金融监管体系

1、第六章金融监督系统，第一节金融监督原则和理论第二节金融监督成本第三节中国金融监督组织系统第四节金融监督一般内容第五节国际金融监督调整，第一节金融监督原则和理论，第一，金融风险和金融监督金融风险：人们从事金融活动的损失的不确定性。按原因分类：信用风险、利率风险、汇率风险和国家风险两种频繁的风险：运营风险和市场风险运营风险：经营者非法运营带来的资金损失市场风险：金融创新带来的金融衍生工具的增加；如果使用不当，则为新的金融风险；第二，金融监管原则；(1)法律管理原则；(2)合理(3)自我约束与外部强制力相结合的原则(4)安全稳定和经济效率；意味着确保金融机构的安全稳定运行。随着市场变化，调整落后于时

2、代的规制内容、方式、手段等，62、金融规制对象、各国根据特定的国家条件，规制对象不一致，但综合来看，金融规制对象逐渐扩大，可以包括所有金融机构和金融活动。传统上，金融监管对象主要是国内商业银行。随着银行和非银行金融业的发展，金融活动也越来越复杂，各种银行和非银行金融机构都包括在金融监管当局的监管对象中。64，金融监管手段和方法，金融监管手段其他国家，其他期间监管手段。市场体系健全的国家主要使用法律手段。市场制度不发达的国家更多地使用行政手段。一般来说，目前用于金融监管的手段是法律手段、高科技手段、行政手段和经济手段。65、金融监管的主要内容，金融机构的登记管理；控制银行适当的资本金。银行流动性

3、和资产流动性管理对金融机构经营活动的限制对单一贷款的限额控制；对银行相关人员的贷款限制；对金融机构外汇交易的限制；对金融机构的监督检查。第三，金融监督理论，第一，社会利益论金融规制的基本出发点首先是维护社会公共利益，决定只在公共利益高度分散，得到国家批准的机关中执行这项职务。市场缺陷的存在，2，财务风险论财务风险的特点，决定了为了确保整个金融系统的安全和稳定，需要实施规制。首先，银行业的资本只占很小的比例，大量的资产事业由债务支撑。第二，金融业出现了正在经历支付危机的连锁反应。最后，金融系统的风险直接影响货币制度和宏观经济的稳定。3，投资者利益保护论完全竞争市场，价格反映所有信息。实际上，信息

4、不对称或信息不完整，第二节金融价格的成本，第一，执法成本是指金融监管当局具体实施规制过程中发生的成本。例如监管机构的行政预算，这表示支配成本(直接成本)2，合规成本表示金融机构为满足监管要求而额外承担的成本损失，通常属于隐性成本。第三，道德风险由三个方面组成。第一，监管当局确保金融机构的安全和稳定，保护投资者利益，因此容易忽略金融机构的监督、评价和选择。二是保护储户利益的监管目标，使储户通过挤兑方式向金融机构经营者施加压力的渠道不再畅通。高利率为高风险活动吸收存款。第三，金融机构在监管范围内承担一定的成本损失，因此选择高风险、高收益的资产来弥补损失。过度的规制也会保护效率低下的金融机构，导致整

5、个社会的福利损失。、第四，金融监管失败问题，(1)监管机构的经济性质。(2)监管行为的非理想化。监管者对客观规律的认识是有限度的。监管部门面临着不完整的信息。监管当局可能会从执行措施到是否执行措施，从执行措施到产生效果，引发监管延迟。(3)作为监管制度的制定者和实施者，金融监管当局几乎不受市场竞争或制约，没有提高监管效率的压力或动机。(4)金融机构类似于行政机关，其运行机制容易导致规制的官僚主义行为。第三节中国的金融监督组织体系、金融监督制度和类型定义：指金融监管的制度安排，包括金融监督当局对金融机构和金融市场施加影响的机制、监管制度的组织结构。类型：单个监管系统(如英国比利时)与大多数发展中

6、国家(如巴西埃及)的多重监管系统相同，一个是分布式多重监管系统，如美国、加拿大等联邦主义国家。第二个是集中的多标题，如日本、法国、中国等。一、中国银行监督管理委员会(CBRC)，2003年3月，CBRC义务成立：制定有关债务银行监管的规则和措施；执行对银行金融机构的限制，保持银行业的合法稳健运行。银行金融机构及其分支机构的设立、变更、终止和业务范围审批；对银行金融机构实行现场及非现场监督，依法查处违法违规行为。银行金融机构高级管理人员资格审查全国银行数据、清单，按照国家有关规定公布。货币政策功能和银行监管功能相对分离，第二，中国证券监督管理委员会(sfc)，1992年10月，国务院证券委员会(

7、证券委员会)和中国证券监督管理委员会(sfc)成立。1998年4月两者合并，sfc成为国务院直属事业单位，是全国证券期货市场的主管部门。义务：债务组织起草有关证券市场的法律、法规，研究和制定有关证券市场的方针、法规。制定证券市场的长期发展计划和年度计划。指导、调整、监督和检查各地区、各有关部门的证券市场相关事项。三中中国保险监督管理委员会(保监会)，1998年11月，保监会成立。国务院直属事业单位。经国务院批准，履行行政职能，依法统一监督管理保险市场。主要挑战：制定商业保险的政策法规和产业计划；依法监督管理保险企业的经营活动，实行业务指导，依法查处保险企业违规行为，保护被保险人的利益。维护保险

