精算师人才选拔与专业能力测试要点分析

2026年精算师人才选拔与专业能力测试要点分析一、单选题（共10题，每题2分）1.题干：某沿海城市（台风频发区）拟开展保险产品设计，要求保险公司在发生台风灾害时，赔付金额不得低于80%的预期损失。若精算准备金评估采用风险价值（VaR）模型，且设定置信水平为95%，则该保险产品的最低准备金应至少覆盖多少标准差的损失？-A.1.645-B.1.96-C.2.33-D.2.582.题干：某省份养老保险基金未来5年预计支出增长率达到8%，而投资收益率为4%。若精算假设采用固定利率模型，则该基金5年后可能出现的精算赤字比例最接近？-A.15%-B.20%-C.25%-D.30%3.题干：某寿险公司推出一款包含重疾与身故双保障的产品，假设重疾发生率为2%，身故发生率为1%，且两者相互独立。若保额均为100万，则该产品的综合赔付率最接近？-A.3.0%-B.3.2%-C.3.5%-D.4.0%4.题干：某一线城市商业车险采用分层定价策略，将车辆分为低风险（10%）、中风险（60%）和高风险（30%）三类。若低风险保费为2000元，中风险为3000元，高风险为4000元，则该市车险的平均保费水平最接近？-A.2800元-B.3000元-C.3200元-D.3400元5.题干：某保险公司通过大数据分析发现，某类高风险人群的理赔频率是普通人群的3倍。若该人群占比为15%，且赔付金额相同，则该保险公司的整体赔付率将上升多少个百分点？-A.3.0%-B.4.5%-C.6.0%-D.7.5%6.题干：某企业年金计划采用固定缴费模式，员工缴费比例为企业工资的8%，投资年化收益率为6%。若计划规定退休后每月领取相当于退休前工资70%的养老金，则该计划的精算现值最可能受以下哪项因素影响最大？-A.员工离职率-B.投资收益率-C.退休年龄-D.社会平均工资增长率7.题干：某健康险产品采用非寿险精算准备金评估方法，若某年度的未到期保费为1000万，赔付率历史数据为60%，且假设未来赔付增长率与历史一致，则该产品的精算负债最接近？-A.600万-B.750万-C.900万-D.1000万8.题干：某区域农业保险产品面临干旱风险，历史数据显示该地区每10年发生一次严重干旱，且干旱导致农作物损失率可达50%。若保险金额为1000元/亩，则每亩的保险费率最可能设定为？-A.5元/亩-B.10元/亩-C.15元/亩-D.20元/亩9.题干：某寿险公司推出“增额终身寿险”，假设年化增长率为3%，缴费期为10年，期数为20年。若首年保费为10万，则该产品的第10年末的现金价值最接近？-A.20万-B.25万-C.30万-D.35万10.题干：某保险公司为优化核保流程，引入机器学习模型评估高风险客户。若模型准确率为90%，但该类客户仅占1%，且实际高风险客户发生赔付的概率为5%，则该模型的漏报率最接近？-A.10%-B.15%-C.20%-D.25%二、多选题（共5题，每题3分）1.题干：某城市失业保险基金面临以下挑战，哪些属于精算评估中的主要风险因素？-A.经济周期波动-B.企业裁员规模-C.失业人员再就业率-D.基金投资收益率-E.政策调整2.题干：某车险公司采用UBI（使用行为保险）模式定价，以下哪些因素可能影响定价模型的稳定性？-A.车辆行驶里程-B.驾驶员年龄-C.环境天气状况-D.车辆维修记录-E.区域交通密度3.题干：某养老保险计划引入个人账户制，以下哪些措施有助于提高计划的可持续性？-A.提高个人缴费比例-B.延长退休年龄-C.降低投资风险水平-D.增加财政补贴-E.优化投资组合4.题干：某健康险产品包含“慢性病额外赔付”条款，以下哪些因素可能影响该条款的精算定价？-A.