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文档简介

2026年大二金融工程衍生品定价模型题一、单选题（每题2分，共10分）1.在Black-Scholes模型中，股票价格的波动率（σ）主要影响哪个希腊字母？A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega答案：D2.以下哪个模型不是用于利率衍生品定价的？A.Vasicek模型B.Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型C.Black-Scholes模型D.Hull-White模型答案：C3.当期权的执行价格与标的资产价格相等时，下列哪个希腊字母的值最大？A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega答案：B4.在二叉树模型中，以下哪个因素不直接影响期权的定价？A.标的资产价格B.无风险利率C.期权的执行价格D.期权的到期时间答案：C5.以下哪个公式用于计算欧式看涨期权的内在价值？A.Max(S-K,0)B.Max(K-S,0)C.Max(S*K,0)D.Max(SK,0)答案：A二、多选题（每题3分，共15分）1.在Black-Scholes模型中，下列哪些因素会影响期权的定价？A.标的资产价格B.期权的执行价格C.无风险利率D.期权的到期时间答案：A,C,D2.以下哪些因素会影响期权的Theta值？A.标的资产价格的波动率B.期权的到期时间C.无风险利率D.期权的执行价格答案：A,B,C3.以下哪些属于二叉树模型中的基本假设？A.标的资产价格在每个时间步只能上涨或下跌B.无风险利率是恒定的C.标的资产价格的波动率是恒定的D.期权只能在到期时行使答案：A,B,C4.在以下哪些情况下，期权的时间价值会减少？A.期权即将到期B.标的资产价格的波动率增加C.无风险利率增加D.期权的内在价值增加答案：A,D5.以下哪些因素会影响期权的Vega值？A.标的资产价格的波动率B.期权的到期时间C.无风险利率D.期权的执行价格答案：A,B三、判断题（每题2分，共6分）1.在Black-Scholes模型中，股票的预期收益率不影响期权的定价。（对/错）答案：错2.期权的Theta值总是负的，因为随着时间的推移，期权的价值会减少。（对

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