《金融统计分析》课程教学大纲

金融统计学

(Financeststistics)

一、课程说明

课程编号；046^06

课程性质：专业必修课

适用专业：统计专业、应用统计专业

开课学期：一般可在第四、五学期开设

学时与学分：学时：40学时课堂授课；8学时上机学时，学分：3学分。

先修课程：高等数学、概率论、数理统计和应用随机过程等课程。

二、开课目的

金融统计学是经济统计分析的重要分支，它是融合金融理论、金融统计指标、

数据、现实金融问题、统计方法运用为一体的知识体系。它包括银行与货币统计

及分析、金融市场统计及分析、金融企业运营统计、国际收支统计及分析、资金

流量统计及分析、金融统计方法的综合技术分析以及金融统计分析的新领域一一

金融体系国际竞争力的各个组成部分统计分析。在内容上将实证金融理论、金融

统计、金融统计分析的主题和统计分析方法应用知识层面有机结合。重点注重对

重要概念及归纳分析方法的介绍，能达到提高学生实际应用的综合能力和技巧的

效果。

通过《金融统计分析》的学习，可以使学生把有关金融概念与金融统计指标、

数据连接起来，把金融理论与各个问题的分析框架体系连接起来，把金融发展过

程的归纳与统计分析模型的应用、改进创新连接起来。从而有效地让学生掌握金

融统计及分析的技术、达到具有很好的实际应用的综合能力和技巧。满足社会主

义现代化建设对金融统计及分析方面人才的需要。

三、教学要求

(一)教学方法与手段

本课程主要采用理论教学的方式。在教学过程中，应注意在系统讲授金融统

计分析的基本理论和基本方法的同时，注重学生对理论、方法与实际问题的结合,

正确的理解与运用相关理论与方法分析解决问题。教学方法上，可以将启发式教

学、讨论式教学等结合使用，多媒体与板书相结合，增强师生之间的互动交流。

（二）考核方式

1.考核内容。考核内容应包括所有知识点，重点是各金融市场统计分析方法

的掌握。考核基本知识、基本理论的掌握程度以及分析应用能力。

2.考核方式与成绩评定。考核方式以笔试、闭卷为主。成绩评定以期末考核

与学生平时作业成绩、考勤记录、课堂表现等咋出综合评价，具体做法：平时成

绩占20%,期末笔试占80%。

四、教学中应注意的问题

1.金融统计分析是统计学专业的一门专业果程。从课程本身的特点来看，金

融统计分析课程具有较强的实务性。而对于初次接触贝叶斯理论的人来讲，会感

到比较复杂，会觉得要学的知识点多，有一定的难度，这些都是学好这门课程的

障碍。但是，只要抓住课程的特点，掌握科学的学习方法，通过努力也是能够学

好的。

2.要准确地理解基本概念，掌握基本原理。本课程作为一门专业课，有关的

基本概念很多，对于这些概念一定要准确地理解其含义，只有基本概念把握准确

了，才能够更好地理解和掌握其他相关内容。对于基本原理和基本公式，一方面

要掌握其内容，另一方面要能够结合具体情况灵活运用。

3.理论联系实际，加强应用练习。由于本果程的理论性较强，计算量加大，

所以在学习中一定要注重理论联系具体问题，同时加强动手练习。

五、课程教学内容

第一章金融统计理论与方法综述

学习目的与要求：本章学习的目的，是对金融及金融统计分析的一些概念、金融

统计分析的方法有正确的理解与认识。由于这些概念、方法是金融统计分析的基

础，理解、掌握了这些概念、方法是学习金融统计分析的前提。要求学生通过学

习能正确理解、掌握这些概念、方法并运用它们进行金融统计分析。

重点：1、掌握并理解货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融统计指

标、金融账户等概念及所包含的内容。2、了解金融统计分析的几种方法。

难点：货币、信用、金融、金融体系、金融统计分析、金融风险计量方法等概念

2

的内容。

第一节金融与金融体系

1、货币、信用、金融

2、金融体系

3、金融统计分析

第二节金融统计的内容和方法

1、金融统计概念

2、我国金融统计体系的内容

3、金融统计研究方法

第二章货币市场与资本市场统计分析

学习目的与要求：本章学习的目的，是对货币与资本市场统计体系的产生与发展、

金融交易主体分类、金融机构与非货币金融机沟、货币需求与货币供给有一个全

面、正确的认识。要求通过学习，了解和掌握货币与资本市场的职能，资本市场

在国民经济机构中的地位，货币政策、货币需求与货币供给理论依据。学会货币

与资本市场统计分析方法以及货币与资本市场相互关系的统计分析。

重点：1、掌握货币与资本市场统计体系及所包括的内容。2、掌握货币政策与资

本市场计量模型。3、掌握并理解货币当局、存款银行、非银行金融机构的资产负

债表及其指标涵义。4、学会对货币需求与货币供给的统计分析。

