125-35)/((125-35)+(35-20))=0.857;p(8000)+p(10000)+p(12000)+p(14000)=0.11+0.11+0.28+0.22=0.72;p(8000)+p(10000)+p(12000)+p(14000)+p(16000)=0.11+0.11+0.28+0.22+0.18=0.9;利润期望：1014500元一种有效的回购契约r=65,w=75最佳订货量16000，期望利润614000.制造商：期望利润400500.双方总利润：614000+400500=1014500.几种契约的比较订货量制造商获利零售商获利总利润传统12000440000470700910700回购(r=55,w=80)14000471900513800985700收入共享(15%)14000481375504325985700回购(r=65,w=75)160004005006140001014500研究假设一个供应商和一个零售商随机的市场需求零售价格固定,并且不影响市场需求供应商的生产能力是无限的，生产采用延迟策略、因而加工提前期短暂

典型供应链c：单位产品的生产成本；w：供应商给予零售商的单位产品批发价；p：商品的单位零售价格；g：缺货造成的损失；h：未售出商品在各阶段发生的单位库存费用；s：在销售季节末单位产品的净残值；Q：销售季节前，零售商向供应商订购的商品数量；x：市场需求，随机变量；f(x)，F(x)分别是市场需求的概率密度函数(PDF)和累积分布函数(CDF)；

R：零售商的期望利润；

S：供应商的期望利润；

T：整个供应链的总期望利润；s(Q)：零售商的销售量；S(Q)：零售商的期望销售量，即E(s(Q))；期望销售量：未售出产品数量的期望值：缺货产品数量期望值：供应链协调情况下的模型供应链整个系统的期望利润：供应链协调的最优订购量：各种供应链契约的综合对比局限性如对于回购合同需要供应商拥有有效的逆向物流系统，增加物流成本；零售商花更多精力去推销没有回购合同的产品；对于收入共享合同卖方要监测买方的收入买方有动力去推销其他产品等。信息不对称下的合同当卖方需要根据买方的预测安排产能时，买方倾向于增大预测。因此要设计确保信息有效共享的合同。能力预订合同：买方须支付卖方一定的费用来预订某一水平的产能。预购合同：买方在卖方产能规划之前下单，卖方将收取买方预购价，而当需求实现时，任何多余的订单都要收取不同的价格。非战略性元件合同大量供应商；需要对市场反应灵活；。要应对的风险需求不确定而导致的库存风险；动态市场价格而导致的价格或财务风险部件的有限可得性而导致的短缺风险；长期合同双方约定以一定价格，在将来的某个时间交付固定数量的货物。柔性或期权合同买方预先支付产品预购价的小部分（预订价格、保险金）；买方可以按约定执行价格购买一定上限内的数量。现货购买组合合同Howmuchtomittoalong-termcontract?Basemitmentlevel.Howmuchcapacitytobuyfrompaniessellingoptioncontracts?Optionlevel.Howmuchsupplyshouldbeleftumitted?AdditionalsuppliesinspotmarketifdemandishighHewlett-Packard’s(HP)strategyforelectricityormemoryproductsAbout50%procurementcostinvestedinlong-termcontracts35%inoptioncontractsRemainingisinvestedinthespotmarket.

库存风险(供应商)库存风险(购买者)价格风险、短缺风险(购买者)N/A承诺水平OptionLevelL HHL

供应链风险管理供应链风险的定义及分类供应链风险管理过程供应链风险的定义及分类风险指活动或事件消极的、人们不希望的后果发生的潜在可能性。供应链风险是供应链偏离预定管理目标的可能性。供应链风险的分类:1、长期风险和短期风险长期风险：短期对供应链无不良影响，甚至有利，长期可能给企业造成损失的供应链风险。如招标采购、外包；短期风险：短期（如一个合同的执行期内），供应链偏离预定目标的风险。2、按供应链管理目标成本风险、时间风险、质量风险。3、按供应链系统构成系统环境风险：自然、政治、经济、技术、社会文化；系统结构风险：如产品配送网络；行为主体风险：如供应商风险；协作风险：如沟通网络渠道的问题；4、按照供应链过程采购风险、生产风险、配送风险、退货风险。(ChristopherS.Tang,Perspectivesinsupplychainriskmanagement,Int.J.ProductionEconomics,103,451-488,2006):SupplyChainRisk:operationalrisk:theinherentuncertaintiessuchasuncertaincustomerdemand,uncertainsupply,anduncertaincost;disruptionrisk:themajordisruptionscausedbynaturalandman-madedisasters,oreconomiccrises.

