第3章 消费者行为理论3.ppt

1、第三章 消费者选择（效 用 论）,消费者行为理论研究家庭的消费行为，是需求理论的依据，需求曲线的特征是由消费者行为决定的。 此时的家庭被称为消费者（consumer）,分析思路,效用论,边际效用递减规律,需求定理,学习目标,掌握效用、基数效用、序数效用概念； 掌握总效用与边际效用的概念及其关系，掌握边际效用递减规律； 掌握并运用边际效用分析法对消费者均衡的分析； 掌握无差异曲线的概念和特点； 掌握边际替代率的概念及边际替代率递减规律； 掌握预算线的概念及预算线的变动； 能够运用无差异曲线和预算线分析消费者均衡； 掌握替代效应、收入效应和总效应； 掌握并运用无差异曲线分析法分析恩格尔曲线和需求曲

2、线。 理解消费者剩余概念。,重点、难点及解决,重点： 边际效用递减规律 边际替代率递减规律 运用无差异曲线分析法对消费者均衡进行分析 替代效应、收入效应分析 推导需求曲线 消费者剩余 难点： 不同物品的替代效应与收入效应分析 不确定条件下的消费者选择 难点解决 结合代数的、几何的分析及具体实例,第一节 基数效用论 边际效用分析法,一、效用概念 二、边际效用递减规律 三、消费者均衡 四、单个消费者的需求曲线的推导 五、消费者剩余,一、效用 （Utility）,效用主要指消费者在消费商品时所感受到的满足程度，也与商品满足人的欲望的能力有关。 主观效用与客观效用两重性，以主观评价为主； 效用因时间、

3、地点、主体变化而变化，也有轻重缓急、主要与次要之分。 负效用（disutility）某种东西所具有的引起人的不舒适感或痛苦的能力。 消费者行为目标效用最大化,基数效用（Cardinal Utility）论 效用可以用实数度量、加总求和，具体的效用量之间的比较是有意义的； 基数效用理论使用边际分析法研究价值 序数效用（Ordinal Utility）论 效用是心理现象，无法量化，但是效用可以进行大小排序，效用大小可以通过偏好顺序或等级表示 。 序数效用理论使用无差异曲线与预算曲线分析法研究价值。,两种效用理论,二、边际效用递减规律,（一）总效用和边际效用 （二）边际效用递减规律,总效用（Tota

4、l Utility）,总效用是指消费者在一定时间内从一定数量的商品消费中所得到的效用量总和。 总效用函数为：,边际效用（Marginal Utility）,指消费者在一定时间内从每增加一单位的商品和服务的消费中获得的效用量 。 边际效用函数为：,不连续效用函数,连续效用函数,边际效用递减规律 （戈森第一定律）,在一定时间内，在其它商品的消费数量保持不变条件下，随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从连续增加的每一单位该商品消费中所得到的效用增量是递减的。,饱和点,边际效用递减规律成立的原因 ：,从人的生理和心理的角度 随着相同消费品的连续增加，消费者从每一单位消费品中所感受到的满足程度和对重

5、复刺激的反应程度是递减的。 从商品的多用途的角度 消费品的边际效用随消费品的用途重要性的递减而递减。,货币的边际效用,货币如同商品一样，也具有效用。 边际效用递减规律对货币也适用。 消费者用货币购买商品，就是用货币的效用去交换商品的效用。 在分析消费者行为时，假定货币的边际效用不变。 一般情况下，单位商品的价格只占消费者总货币收入量中的很小部分，支出的货币的边际效用的变化非常小，可以略去不计； 此外，货币的价值由国家以法律确定，作为通货其效用要比商品的效用稳定。,“富人的钱不值钱，穷人的时间不值钱”。,三、消费者均衡,（一）概念 （二）均衡条件,消费者均衡,消费者均衡是指消费者在自身收入和商品

