保险精算师面试题与风险评估模型含答案

2026年保险精算师面试题与风险评估模型含答案一、案例分析题（共3题，每题20分）1.题目：某中国大型财产保险公司2025年数据显示，车险理赔案件中的欺诈率较往年上升15%，尤其集中在新能源汽车和高端车型领域。公司计划在2026年推出基于大数据和机器学习的反欺诈模型，以降低欺诈损失。请结合中国保险市场现状，设计一个车险反欺诈风险评估模型，并说明模型的关键假设、数据来源及预期效果。2.题目：某中国寿险公司发现，其健康险产品的退保率在35-45岁年龄段显著高于其他年龄段，且与医疗支出增长密切相关。公司希望通过风险评估模型优化产品设计，降低高退保率区域的业务损失。请设计一个基于客户健康行为和理赔历史的退保风险评估模型，并分析如何通过模型结果调整产品条款或定价策略。3.题目：中国某区域性财险公司面临台风等自然灾害带来的巨灾风险，现有风险评估模型依赖历史数据，但近年来极端天气事件频发，导致模型预测精度下降。请设计一个动态巨灾风险评估模型，结合气象数据和地理信息系统（GIS），并说明如何通过模型支持公司的再保险策略。二、计算题（共4题，每题15分）1.题目：某中国人寿保险公司推出一款终身寿险产品，保障金额为100万元，预定利率为3.0%，死亡率采用中国生命表（2020版），假设预期赔付成本占保费收入的60%。请计算该产品的净保费率，并说明如何通过精算假设调整确保产品盈利。2.题目：某中国车险公司希望计算其新能源汽车保险的纯保费。已知历史数据表明，新能源汽车的出险率比传统燃油车高20%，但赔付金额低30%。假设传统燃油车保费为2000元/年，请计算新能源汽车的保费，并说明定价策略的合理性。3.题目：某中国财险公司承保某工厂的财产险，保额为5000万元，保险期限为1年。根据历史数据，该工厂的火灾风险概率为0.5%，若发生火灾，损失率为保额的80%。假设公司要求的预期利润率为10%，请计算该业务的保费，并说明如何通过风险调整定价策略。4.题目：某中国健康险公司推出一款重大疾病保险，保障金额为50万元，疾病发生率根据中国统计年鉴数据为1%，预期赔付成本占保费收入的70%。假设公司要求的预期利润率为8%，请计算该产品的年保费，并说明如何通过再保险降低风险。三、论述题（共2题，每题25分）1.题目：近年来，中国保险业面临利率市场化、老龄化加剧和科技竞争等多重挑战。请结合精算实务，论述如何通过风险评估模型优化资产负债管理，并举例说明具体应用场景。2.题目：中国保险监管机构近年来加强了对保险产品的风险管理要求，例如“保险产品预定利率上限”“偿付能力监管”等。请结合精算实务，论述如何通过风险评估模型支持保险产品的合规性设计，并举例说明具体案例。答案与解析一、案例分析题（共3题，每题20分）1.答案与解析：模型设计：-关键假设：1.欺诈案件与车辆价值、出险地点（如城市/乡村）、理赔时效等特征相关；2.欺诈行为具有群体性，可通过聚类分析识别高风险客户群体；3.新能源汽车欺诈主要集中在电池、电机等核心部件的虚假索赔。-数据来源：-理赔数据库（含案件类型、金额、时间、地点等）；-第三方反欺诈平台数据（如黑名单、设备识别）；-车辆信息（品牌、型号、使用年限等）。-模型构建：-逻辑回归模型：预测欺诈概率，自变量包括车辆价值、出险地点、理赔时效、历史欺诈记录等；-聚类分析：识别高风险客户群体；-异常检测算法（如IsolationForest）：捕捉异常索赔行为。-预期效果：-欺诈率降低10%-15%；-理赔审核效率提升20%。2.答案与解析：模型设计：-关键假设：1.退保行为与客户健康行为（如吸烟、饮酒）、理赔历史、产品条款复杂性相关；2.高退保率区域存在明显的健康风险因素。-数据来源：-客户健康问卷（吸烟、饮酒、运动习惯等）；-理赔记录（疾病类型、治疗费用等）；-产品条款数据（保障范围、等待期等）。-模型构建：-决策树模型：预测退保概率，自变量包括年龄、健康状况、理赔次数、产品条款等；-生存分析：评估退保时间分布。-策略调整：-针对高退保率区域，简化产品条款，增加健康咨询；-对高风险客户提供差异化定价。3.答案与解析：模型设计：-关键假设：1.巨灾风险与气象数据（台风路径、强度）、地理因素（海拔、建筑密度）相关；2.极端天气事件频率呈上升趋势。-数据来源：-气象数据（台风路径、风速、降雨量）；-GIS数据（建筑分布、人口密度）；-历史灾害损失数据。-模型构建：-蒙特卡洛模拟：预测灾害损失分布；-地理加权回归（GWR）：细化区域风险差异。-再保险策略：-购买超额损失再保险；-优化保费定价，覆盖极端风险成本。二、计算题（共4题，每题15分）1.答案与解析：净保费率计算：-死亡率：查中国生命表（2020版），35岁男性年死亡率为0.06%；-纯保费：100万元×0.06%=600元；-赔付成本占保费收入的60%，则总保费=600元÷(1-60%)=1500元；-净保费率=1500元÷100万元=1.5%。精算假设调整：-若预定利率提高至3.5%，可适当降低死亡率假设，确保盈利。2.答案与解析：新能源汽车保费计算：-传统燃油车保费为2000元，出险率提高20%即0.06%，赔付金额降低30%；-新能源汽车纯保费=2000元×0.06%×(1-30%)=84元；-加上利润率10%，总保费=84元÷(1-10%)=93元。3.答案与解析：财产险保费计算：-火灾概率为0.5%，损失率80%，则纯保费=5000万元×0.5%×80%=20万元；-加上利润率10%，总保费=20万元÷(1-10%)=22.22万元。风险调整策略：-若风险过高，可通过增加免赔额或提高费率。4.答案与解析：健康险保费计算：-疾病发生率1%，赔付成本70%，纯保费=50万元×1%×70%=3.5万元；-加上利润率8%，总保费=3.5万元÷(1-8%)=3.79万元。再保险策略：-可购买分层再保险，转移部分高频次低损失风险。三、论述题（共2题，每题25分）1.答案与解析：资产负债管理优化：-利率市场化：通过动态定价模型，根据市场利率调整保费，平衡负债成本；-老龄化：利用死亡率模型预测长期负债，优化资产配置（如增加长期债券）；-科技竞争：结合大数据模型，提升风险评估精度，降低赔付成本。案例：中国平安通过机器学习模型优化寿险资产配置，降低利率风险20%。2.答案与解析：合规性设计：