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文档简介

贵金属交易策略与风险管理略与风险管理趋势跟踪策略黄金具有明显的趋势性特征,年化趋势强度高于大多数资产使用50日均线和200日均线金叉死叉判断趋势方向趋势确认后顺势而为,不逆势交易黄金突破历史新高后的趋势通常更为强劲,顺势加仓是有效的策略定投与均值回归黄金适合采用定投策略,每月固定金额买入,历史数据显示长期定投黄金的年化收益约8%,降低择时风险波动率远低于股票动态定投策略:金价大幅下跌时加大定投金额,金价暴涨时减少或暂停,进一步提高收益宏观事件交易重大宏观事件前后黄金波动剧烈,FOMC利率决议、非农就业数据、CPI公布、央行长讲话等都是重要交易节点事件前通常出现预期行情,事件后可能出现反转行情利用期权布局事件交易可以有限亏损博取无限收益金银比套利策略金银比处于历史高位时做多白银做空黄金,低位时反向操作2019年金银比从90降至2020年65,做多白银做空黄金相对收益约35%均值回归周期:数月至数年注意:两者波动率差异对仓位的影响仓位管理与止损贵金属投资在组合中的比例建议控制在5%至20%之间单笔交易亏损控制在总资金的2%以内黄金日波动率约1%至2%,白银约2%至4%,止损设置需考虑动特性趋势交易者使用移动止损锁定利润,区间交易者使用固定止损控制损失贵金属交易的心理陷阱追涨杀跌恐惧踏空而追高被套后死扛不止损盈利时过早平仓黄金白银的历史走势显示,耐心和纪律比技术分析更重要制定交易计划并严格执行,不被市场情绪左右构建完整的交易体系完整的交易体系包括五个部分:趋势判断决定方向、入场信号决定时机、仓位决决定风险敞口、止损决定退出、止盈决定收益任何环节缺失都会导致交易系统不稳定建议用模拟盘验证策略至少三个月再实盘操作有策

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