上交所集合竞价交易制度

上交所集合竞价交易制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上市公司信息披露管理办法》及相关行业监管要求，结合集团母公司关于金融市场业务风险防控的总体部署，以及公司为规范上交所集合竞价交易行为、防范系统性操作风险、提升交易效率的内部管理需求，制定本制度。本制度旨在明确上交所集合竞价交易的组织职责、操作规范、风险管控及保障措施，确保交易行为的合规性、安全性与高效性。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖以下场景：（一）公司使用上交所交易系统进行股票、债券、基金等金融产品的集合竞价交易活动；（二）涉及集合竞价交易的业务流程设计、系统操作、风险监控及应急处置等全流程管理；（三）与交易相关的合同签订、信息报送、合规审查等配套管理要求。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对上交所集合竞价交易行为开展的系统性风险识别、防控、审查及改进活动，包括但不限于操作规范制定、风险预警发布、合规审查嵌入、应急响应启动等管理闭环。（二）“XX风险”指因交易系统故障、操作失误、信息泄露、市场操纵等非预期因素导致交易失败、损失或声誉受损的可能性，分为一般风险（影响单笔交易或局部业务）与重大风险（影响整体交易体系或集团声誉）。（三）“XX合规”指交易行为严格遵循法律法规、监管准则及公司内部制度，确保交易指令生成、发送、执行、记录等全环节无违法违规行为。第四条上交所集合竞价交易专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有参与集合竞价交易的业务单元、操作环节及人员岗位，不留管理盲区；（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责边界，实现风险防控责任的可追溯；（三）风险导向：优先识别并管控可能引发重大损失的操作风险、市场风险及合规风险；（四）持续改进：定期评估管理有效性，结合内外部环境变化优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，对集合竞价交易的整体风险防控承担最终责任；分管相关负责人为直接责任人，负责组织制度落实、资源配置及监督考核。第六条公司设立专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管负责人牵头，财务部、交易部、法务部、信息部等部门核心人员组成。领导小组履行以下职能：（一）统筹制定与修订本制度，协调跨部门管理需求；（二）审批重大风险处置方案及专项改进措施；（三）季度审议管理报告，评估整体管控成效。第七条公司指定交易部为本制度的牵头部门，承担以下职责：（一）组织制定与更新交易操作细则、风险清单及应急预案；（二）牵头开展季度风险排查，形成评估报告并提报领导小组；（三）负责全员培训与考核，监督业务部门落实执行要求。第八条公司指定法务部为本制度的专责部门，承担以下职责：（一）审核交易合同的合规性，提供法律意见支持；（二）识别并评估交易过程中的法律风险，出具审查结论；（三）参与重大风险事件调查，提出处置建议。第九条公司各业务部门及下属单位承担交易主体责任，具体职责包括：（一）落实本领域交易操作规范，确保指令生成、复核、发送等环节无差错；（二）开展内部风险自查，及时上报异常情况；（三）配合领导小组及牵头部门完成考核、培训等管理要求。第十条公司全体基层执行岗人员应履行以下合规义务：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人操作责任；（二）发现系统异常或潜在风险时，立即停止操作并逐级上报；（三）严格执行复核程序，确保交易信息准确无误。第三章专项管理重点内容与要求第十一条交易指令生成规范交易指令必须基于真实交易需求，由业务部门填写《集合竞价交易申请表》，经部门负责人双签确认后提交至交易部。禁止以下行为：（一）伪造交易需求或虚增交易规模；（二）在未达交易额度时强行发送批量指令；（三）因个人偏好操纵交易时机或价格。第十二条交易系统操作规范（一）交易部操作人员应通过授权密码完成登录，执行交易指令前必须核对系统版本及时间同步；（二）禁止非授权人员接触交易终端，禁止擅自修改交易参数或配置；（三）系统发生异常时，操作人员应立即触发应急预案，并通知信息部同步处理。