计量经济学第1章计量经济学概述-第2章概率与统计基础知识

计量经济学（Econometrics）2026/11/11学界对计量经济学的定义始终保持开放探讨的姿态，不同学者从各自研究视角出发，提出了具有时代特性的解读。这些差异化表述背后，指向一个核心共识：计量经济学依托数学与统计学工具，实现对经济现象的量化分析与规律解释。费瑞希作为学科奠基人，最早明确其在经济资料分析中的方法应用属性，为学科发展划定基础框架。萨缪尔森等学者进一步拓展其内涵，强调理论与现实观察结合的核心逻辑，让计量经济学成为连接经济理论与实际现象的关键桥梁。马林沃德的定义侧重方法的通用性，克赖斯特则突出其在动态解释与经济预测上的实践价值，邹至庄将其定义为衡量经济关系的艺术与科学，兼顾了方法的严谨性与应用的创造性。综合这些经典阐述可见，计量经济学的本质是一套完整的方法论体系：以经济现象为研究对象，通过建立计量模型、完成参数估计与有效性检验，最终实现对经济运行规律的科学阐释，为经济决策提供可信赖的量化支撑。拉格纳·弗里希曾明确定义，计量经济学是经济理论、统计学与数学三者深度融合形成的交叉学科，这一定义清晰划定了这门学科的核心构成与研究边界。从学科支撑的内在逻辑来看，经济学为计量研究筑牢理论根基，所有模型的设定与变量筛选都依托经济学的基本原理展开，避免研究陷入无方向的数理推演；统计学为计量分析提供真实的经济数据素材与规范的分析口径，保障研究素材的客观性与可信度；数学则为研究提供严谨的推理方法与计算工具，支撑模型推导、参数估计与检验的全流程落地。三者并非简单叠加拼接，而是形成有机联动的整体。脱离经济理论的计量研究，只是无意义的数字游戏，无法解释真实经济运行规律；脱离统计数据的经济理论，只是无法落地的空泛假说；脱离数学方法的分析，则难以形成精准、可验证的研究结论。基于这种融合属性，计量经济学也常被称为经济的计量学或是计量的经济学，其核心价值就是用量化方法，把抽象的经济理论转化为可观测、可检验、可预测的实证结论，为现实经济问题的分析与决策提供可靠支撑。计量经济学在经济学科体系中占据核心地位。克莱因指出，计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。萨缪尔森评价，第二次大战后的经济是经济计量的时代。诺贝尔经济学奖的评选结果直观印证了这一学科的影响力：截至2017年，79位获奖者中，23位直接凭借对计量经济学发展的贡献获奖。20余位学者曾担任国际计量经济学会会长，超半数获奖者的研究成果应用了计量经济学方法。四位学者的贡献构成计量经济学的奠基框架。拉格纳·弗里希与简·丁伯根于1969年成为首届诺贝尔经济学奖得主，共同开创计量经济学研究范式。弗里希是学科创立者，定义了计量经济学核心研究范畴。丁伯根建立首个应用计量模型，推动学科落地实践。1980年获奖的克莱因拓展宏观计量模型应用边界，1989年获奖的哈韦尔莫为学科奠定概率论分析基础，让计量模型的统计推断更严谨，彻底摆脱早期经验分析的局限。计量经济学的发展脉络兼具全球学术演进与本土学科建设的双重轨迹，其成熟与普及过程凝聚了数代学者的深耕与突破。在国外，计量经济学经历了从体系初创到多元拓展的关键阶段。20世纪40至50年代，学科核心框架与理论体系基本定型，完成了从零散方法到独立学科的跨越；60年代，金融领域成为新的应用蓝海，金融计量经济学由此诞生，让理论与市场实践的联结更为紧密；70年代，宏观计量经济模型的研制与应用走向成熟，同时非经典计量经济学逐步兴起，进一步拓宽了学科的研究边界。我国的计量经济学发展虽起步稍晚，却走出了一条快速追赶、逐步深化的道路。1960年，经济数学方法研究组的成立，标志着国内学者开始系统性探索计量经济方法；1979年，中国数量经济研究会（后更名为中国数量经济学会）成立，为学术交流与学科推广搭建了核心平台；1998年，教育部高等学校经济学科教学指导委员会将其列为经济学门类各专业核心课程，从制度层面确立了学科的基础地位，推动了知识的普及与人才的培养。在这一进程中，邹至庄、李子奈、林少宫等学者发挥了关键作用，他们或引入前沿理论，或深耕本土研究，或投身教学传承，为计量经济学在我国的落地与发展奠定了坚实基础。在20世纪30年代到70年代的黄金岁月里，一群奠基者共同构建了经典计量经济学的宏伟大厦。费瑞希1930年创立“计量经济学”这一概念并创办权威期刊，为学科奠定坚实基础；丁伯根建成第一个宏观经济模型，让计量经济真正落地。随后，哈韦尔莫将概率论引入学科，把数据当作随机样本，让我们从数据推断规律变得有理有据；克莱因延续模型传统，用模型预测经济周期，成为“计量经济学之父”；列昂惕夫创立投入产出分析，摸清产业间的复杂关联；斯通完善国民经济账户体系，打造出高质量的宏观数据宝库。