乌海职业技术学院《投资分析决策》2025-2026学年期末试卷

乌海职业技术学院《投资分析决策》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.下列哪一项不属于投资分析决策的基本原则？（）

A.客观性原则

B.全面性原则

C.预测性原则

D.保守性原则

2.投资者在进行投资决策时，最常用的风险度量指标是（）。

A.标准差

B.均值

C.中位数

D.预期收益率

3.下列哪项不属于投资组合理论中的风险分散原理？（）

A.非系统风险可以通过分散投资来降低

B.系统风险可以通过分散投资来降低

C.风险与收益是成正比的

D.投资组合的预期收益率等于各资产预期收益率的加权平均

4.下列哪项不属于价值投资策略的核心思想？（）

A.投资于被市场低估的股票

B.长期持有股票

C.寻找具有高增长潜力的公司

D.关注公司的基本面分析

5.在投资决策过程中，下列哪项不是影响投资决策的主要因素？（）

A.投资者风险偏好

B.投资目标

C.投资期限

D.投资市场

6.下列哪项不属于投资分析决策的流程？（）

A.收集数据

B.分析数据

C.制定投资策略

D.投资实施

7.下列哪项不属于固定收益类投资工具？（）

A.国债

B.企业债券

C.普通股

D.基金

8.下列哪项不属于投资组合管理的主要任务？（）

A.投资组合的构建

B.投资组合的调整

C.投资组合的监控

D.投资组合的终止

9.下列哪项不属于投资分析决策中的定性分析？（）

A.公司基本面分析

B.行业分析

C.投资者心理分析

D.投资者行为分析

10.下列哪项不属于投资分析决策中的定量分析？（）

A.财务指标分析

B.投资组合分析

C.风险收益分析

D.投资策略分析

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

1.投资分析决策的主要步骤包括（）。

A.确定投资目标

B.收集数据

C.分析数据

D.制定投资策略

E.投资实施

2.投资组合理论中的马科维茨模型主要考虑的因素包括（）。

A.各资产的预期收益率

B.各资产的风险

C.各资产之间的相关系数

D.投资者的风险偏好

E.投资者的投资期限

3.价值投资策略的主要特点包括（）。

A.寻找被市场低估的股票

B.长期持有股票

C.关注公司的基本面分析

D.重视市场情绪

E.重视技术分析

4.投资组合管理的主要任务包括（）。

A.投资组合的构建

B.投资组合的调整

C.投资组合的监控

D.投资组合的终止

E.投资组合的风险控制

5.投资分析决策中的定性分析方法包括（）。

A.公司基本面分析

B.行业分析

C.投资者心理分析

D.投资者行为分析

E.投资组合分析

三、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.某投资者持有甲、乙、丙三种股票，其投资比例分别为30%、40%、30%。甲、乙、丙三种股票的预期收益率分别为10%、8%、12%，标准差分别为15%、20%、18%。求该投资组合的预期收益率和标准差。

2.某投资者投资于A、B两种资产，投资比例分别为40%和60%。A、B两种资产的预期收益率分别为12%和8%，标准差分别为10%和15%，相关系数为0.8。求该投资组合的预期收益率和标准差。

四、论述题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

材料一：

近年来，我国金融市场日益发展，投资者数量不断增多。然而，部分投资者在投资过程中缺乏风险意识，盲目跟风，导致投资风险加大。为了提高投资者的风险意识，降低投资风险，我国政府及监管部门采取了一系列措施，如加强投资者教育、完善金融监管等。

材料二：

随着我国金融市场的不断发展，投资者在投资过程中越来越注重投资组合的构建和风险管理。马科维茨投资组合理论为投资者提供了有效的投资组合构建方法，但该理论在实际应用中存在一定的局限性。请结合材料一、二，论述如何提高我国投资者的风险意识，降低投资风险。

五、案例分析题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

材料一：

某投资者甲持有甲、乙、丙三种股票，投资比例分别为40%、30%、30%。甲、乙、丙三种股票的预期收益率分别为12%、8%、10%，标准差分别为15%、10%、12%。甲投资者希望降低投资组合的风险，请为甲投资者提出调整投资组合的建议。

材料二：

某投资者乙持有A、B两种资产，