探秘期货专业交易.ppt

1、,探秘期货专业交易,2,目 录,第一节 期货交易的财富价值 第二节 期货专业交易分类 第三节 走向专业交易 第四节 期眼看市 第五节 中证期货的合作意向 第六节 中证期货服务团队,商品期货指数月线,每年10-50%的波动幅度,50-300%的盈亏可能,股指期货加权指数周线,每年15-30%的波动幅度,75-200%的盈亏可能,2.1国债指数走势,短跑冠军惊人的爆发力,善于发现战机 勇于重拳出击 迅速扩大优势 短时对抗能力 获利坚决离场,短跑选手xxx 交易标的棉花,￥600万 到 ￥20亿,长跑冠军持续投资,研究适合的方法 长期艰苦的训练 坚持不懈的交易 长时间交易优势 永不言败的战神,长跑冠

2、军西蒙斯,壁虎式投资：像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。”,西蒙斯 1982年，创建了文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies Corporation），这是一家私有的位于纽约的投资公司，目前管理着150亿美元的资产,无论是1998年俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：1989年到2009年间，他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的20

3、07年，该基金的回报率仍高达85%。,对于交易，大多数人认为不需要教育，而交易却几乎是人类社会中最困难的一种活动。,作为拥有多名15年以上期货从业经历成员的部门，我们服务过数万名投资者，深知要达到稳定盈利所要经历的痛苦和艰辛！,专业交易员是如何创造稳定的绝对收益的？,期货投资的风险,期货只是一个投资工具，一个风险管理工具 期货交易的风险来自投资者自身 未经过任何专业培训就参加期货投资风险极大 期货交易的结果与学习能力及后期的坚持有关 期货交易需要良好的计划 期货的价格，无人能左右和操控它 期货投资中交易策略要远比行情分析重要,11,专业交易员如何看待一个新的期货品种,了解品种的合约细节 根据最

4、大风险和自己的资金状况，决定是否参与和参与的规模 出于保护本金安全的本能一开始一定是采取非常谨慎的态度 仅在明确的行情时段利用杠杆，对于自己无法把握的时段，则采取几乎不用杠杆或者最低限度使用杠杆的原则 只要满足止损条件，毫不犹豫马上出场。 从不会让自己的账户被强制平仓！,创造财富神话的前因,西蒙斯：1958年毕业于麻省理工学院数学系，在1961年年仅23岁的他获得加州大学伯克利分校的数学博士学位，1964年至1968年期间,西蒙斯是美国国防研究院的研究人员之一，他同时也在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年，他就被Stony Brook University授予数学学院院长的职位，仅仅3

5、0岁。 1978年，西蒙斯离开了学术界而创建了一家投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具。,xxx：数年下单员、操盘手。入行时的老师期货交易经历15年以上，其服务的公司在期货专业交易圈中赫赫有名，曾经在数次较大的商品期货行情获得惊人的利润幅度。 因此，其学习的环境和老师、工作的圈子，决定了神话是多种累积的结果,专业交易的分类,高频交易-捕获得短期价差 趋势交易-捕获中长期价差 套利交易-捕获不同标的价差 套期保值-管理企业经营风险 对冲基金-上述类型集合,走向专业交易传统道路,1 听课 2 看书 3 仿真 4 尝试 5 研究 6 实战 8 提高 9 成熟,快：2-3年 中：5-8年 慢：10年,走向专业的快车道量化工具,空头信号,获利16%,量化工具开发和使用中的难点,设计思路和开发能力 1.符合自己的交易风格喜好、交易时间框架 2.简单、实用的符合自己现阶段资金规模的 3.交易时间框架越长、越有效是一种共性 4.模型应该具有稳定增值的特性 执行力 多数人无法