2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理提升训练试卷B卷附答案

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理提升训练试卷B卷附答案

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.银行风险管理中，下列哪项不属于风险识别的步骤？()A.确定风险因素B.分析风险暴露C.评估风险影响D.制定风险应对策略2.在信用风险评估中，下列哪个指标通常用来衡量借款人的偿债能力？()A.流动比率B.资产负债率C.净资产收益率D.营业收入增长率3.在市场风险管理中，下列哪种方法用于衡量市场风险敞口？()A.VaR（价值在风险中）B.CVaR（条件价值在风险中）C.EAD（预期损失）D.LGD（损失给定违约）4.银行在进行操作风险管理时，以下哪项不属于操作风险的主要类型？()A.人员风险B.系统风险C.内部欺诈D.市场风险5.关于风险偏好，以下哪种说法是正确的？()A.风险偏好是银行风险管理的基本原则B.风险偏好是银行经营目标的体现C.风险偏好是银行风险管理的核心内容D.风险偏好是银行风险管理的结果6.在信用风险缓释工具中，下列哪种工具可以降低违约风险？()A.信用证B.信用衍生品C.信用风险缓释合约D.信用风险缓释凭证7.银行在实施内部控制时，以下哪种做法是不正确的？()A.建立健全内部控制制度B.明确内部控制责任C.定期进行内部控制评价D.不需要对外披露内部控制信息8.关于巴塞尔协议III，以下哪种说法是正确的？()A.巴塞尔协议III主要关注资本充足率要求B.巴塞尔协议III主要关注流动性风险要求C.巴塞尔协议III主要关注操作风险要求D.巴塞尔协议III主要关注市场风险要求9.在风险管理中，以下哪种方法可以用于量化风险？()A.模型分析B.专家判断C.风险矩阵D.风险审计10.在信用风险评估中，以下哪种方法可以用于评估借款人的违约概率？()A.等级评估法B.现金流分析C.模型评分法D.案例分析法二、多选题(共5题)11.银行在实施全面风险管理时，以下哪些是风险管理的三大支柱？()A.风险评估B.风险控制C.风险监测D.风险报告12.在信用风险评估中，以下哪些因素可能影响借款人的信用风险？()A.借款人的财务状况B.借款人的还款意愿C.市场经济环境D.信贷政策调整13.在操作风险管理中，以下哪些属于操作风险的分类？()A.人员风险B.系统风险C.内部欺诈D.外部欺诈14.银行在制定风险管理策略时，以下哪些是考虑的因素？()A.风险偏好B.风险承受能力C.风险限额D.风险报告要求15.关于巴塞尔协议III，以下哪些内容是协议的主要内容？()A.提高资本充足率要求B.加强流动性风险管理C.强化银行治理和风险管理D.推动全球银行业务标准化三、填空题(共5题)16.巴塞尔协议III中，最低资本要求分为三个层次，其中第一层次是核心资本，通常包括银行的核心资本和附属资本，其最低要求比例是__。17.在信用风险评估中，常用的信用评分模型有__、__和__等。18.操作风险的三种主要类型是人员风险、系统风险和__。19.在风险管理中，__是指在一定置信水平下，一定时期内可能发生的最大损失。20.风险偏好是指银行在追求收益的同时愿意承担的__。四、判断题(共5题)21.在信用风险管理中，违约概率（PD）是指借款人在未来一定时期内违约的可能性。()A.正确B.错误22.巴塞尔协议III取消了最低资本要求，转而强调银行的风险管理和内部控制。()A.正确B.错误23.操作风险主要是指由于外部事件导致的银行损失风险。()A.正确B.错误24.风险偏好是指银行在风险管理和决策过程中对风险的态度和选择。()A.正确B.错误25.VaR（价值在风险中）模型可以完全消除市场风险。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)26.请简述银行风险管理的主要目标。27.在信用风险管理中，如何评估借款人的还款能力？28.什么是市场风险敞口，如何进行管理？29.在操作风险管理中，如何识别和评估操作风险？30.什么是风险偏好，如何确定风险偏好？