这六位先驱从理论、方法到数据、应用，全方位搭建起经典计量经济学的完整框架，让这门学科成为分析经济现象的核心工具，也为后续的非经典计量发展埋下了伏笔。非经典计量经济学的诞生打破了经典理论的适用边界，让计量方法能适配更复杂的经济现实。Heckman提出的选择性样本模型，解决了样本非随机带来的估计偏差问题；McFadden创建的离散选择模型，能精准刻画消费者的选择行为；Granger提出的协整理论，构建了现代宏观计量的核心框架，解决了非平稳时间序列的伪回归难题；Engle提出的ARCH模型，成为现代金融计量分析资产价格波动的核心工具。这些理论的价值，在于让计量从理想化假设走向真实经济场景。不管是分析劳动力市场的就业决策、家庭的消费选择，还是研究宏观经济的长期均衡关系、金融市场的价格波动，非经典计量都提供了可靠的分析工具，也为后续的计量发展奠定了基础。经典计量经济学的成型，离不开六位诺奖得主的接力奠基。弗里希率先明确学科定位，完成了学科创立的核心工作，为整个领域划定了研究边界。丁伯根搭建了史上首个应用计量经济模型，打通了理论方法到实证分析的落地路径，让计量研究具备了实际应用的可能性。哈维尔莫将概率论体系引入计量研究，夯实了学科的方法论根基，解决了计量分析中随机变量的科学处理问题，让模型推导具备了严谨的统计逻辑。列昂惕夫首创投入产出模型，拓展了经济系统的结构分析维度，为跨部门经济关联研究提供了标准化工具。克莱因聚焦宏观经济应用模型的迭代优化，推动计量方法适配大范围宏观经济预测需求，让计量经济学成为政策制定的重要参考工具。斯通则完善了国民经济核算的数据支撑体系，解决了实证研究中的高质量数据来源问题，为后续所有计量研究筑牢了数据底座。六位学者的研究彼此衔接，从理论定义、模型搭建、方法基础、应用拓展、工具迭代到数据支撑形成完整闭环，直接推动经典计量经济学走向成熟。计量经济学的发展是学术共同体接力探索的成果，每一位关键学者的贡献都锚定了学科前进的核心方向。计量经济学由弗里希正式创立学科概念，让这门兼具理论与实证的独立学科从经济学体系中分离出来；丁伯根搭建首个应用经济模型，将抽象理论落地为可实操的研究工具。哈维尔莫为学科筑牢概率论基础，破解了经济数据随机性与因果性识别的核心难题，让计量研究的结论具备严谨的统计说服力。列昂惕夫投入精力完善数据基础，让经济变量的量化分析拥有可靠的数据支撑；斯通则探索出投入产出模型的构建逻辑，拓展了计量经济学的应用场景。克莱因深耕应用模型发展，推动宏观计量模型成为经济预测与政策评估的核心工具。经典计量经济学的完整体系，正是由这些学者的关键突破共同构建而成。第一章计量经济学概述介绍计量经济学的起源和发展了解计量经济学的学科性质、基本概念与内容掌握建立计量经济学模型的主要步骤如何学习计量经济学22026/11/1§1什么是计量经济学（Econometrics）一、什么是计量经济学：计量经济学作为经济学的一个分支学科，于20世纪20年代末30年代初由R.Frish（费瑞希）创立。计量经济学的表述有多种形式，列举如下：费瑞希（Frisch，1936），经济计量学是经济资料分析中对数学和统计方法的应用。萨谬尔森（Samuelson）、科普曼斯（Koopmans）和斯通（Stone）（1954），经济计量学是在理论和观察同时发生的基础上，用适当的推理方法叙述的对实际经济现象的数量分析。马林沃德（Malinvaud，1966），经济计量学是在经济现象的研究中，对数学和统计方法的每一种应用。克赖斯特（Christ，1966），经济计量学是作为数量的经济陈述，它或者是解释我们已经见过的变量的动态，或者是预测（预告）我们尚未见到的动态，或者是两者都有。邹至庄（Chow，1983），经济计量学是为衡量经济关系而使用统计方法的艺术和科学。总结这些经典的阐述，我们认为经济计量学是一门科学地对经济现象进行描述的方法论学科，其描述方式为根据所研究的经济现象，建立经济计量模型，对模型进行估计、检验，从而说明或解释经济现象。32026/11/1计量经济学（Econometrics）：是经济理论、统计学和数学的结合。——拉格纳•弗里希计量经济学与其它相关学科的关系经济理论数学统计学以上分析可以把计量经济学概括为：计量经济学是一门有经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，它以经济学提供理论基础，统计学提供资料依据，数学提供研究方法的一门经济学，是经济的计量学或计量的经济学。