银行从业资格考试本科生

银行从业资格考试本科生

单项选择题（每题2分，共10题）1.商业银行的核心负债比例，不应低于（）。A.25%B.50%C.60%D.75%2.下列不属于商业银行合规管理体系基本要素的是（）。A.合规风险管理计划B.合规管理部门的组织结构和资源C.银行盈利目标D.合规政策3.（）是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.合规风险D.战略风险4.银行监管的首要环节是（）。A.市场准入B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员任职资格5.下列关于商业银行资本的表述，正确的是（）。A.银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和B.经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本C.商业银行的会计资本等于经济资本D.监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理7.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法8.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差9.下列关于风险文化的表述，正确的是（）。A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴10.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标答案：1.C2.C3.C4.A5.D6.B7.AD8.D9.A10.C多项选择题（每题2分，共10题）1.商业银行风险管理流程主要包括（）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制2.商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果3.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择C.风险转移是指商业银行通过购买保险、签订远期合同等方式将风险转移给其他金融机构或企业的一种风险管理策略D.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择4.下列关于商业银行风险管理部门的说法，正确的有（）。A.风险管理部门应具备高度的独立性B.风险管理部门应具有权威性C.风险管理部门应参与商业银行的组织架构和业务流程再造D.风险管理部门应承担风险管理的最终责任5.下列关于商业银行风险偏好的说法中，正确的有（）。A.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量B.风险偏好通常以风险敞口、风险指标和风险限额等形式表现出来C.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分D.风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线6.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，正确的有（）。A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段B.常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等C.市场风险限额可以防止风险过度集中和防范操纵市场行为D.市场风险限额管理只包括对市场风险头寸的限额管理7.下列关于商业银行信用风险内部评级体系的说法中，正确的有（）。A.内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，即客户评级和债项评级B.客户评级主要针对交易主体，其目的在于评价债务人的违约风险C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.内部评级体系是商业银行进行风险管理的基础平台8.下列关于商业银行操作风险的说法中，正确的有（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险C.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别D.商业银行的操作风险管理体系应包括操作风险管理框架、政策、工具、信息系统以及内部控制机制9.下列关于商业银行流动性风险的说法中，正确的有（）。A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行最主要的风险之一D.商业银行的流动性风险管理水平直接体现了其整体经营管理水平10.下列关于商业银行风险管理信息系统的说法中，正确的有（）。A.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效B.风险管理信息系统应具备高度的集成性、准确性、安全性和可操作性C.风险管理信息系统应能够满足风险管理内部审计和监管当局检查的需要D.风险管理信息系统应涵盖商业银行风险管理的各项业务流程答案：1.ABCD2.BD3.ABCD4.ABC5.ABC6.ABC7.ABCD8.ABCD9.ABD10.ABCD判断题（每题2分，共10题）1.商业银行风险管理的目标是消除风险。（）2.风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。（）3.商业银行的风险管理部门可以直接参与银行最高层的战略决策。（）4.商业银行风险监测的具体内容包括开发风险计量模型。（）5.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（）6.商业银行的市场风险限额管理只包括对市场风险头寸的限额管理。（）7.商业银行的信用风险内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，即客户评级和债项评级。（）8.商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）9.商业银行的流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。（）10.商业银行的风险管理信息系统应涵盖商业银行风险管理的各项业务流程。（）答案：1.×2.√3.×4.×5.×6.×7.√8.√9.√10.√简答题（总4题，每题5分）1.简述商业银行风险管理的基本流程。识别、计量、监测、控制风险。2.简述风险分散的含义。通过多样化投资分散降低风险。3.简述信用风险内部评级体系的两个维度。客户评级和债项评级。4.简述操作风险的四大类别。人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。讨论题（总4题，每题5分）【讨论题1】如何有效提升商业银行风险管理水平？加