雨课堂学堂在线学堂云《高级计量经济学（中央财经）》单元测试考核答案

第1题模型1:,模型2:,则下列说法正确的是()Aβ1和α1的OLS估计量相同,它们的方差相等。Bβ1和α1的OLS估计量不同,它们的方差相等。Cβ2和α2的OLS估计量相同,它们的方差相等。Dβ2和α2的OLS估计量相同,它们的方差不等。第2题假使在回归模型ββμYi=β0+β1Xi+μi中,用不为零的常数去乘每一个值,则()A的拟合值不变,残差不变。B的拟合值不变,残差变化。C的拟合值变化,残差不变。D的拟合值变化,残差变化。第3题没有截距项的一元回归模型称为过原点回归。如果通过相应的样本回归模型可得到通常的正规方程组则有两个方程可以分别得到的两个不同的估计值:,在基本假设下,则()A和均为无偏估计量。B只有为无偏估计量。C只有均为无偏估计量。D和均不为无偏估计量。第4题一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是(

)。

AnBn-1Cn-kD1第5题关于修正决定系数说法错误的是()A修正决定系数不大于决定系数。B修正决定系数可能为负。C随着变量数的增加,修正决定与决定系数的差距也随之增加。D修正决定系数可能大于1。第6题OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。()第7题计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。()第8题若线性回归模型满足假设条件(A1)~(A4),但扰动项不服从正态分布,则尽管OLS估计量不再是BLUE,但仍为无偏估计量。()第9题R2=TSS/ESS。()第10题若原假设未被拒绝,则它为真。()第11题在双变量回归中,的值越大,斜率系数的方差越大。()第1题如果回归模型违背了无序列相关的假定,则OLS估计量(

)

A无偏的,非有效的B有偏的,非有效的C无偏的,有效的D有偏的,有效的第2题下列检验方法中,不能用来检验异方差的是(

)

A格里瑟检验B戈德菲尔德-匡特检验C怀特检验D杜宾-沃森检验第3题在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的拟合优度很高且F检验显著,这说明模型很可能存在(

)

A方差非齐性B序列相关性C多重共线性D模型设定误差第4题包含截距项的回归模型中包含一个定性变量,且这个定性变量有3种特征,则,如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现(

)

A序列相关B异方差C完全共线性D随机解释变量第5题下列条件中,哪条不是有效的工具变量需要满足的条件(

)

A与随机解释变量高度相关B与被解释变量高度相关C与其它解释变量之间不存在多重共线性D与随机误差项不同期相关第6题尽管存在严重多重共线性,普通最小二乘估计量仍然是最佳线性无偏估计量(BLUE)。()

第7题如果分析的目的仅仅是为了预测,则多重共线性并无妨碍。()第8题如果解释变量两两之间的相关系数都低,则一定不存在多重共线性。()第9题如果存在异方差性,通常用的t检验和F检验是无效的。()第10题当存在自相关时,OLS估计量既不是无偏的,又不是有效的。()第11题采用IV法,工具变量的数目应不小于解释变量的个数。()第12题模型中包含无关的解释变量,参数估计量会有偏,并且会增大估计量的方差,即增大误差。()第13题多元回归中,如果全部“斜率”系数各自经t检验都不显著,则R2值也高不了。()第14题存在异方差的情况下,OLS法总是高估系数估计量的标准误差。()第15题如果一个具有非常数方差的解释变量被(不正确地)忽略了,那么OLS残差将呈异方差性。()测试-分布滞后模型和自回归模型第1题设无限分布滞后模型为,且该模型满足科克变换的假定,则长期影响系数为()ABCD不确定第2题设无限分布滞后模型为,且该模型满足科克变换的假定,则短期影响乘数为()。ABCD第3题对于适应预期模型,估计模型参数应采用()。A普通最小二乘法B工具变量法C广义最小二乘法D间接最小二乘法第4题下列模型中不属于几何分布滞后模型的有()A科克变换模型B适应预期模型C部分调整模型D阿尔蒙多项式分布滞后模型第5题对于阿尔蒙多项式分布滞后模型,将参数表示为关于滞后的多项式并代入模型后,关于这种变换说法错误的是()。A使估计量从非一致变为一致B可以避免科克变换中存在随机解释变量的问题C减弱多重共线性D避免因参数过多而自由度不足第6题所有计量经济模型实质上都是动态模型。()第7题在分布滞后模型中,其滞后系数可以有的为正有的为负处。()第8题若适应预期模型用OLS估计,则估计量将有偏,但一致。()第9题部分调整模型中,对于有限样本,OLS估计量是有偏的。()第10题若回归方程中存在随机解释变量与扰动项相关,则采用工具变量法,将产生无偏且一致的估计量。()第11题对于分布滞后模型,可以直接采用OLS来估计参数。()第12题部分调整模型可以转化为几何分布滞后模型。(

