精算师考试精算师考试冲刺卷（完整版）

精算师考试精算师考试冲刺卷（完整版）1.选择生命表的死亡率通常低于同年龄的国民生命表死亡率，原因是选择生命表的承保人群经过了核保筛选，健康状况更优。2.对非寿险短尾业务而言，已发生未报案准备金（IBNR）的计提比例通常要高于长尾业务。3.精算评估中使用的折现率假设越高，测算出的寿险责任准备金规模越大。4.VaR作为风险度量工具满足次可加性要求，因此被广泛用于精算资本计量。5.分红保险的红利来源主要包括死差益、费差益、利差益三类，其中利差益是当实际投资收益率低于预定利率时产生的收益。6.纯保费法厘定费率时，纯保费等于单位风险的期望赔付成本，不需要考虑附加费用。7.期初付终身生存年金的现值等于期末付终身生存年金现值乘以（1+i），其中i为定价利率。8.精算师在进行产品定价时只需要考虑精算数学模型的准确性，不需要遵守监管政策的约束。9.非寿险中常用的泊松分布通常用于拟合损失次数，伽马分布常用于拟合损失强度。10.偿二代下，保险公司的实际资本等于认可资产减去认可负债，核心资本的质量要求低于附属资本。1.下列生命表中，最适合用于长期寿险产品定价的是（）A.国民生命表B.经验生命表C.选择生命表D.综合生命表2.下列不属于非寿险IBNR准备金计提方法的是（）A.链梯法B.案均赔款法C.准备金进展法D.净保费法3.下列风险度量方法中，属于一致性风险度量的是（）A.方差B.标准差C.VaRD.CVaR4.某20年定期寿险产品，被保险人30岁投保，保额10万元，按均衡保费法缴纳保费，缴费期20年，在第10个保单年度末的责任准备金属于（）A.未到期责任准备金B.未决赔款准备金C.寿险责任准备金D.长期健康险责任准备金5.某非车险业务年度总保额为100亿元，总赔付支出为4亿元，附加费用率为20%，按照纯保费法计算的该业务费率应为（）A.4%B.5%C.6%D.8%6.下列不属于分红保险红利分配原则的是（）A.公平性原则B.可持续性原则C.固定比例原则D.灵活性原则7.已知30岁的人生存至40岁的概率为0.95，生存至50岁的概率为0.88，那么30岁的人在40-50岁之间死亡的概率为（）A.0.07B.0.0737C.0.12D.0.1348.偿二代下，下列不属于第一支柱量化风险的是（）A.保险风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险9.寿险产品定价时，下列假设中对产品价格影响最敏感的通常是（）A.死亡率假设B.折现率假设C.费用率假设D.退保率假设10.已知某业务的损失次数服从参数λ=2的泊松分布，单次损失强度服从均值为5万元的指数分布，那么该业务的年度总损失期望为（）A.2万元B.5万元C.10万元D.20万元1.下列属于精算师职业守则要求的内容有（）A.诚信原则B.公正原则C.专业胜任原则D.保密性原则2.下列属于寿险责任准备金评估方法的有（）A.净保费法B.毛保费法C.链梯法D.现金流折现法3.非寿险业务准备金包括下列哪些类别（）A.未到期责任准备金B.未决赔款准备金C.寿险责任准备金D.总准备金4.精算定价中常见的风险分类变量包括（）A.年龄B.性别C.职业D.健康状况5.下列属于生存年金产品的有（）A.养老年金保险B.定期寿险C.终身寿险D.即期年金6.非寿险损失分布拟合完成后，常用的检验方法有（）A.卡方检验B.K-S检验C.拟合优度检验D.t检验7.偿二代框架的三大支柱包括（）A.量化资本要求B.定性监管要求C.市场约束机制D.信息披露机制8.下列属于分红保险红利领取方式的有（）A.现金领取B.抵交下一期保费C.累积生息D.转换为年金领取9.精算建模过程中需要遵循的原则包括（）A.简洁性原则B.合理性原则C.可验证性原则D.全面性原则10.下列属于非寿险费率厘定方法的有（）A.纯保费法B.损失率法C.判断法D.分类费率法1.