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关于股市联动问题研究的国内外文献综述联动关系。学者Barclay,Litzenberger和Warner(1990)研究了日本和美国股市。Jeon和Chiang(1991)选取1975年1月至1990年3月世界主要证券0五国(中国、印度、巴西、俄罗斯、南非)的概念进行研究，样本区间为2011o家或地区股市间的关系。学者Ghorbel和Boujelbene(2013)以2008至2009年国内学者对股市间联动关系的研究主要集中于国内股市间联动关系的研究第一阶段，针对沪深两市的研究。国内学者史代敏(2002)用上证指数和深动关系的基础上，国内学者刘金全和崔畅(2002)对沪深股市收益率和波动性均为显著,但是深市对沪市的影响则较小错误!未找到引用源。O越来越多的公司选择在两地上市，A+H股的数量日益增加，两岸股市间的联动性也逐渐增强。国内学者周福和谢珊霞(2015)选取上证综指和恒生指数代表沪 (2017)运用EGARCH模型和Copula函数研究了“沪港通”实施前后沪港两市o 在沪港两市的研究基础上，段江娇和谢可(2018)选取上证综指、深证成指以及恒生指数分别代表沪港深三市，样本区间为2013年9月2日至2017年6月30 O渐将研究对象扩大至两岸股市间的联动性研究。陈民沅和徐琪(2017)不再将沪市和深市分开研究，而是直接选取沪深300指数(HS300)代表我国大陆股市，基于协整研究与香港股市的联动关系，发现HS300和香港恒生指数间有明显的协整关系，而且恒生指数对HS300的影响程度大于HS300对恒生指数的影响程度错误!未找到引用源。。张雪蓉(2006)则在沪港深的基础上，加入了台湾加权指数，对02.国内外股市间联动关系第一，针对中美股市联动关系的研究。国内学者胡秋灵和刘伟(2009)选取验、格兰杰因果检验研究中美股市间收益率的联动关系外，还运用了表美国股市，样本区间为1998年1月1日至2009年1月31日，并分别以QFII生指数和SP500指数，样本区间为2008年9月10日至2010年12月7日，研究和丁肇勇(2019)则将样本区间定为2003年1月2日至2011年10月30日，对比次贷危机前后中美股市的联动关系错误!未找到引用源。。蔡彤彤和王世文(2015)则是和史代敏(2015)的研究表明贸易强度的增加才是导致联动性上升的主要因素错o沙和赵欢(2015)、董利娜(2018)利用DCC-GARCH模型研究金砖国家股市波和张亮(2008)、秦伟广和杨瑞成(2010)、赵若瑜(2017)运用协整检验、VAR阳(2018)运用DCC-GARCH模型，研究APEC中12个主要成员国股票市场联“深港通”的推出，学者们开始关注香港股市与内地股市之间的关系。2002年QFII制度的引入以及2006年QDIⅡ制度的引入，

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