第十三条信息报送与披露要求（一）交易结果必须于次日上午10点前向领导小组报送《交易合规自查表》，重点关注价格异常、超权限交易等情况；（二）涉及上市公司公告的集合竞价交易，需同步核实信息披露时效性，确保无延迟或错报；（三）禁止泄露交易策略或未公开价格信息，所有敏感数据需加密存储。第十四条关联交易管控（一）关联交易必须通过“三重审核”机制：业务部门自审、交易部复核、领导小组审批；（二）禁止通过集合竞价交易规避价格公允性审查，所有关联交易需单独列示于月度报告；（三）关联方参与交易时，需回避报价环节，确保交易过程透明。第十五条风险参数设置标准（一）单笔交易金额不得超过授权额度，超出部分需逐笔审批；（二）集合竞价阶段最大波动率设定为5%，触发上限时必须启动人工干预；（三）禁止设置非正常价格区间（如零碎价位），所有报价需符合市场主流规则。第十六条应急处置要求（一）系统中断时，操作人员应在10分钟内切换至备用终端，优先执行已确认指令；（二）发现价格异常波动，必须立即冻结可疑交易并上报领导小组，同时通知法务部评估合规风险；（三）重大事件需在2小时内形成处置方案，必要时向监管机构备案。第十七条内部审计监督（一）每季度抽取10%的交易流水进行全流程核查，重点关注指令生成逻辑、系统操作记录；（二）异常交易需触发专项调查，直至查明原因并整改到位；（三）审计结果纳入部门年度考核，连续两次不合格的直接取消交易权限。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）牵头部门每年6月、12月对照监管要求及业务变化修订本制度；（二）重大监管政策发布后5个工作日内完成适配性评估，必要时启动全流程重审；（三）系统升级或业务范围调整时，需同步更新操作手册及风险清单。第十九条风险识别预警机制（一）交易部每月1日前提交上月风险排查报告，包含异常交易率、系统故障次数等核心指标；（二）专责部门建立风险数据库，按“操作失误、市场突变、系统风险”分类标注风险等级；（三）预警信号分为三级：黄色（重点关注）、橙色（临时干预）、红色（全面停用），触发条件需提前公示。第二十条合规审查机制（一）所有交易指令必须嵌入“双人复核”流程，交易部设置专职复核岗；（二）合同签订前必须同步完成合规性审查，法务部出具“无异议函”后方可执行；（三）禁止绕过审查程序，一经发现将启动责任倒查机制。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险需领导小组成立专项处置组；（二）系统故障时，信息部需在30分钟内完成诊断，交易部同步制定替代方案；（三）处置过程全程记录，处置完毕后15日内提交评估报告。第二十二条责任追究机制（一）违规操作导致单笔损失超过X万元的，直接取消当事人交易权限，并按损失比例承担经济赔偿；（二）连续两次违反“未经审查不得实施”原则的，取消部门负责人考核资格，并移交纪律委员会调查；（三）处罚标准与违规等级挂钩，具体分级参考《公司违规行为认定标准》附件。第二十三条评估改进机制（一）每年11月开展管理有效性评估，由领导小组牵头，第三方机构辅助实施；（二）评估内容包含操作合规率、风险处置时效、制度覆盖度等量化指标；（三）评估结果需提交董事会审议，并制定次年改进计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报，解决资源瓶颈；（二）设立专项管理专项费用，年度预算不低于交易总额的0.5%；（三）领导小组每月召开例会，协调跨部门管理需求。第二十五条考核激励机制（一）将合规指标纳入部门年度考核，优秀部门奖励交易额度5%-10%；（二）连续三年考核前X名的部门，授予“XX交易示范岗”称号，并在评优中优先推荐；（三）违规行为直接影响个人绩效，取消次年晋升资格。第二十六条培训宣传机制（一）管理层每年接受合规履职培训，内容涵盖监管动态、内控要求；（二）一线员工每月开展操作规范培训，考核合格后方可持证上岗；（三）制作《XX交易合规手册》，在办公区域及交易系统弹窗展示关键要求。第二十七条信息化支撑（一）开发交易合规监控平台，实现指令生成、执行、核对全流程电子化留痕；（二）系统自动识别异常参数，触发声光报警并锁定操作权限；（三）与监管机构数据接口对接，确保交易数据实时校验。第二十八条文化建设（一）发布年度《交易合规白皮书》，通报典型问题并分享优秀实践；（二）全体员工签署《合规承诺书》，将个人承诺纳入档案管理；（三）设立“合规金点子奖”，鼓励员工提出流程优化建议。第二十九条报告制度（一）风险事件需在2小时内形成初步报告，12小时内提交详细调查报告；（二）年度管理报告应包含数据统计、趋势分析、改进建议，于次年2月提交董事会；（三）重大风险处置报告需经审计部、法务部双重审核。第六章附则