供应链风险管理过程供应链风险管理就是管理人员通过风险识别、风险估计和风险评价，合理使用多种管理方法、技术和手段，对可能影响供应链的各种风险因素实行有效控制，妥善处理风险事件造成的不利后果，保证供应链管理目标的实现。风险识别风险估计风险评价风险规划风险控制风险监视风险分析供应链目标环境信息知识经验风险识别分析供应链各个环节、每个参与主体、所处环境，找出可能影响供应链的风险因素，掌握每个风险事件的特征，确定风险源及相互关联。风险估计估计单个风险的性质，确定风险事件的概率和后果（主观估计和客观估计）。风险评价评价各环节风险、各风险之间的相互关联、相互作用，对供应链的总体影响。风险规划制定供应链风险规避策略、实施措施和手段。风险控制根据风险监视提供的信息，实施风险控制策略。风险监视风险识别风险源全球化供应链中的风险：汇率的波动是机会也是风险；廉价的劳动力可能会掩盖生产力的下降、增加培训费用；合作对象成为竞争对手；文化差异；RegionalDifferencesinLogisticsFirstWorldEmergingThirdWorldInfrastructureHighlydevelopedUnderdevelopmentInsufficienttosupportadvancedlogisticsSupplieroperatingstandardsHighVariableTypicallynotconsideredInformationsystemavailabilityGenerallyavailableSupportsystemnotavailableNotavailableHumanresourcesAvailableAvailablewithsomesearchingOftendifficulttofind风险识别需要的信息风险识别的工具原因

结果因果图风险核对表：总结经历的风险事件和预计可能的风险因素，整理成表，作为风险控制的依据。批发商风险核对表风险因素典型表现风险后果应对措施监视和处理结果一般环境风险政治法律因素经济社会因素技术因素自然灾害具体环境风险物流环境因素销售市场变化企业风险供应链系统结构风险供应商商积极性供应商能力合作伙伴协作风险核对表风险因素典型表现风险后果应对措施监视和处理结果管理冲突契约问题沟通联络渠道统计信息失真信息系统安全技术衔接违约风险识别的结果(1)风险形势(2)风险来源表:对每种来源说明来源的界定、症状、可能的后果、发生和产生影响的时间、发生次数和周期等；(3)分类或分组(4)发现的供应链管理问题如销售计划与配送计划不匹配、预测问题等风险估计如原材料的价格服从正态分布，某段时间预期发生的最大亏损额VaR(ValueatRisk)=z(其中z是置信度对应的系数)；变差系数：标准差除以平均值不同阶段的风险估计采购阶段例严重风险一般风险1主要原材料来自国际市场、汇率波动大主要原材料来自国内市场2关键部件的唯一供应商停产非关键原料供应商停产，并有备选3采购量占供应商产量比例小，供应商产量减少企业是供应商的主要客户4关键零部件延误非关键零部件延误5主要原材料涨价非主要原材料涨价6重复订购，产品是季节性、时尚性商品需要长期使用的商品7大量库存，导致库存成本剧高不下但原材料价格上涨8信息系统故障对信息系统依赖不大9运输、装卸过程中损失损失由供应商负责10与供应商陷入合同纠纷与供应商有良好关系，协调解决风险评价1、确定风险评价基准，即整体风险后果的可接受水平。可从质量、时间、成本考虑。2、评价整体风险水平。风险之间的相互关系，独立/依赖；风险的传递关系串联、并联、分配、汇总、切换。串联如从美国采购部件，从制造厂仓库运到纽约港，从纽约港装船运到上海，再用火车运到企业所在城市。….P1P2Pn并联如原材料由多家供应商供货。….PnP2P1分配关系如一个制造商生产的产品向多个分仓供货。当产量不够时，d1,d2,…dn表示供货数量与原计划数量之比。制造厂的产品合格率就会传递。….dnd2d1汇总关系如多个供应商向企业提供同一种原料，总的供应风险是各供应商供应风险之汇总。如果各供应商供应的比率为s1,s2,…sn,则….PnP2P1如供应商能力有柔性，每个供应商有足够的能力，供应商间可以协调，则转变成并联关系切换关系在供应链运行过程中，监控一旦发现某些环节出现异常，立刻启动备用措施。如运输方式。设每个通道的可靠性分别为q1,q2,…qn,则每个通道的失效的风险为pi=1-qi,使用第一个通道的可靠性为R1=q1使用二个通道的可靠性为R2=q1+p1q2使用n个通道的可靠性为….一个完整的供应链，是上述关系的混合供应链风险规划1、预防风险2、减轻风险3、转移风险让主动承担风险者得到相应的利益；让有能力管理风险者承担风险；让有过错的一方承担相应的风险责任。形式有：出售、外包、责任合同、保险和担保、诉讼等4、回避风险:主动改变行动方案或放弃一些业务.5、自留风险如鼓励零售商多进货,允余的或有缺陷的产品退回。或权衡风险损失和处理风险需要花费的成本，规避费用>风险损失时，接受风险。6、后备措施为风险控制预留必要的资源、能力和措施。如通过信息网络掌握其他企业拥有的库存信息，供应紧急调用；备选供应商；逆向物流渠道等。全球供应链风险管理的方法：投资缓冲能力；提高感应和应对速度；建立适应性强的供应链联盟；供应链风险控制供应链事后控制事先控制风险监视事中控制外部环境变化风险管理计划预防措施改进措施运行效果供应链风险监控监控的目的:监视供应链运行及时发现风险因素和风险事件；监视评价风险应对措施的执行效果，获得反馈，改进风险管理；监视的内容：环境；质量、时间、成本目标和工作状态异常；SensingandResponding