6、价格既定条件下，通过对商品数量的最优选择，实现效用最大化的状态。 前提：收入既定且全部用于购买商品，价格既定 效用最大化通过商品组合的选择（或者消费预算分配）实现；均衡点的商品组合，又被称为“最佳购买”、“最佳购买组合”、“效用最大化组合”和“最佳消费束”等。 消费者均衡分析就是研究单个消费者如何把有限的货币收入分配在各种商品的购买中以获得最大的效用。,构造拉格朗日乘数法函数,得：,就是货币的边际效用,假定：消费者用既定收入I全部用于购买n种商品，Pi 第i种商品的既定价格，MUi 为第i种商品的边际效用，则消费者均衡的条件为：,均衡条件的经济含义分析,边际效用均等原理戈森第二定律 利用一种多

7、用途商品时，消费者必须使得最后一个单位的该商品在所有用途上的（边际）效用相等。 消费者购买若干种消费品时，必须使最后一单位货币支付所获得的边际效用相等。,从戈森第二定律到等边际原理,等边际原理 有多种用途的资源，如果最后一单位该资源在每一种用途上的边际利益都相等，那么这种配置利益最大 等边际原理隐含着更为普遍的最大化原理边际收益=边际成本 消费者均衡原则是等边际原理的一个应用,四、需求定理的证明,消费者消费一种商品的均衡条件 ：,D,五、消费者剩余,消费者剩余（consumers surplus） 消费者为消费某种商品而愿意给出的总支付与他购买该商品时实际支出的差额。 即，消费者消费某种商品所

8、获得的总效用与为此花费的货币总效用的差额。,消费者剩余是消费者的主观心理评价，反映消费者通过购买商品所感受到福利大小。 效用最大化的消费者均衡就是消费者剩余最大化。,个人需求曲线下的消费者剩余（图示）,Consumer Surplus 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21,市场需求曲线下的消费者剩余（图示）,Market Price,Consumer Surplus for tHe Market Demand,消费者剩余的数学表述,设需求函数为pf(q)，则：,消费者剩余的应用,构成社会福利的一个方面 评估许多政府决策的有用工具 例如，政府如何决定修建一条环城高速公路的价值，或

9、保留一块公园的价值，或者取消或扩大公费医疗范围等等。 假设一条新的高速公路的修建正在考虑之中。由于高速公路对所有人免费，它并不能带来任何收入。使用高速公路的人所得到的价值在于时间的节省或旅行的安全，它能够用个人的消费者剩余来衡量。那么政府该如何决策呢？,第二节 序数效用论 无差异曲线分析法,一、关于消费者偏好的假定 二、无差异曲线及其特点 三、商品的边际替代率,一、消费者偏好,消费者偏好（consumers preference）是消费者根据自己的意愿，对可能消费的商品组合进行的喜好排列。 在序数效用理论中，效用被用来解释偏好，而偏好则被用来反映效用，是效用评价的依据。,偏好的公理性假定 ：,

10、完备性 传递性消费者在选择与判断上具有逻辑一致性。 非饱和性 假设消费者认为“多多益善”或者“贪得无厌”。 反身性消费者选择不会发生“朝三暮四”的困惑。 凸性如果XY，那么对于任意0,1，都有X（1）YY；在凸性假设下，无差异曲线不可能凹向原点。 偏好的公理性是消费者理性之下的必然结果,二、无差异曲线及其特点,定义 无差异曲线图 无差异曲线的特点,无差异曲线等高线概念,用来表示消费者偏好相同的两种商品不同数量的各种组合；或表示能给消费者带来同等效用水平或满足程度的两种商品不同数量的各种组合。 也叫等效用线，或效用等高线。,两个或两组商品的效用函数:,无差异曲线:,曲线上任意一点表商品X和商品Y

11、的数量组合； 同一曲线上不同点商品的数量组合不同，但总效用水平相同； 一条无差异曲线代表一个效用水平；不同曲线代表不同的效用水平。,违背偏好完备性与非饱和性假设,无差异曲线不相交,依据：偏好非饱和性假设,效用函数单调递增,凸性无差异曲线,斜率为负偏好非饱和性假设,根据偏好的公理性假设获得无差异曲线的特点,完全替代商品的无差异曲线,特殊形状的无差异曲线,完全互补商品的无差异曲线,正常商品与负商品组合的无差异曲线例,垂直与水平的无差异曲线,厌恶风险,商品的边际替代率,（一）商品的边际替代率MRS （二）商品的边际替代率递减规律 （三）商品的边际效用和边际替代率的关系,商品的边际替代率,在维持效用水

