2025年银行业专业人员初级职业资格考试(专业实务风险管理)练习试题及答案

2025年银行业专业人员初级职业资格考试(专业实务风险管理)精选练习试题及答案单项选择题1.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。A.资产风险管理模式—负债风险管理模式—资产负债风险管理模式—全面风险管理模式B.负债风险管理模式—资产风险管理模式—资产负债风险管理模式—全面风险管理模式C.资产负债风险管理模式—资产风险管理模式—负债风险管理模式—全面风险管理模式D.资产负债风险管理模式—负债风险管理模式—资产风险管理模式—全面风险管理模式答案：A。解析：商业银行风险管理模式大体经历了资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式和全面风险管理模式四个阶段，故A选项正确。2.下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来利润答案：C。解析：对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，A选项错误；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中，B选项错误；操作风险具有非营利性，不能为商业银行带来利润，D选项错误；对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，C选项正确。3.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息答案：C。解析：分散型风险管理部门只是对某些风险管理职能进行了集中处理，自身并不一定包含完善的风险管理功能，C选项说法不正确；集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，A选项正确；集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素，B选项正确；分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息，D选项正确。4.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本答案：B。解析：经济资本又称为风险资本，是为了应对非预期损失而持有的资本，A、D选项正确；商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，C选项正确；经济资本可能大于、等于或小于银行的账面资本，B选项说法不正确。5.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确答案：A。解析：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能计量利率变动对银行经济价值的影响，A选项说法不正确；采用标准久期分析法，不能反映基准风险和期权性风险，B、C选项正确；对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确，D选项正确。多项选择题1.下列关于商业银行风险管理策略的说法，正确的有（）。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.风险规避策略是一种消极的风险管理策略C.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿D.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲E.风险转移只能降低非系统性风险答案：BCD。解析：风险分散可以完全消除非系统性风险，A选项错误；风险转移可以降低系统性风险和非系统性风险，E选项错误；风险规避策略是一种消极的风险管理策略，风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿，风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲，B、C、D选项正确。2.下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有（）。A.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和风险分析的目的选择不同的计量方法B.风险计量是风险管理的最基本要求C.良好的风险计量能够为风险管理提供决策依据D.风险计量既可以用于对单个客户进行风险识别，也可以用于对组合客户进行风险识别E.风险计量是对所有通过识别的风险进行计量答案：ACDE。解析：风险管理的最基本要求是风险识别，B选项错误；风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型和风险分析的目的选择不同的计量方法，良好的风险计量能够为风险管理提供决策依据，风险计量既可以用于对单个客户进行风险识别，也可以用于对组合客户进行风险识别，风险计量是对所有通过识别的风险进行计量，A、C、D、E选项正确。3.下列关于商业银行流动性风险的说法，正确的有（）。A.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平D.流动性风险通常被视为一种多维风险E.商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性答案：ABCDE。解析：流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，A选项正确；流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，B选项正确；流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平，C选项正确；流动性风险通常被视为一种多维风险，D选项正确；商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性，E选项正确。4.下列关于商业银行市场风险的说法，正确的有（）。A.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险B.市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D.市场风险相对信用风险而言，具有明显的系统性风险特征E.银行的资产负债期限结构和表外业务的头寸会影响银行的市场风险水平答案：ABCDE。解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，A选项正确；市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，B选项正确；市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，C选项正确；市场风险相对信用风险而言，具有明显的系统性风险特征，D选项正确；银行的资产负债期限结构和表外业务的头寸会影响银行的市场风险水平，E选项正确。5.下列关于商业银行操作风险的说法，正确的有（）。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险B.操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险C.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别D.操作风险具有普遍性，与市场风险、信用风险相比，操作风险的分散性更为明显E.操作风险损失数据收集主要包括损失事件发生的时间、发生的单位信息、损失金额、损失事件发生的主要原因等信息答案：ACDE。解析：操作风险不包括战略风险和声誉风险，B选项错误；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，具有普遍性，与市场风险、信用风险相比，操作风险的分散性更为明显，操作风险损失数据收集主要包括损失事件发生的时间、发生的单位信息、损失金额、损失事件发生的主要原因等信息，A、C、D、E选项正确。判断题1.商业银行的风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。（）答案：正确。解析：商业银行的风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤，该说法正确。2.信用风险具有明显的系统性风险特征，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。（）答案：错误。解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征，而市场风险具有明显的系统性风险特征，该说法错误。3.商业银行的核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。（）答案：正确。解析：商业银行的核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分，该说法正确。4.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动