2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.以下哪项不属于银行风险管理的主要类型？()A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.环境风险2.在银行风险管理中，以下哪项不是风险识别的步骤？()A.确定风险承受能力B.分析风险敞口C.评估风险影响D.制定风险应对策略3.以下哪项不是信用风险管理的常用方法？()A.信用评分模型B.信用风险敞口分析C.信贷审批流程优化D.投资组合保险4.银行在进行市场风险评估时，以下哪项不是常用的风险指标？()A.市场风险价值（VaR）B.信用利差C.基本面分析D.波动率5.在操作风险管理中，以下哪项不是常见的控制措施？()A.内部控制制度B.风险敞口分析C.应急计划D.风险报告6.以下哪项不是银行流动性风险管理的主要目标？()A.确保流动性充足B.优化资产负债结构C.降低市场风险D.提高盈利能力7.在银行风险管理中，以下哪项不是风险缓释的工具？()A.信用衍生品B.保险C.风险对冲D.风险保留8.以下哪项不是银行风险管理中常用的风险评估方法？()A.情景分析B.专家判断C.统计模型D.风险审计9.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的核心原则？()A.全面性原则B.实质性原则C.可持续发展原则D.合规性原则10.以下哪项不是银行风险管理的最终目标？()A.提高盈利能力B.保障银行安全稳定运营C.维护客户利益D.促进社会经济发展二、多选题(共5题)11.银行在风险管理中，以下哪些是市场风险的主要组成部分？()A.利率风险B.货币风险C.信用风险D.流动性风险12.在制定银行的风险管理政策时，以下哪些是必须考虑的因素？()A.银行的业务模式B.客户的风险偏好C.监管要求D.经济环境13.以下哪些措施有助于降低银行操作风险？()A.严格的内部控制制度B.定期进行风险评估和审计C.加强员工培训和监督D.优化业务流程14.银行在信用风险管理中，以下哪些是常用的信用风险控制工具？()A.信用评分模型B.信贷审批流程优化C.信用衍生品D.保证金要求15.以下哪些是银行流动性风险管理中常用的流动性风险指标？()A.流动性覆盖率（LCR）B.净稳定资金比率（NSFR）C.存款期限结构D.资产期限结构三、填空题(共5题)16.银行风险管理中的信用风险是指债务人未能履行合同规定的义务，导致银行遭受损失的风险。其中，信用风险的主要类型包括信用风险敞口分析、信贷审批流程优化和__。17.市场风险是指由于市场价格波动而导致的银行资产价值下降的风险。在市场风险管理中，常用的风险指标是市场风险价值（VaR），它通常以__的形式表示。18.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因导致的直接或间接损失的风险。操作风险的管理需要建立完善的__，以识别、评估和控制操作风险。19.银行流动性风险管理的主要目标是确保银行在任何时候都能满足客户的提款需求，其核心原则之一是保持银行的__。20.在风险管理过程中，风险识别是第一步，它主要涉及对银行面临的潜在风险进行系统性的识别和评估。风险识别的方法包括情景分析、专家判断和__。四、判断题(共5题)21.银行的风险管理政策应当与银行的业务规模和复杂程度相适应。()A.正确B.错误22.市场风险可以通过持有更多的资产来分散。()A.正确B.错误23.操作风险可以通过加强内部控制和流程优化来有效控制。()A.正确B.错误24.信用风险可以通过提高贷款利率来完全消除。()A.正确B.错误25.银行流动性风险可以通过持有大量现金来避免。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述银行风险管理的主要目标。27.解释什么是流动性风险，并说明流动性风险对银行可能产生的影响。28.在信用风险管理中，如何通过信用评分模型来评估借款人的信用风险？29.请说明操作风险与市场风险的主要区别。30.在银行流动性风险管理中，如何通过资产负债管理来降低流动性风险？

2021-2022年中级银行从业资格之中级风险管理每日一练试卷B卷含答案一、单选题(共10题)1.【答案】D【解析】环境风险不属于银行风险管理的主要类型，银行风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险和操作风险。2.【答案】A【解析】确定风险承受能力是风险管理的整体流程中的一个环节，而不是风险识别的步骤。风险识别的步骤包括分析风险敞口、评估风险影响和制定风险应对策略。3.【答案】D【解析】投资组合保险是一种风险管理工具，主要用于市场风险管理，不是信用风险管理的常用方法。信用风险管理的常用方法包括信用评分模型、信用风险敞口分析和信贷审批流程优化。4.【答案】C【解析】基本面分析通常用于评估投资价值，不是市场风险评估的常用风险指标。市场风险评估常用的风险指标包括市场风险价值（VaR）、信用利差和波动率。