KAMS日终清算操作手册

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KAMS•日终清算操作手册

企业名称深圳市金证科技股份有限企业文档编号

文档名称KAMS-清算流程阐明文档版本V1.0

起草〈方溶阳〉起草日期YYYY-MM-DD

审批〈审批人〉审批日期YYYY-MM-DD

■现市金证科技殷份有限公司

SHENZHENKINGDOMTECHNOLOGYCO.,LTD.

金证财富

修订历史

版本号日期状态修订人摘要

1.0-06-04C

状态标识：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted

目录

1.整合清算....................................................................4

系统初始化................................................................4

1.2.清算前备份................................................................5

1.3.期货清算..................................................................7

1.4.文献转入................................................................10

1.5.券商分仓清算.............................................................11

1.6.归档.....................................................................13

1.7.清算后备份...............................................................13

1.整合清算

1.1.系统初始化

功能简介：系统初始化包括更新初始化系统口期/状态、清除历史数据、初始化当口交易数

据、到期回购等业务处理等内容。

操作阐明:

L点击“开始”，系统会按次序执行初始化环节直至完毕或出错终止。完毕本环节后系统切换

整体交易日至下一交易日，本环节不能反复操作，不能跳过。

2.如图所示，通过一次后，该环节默认的勾取消，次口清算前，需要把勾勾选上，方可清算:

1.2.清算前备份

功能简介：清算前备份是在正式做清算前，先将数据进行备份，以防备在日终清算的过程中

出现异常状况下可以使数据恢复到日终清算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业

务自动检查，可在此自动处理。

数据隹类型：◎交同库

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操作阐明：点击“开始〃，系统会执行交易库的备份操作。本环节可以反复操作，可以强制通

过。

补充阐明:

1.若日终存在未完毕交收业务，系统会弹出有关提醒信息，点击确定后，系统弹出“清算前

待处理业务检查”对话框，如下图所示:

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点击“自动执行〃，系统自动完毕所有日终待处理业务。执行完毕后，再次点击“开始〃，即可

开始清算前备份操作

2.备份文献途径可通过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份途径”设置。

3.清算前自动检查的待处理业务重要有：

场外待交收业务一包括银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。

资金类到期处理一关联【产品财务】【资金管理】“调整资金”中的“操作生效时点为日终”

的设置。

融资融券到期购回日终处理一关联【业务参数】【业务配置项】【运行管理】下的“到期的交

易所/银行间回购处理方式为日终处理的设置。

1.3.期货清算

功能简介:期货清算专门处理期货账号的清算处理,清算的执行过程以资金账号为单位执行。

执行过程内部处理包括转入清算文献、数据配对、清算,交割、对账等过程。

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操作阐明:

L期货文献导入途径设置，需要把导入文献放到对应途径才可以开始执行，否则点击报错;

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2.点击“开始执行〃，系统会自动并发执行选择的资金账号清算任务，并发数由界面右上角线

程数控制，最人为10。

3.界面程序默认选择系统内所有正常的期货账号，支持人工修改勾选项。

4.默认的执行过程从“转入”到"对账〃。

5.系统支持根据“自动调整选项〃，自动根据外部余额调整系统内部账户的资金余额和持仓余

额

6.支持的同步类型有：同步资金，同步证券，同步流水。•般采集流水的才门这个参数，

假如是读期货文献清算，无需勾选此参数

7.执行选项有：同步，交割。

同步：将期货文献导入系统中进行配对清算。

交割：入账交收。

8.本环节可以反复操作，可以强制通过。

内部处理逻辑阐明：

清算任务依次以资金账号为单位执行如下任务：

1.按清算途径配置从后台加载并转入期货日终清算文献

2.对转入数据匹配业务发生的内部账户

3.根据匹配后的成果和系统费率设置，计算交易费用和发生金额，产生待交收记录

4.根据待交收记录进行交割上账处理

5.将交割后的系统资金余额、系统持仓余额、系统持仓保证金余额与外部余额数据进行查

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数据表格阐明：

1.状态：清算任务运行的状态阐明（包括未执行，正在执行，执行成功，执行失败，正在自动执行,

执行转换失败，执行配对失败，执行清算失败,执行交割失败，执行对账失败）

2.转入记录数：转入该资金账号期货口终成交文献的总记录数

3.未配对数：期货口终成交记录中未匹配内部账户的记录数，双击此单元格，界面会跳转到

待交收流水维护查询详细内容或人工修改流水数据。

4.默认配对数：期货日终成交记录中没有匹配到子账户单元而匹配到默认资产单元的记录

数，双击此单元格，界面会跳转到待交收流水维护查询详细内容或人工修改流水数据。

5.持仓不平：反应持仓余额查对状态，假如存在查对不平的状况，会体现出详细的笔数，双

击此单元格，界面会跳转到经纪商对账页面查询详细内容

6.资金不平：反应资金余额查对状态，假如存在查对不平的状况，会体现出详细的笔数，双

击此单元格，界面会跳转到经纪商对账页面杳询详细内容

7.自定义日志显示级别：右键操作FI志区域，可以选择FI志显示级别

1.4.文献转入

功能简介：文献转入是专门针对现货导入文献清算模式增长的模块，将资金账号当日资金、

持仓、流水、成交等信息通过文献导入到系统中；

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操作阐明：

1.将对应文献放入对应途径，点击开始执行；

2.资金账号与否采用文献导入模式，后续在资金账号管理中添加开关参数；

3.该环节'开始执行'作用只是将流水转入对应表中，并进行配对。后续还要在券商分仓

清算中进行同步、交割操作；

4.若无文献导入模式资金账号，该环节也可以进行强制通过;

1.5.券商分仓清算

功能简介：券商分仓清算专门处理券商分仓账号的清算处理，清算的执行过程以资金账号为

单位执行。执行过程内部处理包括数据同步、数据配对,清算、交割、对账等过程。

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操作阐明：

1.点击“开始〃，系统会自动并发执行选择的资金账号清算任务，并发数由界面右上角线程

数控制，最大为10。

2.界面程序默认选择系统内所有正常的券商账号，支持人工修改勾选项。

3.默认的执行过程从“同步"到"对账〃。

4.系统支持根据“自动调整选项〃，自动根据外部余额调整系统内部账户的资金余额和持仓

余额

5.支持的同步类型有：同步资金，同步证券，同步流水。一般转流水的才用这个参数。

6.执行选项有：同步，交割。

同步：将上一步中勾选的同步类型的数据同步到系统中，进行转换。

交割：入账交收

7.本环节可以反复操作，可以强制通过。

数据表格阐明：

基本同期货清算，不一样的是对账界面分为2个窗口

1.持仓不平：反应持仓余领查对状态，假如存在查对不平的状况，会体现出详细的笔数，双

击此单元格，界面会跳转到经纪商持仓对账页面查询详细内容

2.资金不平：反应资金余额查对状态，假如存在查对不平的状况，会体现出详细的笔数，双

击此单元格，界面会跳转到经纪商资金对账页面查询详细内容

自动执行阐明：右卜.角可配置自动执行参数

开始时间和结束时间：在此时间段内自动执行清算任务

失败间隔重试时间：假如执行任务失败，间隔一段时间再进行重试操作

失败重试次数：失败重试的最大次数限制

1.6.归档

功能简介：归档是将日志流水、交易流水、资金持仓余额等信息写入历史库中对应的历史表,

以便顾客后期进行查询。归档之前系统会进行有关数据的汇总工作。

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