)

测试-联立方程模型第1题结构式模型中的方程称为结构方程。在结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是()。A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量第2题前定变量是的合称。(

)A外生变量和滞后内生变量B内生变量和外生变量C外生变量和虚拟变量D解释变量和被解释变量第3题如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量,则这个方程()。A恰好识别B不可识别C过度识别D不确定第4题当一个结构式方程为恰好识别时,这个方程中内生解释变量的个数()。A与被排除在外的前定变量个数正好相等B小于被排除在外的前定变量个数C大于被排除在外的前定变量个数D以上三种情况都有可能发生第5题简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为()。A外生变量和内生变量的函数关系B前定变量和随机误差项的模型C滞后变量和随机误差项的模型D外生变量和随机误差项的模型第6题2SLS法不能用于不可识别方程。()第7题OLS法适用于估计联立方程模型中的结构方程。()第8题估计联立方程模型的2SLS法和其它方法在大样本或小样本的情况下,都具有我们期望的统计性质。()第9题联立方程模型作为一个整体,不存在类似R2这样的拟合优度测度。()第10题如果要估计的方程扰动项自相关或存在跨方程的相关,则2SLS法和其它估计结构方程的方法都不能用。()第11题如果联立方程模型中的行为方程恰好识别,则可使用2SLS进行估计参数。()第12题在联立方程模型中,行为方程只要满足阶条件,就一定满足秩条件。()测试-时间序列分析第1题时间序列计量经济学产生的原因是()A时间序列非平稳问题B时间序列的结构突变问题C时间序列的自相关问题D时间序列存在周期性第2题下列哪个不是时间序列存在单位根的后果或处理方法()A传统估计方法可能不可用B可能存在虚假回归C传统检验方法可能不可用D需要取对数建立模型第3题下列哪个说法是正确的()A随机过程是一个随机变量。B随机过程是时间序列的一次实现。C严平稳过程的分布函数与时间无关。D对于河流水位的观测值不可能产生离散型时间序列。第4题关于随机游走过程错误的是()A金融资产价格序列常常接近于一个随机游走过程。B金融资产收益率序列常常接近于一个随机游走过程。C随机游走过程的方差随时间趋于无穷大。D随机游走过程的是一个单位根过程。第5题关于虚假回归错误的是()A两个平稳过程的样本相关系数在原假设下的分布接近于一个正态分布。B如果两个过程是不相关的单位根过程,那么其样本相关系数按照正态分布临界值进行判别时,往往拒绝原假设。

C如果两个过程是不相关的单位根过程,那么进行回归后,t检验拒绝原假设的概率将大大增加。D增加样本容量可以改善虚假回归问题。第6题存在趋势项但不存在单位根的过程一定是非平稳的。()第7题存在趋势项但不存在单位根的过程建立模型时传统的估计方法会失效。()第8题非平稳过程一定存在单位根。()第9题随机过程中一般有有限个随机变量。()第10题平稳随机过程的协方差函数与两个随机变量相隔的期数无关。()第11题一个ARMA过程的平稳性取决于其自回归部分。()第12题VAR模型就是向量自回归模型。()测试-面板数据模型第1题以下哪组数据是短面板数据?()AN=51,T=20BN=12,T=20CN=58,T=100DN=78,T=90第2题以下哪个不是存在不可观测的个体效应的模型?()A固定效应模型B混合回归模型C随机效应模型D双向固定效应模型第3题以下哪个选项符合随机效应模型的设定?()A不可观测的个体效应与某个解释变量相关B不可观测的个体效应与所有解释变量相关C不可观测的个体效应与所有解释变量不相关D无不可观测的个体效应第4题使用聚类稳健的标准误,不能解决以下哪个问题?()A截面相关B异方差C自相关D内生性第5题短面板数据模型中的hausman检验适用于哪两种模型之间的选择判断?()A固定效应模型与混合回归模型B随机效应模型与混合回归模型C固定效应模型与随机效应模型D固定效应模型与组间回归模型第6题面板数据兼具了横截面数据和时间序列数据的特性。()第7题当每个个体在相同的时间内都有观测值记录时,就是平衡面板数据。()第8题平衡面板数据可以用固