5.【答案】B【解析】风险敞口分析是操作风险管理的工具，而不是控制措施。常见的操作风险控制措施包括内部控制制度、应急计划和风险报告。6.【答案】D【解析】提高盈利能力不是银行流动性风险管理的主要目标。流动性风险管理的主要目标是确保流动性充足、优化资产负债结构和降低流动性风险。7.【答案】D【解析】风险保留不是风险缓释的工具，它是指银行自己承担风险。风险缓释的工具包括信用衍生品、保险和风险对冲。8.【答案】D【解析】风险审计是风险管理的一部分，但它不是风险评估的方法。风险评估的方法包括情景分析、专家判断和统计模型。9.【答案】C【解析】可持续发展原则不是银行风险管理中的核心原则。银行风险管理的核心原则包括全面性原则、实质性原则和合规性原则。10.【答案】D【解析】促进社会经济发展不是银行风险管理的直接目标。银行风险管理的最终目标包括提高盈利能力、保障银行安全稳定运营和维护客户利益。二、多选题(共5题)11.【答案】AB【解析】市场风险主要包括利率风险和货币风险，这两者都与金融市场波动有关。信用风险和流动性风险虽然也是银行面临的重要风险，但它们属于不同的风险类别。12.【答案】ABCD【解析】在制定风险管理政策时，必须综合考虑银行的业务模式、客户的风险偏好、监管要求和经济环境，以确保风险管理政策的有效性和适应性。13.【答案】ABCD【解析】降低操作风险需要多方面的措施，包括严格的内部控制制度、定期进行风险评估和审计、加强员工培训和监督以及优化业务流程等。这些措施有助于识别、评估和控制操作风险。14.【答案】ABCD【解析】信用风险控制工具包括信用评分模型、信贷审批流程优化、信用衍生品和保证金要求等。这些工具有助于银行在发放贷款时识别和控制信用风险。15.【答案】ABCD【解析】流动性风险指标包括流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）、存款期限结构和资产期限结构等。这些指标有助于银行监测和管理流动性风险。三、填空题(共5题)16.【答案】信用评分模型【解析】信用评分模型是信用风险管理中的一个重要工具，通过分析借款人的信用历史、财务状况等因素，对借款人的信用风险进行评估。17.【答案】货币单位【解析】市场风险价值（VaR）通常以货币单位表示，它反映了在特定置信水平下，一定时间内资产可能遭受的最大损失金额。18.【答案】内部控制体系【解析】内部控制体系是操作风险管理的基础，它包括了一系列政策和程序，旨在确保银行运营的效率和效果，以及合规性和风险管理。19.【答案】流动性充足【解析】流动性充足是银行流动性风险管理的关键，它要求银行在资产和负债的期限结构、规模和分布上保持平衡，以确保能够及时满足客户的资金需求。20.【答案】历史数据分析【解析】历史数据分析是风险识别的重要方法之一，通过分析过去的风险事件和损失数据，可以帮助银行识别和评估未来可能出现的风险。四、判断题(共5题)21.【答案】正确【解析】风险管理政策需要根据银行的实际情况来制定，包括业务规模和复杂程度，以确保风险管理措施的有效性。22.【答案】错误【解析】市场风险通常无法通过持有更多的资产来分散，因为市场风险是由整个市场波动引起的，而非个别资产的风险。23.【答案】正确【解析】操作风险可以通过加强内部控制、流程优化、员工培训和风险管理信息系统等措施来有效控制。24.【答案】错误【解析】提高贷款利率可以降低信用风险，但不能完全消除。因为信用风险还涉及到借款人的还款能力和意愿等因素。25.【答案】错误【解析】虽然持有大量现金可以在一定程度上缓解流动性风险，但过度依赖现金会降低银行的盈利能力。流动性风险管理需要综合考虑资产和负债的匹配。五、简答题(共5题)26.【答案】银行风险管理的主要目标包括：确保银行资产的安全和稳定，维护银行的声誉和信誉，保障银行经营活动的持续性和盈利性，以及满足监管要求和社会责任。【解析】银行风险管理旨在通过识别、评估、监控和控制风险，确保银行的稳健经营，保护存款人和其他利益相关者的利益。27.【答案】流动性风险是指银行无法以合理价格及时获得充足资金，以满足其日常运营和偿还债务需求的风险。流动性风险可能对银行产生的影响包括：资产价格下跌、融资成本上升、信誉受损、甚至可能导致银行破产。【解析】流动性风险是银行面临的重要风险之一，它关系到银行的生存能力。银行需要通过合理管理流动性，确保在资金需求时能够获得必要的资金支持。28.【答案】信用评分模型通过收集和分析借款人的信用历史、财务状况、还款能力等数据，运用数学模型对借款人的信用风险进行量化评估。模型会根据借款人的各项指标给出一个信用评分，该评分用于评估借款人违约的可能性。【解析】信用评分模型是信用风险管理的重要工具，它有助于银行在贷款决策中评估借款人的信用风险，从而降低贷款损失。29.【答案】操作风险主要源于内部流程、人员、系统或外部事件，可能导致直接或间接损失。市场风险则是由市场价格波动引起的，主要影响银行的资产价值。操作风险通常可以通过内部控制和流程优化来管理，而市场风险则需要通过市场对冲和风险规避策略来控制。