计量经济中级经济师2023考点考题及速记答案

计量经济中级经济师2023考点考题及速记答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）1.计量经济模型的核心是（）A.变量B.参数C.随机误差项D.函数关系2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）A.异方差性B.自相关性C.多重共线性D.设定误差3.对于一元线性回归模型$Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i$，$i=1,2,\cdots,n$，下列说法错误的是（）A.$\beta_0$和$\beta_1$是待估参数B.$u_i$是随机误差项C.$Y_i$是被解释变量D.$X_i$是随机变量4.用普通最小二乘法估计经典线性回归模型$Y=X\beta+u$，则样本回归线通过点（）A.$(\bar{X},\bar{Y})$B.$(0,0)$C.$(\bar{X},0)$D.$(0,\bar{Y})$5.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法6.当DW统计量的值接近于2时，表明模型（）A.存在正自相关B.存在负自相关C.不存在自相关D.无法判断是否存在自相关7.在多元线性回归分析中，$F$检验主要是用来检验（）A.单个解释变量对被解释变量的影响是否显著B.总体回归模型的线性关系是否显著C.随机误差项的方差是否为零D.解释变量之间是否存在多重共线性8.若解释变量之间存在完全多重共线性，则普通最小二乘估计量（）A.不存在B.唯一C.有无穷多个D.有效9.下列关于虚拟变量的说法，错误的是（）A.虚拟变量的取值只能是0或1B.虚拟变量可以用来表示定性因素C.引入虚拟变量可以增加模型的解释能力D.虚拟变量只能作为解释变量，不能作为被解释变量10.在分布滞后模型$Y_t=\alpha+\beta_0X_t+\beta_1X_{t-1}+\beta_2X_{t-2}+\cdots+\beta_kX_{t-k}+u_t$中，短期影响乘数是（）A.$\beta_0$B.$\beta_1$C.$\sum_{i=0}^{k}\beta_i$D.$\beta_k$二、填空题（总共10题，每题2分）1.计量经济学是（）、（）和（）三者相结合的一门综合性学科。2.经典线性回归模型的基本假定包括（）、（）、（）等。3.最小二乘法估计的参数具有（）、（）和（）的特性，这被称为高斯-马尔可夫定理。4.异方差性是指（）。5.自相关性是指（）。6.多重共线性是指（）。7.虚拟变量的设置原则是（）。8.分布滞后模型可分为（）和（）。9.在一元线性回归模型中，可决系数$R^2$与相关系数$r$的关系是（）。10.对于多元线性回归模型$Y=X\beta+u$，其最小二乘估计量$\hat{\beta}=$（）。三、判断题（总共10题，每题2分）1.计量经济模型中的随机误差项是不可观测的。（）2.普通最小二乘法估计的参数是无偏的，一定也是有效的。（）3.异方差性会导致普通最小二乘估计量是有偏的。（）4.当DW统计量的值为0时，表明模型存在正自相关。（）5.多重共线性会使参数估计量的方差增大。（）6.虚拟变量只能取0和1两个值。（）7.分布滞后模型中，长期影响乘数是所有短期影响乘数之和。（）8.在多元线性回归模型中，$t$检验和$F$检验是等价的。（）9.若解释变量之间存在高度的线性相关关系，则模型一定存在多重共线性。（）10.随机误差项的方差越大，参数估计量的精度越高。（）四、简答题（总共4题，每题5分）1.简述计量经济学的研究步骤。2.简述异方差性的后果。3.简述自相关性的检验方法。4.简述多重共线性的解决方法。五、讨论题（总共4题，每题5分）1.讨论计量经济模型在经济预测中的作用和局限性。2.讨论如何选择合适的解释变量来构建计量经济模型。3.讨论虚拟变量在计量经济模型中的应用及意义。4.讨论分布滞后模型在经济分析中的应用及存在的问题。答案一、单项选择题1.D2.C3.D4.A5.B6.C7.B8.C9.D10.A二、填空题1.经济学、统计学、数学2.零均值假定、同方差假定、无自相关假定3.无偏性、有效性、一致性4.随机误差项的方差不是常数，而是随解释变量的变化而变化5.随机误差项之间存在相关关系6.解释变量之间存在高度的线性相关关系7.一个定性因素有$m$个类别，只需引入$m-1$个虚拟变量8.有限分布滞后模型、无限分布滞后模型9.$R^2=r^2$10.$(X'X)^{-1}X'Y$三、判断题1.√2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.×10.×四、简答题1.计量经济学的研究步骤主要包括：①理论模型的设定，根据经济理论和研究目的确定变量和模型形式；②样本数据的收集，收集相关变量的样本数据；③模型参数的估计，运用合适的方法估计模型参数；④模型的检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验等；⑤模型的应用，如经济预测、政策评价等。2.异方差性的后果主要有：①参数估计量仍是无偏的，但不再具有最小方差性，即不再有效；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测精度降低。3.自相关性的检验方法有：①图示法，通过绘制残差图来观察残差的相关性；②DW检验法，根据DW统计量的值判断是否存在自相关；③拉格朗日乘数检验法，用于检验高阶自相关。4.多重共线性的解决方法有：①剔除不重要的解释变量；②增加样本容量；③变换模型形式；④利用先验信息；⑤采用逐步回归法等。五、讨论题1.计量经济模型在经济预测中的作用在于可以利用历史数据建立变量之间的关系，对未来经济趋势进行预测，为决策提供依据。其局限性在于模型是对现实的简化，可能忽略一些重要因素，且经济环境不断变化，模型的适用性可能降低，预测结果可能存在误差。2.选择合适的解释变量构建计量经济模型，首先要依据经济理论，确定与被解释变量有经济联系的变量；其次要考虑数据的可得性和质量；还要进行相关性分析，避免变量之间存在高度的多重共线性；同时要通过检验来判断变量的显著性和合理性。3.虚拟变量在计量经济模型中的应用主要是用来表示定性因素，如性别、季节等。其意义在于可以