北方工业大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)

说明：本试卷将作为样卷直接制版胶印，请命题教师在试题之间留足答题空间。（第1页共6页）制卷人签名：制卷人签名：制卷日期：审核人签名：：审核日期：………………………………………………装……订……线…………………北方工业大学《金融数学》2025-2026学年第一学期期末试卷(A卷)适用年级专业考试方式闭卷考试时间120分钟学院专业班级学号姓名题号一二三四五六七八总分阅卷教师得分………………得分一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列哪个公式表示了金融数学中的无风险利率？A.E(r)=r+β(r-r_f)B.E(r)=r_f+β(r-r_f)C.E(r)=r_f-β(r-r_f)D.E(r)=r_f+β(r_f-r)2.在Black-Scholes模型中，以下哪个变量表示股票的波动率？A.σB.SC.TD.r3.下列哪个金融衍生品属于远期合约？A.期货B.期权C.现货D.远期4.下列哪个公式表示了连续复利的计算公式？A.A=P(1+r/n)^(nt)B.A=P(1+r/n)^(n)C.A=P(1+r/n)D.A=P(1+r)5.下列哪个公式表示了债券的到期收益率？A.YTM=(C/P)*(1-(1+r)^(-n))/(1+r)^(-n)B.YTM=(C/P)*(1-(1+r)^(-n))/(1+r)C.YTM=(C/P)*(1+r)^(-n)/(1+r)D.YTM=(C/P)*(1+r)^(-n)6.下列哪个公式表示了金融数学中的贴现因子？A.D=(1+r)^(-n)B.D=(1+r)^nC.D=r/(1+r)^nD.D=r/(1+r)7.下列哪个公式表示了金融数学中的净现值？A.NPV=Σ(C_t/(1+r)^t)B.NPV=Σ(C_t*(1+r)^t)C.NPV=Σ(C_t/(1+r)^t)-Σ(C_t*(1+r)^t)D.NPV=Σ(C_t*(1+r)^t)-Σ(C_t/(1+r)^t)8.下列哪个公式表示了金融数学中的内部收益率？A.IRR=Σ(C_t/(1+r)^t)B.IRR=Σ(C_t*(1+r)^t)C.IRR=Σ(C_t/(1+r)^t)-Σ(C_t*(1+r)^t)D.IRR=Σ(C_t*(1+r)^t)-Σ(C_t/(1+r)^t)9.下列哪个公式表示了金融数学中的资本资产定价模型？A.E(r)=r_f+β(r_m-r_f)B.E(r)=r_f-β(r_m-r_f)C.E(r)=r_f+β(r_m+r_f)D.E(r)=r_f-β(r_m+r_f)10.下列哪个公式表示了金融数学中的Black-Scholes模型？A.C=S_0*N(d_1)-X*e^(-rT)*N(d_2)B.C=S_0*N(d_1)+X*e^(-rT)*N(d_2)C.C=S_0*N(d_1)-X*e^(-rT)*N(d_2)+X*e^(-rT)*N(d_1)D.C=S_0*N(d_1)+X*e^(-rT)*N(d_2)+X*e^(-rT)*N(d_1)11.下列哪个公式表示了金融数学中的二叉树模型？A.P_u=(u*P_d)/(u+P_d)B.P_u=(u*P_d)/(u-P_d)C.P_u=(u*P_d)/(u+P_d)+(P_d*P_u)/(u+P_d)D.P_u=(u*P_d)/(u-P_d)+(P_d*P_u)/(u-P_d)12.下列哪个公式表示了金融数学中的蒙特卡洛模拟？A.C=S_0*N(d_1)-X*e^(-rT)*N(d_2)B.C=S_0*N(d_1)+X*e^(-rT)*N(d_2)C.C=S_0*N(d_1)-X*e^(-rT)*N(d_2)+X*e^(-rT)*N(d_1)D.C=S_0*N(d_1)+X*e^(-rT)*N(d_2)+X*e^(-rT)*N(d_1)13.下列哪个公式表示了金融数学中的VaR（ValueatRisk）？A.VaR=Σ(C_t/(1+r)^t)B.VaR=Σ(C_t*(1+r)^t)C.VaR=Σ(C_t/(1+r)^t)-Σ(C_t*(1+r)^t)D.VaR=Σ(C_t*(1+r)^t)-Σ(C_t/(1+r)^t)14.下列哪个公式表示了金融数学中的CVaR（ConditionalValueatRisk）？A.CVaR=Σ(C_t/(1+r)^t)B.CVaR=Σ(C_t*(1+r)^t)C.CVaR=Σ(C_t/(1+r)^t)-Σ(C_t*(1+r)^t)D.CVaR=Σ(C_t*(1+r)^t)-Σ(C_t/(1+r)^t)15.下列哪个公式表示了金融数学中的Black-Scholes模型中的d_1和d_2？A.d_1=[ln(S_0/X)+(r+σ^2/2)*T]/(σ*sqrt(T))B.d_1=[ln(S_0/X)+(r-σ^2/2)*T]/(σ*sqrt(T))C.d_1=[ln(S_0/X)-(r+σ^2/2)*T]/(σ*sqrt(T))D.d_1=[ln(S_0/X)-(r-σ^2/2)*T]/(σ*sqrt(T))16.下列哪个公式表示了金融数学中的二叉树模型中的u和d？A.u=(S_t+σ*sqrt(T))/(S_t-σ*sqrt(T))B.u=(S_t-σ*sqrt(T))/(S_t+σ*sqrt(T))C.u=(S_t+σ*sqrt(T))/(S_t+σ*sqrt(T))D.u=(S_t-σ*sqrt(T))/(S_t-σ*sqrt(T))17.下列哪个公式表示了金融数学中的蒙特卡洛模拟中的随机数？A.Z=NORM.S.DIST(RAND())B.Z=NORM.S.DIST(RAND()*100)C.Z=NORM.S.DIST(RAND()*1000)D.Z=NORM.S.DIST(RAND()*10000)18.下列哪个公式表示了金融数学中的VaR（ValueatRisk）？A.VaR=Σ(C_t/(1+r)^t)B.VaR=Σ(C_t*(1+r)^t)C.VaR=Σ(C_t/(1+r)^t)-Σ(C_t*(1+r)^t)D.VaR=Σ(C_t*(1+r)^t)-Σ(C_t/(1+r)^t)19.下列哪个公式表示了金融数学中的CVaR（ConditionalValueatRisk）？A.CVaR=Σ(C_t/(1+r)^t)B.CVaR=Σ(C_t*(1+r)^t)C.CVaR=Σ(C_t/