创新层集合竞价交易制度

创新层集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关国家法律法规，参照行业竞价交易规范，结合集团母公司关于企业内部风险防控及交易管理的指导原则，以及公司为防范创新层集合竞价交易过程中的专项风险、规范业务流程、提升交易效率的内部管理需求而制定。本制度旨在明确交易管理职责、规范操作行为、强化风险管控，确保交易活动的合法合规与安全有序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在创新层集合竞价交易业务中的全部活动，涵盖交易前的准备、交易中的执行、交易后的清算与风险管理等全流程环节。具体适用场景包括但不限于：公司自有资金或授权资金在证券交易所参与创新层股票集合竞价交易，以及代客执行此类交易业务的相关操作。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“创新层集合竞价交易专项管理”指公司针对创新层股票集合竞价交易业务建立的全流程风险防控与合规管理体系，包括交易策略制定、订单管理、风险监测、应急处置等环节的标准化管控。（二）“专项风险”指在创新层集合竞价交易过程中可能引发市场操纵、信息泄露、操作失误、资金损失等重大不利后果的潜在风险，包括但不限于系统故障风险、操作人员误操作风险、流动性风险、政策变动风险等。（三）“XX合规”指交易活动必须严格遵循国家法律法规、证券交易所规则及公司内部制度要求，确保交易行为的合法性、公平性与完整性。第四条创新层集合竞价交易专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则，即管控范围覆盖交易活动的所有环节与参与主体，确保无死角、无盲区；（二）“责任到人”原则，即明确各级管理主体及岗位人员的职责权限，实现责任闭环；（三）“风险导向”原则，即基于风险等级动态调整管控措施，优先防范重大风险；（四）“持续改进”原则，即通过定期评估与优化，不断完善管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对创新层集合竞价交易专项管理承担第一责任，负责审定管理制度、统筹资源保障、监督执行情况；分管领导承担直接责任，负责具体组织协调、业务审批与考核监督。第六条设立创新层集合竞价交易专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部、风控部、交易部等相关部门负责人。领导小组职责如下：（一）统筹协调全公司创新层集合竞价交易管理工作，研究决策重大事项；（二）审批专项管理制度、风险防控方案及年度工作计划；（三）监督评价各部门专项管理执行情况，定期发布管理报告。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：交易部作为牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、组织业务培训、开展风险排查、监督考核执行、协调跨部门协作；（二）专责部门：风控部负责交易策略的合规审核、风险模型开发与监测、违规行为处置；财务部负责资金审批权限管控、税务合规管理；技术部负责交易系统安全维护与性能优化；（三）业务部门/下属单位：交易部及下属交易团队负责落实交易策略、执行操作规范、及时上报异常情况；财务部及下属资金团队负责资金调度与清算复核；各业务部门需配合开展专项管理相关工作。第八条基层执行岗位（如交易员、清算员等）须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在交易操作中的责任与义务；（二）严格执行交易指令审核流程，禁止未经授权的自行修改或取消指令；（三）发现交易异常或潜在风险时，立即停止操作并向上级及风控部门报告；（四）参与定期合规考核，确保操作行为符合制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第九条交易策略制定环节：（一）合规标准：交易策略需基于公司投资理念、风险偏好及市场分析制定，明确持仓限额、止损止盈标准，并通过领导小组审议；（二）禁止行为：严禁利用内幕信息或非公开信息制定交易策略，禁止为规避监管设置复杂嵌套结构；（三）风险防控点：重点监控策略参数设置是否合理，防止因过度激进引发流动性风险。第十条订单管理环节：（一）合规标准：所有交易订单必须通过公司授权系统提交，确保订单要素（如价格、数量、有效期限）符合交易所规则；系统需自动校验订单合规性，禁止手动干预；（二）禁止行为：严禁在同一交易日对同一标的连续申报撤单以影响价格，禁止恶意挂高价格诱导他人挂售；（三）风险防控点：建立订单异常监测机制，识别频繁撤销、重复提交等异常行为。