12、平或满足程度不变的前提下，消费者增加一单位某种商品的消费时愿意放弃的另一种商品的消费量。 商品的边际替代率实际上表示消费者对商品的主观评价。 边际替代率公式 ：,无差异曲线上任一点的商品的边际替代率等于无差异曲线在该点的斜率的绝对值。,在保持总效用水平不变的前提下，随着一种商品的消费量的增加，消费者每增加一单位这种商品而必须放弃的另一种商品的消费量是递减的。,边际替代率递减规律 （DiminisHing Marginal Rate of Substitution）,边际替代率递减规律是偏好凸性假设的逻辑结果； 如果边际替代率递增，即无差异曲线凹向原点，这意味着维持效用不变，连续增加X消费用意放

13、弃的Y的数量是递增的，可以直至Y的消费为零，这显然与现实经验相悖。,0,y,在水平距离相同时， 垂直距离越来越短。,x,U0,边际效用递减规律和序数效用：,对于U=U（x，y）的效用函数而言，边际效用表示为：,边际效用递减规律对于序数效用而言同样成立，但边际效用并不表现为真实的数量关系，而是表现为效用的先后顺序。,边际替代率与边际效用的关系 ：,X,增加商品X所增加的效用为：,减少商品Y所减少的效用为：,第三节 消费者均衡,一、消费者预算线 二、消费者均衡的条件 三、消费者均衡的数学分析,一、消费者预算线,预算线的概念 预算线的变动,预算线约束线（budget line）约束、边界概念(等预算

14、曲线、消费可能线或价格线 ),预算线表示在消费者收入和商品价格既定的条件下，消费者的全部收入所能购买到的两种商品的不同数量的各种组合。 预算线内区域为预算空间（budget space）是消费者花费其全部或部分收入后所能购买的商品量的集合。,C,0,Y,X,PxX+PyYI,A（I/Py）,B（I/Px）,D,斜率：-PX/PY,预算线的移动,（1）价格不变，收入变化；或者收入不变，价格同比例同方向变化；则引起预算线的截距变化，使预算线发生平移。 （2）价格和收入同比例同方向变化，则预算线不变。,（3）收入不变，一种商品价格不变而另一种商品价格变化；则引起预算线的斜率及相应截距变化。,PX变动

15、,PY变动,二、消费者均衡条件,消费者要实现均衡，其购买行为必须满足两个条件： 最优的商品购买组合必须是消费者最偏好的，即效用水平最高； 最优的商品购买组合必须位于给定的预算线上。,消费者均衡点 ：,既定的预算线与其中一条无差异曲线的相切点E A点未达到效用最大化，B点消费不可能，C点的效用水平能够实现但超出预算约束。,只有E点 （X，Y）这个消费组合才达到可实现的最大的效用。,消费者效用最大化的均衡条件 ：,消费者均衡条件的经济意义： 满足了需求概念中的“意愿”与“能够”； 消费者效用最大化是通过商品组合（或者商品数量）的选择获得的； 消费者要想实现效用最大，必须使得自己对商品x、y的主观评

16、价（即MRSxy，消费者愿意用一单位的某种商品交换另一种商品的数量），符合市场的客观评价（即Px/Py，在市场上用一单位的这种商品能够交换到的另一种商品的数量）。这就是消费者的“理性”,根据序数效用论的均衡条件：,可得消费者均衡条件下：,基数效用分析和序数效用分析的一致性,根据边际替代率和边际效用的关系：,扩展：边界均衡现象拐角解,可见凹的无差异曲线不太可能,反证了无差异曲线的凸性,原因一：某商品过于昂贵 消费一单位该商品的边际效用小于其价格货币的效用，Mu/P 或者，消费者的收入不足以购买一单位的该种商品,原因二：对某商品中性或偏好很低,拐角解均衡时，MRS 不一定等于 Px/Py 在点 B