2026/11/14二、计量经济学在经济学科中的地位克莱因（R.Klein）：计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。萨缪尔森（P.Samuelson）：第二次大战后的经济是经济计量的时代。从世界诺贝尔经济学奖的获得者情况来看：截至2017年，79位获奖者中有23位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖。20多位担任过国际计量经济学会会长，50多位在获奖成果中应用了计量经济学。RagnarFrischNorway，1969JanTinbergentheetherlands，1969LawrenceR.KleinUSA，1980TrygveHaavelmoNorway，198952026/11/1三、计量经济学的发展概况国外计量经济学的发展20世纪40-50年代：计量经济学学科体系基本形成；20世纪60年代：开创金融计量经济学领域；20世纪70年代：宏观计量经济模型的研制与应用、非经典计量经济学的发展时期。我国计量经济学的发展1960年成立经济数学方法研究组；1979年中国数量经济研究会（中国数量经济学会）成立；1998年，教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为经济学门类各专业核心课程。62026/11/1邹至庄李子奈林少宫TinbergenHaavelmoKleinLeontief经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型FrischStone建立投入产出模型72026/11/12026/11/18非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger四、计量经济学是一门经济学科从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看92026/11/1JamesJHeckmanUSA，2000DanielLMcFaddenUSA，2000CliveW.J.GrangerUK，2003RobertF.EngleUSA，2003五、计量经济学在经济学科中的重要性

从现代西方经济学的特征看从西方经济学的发展历史看从世界一流大学经济学课程表看从国际经济学刊物论文看从经济学的“世界先进水平”看2026/11/110RichardStoneGreatBritain，1984WassilyLeontiefUSA，1973ThomasJ.SargentUSA，2011ChristopherA.SimsUSA，2011美国经济学家尤金·法玛、彼得·汉森和罗伯特·希勒资产价格的实证分析§2计量经济学的研究内容与步骤一、计量经济学的内容体系计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。分类从内容角度：理论计量经济学应用计量经济学从学科角度：狭义计量经济学广义计量经济学2026/11/111二、计量经济模型的研究步骤（一）理论计量经济模型的建立理论模型的建立主要依据有关生产、消费、投资、国际贸易与国际收支、金融市场、工资与价格、就业与通货膨胀等经济行为理论。如果模型是单方程的，则首先要确定被解释变量和所有可能的解释变量，然后在确定被解释变量和所有可能的解释变量之间的函数关系，最后确定解释变量符合经济意义的系数符号和系数大小的范围。如果模型是由多个方程构成的经济系统，则首先要确定内生变量和外生变量，然后再确定各个方程内生变量和外生变量之间的函数关系，最后确定各个方程内生变量和外生变量符合经济意义的系数符号和系数大小范围。计量经济模型的一般表达式：Y=f(X,β,u)2026/11/112（二）实际模型的确定和样本数据的收集实际模型的确定：由于经济数据的被动获得以及经济数据识别能力的低下等原因造成的现实障碍，使得最初设定的理论模型操作性较差，建模人员通过一定的技术努力后，在基本保证能够完成模型实证功能的条件下，选择相对有效的实际模型。样本数据的收集：样本数据的收集是经济计量建模的基础。首先，样本数据的可得性限制了事先设定的理论模型的实现，使得人们只能按照现实的数据确定实际模型。其次，收集样本数据的类型，主要是截面数据、时间序列数据、面板数据、虚变量数据、空间数据、结构与非结构数据等。样本数据的收集应注意两个问题：一是根据研究目的选择样本数据；二是样本数据的质量（完整性、准确性、可比性和一致性）。2026/11/113（三）模型的参数估计在获得经济样本数据，确定了实际模型之后，接下来的任务就是进行模型的参数估计，它是经济计量学的核心问题。进行模型的参数估计要涉及到各种经典统计方法和现代统计方法的选择问题。（四）模型的检验当得到模型参数的估计值以后，可以说经济计量模型基本建立起来了。但是，该模型能否解释人们所研究的经济现象的本质特征或所研究的经济活动中各因素之间的关系，能否进行模型的实际应用，必须通过各种检验加以确定。经济计量模型的检验有四个方面：经济意义检验；统计检验；经济计量学检验；模型的预测检验。2026/11/114（五）计量经济模型的应用

