24年基金从业考试及答案解析

第第PAGE\MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\MERGEFORMAT1页24年基金从业考试及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部门/班级：得分：题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分得分

一、单选题（共20分）

（请将答案填写在括号内）

1.基金管理人内部控制的基本原则不包括以下哪一项？

（）

A.完整性原则

B.效率性原则

C.独立性原则

D.严格监控原则

2.下列哪种基金类型属于非公开募集基金？

（）

A.股票型基金

B.混合型基金

C.货币市场基金

D.私募股权基金

3.基金信息披露中，以下哪项属于临时信息披露的内容？

（）

A.基金招募说明书

B.基金合同

C.基金季度报告

D.基金份额持有人大会决议

4.基金投资组合管理中，以下哪种方法属于定性分析方法？

（）

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.因子分析法

C.德尔菲法

D.均值-方差优化

5.基金销售活动中，以下哪项行为不属于禁止性行为？

（）

A.承诺保本保收益

B.以低于成本的价格销售基金份额

C.未经许可擅自变更基金销售费用

D.向投资者提供基金业绩预测

6.基金估值过程中，以下哪种情况会导致基金资产净值上涨？

（）

A.基金持有的股票价格下跌

B.基金持有的债券到期兑付

C.基金发生赎回申请

D.基金发生分红

7.基金合同中，以下哪项条款不属于基金当事人的权利义务条款？

（）

A.基金管理人的投资限制

B.基金托管人的职责

C.基金份额持有人的信息披露权

D.基金份额的转让规则

8.基金业绩评价中，以下哪种指标反映了基金的风险调整后收益？

（）

A.基金规模

B.基金费用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

9.基金信息披露中，以下哪项属于定期信息披露的内容？

（）

A.基金招募说明书

B.基金季度报告

C.基金份额持有人大会决议

D.基金合同

10.基金投资组合管理中，以下哪种方法属于定量分析方法？

（）

A.德尔菲法

B.因子分析法

C.朴素贝叶斯法

D.均值-方差优化

11.基金销售活动中，以下哪项行为属于禁止性行为？

（）

A.向投资者提供基金业绩预测

B.承诺保本保收益

C.未经许可擅自变更基金销售费用

D.以低于成本的价格销售基金份额

12.基金估值过程中，以下哪种情况会导致基金资产净值下跌？

（）

A.基金持有的债券价格上升

B.基金发生申购申请

C.基金持有的股票价格上涨

D.基金发生分红

13.基金合同中，以下哪项条款不属于基金当事人的权利义务条款？

（）

A.基金管理人的投资限制

B.基金托管人的职责

C.基金份额持有人的信息披露权

D.基金份额的转让规则

14.基金业绩评价中，以下哪种指标反映了基金的风险调整后收益？

（）

A.基金规模

B.基金费用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

15.基金信息披露中，以下哪项属于定期信息披露的内容？

（）

A.基金招募说明书

B.基金季度报告

C.基金份额持有人大会决议

D.基金合同

16.基金投资组合管理中，以下哪种方法属于定量分析方法？

（）

A.德尔菲法

B.因子分析法

C.朴素贝叶斯法

D.均值-方差优化

17.基金销售活动中，以下哪项行为属于禁止性行为？

（）

A.向投资者提供基金业绩预测

B.承诺保本保收益

C.未经许可擅自变更基金销售费用

D.以低于成本的价格销售基金份额

18.基金估值过程中，以下哪种情况会导致基金资产净值下跌？

（）

A.基金持有的债券价格上升

B.基金发生申购申请

C.基金持有的股票价格上涨

D.基金发生分红

19.基金合同中，以下哪项条款不属于基金当事人的权利义务条款？

（）

A.基金管理人的投资限制

B.基金托管人的职责

C.基金份额持有人的信息披露权

D.基金份额的转让规则

20.基金业绩评价中，以下哪种指标反映了基金的风险调整后收益？

（）

A.基金规模

B.基金费用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

二、多选题（共15分，多选、错选不得分）