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理提升训练试卷B卷附答案一、单选题(共10题)1.【答案】D【解析】风险识别的步骤包括确定风险因素、分析风险暴露和评估风险影响，而制定风险应对策略是风险应对阶段的内容。2.【答案】A【解析】流动比率是衡量企业短期偿债能力的指标，反映了企业流动资产与流动负债的比例关系。3.【答案】A【解析】VaR（价值在风险中）是一种衡量市场风险敞口的方法，它表示在给定置信水平下，一定时期内可能发生的最大损失。4.【答案】D【解析】操作风险主要包括人员风险、系统风险、内部欺诈等，市场风险属于另一种独立的风险类型。5.【答案】B【解析】风险偏好是银行经营目标的体现，反映了银行在追求收益的同时愿意承担的风险水平。6.【答案】C【解析】信用风险缓释合约是一种可以通过第三方担保或抵押品来降低违约风险的工具。7.【答案】D【解析】银行需要对外披露内部控制信息，以便利益相关者了解银行的风险管理和内部控制状况。8.【答案】A【解析】巴塞尔协议III主要关注资本充足率要求，以提高银行系统的稳定性。9.【答案】A【解析】模型分析是一种可以用于量化风险的方法，通过数学模型对风险进行量化和评估。10.【答案】C【解析】模型评分法是一种可以用于评估借款人违约概率的方法，通过建立数学模型对借款人进行评分。二、多选题(共5题)11.【答案】BCD【解析】全面风险管理的三大支柱包括风险控制、风险监测和风险报告，风险评估是风险管理的一个环节。12.【答案】ABCD【解析】借款人的信用风险受多种因素影响，包括财务状况、还款意愿、市场环境和信贷政策调整等。13.【答案】ABCD【解析】操作风险分为人员风险、系统风险、内部欺诈和外部欺诈四大类。14.【答案】ABCD【解析】银行在制定风险管理策略时需要考虑风险偏好、风险承受能力、风险限额以及风险报告要求等因素。15.【答案】ABCD【解析】巴塞尔协议III主要包括提高资本充足率要求、加强流动性风险管理、强化银行治理和风险管理以及推动全球银行业务标准化等内容。三、填空题(共5题)16.【答案】4.5%【解析】巴塞尔协议III规定，银行的最低核心资本要求比例是4.5%，这是第一层次资本要求。17.【答案】逻辑回归模型、决策树模型、神经网络模型【解析】信用评分模型包括逻辑回归模型、决策树模型和神经网络模型等，这些模型可以用于评估借款人的信用风险。18.【答案】内部流程风险【解析】操作风险的三种主要类型是人员风险、系统风险和内部流程风险，这些风险可能导致银行损失。19.【答案】VaR（价值在风险中）【解析】VaR（价值在风险中）是衡量市场风险敞口的一种方法，它表示在给定置信水平下，一定时期内可能发生的最大损失。20.【答案】风险水平【解析】风险偏好是指银行在追求收益的同时愿意承担的风险水平，它反映了银行的风险承受能力和经营目标。四、判断题(共5题)21.【答案】正确【解析】违约概率（PD）确实是衡量借款人未来一定时期内违约可能性的指标。22.【答案】错误【解析】巴塞尔协议III并没有取消最低资本要求，而是提高了资本充足率的要求，并强调了银行的风险管理和内部控制。23.【答案】错误【解析】操作风险主要是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的银行损失风险，不仅仅是外部事件。24.【答案】正确【解析】风险偏好确实是指银行在风险管理和决策过程中对风险的态度和选择，包括愿意承担和规避的风险类型。25.【答案】错误【解析】VaR（价值在风险中）模型可以衡量市场风险敞口，但不能完全消除市场风险，只是提供了一种风险管理的工具。五、简答题(共5题)26.【答案】银行风险管理的主要目标是确保银行的稳健经营，实现以下目标：1)保护银行的资产安全；2)维护银行的声誉和信誉；3)保障银行的经济效益；4)促进银行的可持续发展。【解析】银行风险管理旨在通过识别、评估、监控和控制风险，确保银行的资产安全、声誉和经济效益，并推动银行长期稳定发展。27.【答案】评估借款人的还款能力通常包括以下几个方面：1)财务状况分析，如资产负债表、利润表等；2)还款记录和历史信用评估；3)个人或企业的经营状况和行业背景；4)信用评分模型的应用。【解析】通过综合分析借款人的财务状况、信用记录、经营背景以及应用信用评分模型，可以全面评估借款人的还款能力。28.【答案】市场风险敞口是指银行因市场价格波动而可能面临的潜在损失。管理市场风险敞口的方法包括：1)限额管理，设定交易限额和风险限额；2)风险对冲，通过金融衍生品等工具进行风险对冲；3)风险分散，通过多元化的投资组合分散风险；4)风险监控，实时监控市场风险变化。【解析】市场风险敞口的管理需要综合运用限额管理、风险对冲、风险分散和风险监控等多种方法，以降低市场风险带来的潜在损失。29.【答案】识别和评估操作风险的方法包括：1)风险识别，通过风险评估流程、内部审计和员工报告等手段识别潜在的操作风险；2)风险评估，对识别出的风险进行量化或定性评估，确定风险发生的可能性和影响程度。【解析】操作风险的识别和评估需要