结构分析：用已经估计出的模型，对所研究的经济关系进行定量的分析，来说明经济变量之间的数量关系。分析当其它条件不变时，模型体系中的解释变量发生变动，对被解释变量的影响程度。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静态分析。政策评价：利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价。分析整个经济系统对各种假设的政策条件的反应。经济预测：利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所预测的样本范围以外的数值或可能范围。理论检验与发展：任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。而计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法，因此对理论假设的检验可以发现和发展理论。2026/11/115计量经济模型的建模步骤2026/11/116根据经济理论的分析建立计量经济模型收集并整理数据资料模型的参数估计模型检验：统计检验和计量经济检验否模型应用经济结构分析经济预测政策评价否2026/11/117一、干中学首先就是要对书中的例子、习题等在软件上实现。通过实践也许你就感觉：原本非常复杂的估计公式、抽象难懂的假设检验，用软件计算结果也就是分分秒秒的事！其次是对输出的结果，我们还应学会思考。如扰动项是一个不可观测的随机变量，在软件输出框中，它就是一串“数”。看到这串“数”，你应该想到什么呢？！通过对这串“数”的考察，也许就可以理解：（1）我们为什么要对扰动项进行假设？（2）这些假设中哪些已经满足，哪些还没有满足？（3）如何检验某些假设是否“满足”？（4）“满足”意味着什么？“不满足”又说明什么？（5）估计结果中，哪一个数据支持了我们的选择？（6）支持的“力度”有多大？（7）自己动手实现书中的例题和习题，能使我们具体体会到计量经济理论和这些数据分析结果的经济学含义。§3如何学习计量经济学2026/11/118第二，从我做起，自己动手计量经济学是对于观测到的实际经济现象的数量分析。基于计量经济学定义，“我”能观测到什么经济现象？如何使用计量经济的方法研究这一类经济现象？“从我做起”，就是自觉地观测“我”身边的经济现象：（1）如哪些同学的消费比较高，哪些同学的消费又比较低，由此所引出的问题，如何度量大学生的收入与消费的关系？（2）我们可以通过网络采集数据，使用这些数据估计收入与消费的模型。进一步，我们可专门对家庭收入较低（高）的同学发放问卷，以获得其消费的数据，使用此数据估计收入与消费的模型：（1）基于此，“我”也许能为学校的生活补贴政策提出建议。（2）再如，哪一家食堂的就餐人数多？如何解释这个现象？我们还应逐渐扩展观测的视野：（1）当前的通胀处于什么水平？（2）“我”对通胀的预期是什么？能否检验“我”的预期？（3）预期理论有哪些？“我”的预期属于哪一类？（4）如何检验我国预期的性质？总之，“从我做起”就是要自觉地观测自己能观测到的经济现象，思考相关的经济问题，特别是自己动手，搜集数据，建立和估计模型，分析检验结论。2026/11/119第三，正确理解数学与统计术语，用经济语言分析估计和检验结果一般认为，正确理解和运用假设检验，是计量经济学中最困难也是最重要的内容，就此提出和回答的问题是：（1）为什么要做假设检验？（2）软件输出中的假设检验试图说明什么？（3）如何理解统计量与统计量的值、统计量的值和对应的概率值或置信水平与分布函数的关系等等。一旦我们能用自己的语言将这些问题说清楚，也许就理解了假设检验。翻开计量经济学教科书或者计量经济学文献，不可避免的会出现大量的数学和统计学公式与推导等，我们不应恐惧也不应回避这些公式与推导，它们的实质是服务于度量经济关系。2026/11/120第四，敢于质疑和创新质疑