精算师考试全真模拟试题（完整版）

精算师考试全真模拟试题（完整版）一、判断题（每题2分，共20分）1.选择生命表的死亡率通常低于同年龄组的国民生命表死亡率。2.采用1/2法提取非寿险未到期责任准备金时，假设保费在全年内均匀流入，年末提取的未到期责任准备金为当年总保费收入的50%。3.在名义利率固定的情况下，每年复利计息的次数越多，对应的年实际利率越高。4.精算师开展责任准备金评估工作时，仅需满足监管要求即可，无需考虑公司内部管理的相关需求。5.寿险产品的净保费仅覆盖未来的保险赔付成本，不包含费用附加和利润附加。6.已发生已报案赔付率的计算分子为当期已决赔款与当期已发生已报案未决赔款准备金提转差之和，分母为当期已赚保费。7.相同年龄、相同给付条件下，期初付终身生存年金的精算现值等于期末付终身生存年金精算现值乘以（1+年有效利率）。8.泊松分布的均值与方差相等，因此常被用于拟合非寿险保单的索赔次数分布。9.我国第二代偿付能力监管体系规定，保险公司核心资本占实际资本的比例不得低于50%。10.长期人身险责任准备金评估时，采用的折现率假设越高，需要提取的准备金金额越低。二、单选题（每题2分，共20分）1.已知年名义利率为6%，按季度复利计息，对应的年实际利率为（）A6.09%B6.14%C6.17%D6.21%2.某生命表中30岁的生存人数l30=98000，31岁的生存人数l31=97804，则30岁人群在30-31岁的死亡概率q30为（）A0.002B0.0025C0.003D0.00353.某财产保险公司2023年第四季度保费收入为4亿元，采用1/8法提取一年期保单的未到期责任准备金，假设保费按季度均匀流入，则第四季度保费对应的年末未到期责任准备金为（）A0.5亿元B1亿元C1.5亿元D2亿元4.某定期寿险产品其他定价假设不变，仅下调预定利率，该产品的毛保费会（）A上升B下降C不变D无法确定5.某保单组合的索赔次数服从参数为2的泊松分布，单次索赔额服从均值为1000元的指数分布，则该组合总索赔额的期望值为（）A1000元B2000元C3000元D4000元6.下列不属于精算师在寿险产品开发阶段工作职责的是（）A设定定价假设B开展准备金评估C进行利润测试D测算风险保额7.我国第二代偿付能力监管体系的第一支柱量化风险不包含以下哪类风险（）A保险风险B市场风险C信用风险D操作风险8.已知60岁人群期末付终身年金的精算现值为12，年有效利率为5%，则同年龄期初付终身年金的精算现值为（）A12.6B12.7C12.8D12.99.某车险业务已赚保费为1000万元，最终赔付成本为650万元，费用率为25%，则该业务的承保利润率为（）A5%B10%C15%D20%10.某长期健康险保单约定10年末赔付100万元，假设评估折现率为3%，则该笔赔付在评估基准日的现值为（）A74.41万元B76.64万元C78.94万元D81.31万元三、多选题（每题2分，共20分，多选、少选、错选均不得分）1.精算师设定精算假设时需要遵循的原则包括（）A合理性B一致性C审慎性D可验证性2.下列属于寿险责任准备金常用评估方法的有（）A净保费法B毛保费法C最佳估计法D链梯法3.下列属于非寿险未决赔款准备金常用评估方法的有（）A链梯法B案均赔款法C准备金进展法DBornhuetter-Ferguson法4.影响寿险产品定价水平的核心假设包括（）A预定利率B预定死亡率C预定费用率D预定退保率5.我国第二代偿付能力监管体系下，保险公司的实际资本分层包括（）A核心一级资本B核心二级资本C附属一级资本D附属二级资本6.精算领域常用的风险度量方法包括（）A风险价值（VaR）B尾部风险价值（TVaR）C方差D标准差7.下列属于非寿险分类费率厘定常用方法的有（）A纯保费法B损失率法C判断法D修正法8.按照编制主体和使用场景划分，生命表可以分为（）A国民生命表B经验生命表C选择生命表D终极生命表9.精算师职业道德规范的核心要求包括（）A诚信公正B专业胜任C保密义务D勤勉尽责10.长期护理保险定价需要考虑的核心假设包括（）A护理状态转移概率B护理服务持续时间C预定退保率D评估折现率四、案例分析题（每题6分，共18分）1.某寿险公司开发了一款面向30岁人群的20年期定期寿险，保额50万元，采用年交保费方式。