17、, 冰激凌对酸奶的MRS 大于预算线斜率 这意味着消费者愿意放弃更多的酸奶来换取冰激凌；然而，消费者已经没有酸奶可以放弃。 当 MRS 明显大于价格比例时, 酸奶小幅度降价不会影响消费者选择。,只购买食物,三、消费者均衡的数学分析,消费者在既定的预算线约束P1X1+P2X2=I下寻求效用U（X1，X2）极大化，是一个条件极值问题，即：,制造拉格朗日函数（Lagrange function）： L=U（X1，X2）+（I-P1X1-P2X2） 将上式分别对X1、X2、求导并令其等于零，可得 ：,整理可得：,每种商品的边际效用与自身价格之比都相等，或者说，消费者花费在各种商品上的最后一元钱所带来的

18、边际效用都相等，且等于货币的边际效用。,两种商品边际效用之比等于相应的价格之比，而前者又等于两种商品的边际替代率MRS12，即消费者的主观评价与市场评价一致。,例：,两种商品价格分别是P14元，P25元，消费者收入为1000元，试求该消费者的最优选择。,解法一：利用边际替代率和边际效用的关系,先求出边际效用,可得消费者最优选择为：X1125，X2100,消费者均衡条件是：,化简为4X1=5X2,与限制条件4X1+5X2=1000联立，,解法二：求极值,构造拉格朗日函数,分别对X1、X2、求导并令其等于零，可得：,整理得：,化简为4X1=5X2， 代入1000-4X1-5X2=0， 可得消费者最

19、优选择为： X1125，X2100,第四节 消费者选择 消费均衡变动（比较静态分析）,消费者选择如何对收入、价格变动做出反应： 一、收入变动下的消费者选择 收入提供曲线和恩格尔曲线 二、价格变动下的消费者选择 价格消费曲线和需求曲线 三、价格效应分析（本节重点） 替代效应和收入效应 四、税收与补贴下的消费者选择 比例税和定额税的区别,一、收入变化和消费者选择,收入消费曲线（I-C曲线）是在消费者的偏好和商品价格不变的条件下，与消费者的不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹；也称为收入提供曲线（income offer curve）。 恩格尔曲线（Engel Curve）：反映在消费

20、者的偏好和商品价格不变的条件下，商品均衡消费量随着收入变动而变动的曲线。,不同商品的恩格尔曲线例,1,I,500,1.2,5,X,2000,大米（每天）,牛肉 （每月）,A,B,C,I,500,12,X,2000,红薯（低档品，每月）,A,B,奢侈品富有收入弹性，必需品缺乏收入弹性，低档品负收入弹性,注意：,（1）在同一条恩格尔曲线上，消费者偏好和商品价格必须保持不变。 （2）某一种商品是正常品还是低档品取决于无差异曲线的形状。,二、价格变动下的消费者选择,价格消费曲线在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，当一种商品的价格发生变动时，消费者消费均衡点的变动轨迹；也称为价格提供曲线（

21、price offer curve） 。,E,E,0,Y,X,A,B,B,B,E,价格消费曲线,从价格消费曲线到单个消费者的需求曲线：,需求曲线的特征： 1、需求曲线上每一点满足效用最大化； 2、沿着需求曲线下移，消费量增加，总效用也随着增加。 3、需求曲线的倾斜程度与无差异曲线的形状有关。,市场需求曲线 ：,一种商品的市场需求是指在一定时期内在各种不同的价格下市场中所有消费者对某种商品的需求数量。 假定在某一商品市场上有n个消费者，都具有不同的个人需求函数Qid=fi(P)，i =1、2、3n，则该商品市场需求函数为：,市场需求曲线是单个消费者的需求曲线的水平加总。,小 结,小结,基数效用论

22、： （1）效用量可以具体度量； （2）边际效用递减规律； （3）消费者均衡随价格变动而变动。 序数效用论： （1）以消费者偏好表示效用水平或满足程度的顺序或等级； （2）商品的边际替代率递减规律； （3）消费者均衡随约束条件（价格与收入）的变化而变化。,（一）基本概念 （二）正常物品的替代效应和收入效应 （三）低档物品的替代效应和收入效应 （四）特例：吉芬物品,三、价格效应,三、价格（总）效应 ：,一种商品价格变化引起该商品需求量变动称为价格（总）效应。 价格效应解释价格如何影响需求量 价格效应收入效应替代效应 即价格效应由收入效应和替代效应两个部分组成,替代效应（Substitution e

