2026年FRM考生必看压力测试新方案中的重点及考点分析

2026年FRM考生必看：压力测试新方案中的重点及考点分析一、单选题（共10题，每题2分）1.在2026年FRM压力测试新方案中，以下哪项指标被视为衡量银行系统性风险的核心指标？（）A.资本充足率（CAR）B.风险价值（VaR）C.压力测试下的杠杆率D.市场流动性覆盖率（MLC）2.根据新方案，银行在进行压力测试时，必须考虑的极端情景包括哪些？（）A.全球经济衰退与主权债务危机叠加B.利率突然上升200基点C.主要交易对手突然违约D.以上所有3.新方案要求银行压力测试的频率至少为多久一次？（）A.每季度B.每半年C.每年D.每两年4.在压力测试中，以下哪种方法通常用于评估银行在极端市场条件下的流动性风险？（）A.敏感性分析B.应急资金计划（EFP）C.情景分析D.压力敏感性分析5.2026年新方案中，对压力测试结果的不合格定义是什么？（）A.盈利能力下降超过10%B.资本充足率低于监管要求C.流动性覆盖率低于5%D.以上所有6.根据新方案，银行必须对哪些业务线进行压力测试？（）A.信贷业务B.交易业务C.资产管理业务D.以上所有7.在压力测试中，以下哪项不属于“黑天鹅”事件？（）A.金融市场突然崩盘B.主要央行加息C.全球疫情爆发D.交易对手突然破产8.新方案要求银行在压力测试中考虑的监管政策变化包括哪些？（）A.资本要求提高B.流动性监管收紧C.准备金率调整D.以上所有9.压力测试中，以下哪种方法用于评估银行在极端事件下的损失分布？（）A.压力情景模拟B.风险价值（VaR）C.压力敏感性分析D.敏感性分析10.新方案中，对压力测试报告的披露要求是什么？（）A.每季度披露一次B.仅在监管要求时披露C.每年披露一次D.无需披露二、多选题（共5题，每题3分）1.在2026年FRM压力测试新方案中，以下哪些情景属于极端市场条件？（）A.全球经济衰退B.主要货币大幅贬值C.利率突然上升300基点D.主要央行降息E.全球股市崩盘2.银行在进行压力测试时，必须考虑的风险类型包括哪些？（）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险E.系统性风险3.新方案对压力测试数据的要求包括哪些？（）A.数据频率至少为日度B.数据覆盖过去5年C.数据来源必须为内部系统D.数据必须经过独立验证E.数据必须与监管要求一致4.压力测试中，以下哪些方法可用于评估银行在极端事件下的资本充足性？（）A.压力情景模拟B.资本缓冲分析C.敏感性分析D.风险价值（VaR）E.应急资金计划（EFP）5.新方案对压力测试报告的要求包括哪些？（）A.必须包含压力情景描述B.必须包括风险暴露分析C.必须提出应对措施D.必须披露测试结果E.必须经过独立审计三、简答题（共3题，每题5分）1.简述2026年FRM压力测试新方案的主要变化。2.解释压力测试中“系统性风险”的概念及其评估方法。3.描述银行在压力测试中发现问题后的应对措施。四、论述题（共2题，每题10分）1.分析2026年FRM压力测试新方案对银行风险管理的影响。2.结合实际案例，说明压力测试在银行风险管理中的重要性。答案及解析一、单选题1.D解析：新方案强调系统性风险，而杠杆率是衡量系统性风险的重要指标。资本充足率（A）和风险价值（B）仅反映局部风险，市场流动性覆盖率（C）仅反映流动性风险。2.D解析：极端情景应涵盖经济、市场、对手方等多重风险叠加（A、B、C）。3.C解析：新方案要求每年至少进行一次全面压力测试。4.B解析：应急资金计划（EFP）是评估极端情景下流动性的核心方法。5.D解析：新方案将盈利能力、资本充足率、流动性等多维度指标纳入不合格定义。6.D解析：银行必须对所有核心业务线（信贷、交易、资管）进行压力测试。7.B解析：主要央行加息属于正常货币政策调整，不属于“黑天鹅”事件。8.D解析：新方案要求银行考虑所有监管政策变化（A、B、C）。9.A解析：压力情景模拟是评估极端事件下损失分布的核心方法。10.C解析：新方案要求每年披露一次压力测试报告。二、多选题1.A、B、C、E解析：极端市场条件包括经济衰退（A）、货币贬值（B）、利率飙升（C）、股市崩盘（E）。2.A、B、C、D、E解析：压力测试需覆盖所有主要风险类型。3.A、B、D、E解析：数据频率（A）、覆盖期（B）、独立验证（D）、合规性（E）是核心要求。4.A、B、C解析：压力情景模拟（A）、资本缓冲分析（B）、敏感性分析（C）是评估资本充足性的方法。5.A、B、C、D、E解析：新方案要求报告必须包含所有这些内容。三、简答题1.2026年FRM压力测试新方案的主要变化-增加系统性风险评估要求；-提高测试频率至每年一次；-强调极端情景模拟；-细化数据要求（至少日度频率）；-强化报告披露（必须经过独立审计）；-拓展测试范围（涵盖所有业务线）。2.系统性风险的概念及其评估方法-系统性风险指因单一事件导致整个金融市场或银行体系发生连锁反应的风险；-评估方法：压力情景模拟（A）、风险传染分析（B）、网络分析法（C）。3.银行在压力测试中发现问题的应对措施-调整资本结构（增加一级资本）；-优化流动性管理（增加高流动性资产）；-加强风险对冲（使用衍生品）；-制定应急预案（如EFP）；-改进内部风控流程。四、论述题1.2026年FRM压力测试新方案对银行风险管理的影响-提升风险管理前瞻性（通过极端情景模拟）；-强化资本充足性（要求更严格的资本缓冲）；-促进数据治理（要求更高频率和准确性的数据）；-增加合规成本（报告和审计要求提高）；-推动业务整合（需覆盖所有业务线）。2.结合实际案例，说明压力测试在银行风险管理中的重要性-案例：2008年金融危机中