2023年末公司对该产品存量保单进行法定责任准备金评估，已知相关假设信息：产品定价利率为3.5%，公司未来长期投资收益率预期为4%，监管部门规定的该类产品法定准备金评估利率上限为3%。请回答以下问题：（1）该公司进行法定责任准备金评估时应采用的折现率为多少？说明理由。（2）若其他假设不变，仅将评估折现率从3%上调至3.5%，准备金提取金额会发生什么变化？说明原因。2.某财产保险公司2023年车险业务的经营数据如下：当年已赚保费20亿元，已决赔款8亿元，年末已发生已报案未决赔款准备金余额4亿元，年末已发生未报案未决赔款准备金（IBNR）余额1.5亿元，当年费用总支出5亿元。假设2023年初未决赔款准备金余额为0，请回答以下问题：（1）计算该业务2023年的综合赔付率。（2）计算该业务2023年的承保利润率。3.某寿险公司计划推出一款面向60岁以上老年人群的终身防癌险产品，精算团队在定价阶段的假设设定如下：预定死亡率比行业经验死亡率低10%，预定利率设定为3.5%（达到监管规定的定价利率上限），费用附加率设定为15%，低于行业平均20%的水平。请回答以下问题：（1）该定价假设组合存在哪些核心风险点？（2）请提出至少2条针对性的优化建议。五、论述题（每题11分，共22分）1.请论述我国第二代偿付能力监管体系（偿二代）的核心框架，以及该体系实施对精算师工作的主要影响。2.请分别论述精算假设在寿险产品定价、责任准备金评估、经营利润核算三个环节的核心作用，以及精算师设定精算假设时需要遵循的主要原则。标准答案及解析一、判断题1.参考答案：√。解析：选择生命表是根据通过健康告知的投保人群的死亡经验编制，人群健康状况优于普通国民，因此同年龄组死亡率更低。2.参考答案：√。解析：1/2法的核心假设是保费在全年均匀流入，保单平均起期为年中，年末剩余保险期间为半年，因此未到期责任准备金为当年保费的50%。3.参考答案：√。解析：实际利率公式为i=(1+r/m)^m-1，其中r为名义利率，m为每年复利次数，m越大则i越高。4.参考答案：×。解析：精算师开展准备金评估需要同时满足监管要求、公司内部管理需求、股东及投资者信息披露需求等多维度要求。5.参考答案：√。解析：净保费是仅覆盖未来赔付成本的保费部分，毛保费才会在净保费基础上附加费用、利润及风险边际。6.参考答案：√。解析：已发生已报案赔付率反映当期已经报案的赔案对应的赔付成本占已赚保费的比例，分子为已决赔款加已发生已报案未决赔款准备金提转差，本题假设期初未决为0，因此直接用期末余额即可。7.参考答案：√。解析：期初付年金的每笔现金流比期末付早一年，因此精算现值为期末付的（1+i）倍。8.参考答案：√。解析：泊松分布的统计特征适合描述独立事件的发生次数，且参数少易拟合，是非寿险索赔次数的常用分布。9.参考答案：√。解析：偿二代监管规定，保险公司核心资本充足率不得低于50%，即核心资本占实际资本的比例不低于50%。10.参考答案：√。解析：准备金是未来赔付现金流的现值，折现率越高，现值越低，因此提取的准备金金额越低。二、单选题1.参考答案：B。解析：年实际利率=(1+6%/4)^4-1=1.015^4-1≈6.136%，接近6.14%。2.参考答案：A。解析：q30=(l30-l31)/l30=(98000-97804)/98000=196/98000=0.002。3.参考答案：A。解析：1/8法假设每季度保费均匀流入，平均起期为季中，第四季度保单平均起期为11月中旬，年末剩余保险期间为1.5个月，未到期比例=1.5/12=1/8，因此准备金=4亿1/8=0.5亿元。4.参考答案：A。解析：预定利率下调，未来赔付现金流的现值上升，因此需要收取的毛保费相应上升。5.参考答案：B。解析：总索赔额期望=索赔次数期望单次索赔额期望=21000=2000元。6.参考答案：B。解析：准备金评估是产品上线承保后，精算师在报告日需要开展的工作，不属于产品开发阶段的职责。7.参考答案：D。解析：偿二代第一支柱量化风险包括保险风险、市场风险、信用风险，操作风险属于第二支柱定性监管的风险范畴。8.参考答案：A。解析：期初付年金精算现值=期末付年金精算现值(1+i)=121.05=12.6。9.参考答案：B。解析：承保利润=已赚保费-赔付成本-费用支出=1000-650-100025%=100万元，承保利润率=100/1000=10%。