23、ffect）,商品的价格变动引起了商品相对价格变动，由此所引起的商品需求量的变动被称为替代效应 ； 替代效应反映消费者在收入水平（或者效用水平）不变时，商品的相对价格变动所引起的消费量的变动。,收入效应（Income effect）,商品价格变动还引起了消费者实际收入水平变动，由此所引起的商品需求量的变动，被称为收入效应 。 收入效应表示消费者实际收入变化引起的消费量的变动。,正常物品价格下降时的替代效应与收入效应,价格效应：X1X3 补偿预算线FG：用来表示以假设的货币收入的增减来维持消费者的效用水平（或者实际收入水平）不变的一种分析工具。 替代效应：X1X2 正常物品的替代效应与价格成反方

24、向的变动。 收入效应：X2X3 正常物品的收入效应与价格成反方向的变动。,结论 ：,对于正常物品而言，替代效应和收入效应都与价格负相关； 在替代效应与收入效应的共同作用下，总效应必定与价格成反方向的变动。 因此，正常物品的需求曲线向右下方倾斜。,低档物品价格下降时的替代效应与收入效应,替代效应： X1X2 0 低档物品的替代效应； 收入效应：X2X3 0 原因：价格下降所引起的消费者的实际收入水平的提高，会使消费者减少对低档商品X的需求量。 价格总效应： X1X30 原因：由于替代效应X1X2的绝对值大于收入效应X2X3的绝对值，或者说，由于替代效应的作用大于收入效应，所以，X1X3是一个正值

25、。,结论：,对于低档物品而言，替代效应与价格成反方向的变动，收入效应与价格成同方向的变动； 在大多数的场合，收入效应的作用小于替代效应的作用，所以，总效应与价格成反方向的变动，其需求曲线仍然向右下方倾斜； 与正常品相比，低档品的需求曲线较陡峭，即需求弹性较小。,吉芬物品的替代效应和收入效应：,较小的替代效应： X1X2 0 属于低档物品的替代效应； 剧烈的收入效应：X2X3 0 原因：价格下降所引起了消费者实际收入水平较大的提高，从而使消费者较大幅度地减少对X的需求量。 价格总效应： X1X3 0 原因：负的收入效应的绝对值大于正的替代效应的绝对值，所以，X1X3是一个负值。,结论：,吉芬物品

26、是一种特殊的低档物品；而且它必须在消费者总开支中占很大的比重，才能使收入效应大到足以抵消替代效应。 相似性：吉芬物品的替代效应与价格成反方向，收入效应则与价格成同方向的变动； 特殊性：吉芬物品收入效应的作用很大，以至于超过了替代效应的作用，从而使总效应与价格成同方向的变动； 吉芬物品的需求曲线呈现出向右上方倾斜的特殊形状。,注意：绝大多数商品价格变动的收入效应很小，因此吉芬商品极为罕见。,综述：,替代效应与价格都是负相关的，在实际收入不变情况下，对于所有商品都成立； 收入效应则不同：正常物品的收入效应与价格负相关，低档物品的收入效应与价格正相关。 低档物品的收入效应的作用一般小于替代效应的作用

27、，则总效应与价格负相关。 某些低档物品的收入效应的作用大于替代效应的作用，从而使总效应与价格正相关。,不同商品的价格效应比较,扩展：补偿变动与等值变动,补偿变动：在价格变动后，使得消费者维持价格变动前的效用水平而花费的货币额。 AA/Py 等值变动：为使消费者效用增加，可以通过价格补贴和货币补贴两种方式，如果采取货币收入补贴达成价格补贴的福利增加效果，则称为等值变动。 补偿变动和等值变动的货币数额都等于AA/Py。,B,X,0,A,B,Y,A,E3,B,X3,U2,E2,X2,E1,U1,X1,如图所示，等值变动的支出要小于价格补贴的支出；如果把价格补贴变成等量的货币补贴，则效用水平提高。,U