（请将答案填写在括号内）

21.基金管理人内部控制的基本原则包括哪些？

（）

A.完整性原则

B.效率性原则

C.独立性原则

D.严格监控原则

22.基金信息披露中，以下哪些属于临时信息披露的内容？

（）

A.基金招募说明书

B.基金合同

C.基金季度报告

D.基金份额持有人大会决议

23.基金投资组合管理中，以下哪些方法属于定性分析方法？

（）

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.因子分析法

C.德尔菲法

D.均值-方差优化

24.基金销售活动中，以下哪些行为属于禁止性行为？

（）

A.承诺保本保收益

B.以低于成本的价格销售基金份额

C.未经许可擅自变更基金销售费用

D.向投资者提供基金业绩预测

25.基金估值过程中，以下哪些情况会导致基金资产净值上涨？

（）

A.基金持有的股票价格下跌

B.基金持有的债券到期兑付

C.基金发生赎回申请

D.基金发生分红

26.基金合同中，以下哪些条款属于基金当事人的权利义务条款？

（）

A.基金管理人的投资限制

B.基金托管人的职责

C.基金份额持有人的信息披露权

D.基金份额的转让规则

27.基金业绩评价中，以下哪些指标反映了基金的风险调整后收益？

（）

A.基金规模

B.基金费用率

C.夏普比率

D.基金最大回撤

28.基金信息披露中，以下哪些属于定期信息披露的内容？

（）

A.基金招募说明书

B.基金季度报告

C.基金份额持有人大会决议

D.基金合同

29.基金投资组合管理中，以下哪些方法属于定量分析方法？

（）

A.德尔菲法

B.因子分析法

C.朴素贝叶斯法

D.均值-方差优化

30.基金销售活动中，以下哪些行为属于禁止性行为？

（）

A.向投资者提供基金业绩预测

B.承诺保本保收益

C.未经许可擅自变更基金销售费用

D.以低于成本的价格销售基金份额

三、判断题（共10分，每题0.5分）

（请将答案填写在括号内，√表示正确，×表示错误）

31.基金管理人内部控制的基本原则包括完整性原则、效率性原则、独立性原则和严格监控原则。（）

32.基金信息披露中，基金招募说明书属于临时信息披露的内容。（）

33.基金投资组合管理中，资本资产定价模型（CAPM）属于定性分析方法。（）

34.基金销售活动中，承诺保本保收益属于禁止性行为。（）

35.基金估值过程中，基金持有的债券到期兑付会导致基金资产净值下跌。（）

36.基金合同中，基金托管人的职责属于基金当事人的权利义务条款。（）

37.基金业绩评价中，夏普比率反映了基金的风险调整后收益。（）

38.基金信息披露中，基金季度报告属于临时信息披露的内容。（）

39.基金投资组合管理中，德尔菲法属于定量分析方法。（）

40.基金销售活动中，以低于成本的价格销售基金份额属于禁止性行为。（）

四、填空题（共10空，每空1分，共10分）

（请将答案填写在横线上）

41.基金管理人内部控制的基本原则包括________原则、________原则、________原则和________原则。

42.基金信息披露中，________和________属于临时信息披露的内容。

43.基金投资组合管理中，________和________属于定性分析方法。

44.基金销售活动中，________和________属于禁止性行为。

45.基金估值过程中，________和________会导致基金资产净值上涨。

46.基金合同中，________和________属于基金当事人的权利义务条款。

47.基金业绩评价中，________反映了基金的风险调整后收益。

48.基金信息披露中，________和________属于定期信息披露的内容。

49.基金投资组合管理中，________和________属于定量分析方法。

50.基金销售活动中，________和________属于禁止性行为。

五、简答题（共25分，每题5分）

51.简述基金管理人内部控制的基本原则及其含义。

52.简述基金信息披露的临时信息披露和定期信息披露的区别。

53.简述基金投资组合管理中的定性分析方法和定量分析方法及其特点。

54.简述基金销售活动中禁止性行为的具体表现及其原因。

55.简述基金估值过程中影响基金资产净值的主要因素。

六、案例分析题（共20分）

56.某基金管理公司是一家规模较小的公司，最近几年业务发展迅速，但内部控制制度并不完善。公司内部存在一些问题，如投资决策流程不规范、风险控制措施不到位、信息披露不及时等。最近，公司发生了一起因内部控制制度不完善导致的投资失误事件，给公司造成了较大的经济损失。