10.参考答案：A。解析：现值=100/(1+3%)^10≈74.41万元。三、多选题1.参考答案：ABCD。解析：精算假设设定需遵循合理性、一致性、审慎性、可验证性、合规性五大核心原则，四个选项均符合要求。2.参考答案：ABC。解析：链梯法是非寿险未决赔款准备金的评估方法，其余三项均为寿险责任准备金的常用评估方法。3.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为非寿险未决赔款准备金的常用评估方法，适用于不同的数据基础和业务场景。4.参考答案：ABCD。解析：寿险定价的核心假设包括死差、利差、费差相关的三类假设，退保率会影响保单的持续时间和赔付成本，也属于核心定价假设。5.参考答案：ABCD。解析：偿二代下实际资本分为核心一级、核心二级、附属一级、附属二级四个层级，不同层级的资本吸收损失的能力不同。6.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为精算领域常用的风险度量方法，其中VaR和TVaR常用于偿付能力资本计量，方差和标准差常用于风险波动度量。7.参考答案：AB。解析：纯保费法和损失率法是分类费率厘定的常用方法，判断法和修正法属于个体风险费率厘定的方法。8.参考答案：AB。解析：国民生命表是根据全体国民的死亡数据编制，经验生命表是根据保险公司的投保人群经验编制，二者是按使用场景划分；选择生命表和终极生命表是按保单承保后的观察期划分。9.参考答案：ABCD。解析：四个选项均为精算师职业道德规范的核心要求。10.参考答案：ABCD。解析：长期护理保险的定价需要考虑护理状态转移的概率、护理持续时间、退保率、折现率、费用上涨率等多类假设，四个选项均属于核心假设。四、案例分析题1.参考答案及评分标准：（1）应采用的折现率为3%（1分）。理由：法定责任准备金评估属于监管要求的评估工作，必须严格符合监管规定，折现率不得超过监管设定的3%的上限，不能采用定价利率或者公司自身的投资收益率预期（2分）。（2）准备金提取金额会下降（1分）。原因：责任准备金是未来赔付现金流的现值，折现率与现值呈反向变动关系，折现率越高，未来现金流的现值越低，因此需要提取的准备金金额相应减少（2分）。2.参考答案及评分标准：（1）综合赔付率=（已决赔款+未决赔款准备金提转差）/已赚保费，由于年初未决赔款准备金为0，因此提转差=期末未决赔款准备金余额=4+1.5=5.5亿元（1分）。综合赔付率=（8+5.5）/20=13.5/20=67.5%（2分）。（2）承保利润=已赚保费-赔付总支出-费用支出=20-13.5-5=1.5亿元（1分）。承保利润率=承保利润/已赚保费=1.5/20=7.5%（2分）。3.参考答案及评分标准：（1）核心风险点：①预定死亡率比行业经验低10%，若实际死亡率高于假设，会出现死差损，导致承保亏损；②预定利率达到监管上限，若未来公司投资收益率达不到3.5%，会出现利差损；③费用附加率低于行业平均水平，若实际费用支出超过15%，会出现费差损（3分，答出1个得1分）。五、论述题1.参考答案及评分标准：核心框架（6分）：偿二代采用三支柱的监管框架，①第一支柱为量化资本要求，核心是对保险公司面临的可以量化的保险风险、市场风险、信用风险计提最低资本，要求保险公司核心偿付能力充足率不低于50%，综合偿付能力充足率不低于100%，实际资本分为核心一级、核心二级、附属一级、附属二级四个层级，不同层级资本吸收损失的能力不同；②第二支柱为定性监管要求，针对难以量化的操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险等开展风险综合评级，对保险公司的风险管理能力进行评估，对偿付能力充足率虽然达标但风险管理能力不足的公司采取额外监管措施；③第三支柱为市场约束机制，通过要求保险公司公开披露偿付能力相关信息，发挥市场参与者的监督作用，提升监管透明度。对精算师工作的影响（5分）：①精算师的工作范围从传统的定价、准备金评估扩展到偿付能力计量领域，需要负责最低资本、实际资本的测算和定期报告；②精算假设的设定需要更加审慎，兼顾监管要求和风险计量的需求，考虑不同风险之间的相关性；③需要定期开展偿付能力压力测试，评估极端情景下