第十一条资金审批环节：（一）合规标准：资金划拨需经财务部门审核，明确授权层级（如小额审批权限由交易部主管负责，大额需分管领导审批）；所有资金流水需纳入监控系统实时跟踪；（二）禁止行为：严禁挪用交易账户资金至其他用途，禁止未达账标准提前划转资金；（三）风险防控点：监控资金周转效率，防止因频繁大额资金操作触发市场关注。第十二条风险监控环节：（一）合规标准：风控部门需建立实时监控模型，覆盖价格波动率、成交量异常、指令频率等指标，设置风险阈值并自动报警；（二）禁止行为：严禁人为调整风险阈值以掩盖异常交易行为，禁止对系统报警置若罔闻；（三）风险防控点：定期校准风险模型参数，确保监测准确性，防止漏报或误报。第十三条异常交易处置环节：（一）合规标准：一旦触发异常交易报警，执行岗位须立即暂停操作，上报交易部及风控部；领导小组需在2小时内组织核查，明确处置方案；（二）禁止行为：严禁隐瞒异常交易情况，禁止未经核查擅自恢复交易；（三）风险防控点：建立处置预案库，覆盖不同风险等级场景。第十四条报表与归档环节：（一）合规标准：每日交易完成后须生成交易流水报告、风险事件报告，并由财务部、风控部联合复核；所有报告需存档3年备查；（二）禁止行为：严禁伪造交易记录或篡改风险数据，禁止将报告外传至无关人员；（三）风险防控点：定期开展报表抽查，验证数据真实性。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）每年6月30日前，牵头部门汇总上一年度执行情况及市场变化，提出修订建议；（二）遇监管政策调整或重大业务模式变更时，须在1个月内完成制度补充；（三）修订后的制度需经领导小组审议通过，并发布全公司通报。第十六条风险识别预警机制：（一）每年第一季度，牵头部门牵头开展风险排查，形成《风险清单》，明确等级与应对措施；（二）风控部门每月发布《风险预警通报》，内容包括行业政策变动、系统漏洞修复、典型违规案例等；（三）业务部门需根据预警调整操作策略，并上报调整方案备案。第十七条合规审查机制：（一）交易策略、订单申报、资金划拨等关键环节须嵌入合规校验节点，未经通过不得执行；（二）风控部门每月抽取交易案例进行合规抽查，不合格率超过5%的部门需提交整改报告；（三）所有违规操作须纳入个人绩效考评，情节严重者按公司纪律处分规定处理。第十八条风险应对机制：（一）一般风险事件（如系统偶发故障）由技术部在4小时内修复，交易部同步调整操作方案；（二）重大风险事件（如市场突发黑天鹅导致集中平仓）需启动应急预案，由领导小组统筹处置，包括但不限于暂停交易、资金隔离、向上级机构报告等；（三）跨部门协同时，牵头部门负责总协调，各专责部门按职责分工配合。第十九条责任追究机制：（一）违规情形分为：轻微违规（如单次误操作）、一般违规（如未达审批标准）、重大违规（如系统被篡改）；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，一般违规取消当月绩效奖金，重大违规解除劳动合同；（三）处罚程序：由风控部调查取证，领导小组审定后执行，当事人可提出申诉。第二十条评估改进机制：（一）每年12月31日前，牵头部门牵头开展专项管理有效性评估，包括制度覆盖率、风险控制达标率等指标；（二）评估结果需提交领导小组审议，作为次年制度优化依据；（三）评估发现的问题须制定整改计划，明确责任人与完成时限。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）各级领导须在月度会议上通报专项管理进展，确保资源优先保障；（二）设立专项管理联络员制度，各部门指定1名联络员负责信息传递与协调；（三）领导小组每季度召开专题会议，解决执行中的堵点难点。第二十二条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度评优，占比不低于15%；（二）个人绩效评分与合规操作得分挂钩，最高可加10分；（三）对突出贡献者授予“专项管理标兵”称号，优先晋升。第二十三条培训宣传机制：（一）新员工入职须参加专项管理培训，考核合格后方可接触相关业务；（二）每年3月、9月开展全员合规宣誓活动，签订承诺书；（三）制作《创新层交易合规手册》，通过内网平台共享学习资料。第二十四条信息化支撑：（一）交易系统需具备自动校验、实时监控、日志追溯功能；（二）财务系统与交易系统需实现数据双向同步，消除信息孤岛；（三）技术部每年投入X%预算用于系统优化，确保交易时延低于Y毫秒。第二十五条文化建设：（一）每月发布《合规简报》，报道优秀案例与风险警示；（二）设立“合规金点子”奖，鼓励员工提出管理改进建议；（三）在公司年会设置“合规风控”主题演讲环节，强化全员意识。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告需在事发后4小时内提交，内容包括：时间、地点、人物、事件经过、处置措施、责任认定；（二）年度管理报告需在次年2月