净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系.ppt

1、边际成本：15010%808%=8.6万 边际成本率：8.6(15080)=12%,边际成本MC新利率以新利率筹集的总资金旧利率 以旧利率筹集的总资金 边际成本率 边际成本/ 筹集的新增资金额,1、某银行通过8的存款利率可吸引80万存款，如果提供10%的利率，可筹集150万存款，计算边际成本（率）？,2、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1000万元、2000万元、3000万元，银行应保持的流动性准备分别为95%、30%和15%，法定存款准备金比率为10%，该行新增贷款预计为5000万元，流动性准备为100%，请计算： （1）该银行的法定存款准备金 （2）该银行的负

2、债流动性需求和贷款流动性需求 （3）该银行的流动性总需求,流动性总需求= 负债流动性需求 + 贷款流动性需求 =95%（游动性负债法定准备金）+30%（脆弱性负债法定准备金）+15%（稳定性负债法定准备金）+100%预计新增贷款,负债流动性准备=95%（游动性负债法定准备金）+30%（脆弱性负债法定准备金）+15%（稳定性负债法定准备金）,（1）该银行的法定存款准备金 （1000+2000+3000）10%=600万 （2）负债流动性需求：95%（1000-100010%）+30%（2000-200010%）+15%（3000-300010%）=1800万 贷款流动性需求：5000100%=5

3、000万 （3）该银行的流动性总需求1800+5000=6800万,3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA（36）利率为 2的合约给B银行。合约规定卖出者A银行，购买者B银行，合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日，到期日2010年9月5日，参照利率为LIBID，FRA的价格是2P.A（OVER360DAYSBASIS，结果保留小数点后两位）。请计算： （1）合约天数 （2）若2010年6月5 日 LIBID上涨为3 ，请计算利率差和结算金额 （3）确定在2010年9月5 日，到底应该由谁支付结算金额,3 、 A银行于2010年3月5日卖出一个FRA（36

4、）利率为 2的合约给B银行。合约规定卖出者A银行，购买者B银行，合约金额为1000万美元,交割日和利率确定日均为2010年6月5日，到期日2010年9月5日，参照利率为LIBID，FRA的价格是2P.A（OVER360DAYSBASIS，结果保留小数点后两位）。,交易日,借贷开始日,到期日,2010.3.5,2010.6.5,2010.9.5,名义贷款人：A银行,名义借款人：B银行,3个月,A收取贷款利息,算头不算尾/算尾不算头,合约天数： 2010.6.52010.9.5 6月：305=25天 7月：31 8月：31天 9月：5天,92天,（1）合约天数,（2）若2010年6月5 日 LIB

5、ID上涨为3 ，请计算利率差和结算金额 利率差参照利率协议利率 =3% 2%=1%,结算金额A,2.53万元,（3）确定在2010年9月5 日，到底应该由谁支付结算金额,当A0时，由卖方向买方支付 当A0时，由买方向卖方支付,2010年6月5日，A银行向B银行支付2.53万元,4、已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为500万元，将要到期的负债为600万元，该银行预测未来利率将上升1%，请计算： （1）利率敏感性缺口和利率敏感性比率（结果保留小数点后两位） （2）利率的上升对该银行净利息收入有何影响，影响额是多少。,利率敏感性缺口（GAP）利率敏感资产（RSA）利率敏 感负债（RSL）,利率敏感资产RSA 利率敏感负债RSL,利率敏感比率SR =,利率敏感性缺口=500600=100万 利率敏感比率SR=500600=0.83,负缺口,净利息收入与敏感性缺口和利率变动关系表,银行净利息收入的变化= 利率总变化的百分比累积缺口,当利率上升1%，银行的净利息收入会减少1%100万=1万,5、某客户要求银行700 万元的信用额度，但客户只提取了其中的500 万元，银行贷款利率为 8% ，银行对未使用的额度收取 1% 的承诺费用，而且还要求客户保存实际贷款额度 10% 、未使用贷款额度 2% 的补偿余额，请计算该银行的税前收益率。,利息收入=500万8%=40万 承诺费：（700-5