2020年校招央国企风控岗位面试题库及答案解析

2020年校招央国企风控岗位面试题库及答案解析

一、单项选择题(总共10题，每题2分)1.以下哪项不属于风险的基本特征？A.客观性B.普遍性C.单一性D.可变性2.风险评估的主要方法不包括以下哪种？A.德尔菲法B.头脑风暴法C.情景分析法D.成本效益法3.企业风险管理的第一道防线是？A.风险管理部门B.内部审计部门C.各业务部门D.董事会4.下列关于信用风险的说法，错误的是？A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.信用风险的主要受借款人的还款能力影响C.信用风险只存在于传统的信贷业务中D.信用风险可能导致银行遭受损失5.市场风险不包括以下哪一项？A.利率风险B.汇率风险C.流动性风险D.股票价格风险6.风险偏好是指？A.企业愿意承担的风险水平B.企业能够承受的最大损失C.企业对风险的厌恶程度D.企业对风险的认知程度7.风险应对策略中，风险规避适用于以下哪种情况？A.风险发生可能性低但影响重大B.风险发生可能性高且影响重大C.风险发生可能性低且影响较小D.风险发生可能性高但影响较小8.内部控制的核心要素是？A.内部环境B.风险评估C.控制活动D.内部监督9.以下哪种情况可能导致操作风险？A.市场利率波动B.客户信用评级下降C.员工违规操作D.宏观经济形势变化10.风险文化的核心是？A.风险意识B.风险价值观C.风险制度D.风险行为二、填空题(总共10题，每题2分)1.风险是指在一定条件下和一定时期内，结果的（）。2.风险识别的主要方法有（）、流程图法、财务报表分析法等。3.风险评估的三个要素是风险发生的可能性、风险影响程度和（）。4.企业风险管理的目标包括战略目标、经营目标、报告目标和（）。5.信用风险的主要评估指标有（）、信用评级、贷款分类等。6.市场风险的计量方法包括（）、久期分析、风险价值法等。7.风险应对策略包括风险规避、风险降低、风险分担和（）。8.内部控制的五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和（）。9.操作风险的成因主要包括人员因素、流程因素、系统因素和（）。10.风险文化由风险意识、风险价值观和（）三个层次组成。三、判断题(总共10题，每题2分)1.风险就是损失，二者没有区别。（）2.风险评估是风险管理的起点。（）3.企业风险管理只需要关注重大风险，对较小风险可以忽略。（）4.信用风险只存在于银行的信贷业务中。（）5.市场风险可以通过多样化投资来完全消除。（）6.风险偏好一旦确定就不能改变。（）7.风险应对策略应该根据风险评估结果来制定。（）8.内部控制是企业风险管理的一部分。（）9.操作风险只可能导致直接损失，不会有间接损失。（）10.良好的风险文化有助于企业风险管理的有效实施。（）四、简答题(总共4题，每题5分)1.简述风险识别的主要步骤。2.什么是风险偏好和风险容忍度？二者有何区别？3.请简要说明市场风险与信用风险的区别。4.简述内部控制的作用。五、讨论题(总共4题，每题5分)1.如何在企业中建立有效的风险预警机制？2.对于央国企来说，风险管理的重要性体现在哪些方面？3.谈谈你对当前金融市场风险形势的认识以及央国企应如何应对？4.举例说明企业在风险管理中如何平衡风险与收益的关系？答案及解析1.单项选择题答案及解析-1.C。风险具有客观性、普遍性、不确定性、可变性等特征，单一性不属于风险基本特征。-2.D。风险评估方法包括德尔菲法、头脑风暴法、情景分析法等，成本效益法不属于风险评估主要方法。-3.C。各业务部门是企业风险管理的第一道防线，负责识别、评估和应对本部门业务中的风险。-4.C。信用风险不仅存在于传统信贷业务，在债券投资、贸易融资等业务中也广泛存在。-5.C。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等，流动性风险不属于市场风险。-6.A。风险偏好是企业愿意承担的风险水平，反映了企业对风险的态度和战略选择。