案例1：某财险公司经营车险业务，2023年承保的10万份车险保单，总保额为2000亿元，当年已决赔款为72亿元，已发生未报案赔款估计为8亿元，该公司车险业务的附加费用率设定为25%。请回答以下问题：（1）计算该业务2023年的单位保单纯保费；（2）按照纯保费法计算该业务的基准费率（按保额计算）；（3）简要说明如果该业务的出险频率较上年上升10%，费率厘定时需要做出哪些调整。2.案例2：某寿险公司推出一款30岁人群投保的终身寿险产品，保额50万元，缴费期20年，年交保费8000元，定价时采用的预定利率为3.5%，预定死亡率为行业经验生命表的90%，预定费用率为30%，已知30岁对应的行业经验生命表死亡率为0.001。上市后该产品的实际运营数据如下：当年承保1万份，实际投资收益率为4.2%，实际死亡率为行业经验生命表的85%，实际费用率为28%，年度平均责任准备金为每份3000元。请计算该产品当年的死差益、费差益、利差益（单位：万元，保留2位小数），并说明三类差异的形成原因。3.案例3：某财险公司2021年承保的一批意外险业务，保单期限均为1年，截至2022年末，该批保单的已决赔款为1200万元，未决赔款估损金额为300万元，精算人员采用链梯法计算IBNR准备金时，选取的最终进展因子为1.25。请回答：（1）计算该批业务最终的估计总赔款金额；（2）计算应计提的IBNR准备金金额；（3）如果该业务属于长尾业务，精算人员在设定进展因子时需要注意哪些事项？1.精算师在保险公司偿付能力管理中承担着核心职责，请结合偿二代监管要求，论述精算师在偿付能力评估、资本规划、风险预警三个环节的具体工作内容，以及需要遵守的职业准则要求。2.近年来我国保险行业的预定利率市场化改革持续推进，人身险产品预定利率从3.5%下调至3%，请结合寿险产品定价和准备金评估的相关原理，论述预定利率下调对保险公司产品竞争力、责任准备金计提、盈利水平三个方面的影响，并提出精算层面的应对建议。标准答案及解析一、判断题答案1.√2.×3.×4.×5.×6.√7.√8.×9.√10.×判断题解析：2.长尾业务赔款报案和结案周期长，IBNR计提比例远高于短尾业务。3.折现率越高，未来现金流现值越低，责任准备金规模越小。4.VaR不满足次可加性，CVaR属于一致性风险度量。5.利差益是实际投资收益率高于预定利率时产生的收益。6.精算师定价必须符合监管政策要求，包括费率报备、准备金计提规则等。7.核心资本的损失吸收能力更强，质量要求高于附属资本。二、单项选择题答案1.C2.D3.D4.C5.B6.C7.B8.D9.B10.C单项选择题解析：2.选择生命表反映了核保后人群的死亡率水平，最适合长期寿险定价。3.净保费法是寿险责任准备金的计提方法，其余三项均为非寿险IBNR计提方法。4.只有CVaR满足一致性风险度量的四个条件。5.纯保费率=4亿元/100亿元=4%，基准费率=4%/(1-20%)=5%。6.30岁的人在40-50岁死亡的概率=(0.95-0.88)/0.95≈0.0737。7.声誉风险属于偿二代第二支柱的定性监管风险，不属于第一支柱量化风险。8.折现率（预定利率）变动对寿险产品价格的影响幅度通常是最大的。9.总损失期望=损失次数期望×损失强度期望=2×5=10万元。三、多项选择题答案1.ABCD2.ABD3.ABD4.ABCD5.AD6.ABC7.ABC8.ABCD9.ABCD10.ABCD多项选择题解析：2.链梯法是非寿险未决赔款准备金的计提方法，不属于寿险准备金评估方法。3.寿险责任准备金属于寿险业务准备金，不属于非寿险业务准备金范畴。4.定期寿险、终身寿险属于死亡给付类产品，不属于生存年金产品。5.t检验主要用于均值差异显著性检验，不属于损失分布拟合的检验方法。6.偿二代三大支柱分别为量化资本要求、定性监管要求、市场约束机制，信息披露属于第三支柱的具体内容。四、案例分析题答案及评分标准1.