28、3,四、税收对消费者选择的影响,比例税（Per-unit tax）： 消费者在购买一单位某种商品X时，除了支付价格Px外，还须按价格的一定比例付税t，这种税收就称为比例税； 比例税改变了商品的相对价格。 定额税（Lump-sum tax）： 无论消费者如何选择商品组合，政府一律征收固定的税收T，这种税收称为定额税； 定额税相当于对收入征税。,税收的种类：,比例税、定额税与消费者选择,比例税的影响：E1到E2 （1）比例税提高了X商品的相对价格，替代效应会使消费者可消费的X减少更多； （2）征税降低了消费者的实际收入，如果X、Y都是正常商品，那么两种商品的消费量都会因收入效应而下降。,固定税的影

29、响： E1到E3 令T=tX2 ，则均衡点为E3，与E2相比，X的消费量上升了。 X与y没有发生替代效应。,结论：,（1）无论哪种税收形式，都会使有关商品的消费量下降，但在比例税下，该商品消费量下降得更多； （2）无论哪种税收形式都使消费者的实际收入下降，从而降低了消费者能够达到的最高消费水平； （3）但是，如果比例税和定额税给政府带来相同收入的话，前者给消费者带来的损失更大。,比例补贴、定额补贴和消费者选择,定额补贴（不定向补贴、收入补贴）的影响： E3与E1相比，X、Y的消费增加了； E3与E2相比，X的消费减少了 没有发生替代效应。,比例补贴（定向补贴、价格补贴）的影响： 比例补贴降低了

30、商品X的相对价格，替代效应使消费者对商品X的消费增加； 补贴增加了消费者的收入，那么两种商品的消费都会因收入效应而增加 。,评价海湾国家的燃油补贴,补贴和消费者选择：,实物补贴和货币补贴：,Y Y M S M S N N N N 0 X0 X 0 X0 X 约束不受限制情况： 约束受限制情况： 实物补贴与货币补贴效用相同 实物补贴效用低于货币补贴效用,例如父母为子女建立的教育金费信托,结论：,（1）补贴总是鼓励多消费有关商品，但比例补贴使受补贴商品消费增加更多； （2）补贴总是能提高消费者效用水平，但在政府支出相同补贴总量的情况下，定额补贴能使消费者效用达到更高的水平。 （3）在约束受限制情况

31、下，实物 补贴的效用低于货币补贴。,第五节 不确定性条件下的消费者选择,一、风险的测度 二、人们对于风险的态度 三、如何应付风险,一、风险的测度,不确定性与风险 不确定性是指经济行为人事先不能准确知道自己的某种决策的结果，或者说经济行为人的一种决策的可能结果不止一种。 风险是指知道各种可能结果发生概率的不确定情况,若用方差或标准差刻画风险，那么方差或标准差越大，风险越大。,预期值或期望值（expected value）与方差（variance） 对风险的度量,二、人们对于风险的态度,（一）风险与效用,厌恶风险者的效用曲线 U（EX）EU（X）,预期效用（expected utility，期望效

32、用）是指消费者某一消费选择的各种可能的结果所提供的效用的加权平均。,预期值的效用,或称期望值的效用是指某一消费选择的各种可能结果的期望值所提供的效用。表示为：UE（X）；,如图，B点对应期望值的效用 U（EX） ， E点对应期望效用EU（X）,（二）对于风险的不同态度,假定消费者在无风险条件下所能够获得的确定性收入，与他在有风险条件下所能够获得的期望收入值相等，那么， U（EX）EU（X），是风险厌恶者； U（EX）EU（X），风险喜欢者； U（EX）=EU（X），风险中性者。,喜欢风险者的效用曲线U（EX）EU（X）,风险中性者的效用曲线 U（EX）EU（X）,厌恶风险者的效用曲线 U（EX）EU（X）,（三）风险溢价,风险溢价（risk premium）是厌恶风险者为了躲避风险而愿意支出的货币数额。 风险溢价通常依赖于风险状况，风险越大，风险溢价越高，反之就越低。用期望值与方差的概念来表述，就是在期望值相等的情况下，方差越大，风险溢价越高。 不同的风险态度具有不同的风险溢价判断,风险贴水,三、