问题：

（1）分析该公司在内部控制方面存在哪些问题？

（2）提出改进该公司内部控制制度的建议。

（3）总结该案例的经验教训，并提出针对基金管理公司内部控制制度的建议。

参考答案及解析

一、单选题

1.B

解析：基金管理人内部控制的基本原则包括完整性原则、效率性原则、独立性原则和严格监控原则，不包括效率性原则。

2.D

解析：私募股权基金属于非公开募集基金，股票型基金、混合型基金和货币市场基金属于公开募集基金。

3.D

解析：基金份额持有人大会决议属于临时信息披露的内容，基金招募说明书、基金合同和基金季度报告属于定期信息披露的内容。

4.C

解析：德尔菲法属于定性分析方法，资本资产定价模型（CAPM）、因子分析法和均值-方差优化属于定量分析方法。

5.C

解析：未经许可擅自变更基金销售费用属于禁止性行为，承诺保本保收益、以低于成本的价格销售基金份额和向投资者提供基金业绩预测都属于禁止性行为。

6.B

解析：基金持有的债券到期兑付会导致基金资产净值上涨，基金持有的股票价格下跌、基金发生赎回申请和基金发生分红会导致基金资产净值下跌。

7.D

解析：基金份额的转让规则属于基金合同中的其他条款，基金管理人的投资限制、基金托管人的职责和基金份额持有人的信息披露权属于基金当事人的权利义务条款。

8.C

解析：夏普比率反映了基金的风险调整后收益，基金规模、基金费用率和基金最大回撤不反映基金的风险调整后收益。

9.B

解析：基金季度报告属于定期信息披露的内容，基金招募说明书、基金份额持有人大会决议和基金合同属于临时信息披露的内容。

10.D

解析：均值-方差优化属于定量分析方法，资本资产定价模型（CAPM）、因子分析法和德尔菲法属于定性分析方法。

11.A

解析：向投资者提供基金业绩预测属于禁止性行为，承诺保本保收益、未经许可擅自变更基金销售费用和以低于成本的价格销售基金份额都属于禁止性行为。

12.B

解析：基金发生申购申请会导致基金资产净值上涨，基金持有的债券价格上升、基金持有的股票价格上涨和基金发生分红会导致基金资产净值下跌。

13.D

解析：基金份额的转让规则属于基金合同中的其他条款，基金管理人的投资限制、基金托管人的职责和基金份额持有人的信息披露权属于基金当事人的权利义务条款。

14.C

解析：夏普比率反映了基金的风险调整后收益，基金规模、基金费用率和基金最大回撤不反映基金的风险调整后收益。

15.B

解析：基金季度报告属于定期信息披露的内容，基金招募说明书、基金份额持有人大会决议和基金合同属于临时信息披露的内容。

16.D

解析：均值-方差优化属于定量分析方法，资本资产定价模型（CAPM）、因子分析法和德尔菲法属于定性分析方法。

17.A

解析：向投资者提供基金业绩预测属于禁止性行为，承诺保本保收益、未经许可擅自变更基金销售费用和以低于成本的价格销售基金份额都属于禁止性行为。

18.B

解析：基金发生申购申请会导致基金资产净值上涨，基金持有的债券价格上升、基金持有的股票价格上涨和基金发生分红会导致基金资产净值下跌。

19.D

解析：基金份额的转让规则属于基金合同中的其他条款，基金管理人的投资限制、基金托管人的职责和基金份额持有人的信息披露权属于基金当事人的权利义务条款。

20.C

解析：夏普比率反映了基金的风险调整后收益，基金规模、基金费用率和基金最大回撤不反映基金的风险调整后收益。

二、多选题

21.ABCD

解析：基金管理人内部控制的基本原则包括完整性原则、效率性原则、独立性原则和严格监控原则。

22.CD