ExampleDifferentresponsesofNokiaandEricssononafireatoneofthesupplier’sfacilitySupplierwasPhilipsSemiconductorsinAlbuquerque,NMNokia:ChangedproductdesigntosourceponentsfromalternatesuppliersForpartsthatcouldnotbesourcedfromelsewhere,workedwithPhilipstosourceitfromtheirplantsinChinaandNetherlandsAlldoneinaboutfivedaysSensingandResponding

ExampleEricsson’sexperiencewasquitedifferentTook4weeksforthenewstoreachuppermanagementRealizedfiveweeksafterthefireregardingtheseverityofthesituation.Bythattime,thealternativesupplyofchipswasalreadytakenbyNokia.DevastatingimpactonEricsson$400MinpotentialsaleswaslostPartofthelosswascoveredbyinsurance.LedtoponentshortagesWrongproductmixandmarketingproblemscaused:$1.68BlosstoEricssonCellPhoneDivisionin2000Forcedthepanytoexitthecellphonemarket供应链事件管理AMR咨询公司定义的供应链事件管理方式采购部门收到发货延误的消息确定会延误发货的订单发送警示信息管理部门识别受影响的发货单（对下游零售商）零售商采购人员E-mail客户服务工作站仓库管理工作站销售员的手机CEO的工作站玩具公司的供应链风险管理玩具行业的特征:产品季节性强、时尚变化快、产品更新速度快、供应链跨度大，供应链风险管理难度大。1.需求风险管理每年推出的上千种玩具产品只有少数成功；11月、12月销售额越占全年一半，第4季度运输量大增，对配送准时性要求高；控制风险的思路通过促销手段创造需求、平衡需求；新产品发布与影视节目协调推出；供应链管理部门事先让产品充满销售渠道；将产品放到消费者触手可及的地方；不断推出扩展产品、适当短缺；2.供应风险管理随着生产向东亚转移，玩具公司失去了供应链柔性，产量计划须提前几个月确定；运输时间、能力约束、配额、汇率、沟通、政治、自然灾害等成为主要供应风险；控制风险的思路外包与建立柔性合作伙伴网络；与少数供应商建立战略合作关系，其余一些作后备能力;信息系统与物流网络的支持利用信息技术、航空运输、联合库存等措施改进供应与需求的匹配；多头采购规避汇率和政治风险;形成强健而柔性的采购网络。(Tang,2006):Fourbasicapproachesformanagingsupplychainrisks.SupplyChainRisksProductManagementSupplyManagementDemandManagementInformationManagementSupplymanagementDemandmanagementProductmanagementInformationmanagementStrategicplansSupplynetworkdesignProductrolloversandproductpricingProductvarietySupplychainvisibilityTacticalplansSupplierselection,supplierorderallocation,andsupplycontractsShiftdemandacrosstime,markets,andproductsPostponementandprocesssequencingInformationsharing,VMI,CPFRProductrollovers:theprocessofphasingoutoldproductsandintroducingnewproducts;processsequencing(P.Trkman,K.McCormack,2009):Supplychainriskinturbulentenvironments-Aconceptualmodelformanagingsupplychainnetworkrisk,Int.J.ProductionEconomics供应链风险应包括因素和外部因素；各类供应商在不同的、多变的市场和环境中，虽然两个供应商结构和战略相同，但面临不同的风险；风险的来源分为两种：内源不确定性；不确定性来自供应链，能导致核心企业与供应商之间的关系变化。外源不确定性；可分为离散事件和连续风险（如通涨率）内源不确定性多变的市场可以通过以下指标衡量：Wecatertoomanyofthesamecustomersasinthepast(reversescoring).Ingeneral,inthisbusinessunit(ordivision)themarketshareisstableamongthesamepetitors(reversescoring).Demandandcustomertastesarefairlyeasytoforecast(reversescoring).Ourcustomerstendtolookfornewproductsallthetime.Newcustomerstendtohaveproduct-relatedneedsthatdifferfromourexistingcustomers.内源不确定性技术变化可以通过以下指标衡量：Thetechnologyinourindustryischangingrapidly.Technologicalchangesprovidebigopportunitiesinourindustry.Itisverydifficulttoforecastwherethetechnologyinourindustrywillbeinthenext2–3years.Alargenumberofnewproductideashavebeenmadepossiblebytechnologicalbreakthroughsinourindus-try.Inourprincipalindustrythemodesofproductionandserviceoftenchange.Therateofproduct/serviceobsolescenceinourindustryisveryhigh.外源不确定性Continuousrisk:Interestratesgreatlyaffectourindustry.ChangesintheCPI(consumerpriceindex)greatlyaffectourindustry.ChangesinGDP(grossdomesticproduct)greatlyaffectourindustry.Changesinmoditypricesgreatlyaffectourindustry.外源不确定性Discreterisks:ThepotentialofamajorSCdisruptionduetoregulatoryissuesishigh.ThepotentialofamajorSCdisrup