考研计量经济试题及答案

考研计量经济试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.计量经济学是以下哪门学科的分支（）A.统计学B.数学C.经济学D.金融学2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。A.$\sum_{i=1}^{n}e_{i}$B.$\sum_{i=1}^{n}|e_{i}|$C.$\max|e_{i}|$D.$\sum_{i=1}^{n}e_{i}^{2}$3.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数$\hat{\rho}\approx1$，则$DW$统计量近似等于（）A.0B.1C.2D.44.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度5.工具变量法适用于（）情形。A.异方差B.自相关C.随机解释变量D.多重共线性6.在一元线性回归模型$Y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}+\mu_{i}$中，样本回归方程可表示为（）A.$\hat{Y}_{i}=\hat{\beta}_{0}+\hat{\beta}_{1}X_{i}+e_{i}$B.$\hat{Y}_{i}=\hat{\beta}_{0}+\hat{\beta}_{1}X_{i}$C.$Y_{i}=\hat{\beta}_{0}+\hat{\beta}_{1}X_{i}$D.$E(Y_{i})=\beta_{0}+\beta_{1}X_{i}$7.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特-匡特检验B.怀特检验C.杜宾-瓦森检验D.帕克检验8.对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有$m$个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为（）A.$m$B.$m-1$C.$m+1$D.$m-2$9.在分布滞后模型中，通过某种方法将无限期分布滞后模型变换为有限期分布滞后模型，从而克服原模型估计中的困难，这种方法称为（）A.经验加权法B.阿尔蒙多项式法C.工具变量法D.广义最小二乘法10.若回归模型中的随机误差项存在一阶自相关，则估计模型参数应采用（）A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法二、多项选择题（每题2分，共20分）1.计量经济学的研究步骤一般包括（）A.模型设定B.数据收集C.参数估计D.模型检验E.模型应用2.下列属于线性回归模型基本假设的有（）A.解释变量为非随机变量B.随机误差项具有零均值C.随机误差项具有同方差性D.随机误差项之间不相关E.解释变量之间不存在严格线性相关3.异方差性的后果主要有（）A.参数估计量非有效B.变量的显著性检验失去意义C.模型的预测失效D.参数估计量有偏E.随机误差项的方差非零4.序列相关性的检验方法有（）A.图示法B.杜宾-瓦森检验C.拉格朗日乘数检验D.戈德菲尔特-匡特检验E.怀特检验5.多重共线性产生的原因主要有（）A.经济变量之间具有共同变化趋势B.样本资料的限制C.模型中包含滞后变量D.解释变量之间存在严格的线性关系E.变量选择不当6.虚拟变量的取值可以是（）A.0B.1C.2D.-1E.0.57.对于分布滞后模型，估计方法有（）A.经验加权法B.阿尔蒙多项式法C.工具变量法D.广义最小二乘法E.普通最小二乘法8.下面关于工具变量的说法，正确的有（）A.工具变量与所替代的随机解释变量高度相关B.工具变量与随机误差项不相关C.工具变量与模型中其他解释变量不相关D.工具变量可以是多个E.工具变量只能是一个9.计量经济学模型的检验包括（）A.经济意义检验B.统计检验C.计量经济学检验D.模型预测检验E.定性检验10.下列关于$R^{2}$和调整后的$R^{2}$的说法，正确的有（）A.$R^{2}$的值越大，模型拟合优度越高B.调整后的$R^{2}$考虑了模型中解释变量的个数C.当增加解释变量时，$R^{2}$一定增大D.当增加解释变量时，调整后的$R^{2}$可能增大也可能减小E.调整后的$R^{2}$的值一定小于$R^{2}$的值三、判断题（每题2分，共20分）1.计量经济学模型可以精确地描述经济现象。（）2.最小二乘估计量是最优线性无偏估计量。（）3.若$DW$统计量的值接近于0，则表明随机误差项存在正自相关。（）4.异方差性会使参数估计量的方差增大。（）5.当解释变量之间存在多重共线性时，普通最小二乘估计量是有偏的。（）6.引入虚拟变量后，模型的经济意义会发生改变。（）7.分布滞后模型中，解释变量的滞后长度越长越好。（）8.工具变量的选择不唯一。（）9.模型的预测精度只与样本容量有关。（）10.调整后的$R^{2}$一定小于$R^{2}$。（）四、简答题（每题5分，共20分）1.简述计量经济学的定义。计量经济学是经济学的分支学科，结合经济理论、统计学和数学，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析经济变量间的随机因果关系，为经济决策提供依据和参考。2.简述异方差性的含义及后果。异方差性指随机误差项的方差不是常数。后果有：参数估计量非有效，使变量显著性检验失去意义，还会导致模型预测失效。3.简述多重共线性的含义及解决方法。多重共线性是指解释变量间存在高度线性相关。解决方法有：剔除不重要的变量，增加样本容量，使用岭回归等方法。4.简述虚拟变量的作用。虚拟变量可将定性因素引入模型，如性别、季节等；还能用于区分不同的组别或状态，分析不同情况下解释变量对被解释变量的影响。五、讨论题（每题5分，共20分）1.讨论在计量经济模型中，如何选择合适的解释变量。选择解释变量要结合经济理论，确保与被解释变量有经济逻辑联系；参考前人研究成果；同时要考虑数据可得性和质量，且避免变量间严重多重共线性。2.讨论序列相关性对模型的影响及处理方法。影响：参数估计量非有效，显著性检验失效，模型预测偏差。处理：可用广义差分法、科克伦-奥科特迭代法等，先识别序列相关，再采取合适方法修正。3.讨论分布滞后模型估计存在的困难及解决办法。困难：自由度减少、多重共线性和滞后长度难确定。办法：经验加权法，依据经验给滞后变量赋权；阿尔蒙多项式法，把系数表示成多项式，减少待估参数。4.讨论计量经济学模型在经济预测中的作用和局限性。作用：能对经济变量定量分析，找到变量关系并用于预测。局限性：依赖数据质量和模型合理性，经济形势变化、突发事件使其预测有偏差。答案一、单项选择题1.