难点：掌握并理解货币当局、存款银行、非银行金融机构的资产负债表及其指标

涵义。

第一节货币市场与资本市场概述

1、货币供给与货币需求

2、货币政策

3、货币市场统计重要指标

第二节资本市场与货币政策相互影响

第三节我国资本市场与货币政策关系测定

3

第三章证券市场统计分析

学习目的与要求：本章的学习目的，是对证券市场（包括股票市场、债券市场、

基金市场）有一个基本、全面的了解。要求在了解证券市场的基础上掌握对证券

市场的统计分析方法。

重点：1、掌握股票市场的统计方法、尤其是股票市场风险与收益的统计分析。2、

掌握债券的定价原理及基本价值评估。3、掌握对基金的业绩评估。

难点：股票市场风险与收益的统计分析。

第一节证券市场的基本概念

1、证券

2、证券市场

第二节股票市场统计分析

1、基本分析

2、技术分析

3、股票市场风险与收益的统计分析

第三节债券市场统计分析

1、债券的内在价值的统计分析

2、债券的违约风险的统计测度

第四节基金市场统计分析

1、基金资产净值统计

2、基金的业绩评价

第四章外汇市场与汇率统计分析

学习目的与要求：通过本章的学习要达到对外汇、外汇市场、汇率等概念有较全

而、正确的理解的目的。要求学会外汇市场和外汇收支统计、汇率及其变动的计

算，掌握汇率决定的统计分析、汇率变动对经济的影响分析和贸易外汇统计分析。

重点：1、掌握外汇及外汇市场、汇率等的概念，了解我国的外汇市场情况。2、

学会对汇率决定的统计分析和汇率变动对经济的影响分析。3、学会贸易外汇统计

4

分析。

难点：汇率决定的统计分析和汇率变动对经济的影响分析。

第一节外汇市场和外汇收支统计

1、外汇的概念

2、外汇市场

3、我国的外汇市场

第二节外汇市场交易价格：汇率

1、汇率概念和标价

2、汇率的种类

3、汇率的变动计算

4、人民币汇率

第三节汇率决定的统计分析

1、汇率决定模型

2、人民币汇率决定的综合模型

第四节汇率变动对经济的影响分析

1、汇率变动的经济影响

2、汇率变动对外贸影响的实证分析

第五节贸易外汇统计分析

第五章国际收支统计分析

学习目的与要求：本章学习的目的是对国际收支有一个全面认识。通过学习要求

理解国际收支的概念，掌握国际收支统计分析方法，能对进出口贸易、国际资本

流动、外债、外汇储备等进行统计分析。

重点：1、掌握国际收支及与国际收支相关的概念，学会国际收支统计、统计分析

方法。2、掌握进出口贸易统计分析方法。3、掌握国际资本流动、外债、外汇储

备的统计分析方法。

难点：进出口贸易统计分析中竞争优势与影响因素分析、贸易多元统计分析和外

贸聚类统计分析。

5

第一节国际收支统计

1、国际收支的概念

2、国际收支平衡表

3、国际收支统计

4、我国的国际收支统计

5、国际收支统计与其他统计的关系

第二节国际收支综合统计分析

1、国际收支统计分析的内容

2、国际收支统计描述

3、我国国际收支问题研究

第三节进出口贸易统计分析

1、竞争优势与进出口贸易影响因素分析

2、进出口贸易多元统计分析

3、进出口外贸活动聚类统计分析

第四节国际资本流动统计分析

1、国际资本流动和利用外资

2、利用外资的统计分析

3、资本市场统计分析

第五节外债统计分析

1、外债统计

2、外债统计的分类

3、外债统计分析

4、中国外债的统计分析

第六节外汇储备统计分析

1、外汇储备的基本问题

2、外汇储备规模与经济实力的国际比较

3、外汇储备与国际收支变量的比较分析

4、我国外汇储备规模的预测

6

第六章金融体系国际竞争力统计分析

学习目的与要求：本章学习的目的是对金融体系国际竞争力有全面、系统的了解。

要求通过学习掌握金融体系国际竞争力分析方法。

重点难点：金融体系国际竞争力分析。

第一节金融体系国际竞争力的理论和指标体系

1、金融体系国际竞争力的理论

2、金融体系竞争力的指标体系

第二节金融体系国际竞争力分析

1、金融体系基本数量关系分析

2、金融体系竞争力的国际比较

3、中国金融体系国际竞争力的回顾评价

六、教学学时分配

金融统计分析教学课时分配表

章次章节名称授课课时

1金融统计理论与方法综述4

2货币市场与资本市场统计分析8

3证券市场统计分析8

4外汇市场与汇率统计分析8

5国际收支统计分析8

6金融体系国际竞争力统计分析4

合计40

7

七、推荐教材与参考书目

推荐教材

1.赵彦云，金融统计分析，中国金融出版社。

2.徐国祥，金融统计学，上海人民出版社。

参考书目

⑴《货币银行学》黄泽民编著立信会计出版社

⑵《证券投资学》杨大楷主编上海财