沪港通集合竞价交易制度

沪港通集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于资本市场业务风险防控及合规经营的管理规定，旨在规范沪港通集合竞价交易行为，有效防范系统性风险、操作风险及合规风险，确保公司业务在合法合规框架内稳健运行。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖沪港通集合竞价交易的策划、申报、执行、清算、风险管理等全流程业务场景，包括但不限于跨境交易指令生成、订单匹配、资金划拨及异常情况处置等环节。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“沪港通专项管理”指公司针对港股通、沪股通业务制定的专项风险识别、管控及处置机制，涵盖交易合规、系统安全、资金监管等管理要求。（二）“专项风险”指因制度缺陷、操作失误、系统故障或外部环境变化可能导致的交易失败、资金损失或合规处罚等潜在不利后果。（三）“XX合规”指所有沪港通业务活动需严格遵循国家法律法规、监管规定及公司内部制度，确保交易行为合法、程序规范、权责清晰。第四条沪港通专项管理遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，确保所有交易场景、业务环节纳入风险管控范围；（二）“责任到人”原则，明确各层级、各岗位的专项管理职责；（三）“风险导向”原则，重点防控高发风险领域，优先化解重大风险隐患；（四）“持续改进”原则，通过动态评估优化管理体系，适应监管及业务发展需求。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司沪港通专项管理承担第一责任，负责统筹协调资源、审批重大风险处置方案；分管业务领导承担直接责任，负责专项管理制度落实、风险指标监控及考核督导。第六条设立沪港通专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管业务领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及核心业务部门负责人。领导小组职能包括：（一）统筹制定、修订专项管理制度；（二）决策重大风险事件处置方案；（三）监督评估专项管理有效性。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（金融市场部）：负责专项管理制度建设、风险清单更新、培训宣贯、考核监督及跨部门协调；（二）专责部门（合规与风险部）：负责业务合规审核、流程优化建议、风险监测预警及处置支持；（三）业务部门/下属单位（证券营业部等）：落实专项管理要求，开展交易前准备、过程监控及异常处置。第八条基层执行岗位需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保执行指令符合制度要求；（二）及时上报系统错误、交易异常等风险事件；（三）参与专项培训并考核合格后方可上岗。第三章专项管理重点内容与要求第九条指令生成环节：（一）合规标准：严格核对港股通/沪股通额度、价格区间、交易时间等要素，确保申报指令符合监管要求；（二）禁止行为：严禁通过虚构交易或串通操作影响指令匹配结果；（三）风险防控：建立指令复核机制，防范因输入错误导致的交易偏差。第十条订单匹配环节：（一）合规标准：系统自动匹配需遵循“价格优先、时间优先”原则，人工干预需记录审批依据；（二）禁止行为：严禁泄露未成交订单信息以获取不当利益；（三）风险防控：设置匹配异常监测阈值，触发预警后停用相关功能。第十一条资金监管环节：（一）合规标准：跨境资金划拨需经风控系统实时监控，确保额度匹配、时效合规；（二）禁止行为：严禁挪用或延迟划拨港股通/沪股通专用资金；（三）风险防控：建立资金清算复核岗，防止因系统故障导致的资金错配。第十二条异常处置环节：（一）合规标准：因系统故障、监管干预等异常情况需启动应急预案，处置流程需经管理层审批；（二）禁止行为：严禁擅自取消已撮合订单或伪造处置记录；（三）风险防控：定期演练异常处置方案，确保责任分工清晰。第十三条信息安全环节：（一）合规标准：涉密交易数据需加密存储，访问权限按需授权，操作日志全量留存至少三年；（二）禁止行为：严禁非授权人员接触交易系统或下载敏感数据；（三）风险防控：部署入侵检测系统，定期进行安全漏洞扫描。第十四条权限管理环节：（一）合规标准：设置多级权限矩阵，重要操作需双人复核，交易权限与岗位匹配；（二）禁止行为：严禁越权操作或以他人名义执行指令；（三）风险防控：建立权限定期审计机制，每年至少核查一次权限配置。第十五条监管沟通环节：（一）合规标准：及时响应监管问询，报送数据需真实完整，重大事项需提前报备；（二）禁止行为：严禁编造或隐瞒交易信息以逃避监管审查；（三）风险防控：指定专人负责监管对接，建立问询台账。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）牵头部门每季度评估制度有效性，每年至少修订一次；（二）遇监管政策调整或业务创新时，30日内完成制度适配；（三）修订内容需经领导小组审议，并同步更新系统校验规则。第十七条风险识别预警机制：（一）专责部门每月开展风险排查，重点监测系统宕机、额度超限等指标；（二）设置预警分级标准，蓝色预警需48小时内响应，红色预警需2小时内上报；（三）发布预警通知时需附整改建议，并跟踪落实情况。第十八条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入业务流程，申报环节需经专责部门审核，撮合后需复核交易要素；（二）明确“未经审查不得实施”红线，违规操作需立即中止并追溯责任；（三）建立审查意见台账，重大问题需提交领导小组决策。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险需启动应急预案，由领导小组统筹；（二）应急流程包括系统切换、权限冻结、交易暂停，处置结果需经专责部门确认；（三）风险事件上报需附带原因分析及改进措施，必要时启动责任追究。第二十条责任追究机制：（一）违规情形分为一般（罚款1000-5000元）、重大（暂停岗位6-12个月）及特别重大（解除劳动合同）；（二）处罚标准与损失金额挂钩，累计两次以上同类问题需升级追责；（三）处罚决定需经合规委员会审议，并同步抄送人力资源部。第二十一条评估改进机制：（一）每年6月、12月开展专项管理有效性评估，考核指标包括风险事件发生率、整改完成率；（二）评估报告需提交领导小组审议，未达标部门需制定改进计划；（三）优化方案需纳入下阶段制度修订内容。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报，分管领导每月检查落实情况；（二）牵头部门需配备3名以上专职管理人员，专责部门提供技术支持；（三）重大风险处置时，领导小组需明确总协调人，确保指令畅通。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核30%权重，优秀案例可获评专项奖金；（二）连续三年考核达标部门可优先获得业务创新资源，不达标部门需调整负责人；（三）个人考核结果与职级晋升挂钩，违规记录纳入征信档案。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，每年至少2天；（二）一线员工需完成操作规范考核，合格后方可接触交易系统；（三）定期发布《沪港通合规简报》，通报典型案例及风险提示。第二十五条信息化支撑：（一）通过ERP系统实现交易指令自动校验，核心环节设置双录监控；（二）部署AI风险识别模型，实时监测异常交易行为；（三）建立数据灾备中心，确保系统故障时72小时内恢复。第二十六条文化建设：（一）每年4月开展“合规月”活动，发布《专项合规手册》及电子版知识库；（二）组织全员签订合规承诺书，将签署情况纳入年度考核；（三）设立合规意见箱，匿名举报按贡献度奖励。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报需同步附整改方案及责任分工，紧急情况需电话先行通报；（二）年度管理情况报告需于次年2月底前提交领导小组审议；（三）报告内容包括风险事件统计