解析：基金份额持有人大会决议和基金季度报告属于临时信息披露的内容，基金招募说明书和基金合同属于定期信息披露的内容。

23.CD

解析：德尔菲法和均值-方差优化属于定性分析方法，资本资产定价模型（CAPM）和因子分析法属于定量分析方法。

24.ABCD

解析：承诺保本保收益、以低于成本的价格销售基金份额、未经许可擅自变更基金销售费用和向投资者提供基金业绩预测都属于禁止性行为。

25.BD

解析：基金持有的债券到期兑付和基金发生分红会导致基金资产净值上涨，基金持有的股票价格下跌和基金发生赎回申请会导致基金资产净值下跌。

26.ABCD

解析：基金管理人的投资限制、基金托管人的职责、基金份额持有人的信息披露权和基金份额的转让规则都属于基金当事人的权利义务条款。

27.CD

解析：夏普比率和基金最大回撤反映了基金的风险调整后收益，基金规模和基金费用率不反映基金的风险调整后收益。

28.BD

解析：基金季度报告和基金合同属于定期信息披露的内容，基金招募说明书和基金份额持有人大会决议属于临时信息披露的内容。

29.BD

解析：因子分析法和均值-方差优化属于定量分析方法，德尔菲法和朴素贝叶斯法属于定性分析方法。

30.ABCD

解析：向投资者提供基金业绩预测、承诺保本保收益、未经许可擅自变更基金销售费用和以低于成本的价格销售基金份额都属于禁止性行为。

三、判断题

31.√

32.×

解析：基金招募说明书属于定期信息披露的内容。

33.×

解析：资本资产定价模型（CAPM）属于定量分析方法。

34.√

35.×

解析：基金持有的债券到期兑付会导致基金资产净值上涨。

36.√

37.√

38.×

解析：基金季度报告属于定期信息披露的内容。

39.×

解析：德尔菲法属于定性分析方法。

40.√

四、填空题

41.完整性、效率性、独立性、严格监控

42.基金份额持有人大会决议、基金季度报告

43.德尔菲法、均值-方差优化

44.承诺保本保收益、未经许可擅自变更基金销售费用

45.基金持有的债券到期兑付、基金发生分红

46.基金管理人的投资限制、基金托管人的职责

47.夏普比率

48.基金季度报告、基金合同

49.因子分析法、均值-方差优化

50.向投资者提供基金业绩预测、承诺保本保收益

五、简答题

51.答：基金管理人内部控制的基本原则包括完整性原则、效率性原则、独立性原则和严格监控原则。

-完整性原则：内部控制制度应覆盖基金管理的各个方面，确保没有漏洞。

-效率性原则：内部控制制度应能够高效地实现基金管理的目标。

-独立性原则：内部控制制度应独立于基金管理人的其他部门，确保其公正性。

-严格监控原则：内部控制制度应能够严格监控基金管理的各个环节，确保其合规性。

52.答：基金信息披露的临时信息披露和定期信息披露的区别主要体现在以下方面：

-临时信息披露：主要是指基金发生重大事件时需要及时披露的信息，如基金份额持有人大会决议、基金管理人变更等。

-定期信息披露：主要是指基金按照规定定期披露的信息，如基金季度报告、基金年度报告等。

53.答：基金投资组合管理中的定性分析方法和定量分析方法及其特点如下：

-定性分析方法：主要依靠人的经验和直觉进行分析，如德尔菲法、专家调查法等。特点是不需要复杂的数学模型，但主观性强。

-定量分析方法：主要依靠数学模型和数据分析进行分析，如资本资产定价模型（CAPM）、因子分析法等。特点是客观性强，但需要复杂的数学模型。

54.答：基金销售活动中禁止性行为的具体表现及其原因如下：

-承诺保本