8、市场秩序，培育和发展保险市场，完善保险市场体系，推进保险改革，促进保险企业公平竞争；建立保险风险评估和预警系统，预防和解决保险风险，促进保险企业的稳定经营和事业的健康发展。第四节金融监管的一般内容，第一，新金融机构的批准，即“市场准入”。第二，确认金融机构的业务范围。第三，金融机构经常进行市场检查。第四，重视有问题的金融机构的救济，尽量避免因单一金融机构的不良运营而引起巨大的社会动荡。救济和保护措施主要包括存款保险、合并、收购、清算、资本注入。第五节国家金融监管调整、金融国际化的要求：监管机构之间的合作和信息交换必须没有任何障碍。为了确保监管主体之间信息共享的机密性；监管机构必须对合作有前瞻性

9、的态度。金融监管国际协调组织，1，巴塞尔委员会，1974年。成员国包括：美国、英国、德国、法国、意大利、日本、加拿大、荷兰、卢森堡、比利时、瑞典、瑞士和12个国家。Basel ii(巴塞尔协议)1988年，巴塞尔协议(国际银行资本计算和基本标准统一的协议)制定了Basel II(巴塞尔协议)的目的：通过制定银行资本与其资产之间的比率，制定了促进国际银行系统健康发展的计算方法和标准。制定统一标准，消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。巴塞尔公约的主要内容，一，关于资本的构成。资本分为两个层次。一种是“核心资本”，这部分是至少占全部资本的“辅助资本”，另一种是“开放准备金”、“资产重估准备金

10、”、“一般准备金”或“呆帐准备金”、“股票性质的债券工具”和“次要债券工具”。第二，风险加权计算。表内资产：风险权重计算意味着根据不同类型的资产，不同的5种不同的权重：0、和，风险越大，权重越高。表外资产：使用“信用转换系数”将表外资产金额转换为表内资产金额，然后与该表内业务一起考虑风险加权处理、第三、标准比率的目标。标准资本充足率与资本比率=总资本/风险加权资产巴塞尔协议要求所有签署国在年底之前从事国际业务的银行的资本与风险加权资产的比率达到，其中核心资本至少为。其次，1999年巴塞尔委员会开始修订1988年资本协议的新巴塞尔资本财团于2002年最终确定，2005年实施，全面取代了巴。1、新

11、资本协定出台的背景(1)巴基斯坦II在决定风险方面面临着新的难题。在信用风险仍然存在的情况下，市场风险和运营风险对银行业的破坏力越来越大。(2)危机警告。1997年亚洲金融危机(3)技术可行性。学术界和银行业自身对银行风险度量及定价的探索性事业正在取得成果。2、新合同的三个支柱，(1)第一支柱-最小资本要求最小资本要求是三个基本要素：受监管限制的资本定义、风险加权资产和资本与风险的加权资产的最小比率。资本定义和最小资本比率的8%没有改变，但是在风险加权资产的计算问题上，新的合同考虑了市场风险和运营风险。(2)第二支柱监管当局的规制旨在让各银行制定合理有效的内部评价程序，以判断风险状况，评估相应

12、资本的充足性。(3)第三支柱-市场纪律(市场约束，市场约束)市场纪律的核心是信息公开。新合同将在复盖范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序、资本充足性四个方面制定更具体的定量和定性信息披露内容。监管当局必须评估银行的公示制度，采取适当的措施。新协议将公开分为核心公开和补充公开。委员会认为，对于每6个月一次，危险暴露等久了就没有意义的公示信息，每季一次更好。中国2010年实施、巴塞尔(Basel)、2012年12月16日，巴塞尔委员会公布了第三版巴塞尔协议(希望更稳健的银行和银行系统的全球监管框架)的担忧。(1)从单一银行的资产家到资产负债表的所有因素(2)从单一银行的稳健性到整个金融系统的稳

13、定性(3)从金融系统的稳健性扩展到金融系统和实体经济之间的内部相关性，将逆周期因素引入资本和流动性的监管框架。巴基斯坦修改此前巴塞尔协议：(1)进一步强调资本吸收损失的能力核心资本4.5%，拥有资本2.5%，逆周期资本02.5%，(2)引进杠杆调节要求，(3)建立宏观健全性监管体系，为2019年1月1日制定新标准的转换期。，宏-prudential framework 1979年，BIS的前“库克委员会”首次提出，2010年的酒吧包含宏健全性要素。关键是要求银行在营业顺利的时候积累缓冲，通常是资本持有缓冲(普通股2.5%)、反周期资本缓冲(02.5%)等。第二，金融稳定委员会(FSB)，FSB于2009年4月在G20 (G20)伦敦峰会上成立，这是次贷危机后建立的重要国际协调机构。成员：20个国家成员，中国香港、荷兰、新加坡、西班牙、瑞士。G20:美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