CN114387110B 量化交易策略测试方法及装置 （中国工商银行股份有限公司）

本申请提供了一种量化交易策略测试方法应的回归策略验证模型，对该指标信息进行测2根据所述市场真实行情数据和待测试量化交易策略，得到策略运根据每个指标信息各自对应的回归策略验证模型，对该指标信息获取指标类型为总体性指标类型的指标信息对测试所述指标信息的偏离度是否小于等于该指标信息对获取指标类型为个体性指标类型的指标信息测试所述指标信息对应的卡方统计量是否小于等于该指标信息对应的卡方统计量阈若所述指标信息的指标类型为总体性指标类型，则确定该指标信若所述指标信息的指标类型为个体性指标类型，则确定该指标信确定模块，用于根据每个指标信息的指标类型，确定该指标信测试模块，用于根据每个指标信息各自对应的回归策略获取指标类型为总体性指标类型的指标信息对3测试所述指标信息的偏离度是否小于等于该指标信息对获取指标类型为个体性指标类型的指标信息测试所述指标信息对应的卡方统计量是否小于等于该指标信息对应的卡方统计量阈第一确定单元，用于若所述指标信息的指标类型为总体第二确定单元，用于若所述指标信息的指标类型为个体6.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在45[0020]测试所述指标信息的偏离度是否小于等于该指标信息对[0024]测试所述指标信息对应的卡方统计量是否小于等于该指标信息对应的卡方统计该指标信息对应的回归策略验证模型；根据每个指标信息各自对应的回归策略验证模型，6[0040]图2是本申请实施例中的量化交易策略测试方法的步骤301和步骤302的流程示意[0041]图3是本申请实施例中的量化交易策略测试方法的步骤411至步骤413的流程示意[0042]图4是本申请实施例中的量化交易策略测试方法的步骤421至步骤423的流程示意7RPC协议(RemoteProcedureCallProtocol，远程过程调用协议)、REST协议[0051]需要说明的是，本申请公开的量化交易策略测试方法及装置可用于金融技术领[0053]为了提高量化交易策略测试的准确性和效率，进而保证报价等，如，{"Channel":"CMDS","QuoteTime":"2021-12-0610:00:00.000","Symbol":"USD/CNY","TradeType":"SPOT","Tenor":"SPOT","QuoteEntries":[{"Type":"ASK","Price":"0.74170","Position":"1","Qty":"0","SpotRate":"0.74170"},{"Type":"BID","Price":"0.74102","Position":"1","Qty":"0","SpotRate":"0.74[0057]步骤200：根据所述市场真实行情数据和待测试量化交易策略，得到策略运行报[0058]具体地，在启动策略实例之后，可以基于消费市场行情(即上述市场真实行情数8[0068]步骤410：应用偏离度衡量算法对指标类型为总体性指标类型的指标信息进行测[0074]步骤413：测试所述指标信息的偏离度是否小于等于该指标信息对应的偏离度阈9OrderCountsimulate表示仿真运行时的挂单次数(可以相当于上述指标信息)，可以根据下列[0078]当挂单次数的偏离度超过挂单次数偏离度阈值，比如10则认为待测试量化交[0082]具体地，可以根据回测统计值与该值标红对应的生产客[0083]步骤423：测试所述指标信息对应的卡方统计量是否小于等于该指标信息对应的[0084]具体地，比较卡方统计量与该水平下对应的卡方分布临界值(即上述卡方统计量[0099]本说明书提供的量化交易策略测试装置的实施例具体可以用于执行上述量化交6所示，该电子设备可以包括：处理器(processor)401、通信接口(Communications器403通过通信总线404完成相互间的通信。处理器401可以调用存储器403中的逻辑指令，[0102]此外，上述的存储器403中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定[0107]这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或其他可编程设备上执行的指令提供用于