慢性病发病率-B.患者医疗费用-C.保险公司赔付经验-D.社会医疗资源-E.政策监管要求5.题干：某保险公司在开发农业保险产品时，需考虑以下哪些区域因素？-A.气候灾害频率-B.农业种植结构-C.农业生产技术-D.农产品市场价格波动-E.农民风险意识三、计算题（共3题，每题10分）1.题干：某寿险公司推出一款终身寿险，保额为100万，假设死亡率遵循生命表，年利率为3%，缴费期为20年，期数为30年。请计算该产品的精算现值（APV）。（提示：使用生命表Qx和利息理论公式）2.题干：某健康险公司推出一款重大疾病保险，保额为50万，假设疾病发生率为2%，且理赔服从指数分布，年利率为4%。若保险期限为1年，请计算该产品的精算现值及准备金。（提示：使用指数分布公式）3.题干：某保险公司为优化再保险安排，拟将某项业务的20%分出给再保险公司。原业务保费为1000万，赔付率历史数据为60%，且再保险费率为分出保费的120%。请计算原保险公司和再保险公司的纯保费及再保险费。（提示：使用再保险公式）四、简答题（共2题，每题10分）1.题干：某区域面临洪水风险，政府拟通过保险机制进行风险分散。请简述在开发洪水保险产品时需考虑的关键精算因素及应对措施。2.题干：某企业年金计划采用固定收益组合，但面临利率波动风险。请简述如何通过精算模型优化该计划的资产负债匹配管理。五、论述题（1题，20分）1.题干：结合中国保险业数字化转型趋势，论述精算技术在保险产品设计、风险评估及监管合规中的应用价值及面临的挑战。答案与解析一、单选题1.答案：C解析：VaR模型中，95%置信水平对应2.33标准差。2.答案：B解析：赤字比例＝(8%－4%)×5＝20%。3.答案：A解析：综合赔付率＝2%×100万＋1%×100万＝3%。4.答案：A解析：加权平均保费＝10%×2000＋60%×3000＋30%×4000＝2800元。5.答案：B解析：赔付率上升＝15%×(3×1%－1%)＝4.5%。6.答案：B解析：固定缴费模式下，投资收益率直接影响养老金现值。7.答案：B解析：精算负债＝1000万×60%＝600万，未到期保费中60%为负债。8.答案：B解析：保险费率＝1000元/亩×50%×10年/10年＝10元/亩。9.答案：B解析：现金价值＝10万×(1+3%)^10×(1-1/1.03^20)≈25万。10.答案：A解析：漏报率＝(1%×5%)/(1%×5%+99%×0%)＝10%。二、多选题1.答案：A、B、C、D解析：失业保险基金受经济周期、企业裁员、再就业率及投资收益影响，政策调整属于外部因素。2.答案：A、B、D、E解析：UBI定价依赖行驶里程、驾驶员年龄、维修记录及交通密度，天气属于外部因素。3.答案：A、B、D、E解析：提高个人缴费、延长退休、财政补贴及优化投资均有助于可持续性，降低投资风险会减少收益。4.答案：A、B、C、E解析：慢性病赔付定价依赖发病率、医疗费用、赔付经验及监管要求，医疗资源属于外部因素。5.答案：A、B、C、D解析：农业保险需考虑灾害频率、种植结构、生产技术及价格波动，风险意识属于内部因素。三、计算题1.答案：精算现值＝∑(P_{x+t}·B·v^t)其中，P_{x+t}为年龄x+t的死亡率，v＝1/(1+i)＝1/1.03。计算过程略（需结合生命表数据）。2.答案：精算现值＝50万×2%×e^(-4%)≈0.96万。准备金＝精算现值－保费＝0.96万－2万＝-1.04万（即超缴）。3.答案：原公司纯保费＝1000万×60%＝600万；再保险费＝1000万×20%×120%＝24万；再公司纯保费＝600万×20%＝120万。四、简答题1.答案：-关键因素：灾害频率、损失程度、保费可行性；-应