广义极值分布中归一化常数的作用_第1页
广义极值分布中归一化常数的作用_第2页
广义极值分布中归一化常数的作用_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

一、归一化常数的作用考虑最大值：M这个最大值的分布随样本量n增大而改变，往往趋于极端（例如越来越大）。但我们希望通过适当的线性变换：Z使得Zn在n→∞时收敛到一个非退化极限分布（即这类似于中心极限定理中对和的归一化方式：S只是这里我们处理的是极大值Mn，不是总和S二、如何选取归一化常数an,选取方法依赖于原始分布F的类型。我们以经典例子说明三种情况：情况1：Xi最大值的CDF是：P当n大时，最大值Mnab此时有：M情况2：Xi∼Pareto设Fx=1F最大值趋于右极端，取：ba有：M情况3：Xi∼最大值CDF：F趋于1，选取：ba有：1三、一般情形的推导方法（标准方法）设母体分布F，我们可以使用以下方法来选取an方法1：利用分位函数（quantilefunction）设：F这种方式与Gumbel极限联系最紧密。方法2：根据尾部指数行为拟合若尾部满足：1则可设定：a使F四、图示蓝色区域是未经归一化的最大值分布，随着n增大，右移且变宽；橙色区域是归一化后的分布，逐渐收敛至Gumbel分布（稳定形态）；分面显示了不

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论