-7.B。风险规避适用于风险发生可能性高且影响重大的情况，避免风险带来的损失。-8.B。风险评估是内部控制的核心要素，通过对风险的识别、评估，为控制活动提供依据。-9.C。员工违规操作可能导致操作风险，其他选项分别对应市场风险、信用风险和宏观经济风险。-10.B。风险文化的核心是风险价值观，它影响着企业员工对风险的认知和行为。2.填空题答案及解析-1.不确定性。风险强调结果的不确定性，可能带来损失也可能带来收益。-2.风险列举法。通过列举可能面临的风险来进行识别。-3.风险等级。综合考虑可能性和影响程度确定风险等级，以便采取不同应对措施。-4.合规目标。确保企业经营活动符合法律法规要求。-5.违约概率。衡量借款人违约可能性的重要指标。-6.敏感性分析。分析市场因素变化对资产价值的影响程度。-7.风险承受。企业自身承受风险的策略。-8.内部监督。对内部控制有效性进行监督检查。-9.外部事件。如自然灾害、监管变化等外部因素引发操作风险。-10.风险行为准则。规范员工在风险管理中的行为。3.判断题答案及解析-1.×。风险是结果的不确定性，可能带来损失也可能带来收益，损失只是风险的一种可能结果。-2.×。风险识别是风险管理的起点，通过识别风险才能进行后续评估和应对。-3.×。企业风险管理应全面关注各类风险，不能忽视较小风险，小风险积累也可能引发大问题。-4.×。信用风险广泛存在于多种业务中，并非只在信贷业务。-5.×。市场风险只能通过多样化投资降低，但难以完全消除。-6.×。风险偏好可根据企业战略、市场环境等因素进行调整。-7.√。风险应对策略需基于风险评估结果，以有效应对不同风险。-8.√。内部控制是企业风险管理的重要组成部分，有助于防范风险。-9.×。操作风险可能导致直接损失和间接损失，如声誉损失等。-10.√。良好风险文化能提高员工风险意识，促进风险管理有效实施。4.简答题答案-1.风险识别主要步骤：首先收集与企业经营相关的内外部信息，包括行业动态、市场趋势、企业战略等。然后运用多种识别方法，如风险列举法、流程图法、财务报表分析法等，对收集的信息进行分析，找出可能存在的风险因素。最后对识别出的风险因素进行整理和分类，明确风险的性质和特征。-2.风险偏好是企业愿意承担的风险水平，体现了企业对风险的态度和战略选择。风险容忍度是在风险偏好框架下，企业能够承受的风险偏离程度。区别在于风险偏好更宏观、定性，是企业整体的风险态度；风险容忍度更具体、定量，是对风险偏好的细化和衡量，用于指导风险应对策略的制定。-3.市场风险主要源于市场价格波动，如利率、汇率、股票价格、商品价格等变动带来的风险，影响范围广泛。信用风险主要是交易对手或债务人违约导致损失的风险，主要受交易对手信用状况影响，多存在于信贷及信用相关业务中。二者在风险来源、影响因素和表现形式等方面存在明显区别。-4.内部控制的作用：一是保证企业经营管理合法合规，遵循法律法规和监管要求。二是保障资产安全，防止资产流失。三是提高信息质量，确保信息真实、准确、完整，为决策提供可靠依据。四是促进企业提高经营效率和效果，实现战略目标。五是防范舞弊和错误，维护企业良好形象和声誉。5.讨论题答案-1.建立有效的风险预警机制：首先要确定关键风险指标，如市场风险中的利率变动幅度、信用风险中的逾期贷款率等。然后建立数据收集和分析系统，及时获取相关数据并进行分析。设置预警阈值，当指标超过阈值时发出预警信号。同时，要定期对预警机制进行评估和调整，确保其有效性和适应性。-2.对于央国企来说，风险管理的重要性体现在：保障国有资产安全，防止国有资产流失。维护企业稳定运营，避免因风险事件影响正常生产经营。增强企业竞争力，在合规前提下实现可持续发展。提升企业信誉，赢得市场信任和投资者信心。确保国家政策有效执行，服务国家战略大局。-3.当前金融市场风险形势复杂，如宏观经济波动、利率市场化、汇率波动等带来多种风险。央国企应加强风险监测和预警，及时识别风险并评估影响。优化风险管理体系，提高风险应对能力。多元化投资和经营，分散风险。加强与监管部门沟通