案例1参考答案：（1）总赔付成本=72+8=80亿元，单位保单纯保费=80亿元/10万份=8000元/份（2分）（2）基准费率=（80亿元/2000亿元）/(1-25%)≈5.33%（2分）（3）调整：一是重新测算纯保费，将出险频率上升带来的赔付成本增加纳入纯保费计算；二是适当提高附加费用率，应对出险频率上升带来的理赔运营成本增加；三是结合风险分类结果，对高风险客群单独上调费率，维持业务整体盈利性（2分，答出2点即可得满分）解题思路：先明确纯保费的计算口径是覆盖全部期望赔付成本，再按照纯保费法的公式计算基准费率，最后结合出险频率变动对赔付和费用的影响给出调整方向。2.案例2参考答案：（1）死差益计算：预定死亡率=0.001×90%=0.0009，实际死亡率=0.001×85%=0.00085，总保额=1万份×50万元=500000万元，死差益=（0.0009-0.00085）×500000=25.00万元（2分）（2）费差益计算：总保费收入=1万份×8000元=8000万元，费差益=（30%-28%）×8000=160.00万元（1分）（3）利差益计算：总责任准备金=1万份×3000元=3000万元，利差益=（4.2%-3.5%）×3000=21.00万元（1分）（4）差异形成原因：死差益是实际死亡率低于预定死亡率带来的收益；费差益是实际费用率低于预定费用率带来的收益；利差益是实际投资收益率高于预定利率带来的收益（2分，答出2点即可得满分）解题思路：分别明确三类差益的计算公式，代入给定数据计算，再对应说明差异来源即可。3.案例3参考答案：（1）最终估计总赔款=（已决赔款+已报未决赔款）×最终进展因子=（1200+300）×1.25=1875万元（2分）（2）IBNR准备金=最终估计总赔款-已决赔款-已报未决赔款=1875-1200-300=375万元（2分）（3）注意事项：一是要选取更长时间的历史经验数据计算进展因子，覆盖长尾业务的完整赔款周期；二是要考虑通货膨胀、法律环境变化等外部因素对未来赔款的影响，适当调整进展因子；三是要结合行业同类业务的进展经验，验证自身进展因子的合理性（2分，答出2点即可得满分）解题思路：先掌握链梯法下最终赔款和IBNR的计算逻辑，再结合长尾业务赔款周期长的特点说明进展因子设定的注意事项。五、论述题答案及评分标准1.论述题1参考答案：（1）偿付能力评估环节工作内容：一是测算保险风险、市场风险、信用风险等各类风险的最低资本要求；二是评估认可资产和认可负债的规模，计算实际资本和偿付能力充足率；三是按照监管要求编制偿付能力报告，确保数据真实准确（3分）（2）资本规划环节工作内容：一是结合公司业务发展规划，预测未来3-5年的偿付能力充足率走势；二是在偿付能力充足率接近监管阈值时，提出补充资本的方案，包括股东增资、发行资本补充债等；三是优化业务结构，减少高资本消耗业务的占比，提升资本使用效率（3分）（3）风险预警环节工作内容：一是建立偿付能力风险监测指标体系，定期跟踪核心指标的变动情况；二是对利率波动、赔付率超预期等极端场景进行压力测试，评估公司的风险承受能力；三是针对发现的风险隐患，及时向管理层和监管部门报送预警信息，提出风险应对措施（3分）（4）职业准则要求：需要遵守诚信原则，不得虚报偿付能力数据；遵守专业胜任原则，确保测算方法符合监管要求和精算规范；遵守公正性原则，客观反映公司的偿付能力状况，不得隐瞒风险（2分）评分标准：每个环节内容3分，共9分，职业准则2分，合计11分，内容表述合理即可酌情给分。2.论述题2参考答案：（1）对产品竞争力的影响：预定利率下调会导致寿险产品的价格上升，同等保额下消费者需要缴纳的保费增加，会降低产品的市场竞争力，尤其是对于储蓄型寿险产品的影响更为明显，消费者可能会转向其他收益率更高的金融产品（3分）（2）对责任准备金计提的影响：预定利率是准备金评估的核心折现率假设，预定利率下调会导致折现率降低，未来给付现金流的现值增加，因此需要计提的责任准备金规模会上升，会占用公司更多的资本金（3分）（3）对盈利水平的影响：短期来看，新业